Торговля по тренду с помощью индикатора MFI на криптовалютном рынке

 

Стратегия для бычьих трендов

 

Торговля по тренду с помощью индикатора MFI на криптовалютном рынке

 

Цитата

 

Надёжная торговая стратегия поможет вам контролировать свой страх, неуверенность и сомнения. Предлагаю вашему вниманию стратегию для криптовалютного рынка, основанную на индикаторе индекса денежного потока.

Азиз Мустафа

 

 

 

В начале 2023 года в криптоиндустрии произошёл очередной крупный обвал, последовавший за крахом, вызванным банкротством криптовалютной биржи FTX в ноябре 2022 года. На рынке царили страх, неопределённость и сомнения из-за кризиса ликвидности в криптобанке Silvergate и Банке Кремниевой долины (Silicon Valley Bank). В процессе ликвидации рынок потерял миллиарды долларов, а общая рыночная оценка впервые за несколько недель упала ниже критической отметки $ 1 трлн.

 

Подобные крахи могут подавлять и деморализовывать трейдеров. Но есть решение. Один из лучших способов преодолеть страх, неуверенность и сомнения и выйти из кризиса невредимым – иметь надёжную и эффективную торговую стратегию.

 

В этой статье я представлю вашему вниманию внутридневную торговую стратегию, которая поможет прервать полосу неудач и сделает вашу торговлю на криптовалютном рынке более успешной. Речь пойдёт о трендовой стратегии с использованием индикатора MFI.

 

Зачем нужна торговая стратегия

 

Прежде чем продолжить, позвольте мне уделить минуту важности торговых стратегий. Как известно, криптовалютный рынок может быть невероятно волатильным. Цены могут взлетать или падать за считанные минуты или часы, и в это время легко поддаться общему ажиотажу или страху.

 

Однако импульсивные решения, основанные на эмоциях, могут привести к серьёзным убыткам. Наличие торговой стратегии поможет вам избежать поспешных решений и подойти к торговле более системно и стратегически.

 

Вот несколько моментов, которые следует учитывать при торговле на криптовалютном рынке:

 

1. Определите свои цели и толерантность к риску. Прежде чем начать разрабатывать торговую стратегию, вам необходимо определить свои цели и толерантность к риску. Чего вы хотите достичь, торгуя на криптовалютном рынке? Вы стремитесь получить быструю прибыль или настроены на долгосрочную перспективу? Понимание целей поможет вам определить, какая торговая стратегия будет лучшей для вас.

 

Кроме того, вам необходимо учитывать свою толерантность к риску. На какой риск вы готовы пойти? Торговля криптовалютами может быть высокорискованной и высокодоходной, поэтому важно оценить, как будет вами ощущаться получение того или иного убытка.

 

2. Проведите исследования. После определения целей и толерантности к риску вам необходимо провести некоторые исследования. Вы должны быть в курсе последних событий криптовалютной индустрии, таких как новые листинги или изменения в регулировании. Вы можете следить за новостями, подписавшись на авторитетные источники CoinDesk, The Motley Fool и Cointelegraph.

 

Кроме того, вам следует провести технический анализ для определения трендов и потенциальных торговых возможностей. Это включает в себя изучение графиков и индикаторов для принятия обоснованных торговых решений. Есть множество инструментов и ресурсов для технического анализа, включая такие торговые платформы, как TradingView и MT4.

 

3. Определите свой стиль торговли. Существует несколько стилей торговли, и выбранный вами стиль будет зависеть от ваших целей и толерантности к риску. Вот несколько распространённых торговых стилей:

• Дейтрейдинг: внутридневные трейдеры покупают и продают криптовалюту в течение одного дня, стремясь получить небольшую прибыль от краткосрочных ценовых движений.
• Свинг-трейдинг: свинг-трейдеры удерживают свои позиции от нескольких дней до нескольких недель, получая прибыль от среднесрочных ценовых движений.
• Позиционный трейдинг: позиционные трейдеры удерживают свои позиции в течение нескольких недель или месяцев, стремясь получить прибыль от долгосрочных ценовых движений.

В этой статье я представлю стратегию торговли по тренду с использованием индикатора MFI, которая является внутридневной стратегией, но может быть адаптирована и к другим стилям торговли.

 

 

Рисунок 1. Стратегия торговли по тренду с помощью индикатора MFI на 5-минутном графике BTC/USD. Эту стратегию лучше использовать на криптовалютах, обладающих высокой волатильностью и ликвидностью. Хотя здесь показан внутридневной график, данная стратегия может быть адаптирована и к другим таймфреймам.

 

 

Рисунок 2. Настройки индикатора MFI. В трендовой стратегии используется индикатор MFI с периодом 3.

 

Стратегия торговли по тренду с помощью индикатора MFI

 

Данная стратегия торговли по тренду использует индикатор MFI (индекс денежного потока). MFI – это инструмент для определения количества покупателей и продавцов на рынке. Он учитывает цену и объём сделок, чтобы вычислить значение от 0 до 100, которое показывает перевес покупателей или продавцов.

 

MFI популярен у трейдеров и инвесторов, так как помогает им выявлять тренды и потенциальные изменения на рынке.

 

В обсуждаемой стратегии индикатор MFI используется для определения трендов и принятия соответствующих торговых решений. Основная идея заключается в том, что значения индикатора MFI могут подсказать, когда слабеет давление со стороны покупателей или продавцов, что может дать представление о том, как могут измениться цены в будущем.

