.png.46b41866fac5ee530f0b918f0a7831d8.png)
Торговля паттернов «двойная вершина» и «двойное дно» с помощью полос Боллинджера
Полосы Боллинджера – это эффективный инструмент для поиска разворотных паттернов, таких как «двойная вершина» и «двойное дно». Узнайте, как торговать на разворотах, изучив подробные примеры.
Полосы Боллинджера представляют собой универсальный торговый индикатор волатильности. Он отображается на графике поверх цены, следовательно, не отвлекает нас от Price Action и служит полезным ориентиром.
Один из способов применения полос Боллинджера – использовать их для выявления графических паттернов. Так как полосы Боллинджера отражают рыночную волатильность, они являются хорошим индикатором ценового импульса. Использование полос Боллинджера для оценки ценового поведения добавляет нашему анализу глубину и фокус.
В этой статье для поиска «двойных вершин» и «двойных доньев» мы будем применять полосы Боллинджера. Эти паттерны также называются сигналами M и W и являются классическими разворотными графическими паттернами.
Нашим основным источником будет руководство из StockChart’s ChartSchool в моей интерпретации. Мы также сосредоточимся на анализе Price Action для усиления этого подхода.
Руководство по распознаванию паттернов
Если вы не знакомы с паттернами «двойная вершина» и «двойное дно», то прежде чем продолжить, вы можете узнать более детально об этих популярных графических паттернах.
Настройка графика
Сначала нужно настроить график.
В этой стратегии решающее значение имеет цена закрытия бара, поэтому лучше использовать линейный график, построенный по ценам закрытия.
Это простой линейный график, который отображает только цену закрытия каждого временно́го периода и игнорирует значения максимумов, минимумов и цен открытия.
Важное примечание: при определении свинг-хай и свинг-лоу в этой стратегии мы полагаемся только на линейный график, построенный по ценам закрытия.
Те, кто привык к баровым и свечным графикам OHLC, сначала почувствуют лёгкую неуверенность. Но, как вы увидите, фокусировка на цене закрытия улучшает ясность анализа.
Кроме того, у нас есть возможность наслаждаться преимуществами обоих видов графиков. В приведённых ниже примерах вы сможете оценить этот аспект.
Добавим на график полосы Боллинджера со следующими параметрами:
- Ретроспективный период: 20
- Коэффициент стандартного отклонения: 2
Получившийся график будет чистым и удобным для анализа.
Распознавание паттерна «двойное дно» (сигнал W)
Теперь давайте узнаем, как распознать сигнал W (или паттерн «двойное дно»). Имейте в виду, что «двойное дно» – это бычий паттерн.
Его базовая форма включает два свинг-лоу, находящихся примерно на одном ценовом уровне. Мы добавим ещё несколько условий.
Взгляните на представленный ниже график. Он показывает «двойное дно».
- Первый свинг-лоу выходит за пределы нижней полосы Боллинджера.
- Второй свинг-лоу находится ниже первого, но внутри полосы Боллинджера.
- Пересечение ценой средней линии Боллинджера является подтверждающим сигналом.
Пересечение ценой средней линии Боллинджера не всегда служит хорошим подтверждением. В частности, не следует полагаться на пересечение средней линии, если полосы Боллинджера сужаются.
Распознавание паттерна «двойная вершина» (сигнал M)
«Двойная вершина», или сигнал M, – это медвежий паттерн.
Как видно на представленном ниже графике, он является обратным паттерну W.
- Первый свинг-хай выходит за пределы верхней полосы Боллинджера.
- Второй свинг-хай находится выше первого, но внутри полосы Боллинджера. (В данном случае второй максимум всего лишь на $0,01 выше первого, но для нашего подхода это нормально.)
- Падение цены ниже средней линии Боллинджера является возможным подтверждающим сигналом.
Примеры сделок
Теперь рассмотрим эту стратегию на практике.
В данной торговой стратегии мы не должны полагаться исключительно на линейный график, построенный по ценам закрытия, так как он не показывает все детали Price Action.
Поэтому после формирования «двойной вершины» или «двойного дна» для уточнения точки входа следует перейти на график OHLC.
Для каждого приведённого ниже примера:
- Сначала мы смотрим на линейный график, построенный по ценам закрытия. С помощью полос Боллинджера мы можем быстро распознать паттерн на графике.
- Затем мы переходим на свечной график с более детализированной информацией – он находится под линейным графиком, построенным по ценам закрытия. Свечи дают возможность провести более полный анализ.
Пример сделки №1. Классическое «двойное дно»
Рассмотрим первый пример, чтобы изучить основные концепции этого паттерна.
Ниже представлен линейный график, построенный по ценам закрытия, а под ним свечной график. Они показывают один и тот же рынок и таймфрейм, но с разными уровнями детализации.
Такая структура позволяет сравнить их и проанализировать.
Определение паттерна «двойное дно»
- Это сильное медвежье движение пробило нижнюю полосу Боллинджера. Сформировался первый свинг-лоу – признак импульса.
