.png.e660edc5bcde957d1f3ed079367e0634.png)
Полное руководство по торговле с использованием индикатора Parabolic SAR
Parabolic SAR – это уникальный и универсальный торговый индикатор, который дополняет Price Action. Научитесь высвобождать его силу, чтобы улучшить свою торговую стратегию.
Parabolic SAR (Stop And Reverse) был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, который также изобрел индикатор RSI. Это универсальный торговый индикатор, обладающий уникальными свойствами. В этом руководстве вы узнаете, как использовать Parabolic SAR в торговых стратегиях.
Обзор руководства
- Введение в индикатор Parabolic SAR
- Как рассчитывается Parabolic SAR
- Идея, лежащая в основе Parabolic SAR
- Торговые стратегии с использованием Parabolic SAR
- Параметры индикатора
- Управление сделками
- Торговые советы (с бонусными ресурсами)
Введение в индикатор Parabolic SAR
Вот несколько основных фактов о Parabolic SAR:
- Этот индикатор следует за трендом.
- Он отображается в виде серии точек на графике, а не в отдельной панели.
- Он идёт за ценой.
Базовая интерпретация
- Parabolic SAR находится ниже цены – бычий тренд
- Parabolic SAR находится выше цены – медвежий тренд
Как рассчитывается Parabolic SAR
(Если этот раздел сложный для вас, можете смело пропустить его и перейти к обзору торговых стратегий.)
Формула индикатора Parabolic SAR отличается от формулы обычного индикатора. Большинство индикаторов имеют математическую формулу, которая вычисляет их значение.
Parabolic SAR помимо математической части содержит логическую часть (цикл «если/то»). Обратите внимание на функцию логики «если/то» – это поможет вам понять данный индикатор.
В описании индикатора Parabolic SAR есть ключевые термины:
- Previous PSAR (предыдущее значение PSAR): Значение PSAR в предыдущем периоде.
- Extreme Point (EP, экстремальная точка): самая высокая цена в текущем восходящем тренде или самая низкая цена в текущем нисходящем тренде.
- Acceleration Factor (AF, коэффициент ускорения): AF увеличивается на значение шага, если EP переходит на новый уровень. По умолчанию AF равен 0,02 и увеличивается на 0,02 каждый раз, когда EP переходит на новый экстремум.
- Max Acceleration Factor (максимальный коэффициент ускорения): этот коэффициент ограничивает AF независимо от длины тренда.
Для построения Parabolic SAR на графиках используется следующий код:
Восходящий тренд
Current PSAR = Previous PSAR + Previous AF x (Previous EP - Previous PSAR)
Нисходящий тренд
Current PSAR = Previous PSAR - Previous AF x (Previous PSAR - Previous EP)
Как видно из приведённых выше формул, решающее значение имеет параметр AF. Он определяет чувствительность Parabolic SAR на трендовых рынках.
EP отражает масштабы тренда. Следовательно, она играет решающую роль при корректировке данного индикатора в каждом периоде.
Когда происходит смена тренда?
В восходящем тренде, если рынок падает ниже последнего значения SAR, начинается нисходящий тренд Parabolic SAR. Он использует самую последнюю EP в качестве первого значения SAR нисходящего тренда.
В нисходящем тренде, если рынок растёт выше последнего значения SAR, начинается восходящий тренд Parabolic SAR. Он использует самую последнюю EP в качестве первого значения SAR восходящего тренда.
Идея, лежащая в основе Parabolic SAR
Если приведённый выше расчёт оказался для вас сложным, не беспокойтесь. Вычисления могут показаться пугающими, но идея, лежащая в основе Parabolic SAR, проста.
Более того, это удивительно простой в использовании инструмент.
Это все, что вам нужно знать.
Parabolic SAR следует за ценой.
Коэффициент ускорения увеличивается с каждым новым ценовым баром. Это означает, что он преследует цену с возрастающей скоростью.
Другими словами, он ускоряется при движении в направлении тренда.
Подразумевается, что он придаёт высокую ценность времени. С течением времени (по мере завершения каждого бара) Parabolic SAR приближается к цене и показывает смену тренда.
В двух словах, Parabolic SAR – это нетерпеливый индикатор. Этот аспект временно́й ценности делает его уникальным.
