.png.c6c598acae603acd5d6cd5a1d797529a.png)
Торговые роботы: хорошая ли это идея? Подробный обзор
По данным телеканала деловых новостей CNBC, 85% профессиональных трейдеров на протяжении многих лет показывают результаты ниже эталонных значений. Ещё одно исследование показало, что только 3% бразильских дейтрейдеров были прибыльными после одного года торговли. Эти цифры подтверждают очевидный факт, с которым согласятся все трейдеры:
Зарабатывать на фондовом рынке нелегко.
Многим начинающим трейдерам, ищущим рыночное преимущество, естественным решением кажется торговля с помощью роботов. Всё, что нужно сделать – это запрограммировать несколько параметров, запустить алгоритм и позволить ему печатать деньги, пока вы спите. По крайней мере, такова их логика.
Но станет ли алгоритмическая торговля той волшебной палочкой для получения прибыли, которая вознесёт вас на вершину славы трейдинга? Можно ли обеспечить себе ранний выход на пенсию с помощью алгоритмической торговли?
Если вы хотите оценить пользу алгоритмов для ваших торговых перспектив, значит, вы пришли по адресу. Продолжайте читать, чтобы более детально узнать о преимуществах и недостатках алгоритмической торговли.
Преимущества алгоритмического трейдинга
Согласно оценкам, в 2021 году от 60% до 73% всех сделок на фондовом рынке совершались торговыми алгоритмами. Почему Уолл-стрит начала исполнять большинство своих сделок таким образом? Вот несколько причин, по которым трейдеры фондового рынка выбирают алгоритмическую торговлю:
1. Скорость
По данным Книги рекордов Гиннесса, самое быстрое время удара, когда-либо достигнутое, составило 0,186 секунды. На фондовом рынке, где цены движутся быстро, а задержки в исполнении сделок могут обойтись в тысячи или миллионы долларов убытка, вам пришлось бы быть персонажем комиксов, чтобы совершать сделки со 100%-ой точностью.
Одно из самых больших преимуществ алгоритмического трейдинга заключается в том, что ваш бот может находить возможности и открывать сделки быстрее, чем вы. Ваш бот может отслеживать несколько рынков одновременно с такой легкостью, которой не достичь большинству людей даже при наличии трёх мониторов с высоким разрешением и высокоскоростного телефона.
Для многих трейдеров то, что не нужно вручную нажимать на курок, наблюдая за несколькими рынками, уже делает алгоритмический трейдинг ценным на вес золота.
2. Полный контроль
Вы можете подумать, что робот сам будет находить торговые возможности, открывать и закрывать сделки, как только вы добавите его на свою платформу. Однако это совершенно не соответствует истине.
И вот почему:
Вы не просто тестируете систему алгоритмического трейдинга, оптимизируете и получаете результаты – вы можете тестировать её на исторических данных, подбирать точные параметры и постоянно вносить изменения по мере поступления новой информации. И если изменятся рыночные условия или повысится волатильность, вы можете создать дополнительные алгоритмы.
Такой уровень контроля облегчает итерации и совершенствование торговых систем.
3. Это распространённая форма торговли
Обычно фраза «Все так торгуют» не является особенно хорошим советом. Но в данном случае тот факт, что автоматизированные торговые системы очень распространены – это хорошо.
Вспомните, когда вы впервые начали работать с программой Excel или устанавливать новое программное обеспечение на рабочем месте. Скорее всего, в процессе возникали неполадки, сбои и препятствия, которые мешали вам сразу же использовать программу по назначению.
К счастью, с торговыми алгоритмами дела обстоят иначе.
Поскольку вы можете разрабатывать торговые системы через платформу Tradestation, вам не нужно беспокоиться о том, сможете ли вы найти брокера, чтобы интегрировать ваш алгоритм. И второе: поскольку все – от брокеров с Уолл-стрит до трейдеров, торгующих на условиях частичной занятости – активно используют автоматизированные торговые системы, вам не придется столкнуться с проблемами производительности, связанными с технологиями.
