Как отслеживать ценовые колебания и структуру рынка с помощью скользящих средних

 

Как отслеживать ценовые колебания и структуру рынка с помощью скользящих средних

 

Отслеживание ценовых колебаний и определение структуры рынка является первым и наиболее важным шагом в эффективном анализе Price Acton. Давайте узнаем, как это сделать.

 

Откройте ценовой график с достаточным количеством свечей. Вы обнаружите, что рынок редко движется по прямой линии. Рынок движется волнами, или совершает колебания, которые лежат в основе рыночной структуры.

 

Структура рынка является ключевым элементом анализа Price Action. Сначала нужно проанализировать разворотные точки (т.е. колебания), а затем перейти к углубленному анализу.

 

Наблюдая за ценовыми колебаниями, вы увидите паттерны, которые показывают направление движения рынка. Например, более высокие максимумы и более высокие минимумы колебаний являются признаками бычьего рынка. Кроме того, колебания цены формируют строительные блоки для графических паттернов (например, для паттерна «голова и плечи»).

 

Анализ рынка субъективен. На одном и том же ценовом графике трейдеры видят разные колебания.

• Если ваш анализ рынка отличается от анализа других трейдеров, это не проблема.
• Но если ваша аналитическая модель противоречит сама себе, значит, у вас серьёзные проблемы с анализом.

Следовательно, вам нужно обратить внимание на согласованность ваших аналитических инструментов. Вам нужен чёткий метод для определения точек разворота рынка (эти точки показывают, где начинается и заканчивается ценовое колебание).

 

Если у вас нет системного способа для интерпретации структуры рынка, не беспокойтесь. В этом руководстве вы узнаете три способа определения ценовых колебаний:

1. Скользящая средняя Хала
2. Скользящая средняя, построенная по типичной цене
3. Простая скользящая средняя

Скользящие средние и ценовые колебания

 

Price Action служит основой для определения структуры рынка.

 

Однако полный отказ от индикаторов пугает трейдеров-новичков. Таким образом, в каждом методе в этой статье мы будем использовать скользящую среднюю, чтобы выявить ценовые колебания.

 

Скользящая средняя – это идеальный инструмент для выявления ценовых колебаний. Она интуитивно понятна и проста и находится непосредственно на графике.

 

Метод №1. Скользящая средняя Хала

 

Скользящая средняя Хала (HMA) была разработана Аланом Халом для минимизации запаздывания и сглаживания МА. Следовательно, HMA хорошо подходит для отслеживания ценовых колебаний.

 

Как определить ценовые колебания с помощью HMA

 

Добавьте на график HMA с периодом 14 (если вы предпочитаете более плавную линию, увеличьте период до 21).

 

Анализируйте колебания по наклону HMA:

• Когда HMA направлена вверх, рынок находится в восходящем тренде.
• Когда HMA направлена вниз, рынок находится в нисходящем тренде.

Пример определения ценовых колебаний с помощью HMA

 

На представленном ниже графике HMA изменяет цвет в соответствии со своим наклоном.

 

Когда её значения растут, она становится зелёной, а когда падают – красной.

 

 

1. Как показывает HMA, рынок сначала снизился на двух колебаниях, а затем поднялся на следующих двух колебаниях. Ключевым моментом здесь было то, что эти два набора колебаний находились в одной ценовой области. Следовательно, рынок консолидировался.
2. Колебание с более низким максимумом и более высоким минимумом характеризует сжимающийся рынок. Такое поведение цены подтвердило консолидацию.
3. Затем цена пробила область консолидации и сформировала бычью структуру. На растущем рынке вы видите серию более высоких максимумов и более высоких минимумов.

Этим и полезен системный способ определения ценовых колебаний — он даёт возможность описать и понять рынок.

 

С накоплением опыта вы сможете находить торговые сетапы, опираясь на рыночные колебания, например, дождаться начала бычьего тренда. Когда HMA разворачивается вверх, указывая на начало восходящего колебания, можно войти в покупки.

 

Метод №2. Скользящая средняя, построенная по типичной цене

 

Типичная цена – это среднее значение максимума, минимума и цены закрытия свечи. Следовательно, можно рассматривать типичную цену как единое ценовое отображение свечи.

 

Типичная цена используется в различных торговых инструментах и методах. Самым известным примером является индикатор CCI.

 

В методике «Геометрия Драммонда» тоже используется типичная цена. Скользящая средняя с периодом 3 адаптирована к структуре геометрии Драммонда.

 

Как определить ценовые колебания с помощью МА, построенной по типичной цене

 

Здесь мы используем тот же подход, как и в методе с HMA. Единственное различие заключается в скользящей средней.

• Добавьте на график простую скользящую среднюю с периодом 3.
• По умолчанию для расчёта скользящих средних берётся цена закрытия. Вам нужно изменить её на типичную цену.
• Направление МА, построенной по типичной цене, определяет ценовые колебания.

Пример определения ценовых колебаний с помощью MA, построенной по типичной цене

 

Графические паттерны основаны на наблюдениях за максимумами и минимумами ценовых колебаний. Чтобы последовательно торговать по графическим паттернам, вам нужна основа для определения ценовых колебаний.

 

Этот пример показывает, как ценовые колебания, найденные с помощью MA, построенной по типичной цене, помогают определить паттерн «голова и плечи».