Торговые стратегии с использованием Parabolic SAR
В этой части мы рассмотрим четыре торговые стратегии, которые используют Parabolic SAR в качестве основного инструмента.
- Базовые торговые сигналы индикатора Parabolic SAR
- Parabolic SAR с системой DM (направленного движения)
- Parabolic SAR со скользящей средней
- Торговая стратегия с двойным Parabolic SAR
1. Базовая торговая система с использованием Parabolic SAR
Эта (и следующая) стратегия исходит из книги по трейдингу Уайлдера 1978 года «Новые концепции технических торговых систем» (“New Concepts in Technical Trading System”).
Эта система имеет две характеристики:
- Стоп и разворот
- Вход полным размером позиции и выход полным размером позиции
Каждый сигнал входа является и сигналом выхода. Вы полностью закрываете всю позицию и открываете противоположную.
Правила торговли по индикатору Parabolic SAR
- Если Parabolic SAR находится ниже цены, поставьте ордер sell stop на самый последний уровень Parabolic SAR.
- Если Parabolic SAR находится выше цены, поставьте ордер buy stop на самый последний уровень Parabolic SAR.
Пример сделки с использованием индикатора Parabolic SAR
На представленном ниже графике показаны ордера на покупку и продажу, размещённые в соответствии с Parabolic SAR.
- Красные кружки – сработавшие отложенные ордера sell stop
- Зелёные кружки – сработавшие отложенные ордера buy stop
Как видно в первой части графика, Parabolic SAR не очень хорошо работает в боковом рынке.
Для подтверждения сигналов Parabolic SAR Уайлдер рекомендовал использовать систему направленного движения (DM).
2. Parabolic SAR с системой DM (направленного движения)
Уайлдер разрабатывал комплексные системы, исключающие двусмысленность. Эта стратегия сочетает DM с Parabolic SAR для создания целостной торговой системы.
Правила торговли по индикатору Parabolic SAR
В этой стратегии правила входа такие же, как и в Стратегии №1, с добавлением фильтров:
Для всех входов ADX > 25.
Для входов в лонг DI+ > DI-.
Для входов в шорт DI- > DI+.
Пример сделки с использованием индикатора Parabolic SAR + DM
- ADX ниже 25. Игнорируйте все сигналы.
- Здесь ADX поднялся выше 25, что указывает на бычий тренд. (DI+ > DI-)
- Этот сигнал Parabolic SAR был единственным подтвержденным системой DM на графике.
- Система DM предотвращает подход «стоп и разворот». Вместо этого используйте уровни Parabolic SAR для перемещения стоп-лосса.
При строгом следовании правилам данная стратегия может не приносить прибыль, но это отличный пример для обучения.
Он демонстрирует Parabolic SAR как часть полной торговой системы, которая включает в себя:
- Определение рыночного тренда (с помощью DM)
- Вход (с помощью PSAR)
- Размещение ордеров стоп-лосс и фиксацию прибыли (с помощью PSAR)
3. Parabolic SAR со скользящей средней
Вы находите систему направленного движения слишком сложной?
Возможно, вы захотите выбрать более простой торговый инструмент для определения рыночного тренда.
Рассмотрим экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).
Правила торговли с применением фильтра в виде EMA
Для сигналов на покупку EMA с периодом 50 должна иметь восходящий наклон.
Для сигналов на продажу EMA с периодом 50 должна иметь нисходящий наклон.
Пример сделки с применением фильтра EMA
- Рынок находится в медвежьем тренде.
- Наблюдайте за ценовыми колебаниями вокруг EMA, находящейся во флэте. Она сигнализирует о боковом рынке, на котором вы должны игнорировать все сигналы.
- Обращайте внимание на свечи. Вы заметите изменения в их поведении. Рынку удалось удержаться выше EMA. Это подсказка для поиска сигналов на покупку.
- В соответствии с трендовым фильтром (EMA) эти два сигнала на покупку от индикатора SAR были приемлемыми.
Вы можете поэкспериментировать с различными периодами EMA.
Но учитывая, что вы используете параметры Parabolic SAR по умолчанию, я рекомендую начинать с промежуточных и медленных настроек для EMA: от 50 до 200.
4. Торговая стратегия с двойным Parabolic SAR
В стратегии с двойным Parabolic SAR один Parabolic SAR используется для оценки тренда, а другой – для определения времени входа и выхода.
