Как протестировать торговую стратегию для рынка Форекс
(без навыков программирования)
За 15 с лишним лет работы на этом сайте я понял, что бэктестирование является абсолютно лучшим способом проверить работоспособность той или иной торговой стратегии на рынке Форекс.
Но многие трейдеры считают, что прежде чем проводить бэктестирование, нужно научиться программировать.
На самом деле это не так: любой может протестировать ту или иную торговую стратегию.
Чтобы протестировать торговую стратегию на рынке Форекс без навыков программирования, необходимо выполнить следующие 7 шагов:
-
Выберите торговую стратегию для тестирования
-
Разработайте полноценный торговый план
-
Выберите платформу для построения графиков
-
Установите расписание для бэктестирования
-
Выполните обзор своих результатов
-
Протестируйте стратегию на других валютных парах
-
Проанализируйте полные результаты на наличие возможных проблем
Далее я предоставлю подробные рекомендации для каждого шага...
1. Выберите торговую стратегию для тестирования
Это самый простой и в то же время самый сложный шаг.
И вот почему...
В Интернете доступно множество торговых стратегий.
Некоторые из них бесплатные, а некоторые платные.
Но трудно понять, какие из них будут прибыльными, а какие, скорее всего, окажутся убыточными.
Основываясь на своем опыте, я рекомендую выбирать стратегии для тестирования по следующим критериям.
Во-первых, определите таймфрейм, который будет соответствовать вашему образу жизни.
Это очень важно.
Например, если во время открытия лондонской сессии вы спите, то вам не следует торговать по стратегии, в которой сделки открываются в этот период.
Это может показаться очевидным, но многие трейдеры попадают в ловушку производительности стратегии и не обращают внимания на то, смогут ли они реально торговать по ней.
Во-вторых, для первого теста я бы выбрал стратегию, которая торгуется на дневном графике.
На дневном графике вы сможете быстро провести полное бэктестирование.
В случае успеха у вас будет протестированная стратегия, по которой, вероятно, вы сможете торговать на реальном рынке.
Тестирование стратегии на более низком таймфрейме займет много времени и может вас разочаровать.
Наконец, выберите стратегию, которая проста для понимания и теоретически может быть успешной.
Чрезмерно сложные стратегии редко работают, и при тестировании и торговле по сложной стратегии гораздо проще совершить ошибку.
Вы не можете знать наверняка, будет ли она работать, и именно поэтому необходимо провести бэктестирование.
Не усложняйте.
Доверяйте своей интуиции, извлекайте уроки из результатов и продолжайте двигаться вперед.
2. Разработайте полноценный торговый план
Многие «торговые планы», которые вы найдете в Интернете, не являются полноценными.
Обычно они дают метод входа и, возможно, метод выхода, но не более того.
РЕАЛЬНЫЙ торговый план должен содержать следующие пункты:
-
Название стратегии
-
Версия
-
Основной таймфрейм
-
Процент риска на сделку
-
Где размещать ордер стоп-лосс
-
Где размещать ордер тейк-профит
-
Используемые индикаторы с их настройками
-
Правила входа
-
Управление сделкой/рисками
Конечно, не все торговые планы будут иметь все эти компоненты.
Например, в некоторых торговых стратегиях отсутствуют ордера тейк-профит.
В таком случае не заполняйте эту строку.
То же самое относится и к любой другой информационной строке торгового плана.
3. Выберите платформу для построения графиков
Есть 2 вида платформ для построения графиков.
Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Программное обеспечение, предназначенное только для построения графиков
Терминал MetaTrader 5 можно использовать как софт для ручного тестирования.
Некоторые платформы предлагают только построение графиков и не имеют функционала для бэктестирования.
Таким образом, вы не сможете отслеживать производительность ваших сделок при бэктестировании.
Поэтому для отслеживания сделок вам придется использовать электронную таблицу.
Мои любимые платформы в этой категории:
-
MetaTrader 4
-
MetaTrader 5
-
TradingView
Однако есть и другие, поэтому рассмотрите разные варианты и выберите ту платформу, которая вам нравится больше всего.
Преимущества
Эти платформы для построения графиков обычно бесплатные и имеют бесплатные данные.
Поскольку это бесплатные платформы, для них создано множество популярных индикаторов.
Недостатки
Отслеживание сделок в электронной таблице в ходе бэктестирования занимает много времени и может быть утомительным.
Оно также будет не очень точным, поскольку могут быть ошибки при вводе данных или не учитываться проскальзывания и спреды.