 

Эта стратегия лучше всего работает на криптовалютах с большими объёмами торгов. Для составления списка криптовалют с большими объёмами торгов вы можете использовать криптоагрегаторы, такие как CoinMarketCap. Имейте в виду, что стратегия торговли по тренду с использованием индикатора MFI работает только на бычьем рынке.

 

Теперь перейдём к торговой стратегии.

 

Применение стратегии торговли по тренду с использованием индикатора MFI

 

Трендовая стратегия с использованием индикатора MFI состоит из следующих шагов:

 

Шаг №1. Найдите криптовалюту с высокой волатильностью и объёмом торгов

 

Для торговли по трендовой стратегии с использованием индикатора MFI важно выбирать монеты с высокой волатильностью и ликвидностью. 

 

Самой ликвидной монетой на рынке является Биткойн, и это лучший выбор для дейтрейдеров. Внутридневная торговля криптовалютами с низкой ликвидностью может быть прибыльной, но сопряжена с высокими рисками.

 

Шаг №2. Добавьте индикатор MFI на 5-минутный график (рисунок 1)

 

Как уже упоминалось ранее, данная торговая стратегия использует индикатор MFI (индекс денежного потока). Индикатор MFI помогает отслеживать активность «умных денег» и используется для определения покупок и продаж криптовалюты крупными игроками.

 

В данной стратегии торговли по тренду период индикатора MFI равен 3. На платформе TradingView я перехожу в настройки MFI и в окне «период» (“length”) ввожу значение «3» (см. рисунок 2).

 

Значения уровней покупки и продажи следует поменять с 80 на 100 и с 20 на 0 соответственно.

 

Шаг №3. Ждите, когда MFI коснётся отметки 100

 

Когда индикатор MFI достигает отметки 100, это означает наличие крупных инвесторов на рынке. Это показатель того, что «умные деньги» входят в рынок, и с помощью индикатора MFI мы можем понять активность торгов.

 

Однако технические индикаторы не всегда работают корректно, поэтому в данную внутридневную торговую стратегию нужно добавить несколько условий. В частности, следует пропустить первые два касания MFI уровня 100 и изучить реакцию цены криптовалюты (см. рисунок 3).

 

Цена должна расти во время первого и второго касания MFI уровня 100. Если после первых двух касаний MFI уровня 100 цена упадёт, это говорит о том, что в этот день на рынке, скорее всего, будет нисходящий тренд.

 

Шаг №4. Открывайте сделку при появлении бычьей свечи

 

После третьего касания индикатором MFI уровня 100 следующим шагом будет поиск бычьей свечи. Это необязательно должно быть третье касание MFI уровня 100; вы можете брать любые другие касания индикатором MFI этого уровня.

 

Когда индикатор MFI коснется 100-го уровня и последующая свеча будет бычьей, трейдер может открыть длинную позицию.

 

 

Рисунок 3. Поиск торговой возможности. Когда значение MFI достигает 100-го уровня, это указывает на то, что в рынок входят крупные инвесторы и появляется возможность для покупки, но для точного входа следует добавить больше условий.

 

 

Рисунок 4. Вход в сделку. В этой стратегии стоп-лосс следует поставить ниже минимума дня и закрыть сделку в течение 60 минут после её открытия.

 

 

Рисунок 5. Как прошла сделка? В этой сделке на криптовалютной паре ETH/USD по трендовой стратегии с использованием индикатора MFI на пятиминутном графике цена выросла на 3676 пунктов. Сделка была открыта на последующей бычьей свече после третьего касания индикатором MFI уровня 100.

 

Размещение ордеров стоп-лосс и тейк-профит

 

Ордер стоп-лосс следует поставить ниже минимума дня, чтобы уменьшить  убытки, если сделка пойдёт не так, как ожидалось. Если цена пробивает уровень стоп-лосс, это сигнализирует о сдвиге в рыночных настроениях, и такую сделку лучше закрыть.

 

Трейдер должен получить прибыль в течение 60 минут после открытия сделки. Согласно результатам бэктестирования, удержание сделки более одного часа не показало лучших результатов. Стратегия выхода более гибкая, чем стратегия входа.

 

Тем не менее, важно соблюдать правило фиксации прибыли в течение первого часа после открытия сделки. Это правило гарантирует, что прибыль будет получена до изменения рыночных условий, что снижает вероятность её потери.

 

На рисунке 4 показан вход в сделку на криптовалютной паре ETH/USD.

 

Стратегия торговли по тренду с помощью индикатора MFI в действии

 

Результат сделки с рисунка 4 показан на рисунке 5. Ниже приведены параметры сделки:

 

Сделка на покупку

 

Таймфрейм: 5-минутный график

Криптовалютная пара: ETH/USD

Начальный уровень: $ 1447

Стоп-лосс: $ 1428

Тейк-профит: $ 1484

Отношение риска к прибыли: 1:2

Прибыль: +3 676 пунктов

 

Далее приводится краткое изложение характеристик данной стратегии. 

 

Краткий обзор торговой стратегии

 

Название стратегии: стратегия торговли по тренду с помощью индикатора MFI

Стиль торговли: внутридневная торговля и скальпинг

Названия инструментов: криптовалюты с большим объёмом торгов

Таймфрейм: 5-минутный график

Индикатор: MFI

Сигнал на покупку: покупайте на третьем касании индикатором MFI уровня 100 после двух касаний этого уровня от начала дня

Размер позиции: 1% от общего размера портфеля в одной сделке

Соотношение риска к прибыли: переменное

Стоп-лосс: на минимуме дня

Тейк-профит: выход в течение первого часа.

 

Переведено специально для TLAP,

Азиз Мустафа