 

(На графике ниже МА тоже меняет цвет в соответствии со своим наклоном.)

 

 

1. Голова и два плеча в паттерне «голова и плечи» обведены кружками. С помощью МА, чётко обозначающей рыночные колебания, легко заметить паттерн «голова и плечи».
2. Пробой линии шеи был потенциальным сетапом для шорта́.
3. Отслеживайте ценовые колебания после пробоя линии шеи. Конец каждого медвежьего колебания был потенциальной точкой для фиксации прибыли.
4. MA, построенная по типичной цене, в этот момент наклонилась вверх, и один бар закрылся выше нее. Поскольку это изменение было недолгим, MA не изменила свой цвет. Тем не менее, МА на мгновение отклонилась вверх.

В таких случаях вам нужно решить, подъём ли это. Здесь нет правильного или неправильного ответа, и во избежание путаницы вам нужно определиться с последовательной структурой.

 

Метод №3. Простая скользящая средняя

 

Простая скользящая средняя (SMA) – это стандартный инструмент, который не нуждается в представлении.

 

В следующих примерах вы узнаете простой способ применения SMA для определения ценовых колебаний.

 

Как определить ценовые колебания с помощью SMA

 

В первых двух методах мы использовали наклон скользящих средних.

 

Здесь мы применим иной подход и сосредоточимся на том, как цена взаимодействует с SMA.

• Добавьте на график SMA с периодом 20.
• Когда свеча формируется полностью выше SMA, это подтверждает восходящее колебание.
• Когда свеча формируется полностью ниже SMA, это подтверждает нисходящее колебание.

Поскольку эта техника сложнее, чем просто наклон MA, давайте рассмотрим график. В приведённом ниже примере показаны ключевые бары, которые подтвердили смену направления колебаний.

 

 

Как видите, этот метод сильно запаздывает. Он показывает смену направления рыночных колебаний только тогда, когда весь бар полностью сформировался по другую сторону SMA.

 

В частности, посмотрите на точку №4 на графике выше. Мы только увидели начало восходящего колебания (конец нисходящего колебания), как это восходящее колебание уже подошло к концу.

 

Хотя этот метод менее чувствительный, он выделяет основные движения на рынке и полезен при анализе макротрендов.

 

Пример определения ценовых колебаний с помощью SMA

 

Для лучшей визуализации я выделил ценовые колебания (синим цветом) в соответствии с SMA.

 

 

1. В левой части графика более низкие минимумы и более низкие максимумы сформировали медвежью структуру рынка.
2. Но эта структура нарушилась, когда цена поднялась выше последнего максимума колебаний. Обратите внимание на бычий пин-бар, с которого начался этот подъём. Он отражал мощное давление покупателей, которое остановило нисходящее движение рынка.
3. Рынок продолжил движение тремя восходящими колебаниями, что обозначило бычий тренд.
4. В этой точке цена пробила минимум последнего колебания, сигнализируя об ослаблении бычьего тренда.
5. По мере развития медвежьей структуры колебания помогли увидеть классическую ловушку для быков. Рынок ненадолго поднялся выше последнего максимума колебаний, а потом обвалился. Это был торговый сетап для шорта.

Как видите, этот метод не подходит для поиска точных входов. Но он эффективен для:

• Отслеживания рыночных трендов
• Выявления важных уровней поддержки и сопротивления

И когда он генерирует сетапы (например, бычью ловушку выше), они важнее, чем сетапы, состоящие из беспорядочных колебаний.

 

Какой метод лучше?

 

Неправильно сформулированный вопрос.

 

Вместо того, чтобы искать лучший метод, мы должны сосредоточиться на понимании преимуществ и недостатков каждого из них. Только таким образом мы сможем разработать торговые планы на основании этих методов.

• HMA хорошо работает, когда рынок движется красивыми плавными волнами.
• Скользящая средняя, построенная по типичной цене, лучше подходит для отслеживания более волатильных движений.
• SMA наиболее полезна для анализа общей картины, но бесполезна при поиске точек входа из-за запаздывания. Конечно, это запаздывание является результатом периода ретроспективного анализа. Поэтому экспериментируйте и применяйте ту же технику с более быстрыми SMA.

 

Если вы сделали какой-то один вывод из этой статьи, пусть это будет не конкретный метод, а последовательная структура для определения ценовых колебаний.

 

Это крайне важно. Чтобы развить навыки дискреционной торговли, нужна последовательность. Невозможно отточить навыки без объективного метода для понимания структуры рынка.

 

Можем ли мы использовать ценовое поведение для определения структуры рынка?

 

Да, можем. В моём торговом курсе для определения структуры рынка мы полагаемся на Price Action.

 

В этом курсе вы узнаете, как использовать максимумы и минимумы баров для определения ценовых колебаний. Вы также узнаете, как классифицировать колебания и строить по ним линии тренда. Этот системный процесс укрепит ваши аналитические навыки и улучшит торговлю по сигналам Price Action.

 

Но является ли Price Action единственным правильным способом для определения структуры рынка?

 

Нет.

 

Я знаю трейдеров, которые для расшифровки рынка используют скользящие средние и другие инструменты. И им тоже удается создать надёжные торговые системы.

 

Помните, что ключевым фактором в трейдинге является последовательность.

 

 

Переведено специально для TLAP,

Гален Вудс