Некоторые бесплатные платформы имеют недостаточно исторических данных для полного бэктестирования определенных торговых стратегий.
Бесплатный софт для бэктестирования содержит исторические данные в основном с 2010 до 2018 года включительно. Для сравнения: в платном программном обеспечении исторические данные могут начинаться с 1990-х годов.
Программное обеспечение для построения графиков и бэктестирования
Если у вас есть деньги, чтобы инвестировать в свою торговую карьеру, то я настоятельно рекомендую вам использовать программное обеспечение, специально разработанное для бэктестирования валютных пар.
Это сэкономит вам массу времени, а время – это единственный ресурс, который вы не можете воспроизвести.
Мое любимое программное обеспечение – это платформа NakedMarkets:
На момент написания данной статьи это единственный софт для бэктестирования на рынке Форекс, который дает возможность тестировать торговые стратегии в полностью ручном, частично автоматизированном и полностью автоматизированном режимах без навыков программирования.
Это ПО также имеет полный набор инструментов для аналитики, поэтому вы можете получить подробную статистику своего бэктестирования.
Преимущества
Опять же, самым большим преимуществом будет время, которое вы сэкономите, поскольку вам не придется записывать свои сделки в электронную таблицу.
Программное обеспечение для бэктестирования также может автоматически учитывать спред и даёт мгновенную статистику вашего тестирования.
Если вы используете электронную таблицу, вам придется создавать эти показатели самостоятельно, и некоторые из них, возможно, будет трудно рассчитать.
Недостатки
Единственным реальным недостатком является то, что вам придется потратить немного денег на этот софт.
Получение исторических данных тоже может быть платным.
Загрузка исторических данных
Перед началом бэктестирования убедитесь, что вы загрузили максимальное количество исторических данных.
Для рынка Форекс хорошо иметь исторические данные как минимум с 2001 года.
Для более старых валют, таких как британский фунт, вы можете получить данные, начиная с 1970-х годов.
Как правило, нет необходимости заходить так далеко в историю, поскольку в то время электронной торговли еще не было и результаты стратегии будут сильно отличаться.
Если вам доступны исторические данные только за два года, переключитесь на платформы для построения графиков/бэктестирования.
Этих данных недостаточно, чтобы провести настоящий тест даже внутридневной торговой стратегии.
Вы также можете получать данные от сторонних поставщиков. Обязательно проконсультируйтесь с ними, чтобы убедиться, что вы сможете загрузить их исторические данные в программное обеспечение, которое хотите использовать.
4. Установите расписание для бэктестирования
Положа руку на сердце, следует сказать, что бэктестирование – это не всегда веселый процесс.
Оно может быть очень утомительным.
Но его необходимо выполнить, поэтому составьте расписание для бэктестирования и сделайте этот процесс максимально увлекательным.
Самый простой способ начать бэктестирование – добавить его в свой календарь.
Используйте любой календарь, который лучше всего вам подходит.
Затем придумайте, как сделать этот процесс максимально простым и увлекательным.
Мне нравится частично автоматизировать свой процесс и получать результаты полного тестирования в течение недели или около того.
Если это затянется на более долгое время, то уже станет скучным делом.
Для оживления атмосферы во время бэктестирования можно включить спокойную музыку.
5. Выполните обзор своих результатов
После завершения тестирования торговой стратегии на всем периоде исторических данных вы можете проанализировать полученные результаты.
Особое внимание обратите на следующее:
-
Максимальная просадка
-
% прибыльных позиций
-
Коэффициент прибыли (средняя прибыль/средний убыток)
-
Максимальное количество убыточных сделок подряд
-
Соотношение прибыльных и убыточных месяцев/лет
Когда вы впервые запустите бэктестирование, вы, вероятно, не будете знать, как выглядит хорошая торговая стратегия.
Я не хочу оскорбить ваш интеллект, просто это действительно так.
Это приходит с опытом.
У каждого есть представление о том, как выглядит хорошая торговая стратегия. Иногда оно реалистично, а иногда нет.
Кроме того, хорошая торговая стратегия для одного человека может оказаться ужасной для другого.
Некоторые люди не возражают против больших просадок, если они могут потом получить крупную прибыль. Другие предпочитают низкие просадки и стабильную доходность.
Это вопрос предпочтений.
Поэтому только опыт может дать вам относительное представление о том, какую стратегию считать хорошей, а какую вы не захотите применять в торговле.