При тестировании торговой системы следует подходить к выбору параметров инновационно и творчески. Выбранные вами торговые платформы должны быть технологически совместимы с вашим алгоритмом. Тот факт, что алгоритмы, как ожидается, являются будущей технологией торговли на Уолл-стрит – хорошая новость для ваших перспектив.
Есть ли у торговых роботов недостатки?
Скорость, удобство и технологическая интеграция – это веские причины сделать алгоритмы частью своей торговой стратегии. Но даже при всех положительных сторонах торговля роботами имеет определённые риски, о которых трейдерам нужно знать:
1. Чрезмерная оптимизация
Согласно определению компании IBM, чрезмерная оптимизация – это идеальное соответствие модели своим обучающим данным.
Вы можете взглянуть на торговую систему, протестированную с точностью 99,9%, и подумать: «Не вижу здесь проблемы». Но правда в том, что чрезмерно оптимизированная модель, скорее всего, покажет значительно худшую производительность в реальных рыночных условиях. И, что ещё страшнее, вы можете даже не знать о проблеме, пока не станет слишком поздно.
Причина в следующем:
Торговой системе, идеально подогнанной под свои обучающие данные, будет трудно демонстрировать такой же уровень производительности на данных, с которыми она ранее не встречалась. При создании торговой системы вам придётся протестировать её в рыночных условиях в реальном времени, если вы хотите сохранить точность её работы на том же уровне.
2. Убытки могут быть огромными
В 2012 году компания BBC сообщила о катастрофе автоматизированного трейдинга, которая привела к общим убыткам в размере $440 млн. Какой была причина этой катастрофической ситуации на NYSE? Ошибка в компьютерной программе, которую использовала компания.
Для многих трейдеров, которые при открытии и закрытии своих позиций полагаются на роботов, баг в торговой платформе вряд ли станет причиной крупных убытков. Несмотря на это, есть элемент риска, связанный с торговлей роботами, который нельзя игнорировать.
У вас может быть слабое интернет-соединение. В вашем районе может отключиться электричество. Проблема может возникнуть на стороне вашей платформы, что приведёт к пропущенным ордерам.
Когда вы торгуете вручную, вы можете видеть, что происходит, и корректировать свои действия соответствующим образом. Когда торговлей управляет робот, вы можете в итоге получить позиции с неправильным таймингом или дублирующиеся ордера не по вашей вине. Если вы торгуете с кредитным плечом и не в состоянии справиться с внезапным маржин-коллом, одна малейшая погрешность в работе алгоритма может перерасти в серьезную проблему.
3. Алгоритмический трейдинг не исключает эмоций
На первый взгляд этот недостаток может показаться немного противоречивым. В конце концов, ведь не будет же робот тратить кучу времени на обдумывание позиций и потенциальных сделок.
Но даже если алгоритм будет открывать позиции без особых раздумий, реальность заключается в том, что трейдеры фондового рынка всегда надеются на то, что их сделки будут прибыльными. И тот факт, что торговлю ведёт робот, вовсе не означает, что наблюдая за ростом своего счёта, вы не подвержены влиянию эмоций.
Когда вы недооценили рыночную коррекцию или по каким-либо иным причинам оказались в убыточной сделке, вы можете увидеть удачный момент для сделки по фьючерсам на пиломатериалы. К сожалению, торговля роботами не защитит вас от потери денег или временного снижения прибыли на вашем торговом счёте.
Лучшие практики торговли роботами
Предположим, что вы учли все риски и на 100% убеждены, что алгоритмическая торговля является вашим лучшим шансом на успех. Независимо от того, опытный вы трейдер или новичок на фондовом рынке, есть несколько ключевых советов, которые могут повысить ваши шансы.
Предлагаю вашему вниманию три ключевых совета, которые должен помнить каждый трейдер, торгующий с помощью роботов:
1. Это не схема быстрого обогащения
Мы подсчитали, сколько времени потребуется, чтобы превратить небольшой счёт в солидный доход с пятизначным числом. И вот что выяснилось:
Если трейдер начнёт с суммы $ 10 000, то, вероятнее всего, ему придется торговать 26 лет, прежде чем он сможет ежегодно снимать со своего счёта $ 50 000.