Есть два варианта этой стратегии:
- Двойной таймфрейм
- Различная чувствительность
Двойной таймфрейм
Индикатор применяется на двух таймфреймах. Parabolic SAR на более высоком таймфрейме определяет макронаправление торговли. Затем вы ищете точные сигналы входа на более низком таймфрейме.
На представленном ниже рисунке показан Parabolic SAR с недельного таймфрейма, отображенный на свечном графике дневного таймфрейма.
- Синие точки показывают Parabolic SAR с недельного таймфрейма.
- В данном случае Parabolic SAR с недельного таймфрейма оставался ниже рынка, указывая на бычий тренд.
- Поскольку рынок бычий, рассматривайте только входы в лонг.
Различная чувствительность
Другим торговым подходом является использование двух индикаторов Parabolic SAR на одном таймфрейме, но с разной чувствительностью.
Менее чувствительный Parabolic SAR выступает в качестве индикатора рыночного тренда. Более чувствительный Parabolic SAR служит триггером для сделок. Этот подход похож на торговую стратегию с использованием двух скользящих средних.
Настройки индикатора Parabolic SAR
До сих пор мы использовали настройки по умолчанию.
Экспериментируйте с настройками в соответствии с вашим рынком и торговой стратегией. Однако, если вы новичок в торговле, я не рекомендую делать это.
Для достижения наилучших результатов пробуйте менять настройки индикатора только после того, как вы разберетесь, как торговать с его помощью.
При настройке параметров учитывайте следующее:
- Коэффициент ускорения является наиболее важным параметром, поскольку он определяет чувствительность индикатора.
- Максимальный размер коэффициента ускорения тоже влияет на его чувствительность. Однако этот эффект проявляется позже, и он более значителен для длительных ценовых колебаний.
Как использовать Parabolic SAR для управления сделками
Управление сделками заключается в корректировке торговых ордеров после входа в рынок. Цель состоит в том, чтобы ограничить риск и максимально увеличить прибыль.
Поведение Parabolic SAR делает его ценным инструментом для размещения трейлинг-стоп-лоссов. Более того, как уже говорилось, он придаёт высокую ценность фактору времени.
Для этого требуется, чтобы тренд поддерживал свой импульс, иначе индикатор даст сигнал выхода. Это свойство будет полезно покупателям опционов, которые платят премию за время.
Пример: трейлинг-стопы и фиксация прибыли
- Точки SAR помогают подтягивать стоп-лоссы.
- Эти боковые зоны выглядят одинаково, и только вторая вызвала активацию стопа. Это связано с тем, что индикатор со временем становится более чувствительным.
Как эффективно использовать Parabolic SAR?
Закончим это руководство кратким обзором торговых советов для эффективного использования индикатора Parabolic SAR.
Не используйте его изолированно. Он плохо работает при отсутствии чёткого тренда. Для определения рыночного тренда и генерации сигналов для сделок в его направлении крайне важно использовать ещё один инструмент.
Уайлдер разработал Parabolic SAR для торговой системы, которая всегда находится в рынке. Но не нужно строго придерживаться его сигналов. Быть избирательным – лучший вариант для активных трейдеров.
Наконец, при использовании индикатора Parabolic SAR подумайте, как справиться с присущей ему проблемой «пилы» (разнонаправленных сигналов).
Посмотрите на торговые стратегии, которые мы разобрали выше. Они демонстрируют различные тактики, позволяющие избегать пилообразных движений.
Бонусный раздел: ресурсы по торговле с помощью Parabolic SAR
Поздравляем с завершением чтения этого руководства!
Теперь пришло время открыть графики и применить этот материал на практике.
Вот некоторые ресурсы, которые помогут вам в этом.
Платформы для построения графиков
Индикатор Parabolic SAR доступен в большинстве графических платформ.
Если на вашей платформе его нет, подумайте о том, чтобы перейти на другую платформу. Предлагаю вам несколько платформ с индикатором Parabolic SAR:
- TradingView (работает в браузере)
- NinjaTrader (отлично подходит для торговли фьючерсами)
- MetaTrader (популярная среди форекс-трейдеров)
Рекомендуемая литература
- «Новые концепции технических торговых систем» Дж. Уэллса Уайлдера
Переведено специально для TLAP,
Гален Вудс