Очень полезный способ выяснить это – посмотреть на график доходности и месячные/годовые результаты тестирования данной стратегии. На рисунке представлен отчет о бэктестировании в ПО NakedMarkets:
Спросите себя, комфортно ли вам будет получать убытки в течение этих месяцев/лет.
Если да, то продолжайте работать над этой стратегией.
Если нет, то либо внесите в свою стратегию небольшие корректировки, либо перейдите к следующей стратегии.
6. Протестируйте свою стратегию на других валютных парах
Вы можете протестировать около 27 валютных пар.
После завершения бэктестирования одной валютной пары рекомендую вам проверить, будет ли эта стратегия работать на других валютных парах.
Так что проведите точно такое же тестирование на других парах и посмотрите, получите ли вы аналогичные результаты.
Как правило, стратегия, которая успешно работает на основных валютных парах, не будет так хорошо работать на кроссовых валютных парах.
...и наоборот.
Поэтому, если ваша стратегия хорошо отработала на одной основной валютной паре, протестируйте другие основные пары.
То же самое относится и к кроссовым валютным парам.
Это не всегда так, но это хорошее эмпирическое правило, которое сэкономит вам время.
Если ваша стратегия хорошо работает на нескольких валютных парах, объедините сделки из всех тестов и посмотрите, как стратегия будет работать в рамках всего портфеля в целом.
Вы можете обнаружить, что ваш портфель содержит слишком много коррелированных сделок, что приводит к большим просадкам.
Таким образом, даже если результаты будут хорошими по каждой отдельной паре, ваш портфель может иметь ужасную производительность.
В этом случае рассмотрите возможность торговли только самой прибыльной валютной парой или различными версиями данной стратегии на разных валютных парах, чтобы увеличить диверсификацию вашего портфеля в целом.
7. Проанализируйте результаты тестирования на наличие возможных проблем
Искать прибыльную торговую стратегию в процессе бэктестирования увлекательно, но на этом работа еще не закончена.
Вам нужно пересмотреть результаты тестирования и выяснить, есть ли какие-либо причины, по которым ваша стратегия может не работать в условиях реального рынка.
Также обратите внимание на возможные ошибки, которые вы могли допустить в процессе бэктестирования.
Распространенной ошибкой является то, что в бэктестировании трейдеры не учитывают спред и/или проскальзывание.
Возможно, это не отразится на производительности вашей стратегии, если она торгуется на дневном графике и выше.
Но чем ниже таймфрейм, тем в бо́льшей степени спред и проскальзывание будут негативно влиять на прибыльность вашей торговой стратегии.
Вот еще несколько вещей, на которые стоит обратить внимание:
-
Не оптимизировали ли вы излишне свою стратегию (не было ли подгонки)?
-
Протестировали ли вы стратегию на достаточном количестве исторических данных?
-
Много ли сделок было в те периоды, когда вы обычно спите или находитесь на работе?
-
Есть ли у вас какие-либо предположения о своей стратегии или рынках до начала тестирования?
-
Показывают ли ваши результаты стабильную доходность или они основаны на нескольких крупных прибыльных сделках?
-
Полученная в результате бэктестов просадка больше просадки, с которой вам было бы комфортно справиться в реальной торговле?
-
Коррелируют ли результаты торговли разными валютными парами?
Это далеко не полный список вещей, которые могут пойти не так, но он поможет вам для начала.
Потратьте некоторое время, чтобы подумать о других вещах, которые вы могли упустить.
Дело не в том, что вы должны придираться к себе, а в том, что вам нужно объективно взглянуть на свои результаты.
Если всё выглядит хорошо и вы чувствуете, что всё предусмотрели, то примите мои поздравления!
Теперь пришло время выполнить форвардное тестирование.
Часто задаваемые вопросы
1. Даёт ли бэктестирование точные результаты?
Большинство людей, задающих этот вопрос, на самом деле интересует, гарантирует ли бэктестирование получение прибыли в реальных рыночных условиях.
Нет никакой гарантии, что торговая стратегия, приносящая прибыль при бэктестировании, будет прибыльной на реальном счете.
Есть несколько причин, по которым торговая стратегия может не работать на реальном счете:
-
Вы не протестировали свою стратегию в течение достаточно длительного исторического периода
-
Вы чрезмерно оптимизировали свою стратегию при бэктестировании, поэтому в перспективе она не будет работать
-
Вы не учли спред и проскальзывание при бэктестировании
-
Ваша стратегия имела пару огромных прибыльных периодов, но не демонстрировала хорошие результаты в остальное время
-
Вы пропускаете слишком много сделок, торгуя на реальном рынке
-
Рыночные условия кардинально изменились
-
При торговле на реальном рынке вами овладевают эмоции, и вы не соблюдаете свои правила
Однако, если ваша стратегия тестировалась в течение достаточно длительного периода времени и работала в разных рыночных условиях, вероятность успешности данной торговой стратегии будет намного, намного выше.