- Здесь сформировался более низкий свинг-лоу, но он не смог выйти за пределы полосы Боллинджера. Это означает, что импульс слабее расширения волатильности. Используя полосы Боллинджера и линейный график, построенный по ценам закрытия, мы можем легко заметить такие различия.
- Для выбора точки входа полезен свечной график.
- Для бычьей сделки можно использовать нижнюю полосу Боллинджера в качестве трейлинг-стопа. Но обычно она слишком широкая, поэтому, когда тренд начнёт развиваться, лучше подтянуть стоп вверх.
Три обведённые точки – это возможные точки входа:
- После завершения формирования «двойного дна»
- На закрытии бара выше средней линии
- На закрытии бара выше верхней полосы Боллинджера
Для входа в рынок можно искать любые бычьи ценовые паттерны. Но в этом примере я не нашёл качественного паттерна.
Пример сделки №2. «Двойная вершина» (ложный пробой)
Этот пример показывает ложный пробой, завершившийся формированием паттерна «двойная вершина».
Как упоминалось выше, после подтверждения «двойной вершины» для более детального анализа нужно перейти на свечной график.
Рассмотрим пример сделки на «двойной вершине» (сигнал M).
Пример ложного пробоя
- Паттерн «двойная вершина» очевиден на линейном графике, построенном по ценам закрытия. Один свинг-хай находится за пределами верхней полосы Боллинджера, а другой – внутри неё. (Второй свинг-хай всего лишь на $0,03 выше первого.)
- На свечном графике видно, что рынок пробил уровень первого максимума. Однако бычья попытка толкнуть цену вверх провалилась и завершилась формированием медвежьего внешнего бара. Это подтвердило наши медвежьи ожидания. Агрессивные трейдеры здесь могли войти в шорт.
- Трейдерам, предпочитающим дождаться подтверждения ценового разворота, гэп вниз предоставил вторую возможность.
Обратите внимание на сжатие Price Action перед паттерном «двойная вершина». Узкий торговый диапазон также известен как «сжатие полос Боллинджера». Таким образом, «двойная вершина» была частью неудачного пробоя сжатых полос Боллинджера.
Пример сделки №3. «Двойное» и «тройное дно»
С опытом вы поймёте, что точная форма графического паттерна является вторичным признаком.
Вместо этого нас интересует только потеря импульса, которая может предшествовать развороту. И эта потеря импульса может проявляться в самых разных формах.
Давайте разберём этот момент на последнем примере.
Здесь мы видим, что нет смысла зацикливаться на поиске «двойных доньев». При правильных условиях вполне допустимо торговать на паттернах «тройное дно» или даже «четверное дно».
Больше, чем два дна
- Сначала рассмотрим линейный график, построенный по ценам закрытия. Данный свинг-лоу сформировался ниже нижней полосы Боллинджера. Этот разворот станет отправной точкой для оценки последующих минимумов.
- Цена действительно опустилась ниже первого свинг-лоу, но не закрылась ниже нижней полосы Боллинджера. Это был явный признак потери импульса.
- Ранее мы упоминали, что пробой средней линии может служить сигналом подтверждения. Однако, когда полосы Боллинджера узкие, как в данном случае, разумнее использовать пробой верхней полосы.
- Теперь посмотрим на свечной график. Эти две серии медвежьих свечей не смогли вывести рынок за пределы нижней полосы Боллинджера.
- Тем не менее, бычий импульс закрылся выше верхней полосы Боллинджера. Такое резкое движение подтвердило, что настроение рынка стало бычьим.
Вход в лонг на закрытии цены выше верхней полосы Боллинджера дал нам возможность получить фантастическую прибыль.
Заключение
В завершение остановимся на нескольких моментах, касающихся данного подхода.
Во-первых, при открытии сделок вам всё равно придётся принимать дискреционные решения. Хотя приведённые выше правила дают нам некую систему, но остаётся достаточно места для субъективности.
Хитрость заключается в следующем. Да, в паттерне «двойное дно» второй свинг-лоу должен быть ниже первого. Но оба свинг-лоу не должны быть слишком удалены друг от друга ни по времени, ни по цене.
Что касается меры «слишком далеко», вам придётся принимать решение самостоятельно.
Причина проста. Экстремумы, которые слишком удалены друг от друга (по времени или по цене), нельзя рассматривать в одном контексте. А это критически важно для паттерна «двойное дно» или «двойная вершина».
Мы используем полосы Боллинджера для поиска разворотных паттернов на основе цен закрытия. Другими словами, эта стратегия в значительной мере опирается на цены закрытия.
Дневные цены закрытия имеют фундаментальное значение, поскольку они ежедневно используются для фиксации стоимости активов. Поэтому цены закрытия на дневных графиках несут больше информации, чем на внутридневных графиках.
По этой причине я рекомендую применять этот подход именно на дневных графиках.
Наконец, если вы знакомы со стратегиями торговли на дивергенциях, вы можете заметить их сходство с этой стратегией. Здесь, по сути, мы ищем дивергенцию между поведением цены и её взаимодействием с полосами Боллинджера.
Больше информации по анализу Price Action с помощью полос Боллинджера вы найдете в статье
Переведено специально для TLAP,
Гален Вудс