Многие люди видят словно с неба свалившиеся безумные доходы, исчисляемые семизначными числами, которые получают крупные игроки, и думают, что фондовый рынок станет их билетом к богатству. А поскольку алгоритмические трейдеры имеют реальные шансы побеждать рынок из года в год, заманчиво перенести это мышление в свою торговлю.
Неважно, являетесь вы свинг-трейдером, дейтрейдером или трейдером фьючерсного рынка, важно понимать, что ваш лучший шанс на получение дохода заключается в терпении. Далеко не всем дано выбивать хоум-раны каждый раз, когда они выходят на поле. Но если вы будете довольствоваться одиночными ударами и по мере движения переходить на следующую базу, у вас будет гораздо больше шансов набрать достаточно побед, чтобы побороться за Мировую серию.
2. Создайте надежный процесс тестирования
Есть торговая система и подтверждённый набор её результатов.
У многих трейдеров есть идеи, которые красиво выглядят на бумаге:
«Я просто разработаю систему, в которой как минимум 90% всех сделок будут прибыльными!»
«Всё, что мне нужно – это найти формулу, которая будет приносить прибыль при любых обстоятельствах!»
Но если ваша торговая система не может работать в реальных рыночных условиях, то все эти теории ничего не стоят. Как же создать алгоритмическую торговую систему, которая будет приносить прибыль? Нужно иметь строгий процесс тестирования, учитывающий необходимую информацию.
Вернёмся к предыдущим примерам: проблема с надеждой на то, что 90% всех сделок будут прибыльными, заключается в том, что процент прибыльных сделок не гарантирует прибыль. К примеру, 98% ваших сделок могут быть прибыльными, но если каждая из этих сделок приносит $1 прибыли, а каждая минусовая сделка приносит $ 10 000 убытка, вам будет трудно выйти даже в ноль, не говоря уже о прибыли.
Для создания успешно работающих алгоритмических торговых систем не обязательно внедрять массу сложных правил и параметров. Но кроме параметров, которые вы зададите, вам нужно убедиться, что процесс тестирования эффективен настолько, что позволяет отделить прибыльные алгоритмы от убыточных. А затем, когда система будет запущена и начнёт свою работу, её нужно постоянно контролировать, что станет частью вашей ежедневной деятельности.
3. Не бойтесь закрывать убыточные сделки
Представьте, что у вас есть алгоритмическая торговая система, которая во время тестов казалась настоящим генератором прибыли. Вы сделали всё правильно в плане создания и управления данными. И на бумаге вы должны были зарабатывать.
Однако, на каком бы рынке ни торговала ваша система, вы на каждом шагу теряете много денег. И даже когда сделка отрабатывает, вас не устраивает путь, который алгоритм проходит для достижения этой цели.
Аналогично тому, как инвесторы очаровываются компаниями, не имеющими достаточной доходности, трейдеры, торгующие с помощью роботов, привязываются к алгоритмам, которые они разработали. Но если вы недовольны полученными результатами и алгоритм не соответствует вашим стандартам, просто перестаньте его использовать.
Как мы уже ранее говорили, важно иметь объективный набор правил для выхода, которых вы будете придерживаться.
Могут ли алгоритмы стать недостающим звеном в вашей торговой стратегии?
Если вы относитесь к категории трейдеров, которые любят получать прибыль на рынках, торговля роботами будет для вас подходящим вариантом. Но если вы ожидаете, что бот будет зарабатывать деньги, пока вы едите, спите и пишете заявление об увольнении, вы можете разочароваться в результатах.
Алгоритмический трейдинг имеет свои преимущества и недостатки. Вам нужно научить робота определять лучшую возможность для совершения сделки и тщательно контролировать его работу. Но как только вы это освоите, алгоритмы станут мощным средством для получения прибыли на фондовом рынке.
Более подробную информацию об алгоритмическом трейдинге, торговых стратегиях и различных аспектах работы с автоматизированными системами вы можете найти на моем сайте.
Переведено специально для TLAP,
Кевин Дж. Дэйви