2. Сколько времени занимает бэктестирование торговой стратегии на рынке Форекс?
Продолжительность времени, которое потребуется для полного бэктестирования торговой стратегии, будет зависеть от:
-
Сложности стратегии
-
Программного обеспечения, которое вы используете для бэктестирования
-
Таймфрейма, на котором вы торгуете по данной стратегии
-
Количества времени, которое вы выделяете на тестирование стратегии каждую неделю
Очевидно, что здесь задействовано много факторов, поэтому невозможно сказать, сколько времени займет бэктестирование.
Тем не менее, я могу рассказать о продолжительности тестирования из моего личного опыта.
Я смог протестировать простую стратегию на дневном графике примерно за 4 часа.
На 4-часовом графике полное тестирование обычно занимает несколько дней.
Тестирование на любом более низком таймфрейме может занять пару месяцев.
Это просто мое среднее время, и я не тестирую каждый день.
Но это даст представление о том, сколько времени вам может потребоваться для полного тестирования одной валютной пары.
3. Какое минимальное количество сделок необходимо совершить, чтобы получить доказательства успешной работы торговой стратегии?
Вопреки распространенному мнению, не существует минимального количества сделок, которое могло бы «доказать», что данная торговая стратегия имеет преимущество.
Как и во многих вещах в Интернете, блогеры и ютуберы хотят свести всё к одной простой «хитрости», которая сразу же даст вам ответ.
В Интернете есть мнение о том, что нужно совершить приблизительно 100 сделок.
На самом деле установленного минимального количества сделок не существует.
Ваша цель – совершить в рамках бэктестирования достаточное количество сделок, чтобы вы были достаточно уверены в своей торговой стратегии и могли торговать по ней на реальном рынке.
4. Выполняют ли профессиональные трейдеры бэктестирование?
Да.
Но не все профессиональные трейдеры проводят бэктестирование.
Если вы ищете повторяемый процесс для тестирования и оптимизации торговой стратегии, то я не знаю более надежного и быстрого метода, чем бэктестирование.
5. Можно ли протестировать на исторических данных стратегии торговли на новостях на рынке Форекс?
Несмотря на то, что торговля на новостях является формой фундаментального анализа, вы действительно
можете протестировать такую торговую стратегию.
Всё, что вам для этого нужно, это файл с историческими новостными данными. Файл должен содержать следующую информацию:
-
Дату
-
Время
-
Ожидаемый результат
-
Фактический результат
-
Важность новости
Моей любимой платформой для бэктестирования торговли на новостях на рынке Форекс является платформа NakedMarkets. Фильтр для торговли на новостях на платформе NakedMarkets выглядит так:
Она имеет фильтр, позволяющий видеть только те новости, которые касаются тестируемой валютной пары.
В день могут выходить десятки новостей, и вам нужен фильтр, потому что в противном случае у вас будет слишком много шума.
Еще одна замечательная особенность: вы можете искать в новостях определенные ключевые слова.
Однако главным фильтром является важность новости. Как правило, лучше выбирать только те новости, которые оказывают сильное влияние на тестируемую валютную пару, потому что они, скорее всего, будут вызывать ценовые движения на рынках.
Заключительные мысли
Вот так выполняется бэктестирование торговой стратегии на рынке Форекс без навыков программирования.
У бэктестирования торговых стратегий есть много преимуществ, и я считаю, что это очень важно, если вы хотите стать стабильно прибыльным валютным трейдером.
Тем не менее, у бэктестирования есть ограничения. Убедитесь, что вы не переусердствовали с оптимизацией торговых правил и сохраняете их простыми.
Лучшие торговые стратегии, как правило, являются очень простыми.
Сделайте этот процесс занимательным и узнайте, как будут работать ваши стратегии и как их можно улучшить.
Если вы относитесь к бэктестированию как к процессу исследования, а не как к обязанности, у вас будет гораздо больше шансов проводить его регулярно.
Эта статья поможет вам избежать распространенных ошибок при бэктестировании: 19 ошибок бэктестирования у новичков.
Помните, что вы сильнее, чем вы думаете... Продолжайте расширять свои знания и опыт!
Переведено для сайта TLAP,
Хью Кимура
