5 причин протестировать и оптимизировать торговую стратегию

5 причин протестировать и оптимизировать торговую стратегию

Многие трейдеры-новички считают, что если они скопируют торговую стратегию успешного трейдера, то тоже станут успешными.

Это очень далеко от истины.

Конечно, проверенная торговая стратегия – это важный фактор. Но реальность такова, что прибыльная торговля – это гораздо больше, чем просто следование формуле.

Есть и другие факторы, которые многие трейдеры не учитывают при выборе торговой стратегии.

Итак, данное руководство покажет вам, чего не хватает большинству трейдеров и почему тестирование и оптимизация торговой стратегии очень важны.

Не все торговые стратегии действительно работают

Если к вам на улице подойдет незнакомый человек и скажет, что у него есть торговая стратегия, которая сделает вас богатым, поверите ли вы ему?

Конечно же, нет.

Вероятно, будет разумным посмотреть, что он предлагает (если он, конечно, скажет правду). Но я, очевидно, не поверил бы ему на слово.

Я бы тщательно протестировал его стратегию, прежде чем торговать по ней на реальном рынке.

Тем не менее, многие трейдеры-новички принимают за чистую монету любую информацию из Интернета и никогда не проверяют ее дважды. Я видел это много раз на различных форумах и на YouTube.

Эти трейдеры прыгают от одной стратегии к другой, никогда не тестируя их, а потом задаются вопросом, почему они не могут достигнуть успеха.

Я называю это торговым силодромом. Вот статья на эту тему: 3 способа, которыми торговый силодром убивает вашу прибыль

Таким образом, умение протестировать торговую стратегию имеет жизненно важное значение для вашего успеха.

Вам нужно выяснить, действительно ли работает данная стратегия.

Торговая стратегия должна соответствовать вашим личным качествам

Наиболее распространенная причина, по которой трейдеры-новички терпят неудачу, состоит в том, что они думают, что успешная торговля может сводиться к простой формуле (торговой системе), и если они будут следовать этой формуле, то непременно станут успешными в трейдинге.

Но это только половина дела.

Прибыльный метод торговли, безусловно, важен.

Однако вторая половина уравнения заключается в том, что вам следует убедиться, что данная торговая стратегия соответствует вашим личным качествам.

Именно этого не понимают большинство трейдеров.

Таким образом, когда вы тестируете торговую стратегию, да, она должна быть прибыльной. Но самое главное, что нужно выяснить, подойдет ли она именно вам.

Например, не все любят спортивные автомобили. А вы любите спортивные автомобили. Тем не менее, другие люди в качестве основного транспорта предпочитают грузовики, мотоциклы или даже минивэны.

Аналогично и с торговыми стратегиями: одни трейдеры выбирают торговлю по тренду – другие предпочитают контртрендовые стратегии. Одни трейдеры торгуют внутри дня, в то время как другие предпочитают долгосрочную позиционную торговлю.

Это потому, что у каждого из нас от рождения есть разные предпочтения и таланты.

Думаю, вы уже знаете это по другим сферам жизни, например:

Предпочтения в выборе работы
Поиск верного партнера
Вкусы в еде
И многое другое…

Проблема в том, что большинство трейдеров-новичков не применяют эту логику в трейдинге.

Они никогда не спрашивают себя, нравится ли им та или иная торговая стратегия или обладают ли они соответствующими навыками для достижения успеха в ней. Прочтите также 19 ошибок бэктестирования у новичков.

Когда вы проводите бэктестирование и форвардное тестирование, вы начинаете детально и по шагам изучать стратегию, и это дает вам возможность узнать, подходит она вам или нет.

Это как построение близких отношений. Обычно вам нужно попробовать выстроить близкие отношения с несколькими людьми, прежде чем вы найдете своего надежного партнера, с кем сможете идти по жизни.

Относитесь к торговым стратегиям таким же образом, и это значительно повысит ваши шансы на успех.

Вы должны уметь адаптировать свою стратегию к меняющимся рыночным условиям

Реальность торговли заключается в том, что рыночные условия могут меняться с течением времени, и вы должны быть готовы к этому.

Различные события, например, изменение процентных ставок и денежно-кредитной политики могут сказаться на эффективности торговой стратегии.

