4 метода определения внутридневного тренда с использованием Price Action. Часть I

 

4 метода определения внутридневного тренда с использованием Price Action. Часть I

 

Определение внутридневного тренда является ключевой задачей дейтрейдера для получения прибыли. Изучите четыре способа отслеживания тренда внутри дня.

 

Для всех трейдеров тренд – это общая картина рынка. Это прилив, который поднимает все лодки. Для дейтрейдеров внутридневной тренд означает неожиданные прибыли или крупные убытки в течение сессии. Торгуя в направлении внутридневного тренда, мы следуем по пути наименьшего сопротивления.

 

Поскольку тренд представляет собой общую картину, складывается впечатление, что он не связан с текущим ценовым поведением. Следовательно, многие трейдеры испытывают соблазн оставить Price Action за пределами трендового уравнения. Для определения рыночного тренда они полагаются на скользящую среднюю и не учитывают Price Action. У таких трейдеров отсутствует важный инструмент подтверждения.

 

Для выявления внутридневного тренда разумно использовать индикаторы. Если рассматривать их сигналы в комплексе с Price Action, общая эффективность повысится. В первой части этой серии статей мы сосредоточимся на комбинации индикаторов с Price Action для определения тренда внутри дня. Во второй части мы обсудим два других метода для поиска внутридневного тренда.

 

1. Комбинация скользящей средней с сигналами Price Action

 

Для определения внутридневного тренда используется комбинация простой скользящей средней (SMA) с периодом 20 с сигналами Price Action. По сути, для подтверждения бычьего/медвежьего тренда мы ищем неглубокий откат, за которым следует новый максимум (минимум).

 

Для подтверждения бычьего тренда требуются следующие условия (в скобках приведено обоснование каждого условия):

1. Цена касается скользящей средней. (Скользящая средняя устанавливает базовый уровень. Полезна для сессий, которые открываются с гэпом)
2. Цена выше скользящей средней как минимум на один бар. (Бычий настрой)
3. Цена откатывается вниз к скользящей средней, не формируя ни одного бара ниже скользящей средней. (Отсутствие медвежьей силы)
4. Бычий тренд подтверждается, когда цена поднимается выше последнего экстремума. (Подтверждение бычьей структуры рынка)

Для подтверждения медвежьего тренда мы ищем следующие условия:

1. Цена касается скользящей средней.
2. Цена ниже скользящей средней как минимум на один бар. (Медвежий настрой)
3. Цена откатывается вверх к скользящей средней, не формируя ни одного бара выше скользящей средней. (Отсутствие бычьей силы)
4. Медвежий тренд подтверждается, когда цена падает ниже последнего экстремума. (Подтверждение медвежьей структуры рынка)

Рассмотрим пример с графика фьючерса на NQ.

 

 

Сессия открылась с бычьим гэпом.

1. Чтобы не угадывать, начнется ли после гэпа новый бычий тренд или гэп закроется, мы ждём возврата цены к эталонной SMA.
2. Цена коснулась SMA.
3. Этот бар остался ниже SMA, подтверждая медвежий импульс.
4. Этот бар поднялся чуть выше предыдущего, но не настолько высоко, чтобы протестировать SMA.
5. Поскольку рынок упал ниже последнего экстремума под SMA, медвежий тренд подтвердился.

Несмотря на 50%-й откат в середине сессии, этот внутридневной медвежий тренд удержался до конца сессии.

 

Торговля с использованием одной скользящей средней с периодом 20 будет отличной отправной точкой для любого трейдера.

 

2. Комбинация ценового канала с сигналами Price Action

 

Во втором методе вместо простой скользящей средней, построенной по ценам закрытия, мы используем две скользящие средние, построенные по максимумам и минимумам баров. Полученные линии формируют ценовой канал, который помогает определить внутридневной тренд.

 

Джейк Бернштейн применял эту концепцию с использованием канала скользящих средних в своей внутридневной торговле 

 

Поскольку индикатор в данном случае является более сложным, правила интерпретации будут простыми. Когда два ценовых бара остаются полностью над каналом, мы определяем данный тренд как бычий. Когда два ценовых бара остаются полностью ниже канала, это медвежий тренд.

 

 

В приведённом выше примере показано, как ценовой канал помог определить смену внутридневного тренда.

1. С момента открытия сессии рынок резко вырос, и мы определили бычий тренд, следуя этому методу.
2. Эти два бара изменили внутридневной тренд на медвежий.

Есть разные способы построения ценовых каналов. Помимо скользящих средних, построенных по максимумам и минимумам баров, вы также можете использовать полосы Кельтнера и полосы Боллинджера. Поскольку эти ценовые каналы строятся по-разному, вам нужно будет адаптировать правила определения внутридневного тренда.

 

Сравнение методов определения внутридневного тренда

 

Оба индикатора, как SMA, так и ценовой канал, используются для интерпретации ценового поведения, но по-разному.

 

Сравнивая их, мы сможем лучше понять оба метода. SMA фокусируется на выявлении слабости импульса во время отката. Ценовой канал показывает мощные движения, которые смещают рынок за пределы ценового конверта, формируя начало нового тренда.

 

Как эти два метода соотносятся с двумя следующими методами, основанными на чистом Price Action?

 

В следующей части этой статьи мы обсудим два метода для определения трендов, основанные на чистом Price Action. Без использования индикаторов!

 

Переведено специально для TLAP,

Гален Вудс