Как применять трейлинг-стоп (7 способов зафиксировать прибыль)
Чтобы получить максимальную прибыль от сделки в направлении тренда, трейдеры используют трейлинг-стоп (плавающий стоп-лосс).
Никто точно не знает, когда закончится тренд.
Поэтому, если вы установите ордер тейк-профит, вы потеряете много потенциальной прибыли, когда цена продолжит движение в ожидаемом направлении.
Скользящий стоп-лосс позволит вам двигаться вместе с рынком и захватывать большие ценовые
движения.
Прежде чем перейти к практическим методам, сначала рассмотрим преимущества и недостатки трейлинг-стопов.
Преимущества трейлинг-стопа
Самым большим преимуществом скользящего стоп-лосса является то, что он предлагает систематический подход для получения прибыли.
Это имеет огромное значение для психологии трейдера.
Если у вас нет плана, вы будете сомневаться в себе и чувствовать, что вы упустили прибыль.
Другими словами, вас будет охватывать страх упустить возможность (СУВ).
Но когда у вас есть проверенный план, вы будете знать, чего следует ожидать.
Таким образом, даже если одна сделка не отработает так хорошо, как вам хотелось бы, вы всё равно будете знать, что в серии сделок вы заработаете больше денег, чем без трейлинг-стопа.
Недостатки трейлинг-стопа
Использование трейлинг-стопа не является гарантией того, что вы заработаете больше денег.
Таким образом, вам придется протестировать трейлинг-стоп с вашей торговой системой, чтобы увидеть, подходит ли он вам.
Потенциальным недостатком трейлинг-стопов является то, что вы будете терять некоторую часть прибыли, потому что ваша позиция будет закрываться на откате цены.
Некоторым трейдерам, возможно, будет сложно справиться с этим психологически.
Спросите себя, сможете ли вы отказаться от некоторой краткосрочной прибыли в обмен на потенциальную прибыль от крупных ценовых движений.
Еще одним недостатком является то, что вы, вероятно, будете чаще выходить на уровне безубыточности.
Всегда будет некий компромисс между получением крупной прибыли и более высоким процентом прибыльных позиций.
Если вы относитесь к тому типу людей, которым нравится иметь высокий процент прибыльных позиций, то
плавающий стоп, возможно, будет не для вас.
Но если вы хотите максимально увеличить свою общую доходность и не возражаете против более низкого процента прибыльных позиций, тогда вам следует рассмотреть вариант плавающего стоп-лосса.
Теперь, когда вы знаете его преимущества и недостатки, я покажу проверенные методы, которые вы можете использовать.
1. Закрытие свечи за пределами скользящей средней
Одним из самых простых способов применения плавающего стоп-лосса является выход из позиции, когда свеча закрывается по другую сторону скользящей средней.
Закрытие свечи за пределами скользящей средней определить легко, поэтому вам не потребуется излишне обдумывать или интерпретировать данную ситуацию.
Предположим, что вы открыли короткую позицию в месте, указанном стрелкой на этом графике:
Возможно, у вас возникло искушение закрыть свою позицию на первом откате.
Используя скользящую среднюю в качестве плавающего стоп-лосса, вы смогли бы получить больше прибыли, если бы дождались закрытия цены выше скользящей средней, как показано на рисунке выше.
Существуют разные виды скользящих средних и разные настройки.
Если вы не знаете, с чего начать, протестируйте эти настройки и посмотрите, как они работают у вас:
-
Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 20
-
Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 50
-
Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 100
Протестируйте различные настройки скользящей средней и посмотрите, какая из них будет наиболее прибыльной.
Не бойтесь тестировать собственные настройки, основываясь на своих наблюдениях.
2. Трейлинг-стоп, кратный риску
Еще один метод применения трейлинг-стопа, не получивший широкого распространения, но очень эффективный – это трейлинг-стоп, кратный вашему риску.
Концепция проста: вы перемещаете стоп-лосс каждый раз, когда цена достигает значения в пунктах, кратного вашему стоп-лоссу.
Предположим, что во время открытия сделки у вас был стоп-лосс величиной в 100 пунктов.
Иными словами, ваш коэффициент риска, в данном случае 1R, равен 100 пунктам.
Таким образом, когда цена достигнет 100 пунктов прибыли, вы переместите свой стоп-лосс на уровень безубыточности.
Далее, если цена достигнет 200 пунктов прибыли (2R), вы переместите свой стоп-лосс еще на 100 пунктов, зафиксировав 1R прибыли.
Это хорошо для начала, но вы можете поэкспериментировать, используя различные коэффициенты риска для перемещения стоп-лосса.
Вы можете переместить свой стоп-лосс на уровень безубыточности, когда цена достигнет значения 2R.