Я обнаружил, что некоторые торговые стратегии для валютного рынка в период с 2003 по 2006 год работали неэффективно, но примерно с 2007 года начали приносить прибыль.

Пример того, как это работает, вы можете увидеть на недельном графике индекса S&P 500.

Бывают периоды сильных трендов, больших просадок, а также высокой/низкой волатильности.

Поэтому, если вы торгуете по одной стратегии в различных рыночных условиях, то, вероятно, на некоторых рынках ваша стратегия не будет приносить прибыль.

Возможно, в некоторых рыночных условиях вы даже можете потерять много денег.

Но когда вы правильно протестируете свою торговую стратегию, вы сможете узнать, в каких рыночных условиях ее можно использовать, а в каких нужно сидеть сложа руки.

Это крайне важно, потому что наличие этих знаний может определять разницу между прибыльным и убыточным годом.

Создайте диверсифицированный портфель с помощью одной стратегии

Вот уникальный совет, который может оказать огромное положительное влияние на ваши торговые результаты.

Даже если торговая стратегия является последовательно прибыльной, она может содержать некоторые компоненты, которые могут не нравиться трейдеру.

Например, торговая стратегия попадает в длительные просадки, выходящие за рамки комфортных для трейдера. Всякий раз, когда это происходит, многие трейдеры начинают искать новую стратегию.

Но в поиске новой стратегии, вероятнее всего, нет необходимости. Недостатки торговой стратегии иногда можно уменьшить или даже устранить, просто немного скорректировав первоначальный вариант.

Предположим, что у вас есть торговая стратегия, прибыль в которой составляет 2R. То есть если ваш риск в сделке составляет 100 пунктов, то цель по прибыли будет 200 пунктов.

Вот пример сделки с целью по прибыли, равной 2R:

Но, возможно, ваш коэффициент прибыльных позиций в этой стратегии будет не таким высоким, как вам хотелось бы.

В этом случае вы можете сделать одну вещь: протестировать свою стратегию с меньшей целью по прибыли. Для начала будет неплохо начать с цели по прибыли в 1R.

Поэтому, если ваш стоп-лосс равен 100 пунктам, вы можете снизить свой тейк-профит с 200 пунктов до 100.

Вот как это будет выглядеть на графике:

Если вы протестируете эту стратегию и она окажется прибыльной, объедините результаты тестирования вашей существующей стратегии, чтобы увидеть, насколько хорошо они работают вместе.

Вы можете обнаружить, что 2 версии одной системы, скомбинированные вместе, дадут вам лучшую отдачу, чем любая из них по отдельности.

Объединить стратегии можно несколькими способами:

Вы можете разбить свои сделки на 2 части. Половину сделки исполняйте в рамках вашей оригинальной системы, а вторую половину – в рамках модифицированной системы. Таким образом, если риск в сделке обычно составляет 2% от вашего счета, вы можете совершить 2 сделки с риском 1% каждая. Вы даже можете рассмотреть вариант разделения, к примеру, 80/20, если такое возможно.
Вы также можете чередовать эти две стратегии. Т.е. исполните первую сделку по оригинальной системе, вторую сделку – по модифицированной системе, третью сделку – снова по оригинальной системе и т. д.

Есть и другие способы применения вашей новой стратегии, но эти варианты будут хорошей отправной точкой.

Опять же, протестируйте ее и посмотрите, что работает для вас.

Заключительные мысли по тестированию и оптимизации торговых стратегий

Итак, если вы всегда считали, что бэктестирование и оптимизация не нужны, я надеюсь, что данное руководство убедило вас в том, что тестирование является одним из самых важных шагов для успешной торговли.

Это как покупка подержанного автомобиля. Прежде чем его купить, вы проведете тест-драйв, чтобы убедиться, что машина исправна.

Аналогичным образом вы всегда должны тестировать торговую стратегию, прежде чем начать торговать по ней. Вам нужно узнать, есть ли у нее преимущество или нет.

Оптимизация важна еще и потому, что она потенциально может превратить убыточную стратегию в прибыльную или сделать прибыльную стратегию еще более прибыльной.

Переведено для сайта TLAP,

Хью Кимура