...или на 1R, как только цена достигнет значения 3R.
Есть множество вариантов для экспериментов.
Для перемещения плавающего стоп-лосса на величину R можно запрограммировать советник, который автоматически установит значение трейлинг-стопа, как только вы откроете сделку.
В этом примере с короткой сделкой советник переместит стоп-лосс на уровень безубыточности, когда цена достигнет значения прибыли 2R, а затем передвинет стоп-лосс на 1R, когда прибыль дойдет до 4R.
Самое приятное в этом методе то, что он автоматически учитывает волатильность рынка.
Если рынок волатилен, то стоп-лосс будет шире и уровни R тоже будут шире.
Тогда вам будет легче пережить волатильные ценовые шипы.
На тихом рынке стоп-лосс будет меньше, и цена должна двигаться слабее, чтобы достичь ваших уровней R для фиксации прибыли.
3. Пересечение скользящих средних
Пересечение скользящих средних может быть хорошим индикатором завершения тренда.
Популярной торговой стратегией с пересечением скользящих средних является «золотой крест»/«крест смерти».
Обычно он применяется для торговли индексами фондового рынка, но может использоваться и на других рынках.
Самое приятное в этом методе трейлинг-стопа то, что он очень точный.
Пересечение скользящих средних очевидно.
Для него не требуется анализ или дискретность.
Как только скользящие средние пересекаются, вы выходите из сделки на закрытии свечи.
4. Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления могут быть отличными способами для перемещения ордера стоп-лосс.
Эти уровни учитывают текущую волатильность рынков и, как правило, хорошо заметны.
Вот пример перемещения ордера стоп-лосс в нисходящем тренде валютной пары EUR/USD:
Единственным реальным недостатком этого метода является то, что при нанесении на график уровней поддержки и сопротивления необходимо проявлять некоторую осмотрительность.
Вы должны набраться терпения и позволить уровням сформироваться, иначе вы можете слишком рано перенести ордер стоп-лосс и преждевременно выйти из сделки.
Чтобы предотвратить это, ищите сильное ценовое движение от уровня, прежде чем перемещать свой стоп-лосс.
5. Parabolic SAR (PSAR)
Если вы предпочитаете индикаторы, то PSAR – это еще один простой способ для перемещения стоп-лосса.
Этот индикатор обеспечивает четкие уровни для установки стоп-лосса на каждой свече.
На представленном ниже графике точки PSAR являются уровнями, на которых можно разместить трейлинг-стоп.
Трейдеры обычно перемещают свои стоп-лоссы на 2 или 3 предыдущих уровня, чтобы проехаться по всему тренду.
С другой стороны, индикатор PSAR может не показать долгосрочный тренд, потому что он более чувствительный, чем другие методы скользящего стоп-лосса.
Чтобы компенсировать это, вы можете сделать настройки медленнее или использовать этот индикатор на более высоком таймфрейме.
Например, вы можете торговать на 4-часовом графике, но для перемещения стоп-лосса использовать PSAR на дневном графике.
6. 3-свечный выход
Этот метод довольно плотно перемещает стоп-лосс, поэтому он отлично подходит для рынков, на которых часто бывают сильные пробои, но цена после пробоев быстро восстанавливается.
Вот как это работает...
Как только сделка становится прибыльной, перемещайте свой стоп-лосс следующим образом:
-
В короткой сделке перемещайте стоп-лосс выше максимума 3-й по счету предыдущей свечи
-
В длинной сделке перемещайте стоп-лосс ниже минимума 3-й по счету предыдущей свечи
Перемещайте свой стоп-лосс с каждой новой свечой, появляющейся на графике.
Как видите, стоп-лосс движется вместе с ценой, что позволяет воспользоваться преимуществом крупных свечей.
Но как только цена начинает консолидироваться или восстанавливаться, стоп-лосс срабатывает, и вы фиксируете свою прибыль.
Вот пример короткой сделки:
Эта короткая сделка вышла в прибыль, поэтому можно передвинуть стоп-лосс.
От текущей свечи отсчитайте 3 свечи назад и передвиньте стоп-лосс выше 3-й свечи.
По мере закрытия каждой новой свечи 3-я свеча тоже будет смещаться вперед, и вы передвигаете за ней свой стоп-лосс.
Достаточно просто, не так ли?
7. Откат цены на определенный процент
Последний метод, которым я хочу поделиться с вами в этом руководстве, заключается в выходе из сделки после отката цены на определенный процент от максимума или минимума движения.
Этот метод отличается от вышеперечисленных тем, что вы используете последний экстремум ценового движения.
Предположим, что вы планируете выйти из сделки после отката цены на 12%.
В представленном ниже примере открыта длинная позиция, и цена откатывается на 13% от максимума ценового движения на уровне 86,38.
Если бы вы применяли скользящий стоп-лосс по правилу отката цены на определенный процент, вы бы закрыли свою сделку как раз перед тем, как цена опустилась до уровня 70.
Чтобы определить наилучший процент отката, проведите обширное бэктестирование на рынке, на котором вы торгуете.
Этот метод обычно используется на фондовом рынке, но вам следует протестировать его на том рынке, на котором вы торгуете.
Помните, что каждый рынок имеет свои особенности, как и мы, люди.
Таким образом, для каждого отдельного рынка и даже для каждой валютной пары или акции могут потребоваться разные настройки глубины отката.
Трейлинг-стопы, которые не следует использовать
Знание того, каких трейлинг-стопов следует избегать, так же важно, как и знание того, какие из них можно использовать.
Есть 2 распространенных метода трейлинг-стопа, которых следует избегать.
Трейлинг-стоп с фиксированным значением
Первый метод, который иногда преподается в Интернете – это перемещение стоп-лосса на фиксированное значение.
Предположим, что вы установили значение трейлинг-стопа 25 пунктов.
Каждый раз, когда цена будет двигаться на 25 пунктов в сторону прибыли, вы будете перемещать стоп-лосс на 25 пунктов, чтобы зафиксировать свою прибыль.
Теоретически звучит здорово, и это легко реализовать.
Однако этот метод не учитывает волатильность рынка, на котором вы торгуете.
Если вы торгуете валютную пару с низкой волатильностью, такую как EUR/GBP, то фиксированное значение в 25 пунктов может работать хорошо.
Но если вы торгуете на более волатильной валютной паре, такой как GBP/JPY, то значение в 25 пунктов, вероятно, будет слишком малым, и ваши стопы будут массово срабатывать.
Суть в том, что лучше избегать трейлинг-стопа с фиксированным значением.
Встроенный трейлинг-стоп на торговых платформах
Некоторые торговые платформы, особенно платформы для торговли на рынке Форекс, имеют встроенную функцию трейлинг-стопа, и у некоторых трейдеров-новичков может возникнуть соблазн ее использовать.
Но это один из худших методов трейлинг-стопа.
И вот почему...
Встроенный трейлинг-стоп обычно перемещает ордер стоп-лосс на фиксированное значение на каждом тике.
Как я уже показал выше, фиксированное значение трейлинг-стопа само по себе бесполезно, поскольку оно не учитывает текущую волатильность рынка.
А применение трейлинг-стопа по принципу «тик за тиком» еще хуже.
Когда вы используете этот вид трейлинг-стопа, ваш ордер стоп-лосс перемещается вслед за прибылью по мере движения цены в положительном направлении,
даже если ваша сделка еще не в прибыли.
Опять же, теоретически это может звучать здорово.
Но реальность такова, что этот вид трейлинг-стопа «душит» вашу сделку слишком быстро, и вы, как правило, обнаруживаете, что стоп-лосс сработал и сделка закрылась с небольшим убытком или небольшой прибылью, а вы упустили крупное движение.
Таким образом, избегайте этого вида трейлинг-стопа и протестируйте методы из представленного выше списка.
Какая стратегия трейлинг-стопа лучше?
На самом деле нет лучшей стратегии трейлинг-стопа, которая успешно работала бы у всех.
Метод трейлинг-стопа должен хорошо соответствовать вашим параметрам входа и вашей торговой личности.
Поэтому лучший способ реализации трейлинг-стопа – сначала получить данные о вашей текущей торговой стратегии без применения трейлинг-стопа.
Знание этой статистики даст вам базовые данные для сравнения производительности вашей стратегии с использованием трейлинг-стопа.
Если ваша основная стратегия показывает прибыльность в бэктестах, протестируйте ее с различными методами трейлинг-стопа.
Полученные данные подскажут вам, какой метод трейлинг-стопа будет лучше.
Заключительные мысли
Мы рассмотрели 7 методов скользящего стоп-лосса, которые могут увеличить вашу среднюю прибыль в сделке, позволяя ей расти.
Иногда после добавления трейлинг-стопа ваша доходность может резко увеличиться.
Но, как и в трейдинге в целом, тщательно протестируйте свой метод трейлинг-стопа, прежде чем рисковать деньгами на реальном рынке.
Стратегия, которую вы используете, должна соответствовать вашим параметрам входа в рынок и вашей торговой личности.
Протестируйте несколько различных скользящих стоп-лоссов, получите статистику по каждому из них и выберите самый подходящий метод.
Также изучите другие методы трейлинг-стопа, которые не были упомянуты в этом руководстве.
Желаю вам приятно провести время!
Переведено специально для TLAP,
Хью Кимура
