Соотношение 1:1 сделает из вас трейдера-миллионера
Если вкратце, я собираюсь поделиться с вами последовательностью шагов, которые вам нужно сделать, чтобы наконец-то стать прибыльным трейдером. Сразу перейдем к делу!
Если вы на данный момент не являетесь прибыльным трейдером, я настоятельно рекомендую вам бросить все, чем вы сейчас занимаетесь, и начать торговать сделки с соотношением риска к прибыли 1:1. Объясню, почему. Если стратегии у вас нет, можете взять случайную стратегию из интернета – любую! Ретест после пробоя, поддержки-сопротивления, ICT, блоки ордеров, разрывы справедливой стоимости, что угодно, что вам понравится! Выберите стратегию – и начинайте торговать по ней сделки с соотношением 1:1.
Дело вот в чем, народ... При использовании случайной стратегии с соотношением 1:1 вы получите винрейт, близкий к 50%. Если хотите, можете прямо сейчас проверить это с помощью бэктестов. Проведите 100, 200, 300 сделок или сколько вам нужно для того, чтобы убедиться в этом! Случайная стратегия, соотношение 1:1 – винрейт около 50%. Вы будете торговать в безубыток. И это – гораздо лучший результат, чем тот, который обычно получают новички! И гораздо лучший результат, чем у большинства людей, которые сейчас смотрят это видео! Потому что большинство людей, которые сейчас смотрят это видео, по-прежнему сливают торговые счета.
Итак… Случайная стратегия, соотношение 1:1, винрейт около 50% – и вы безубыточный трейдер! И это – по стратегии, которая даже не была улучшена и оптимизирована… Это просто случайная стратегия из интернета! Все, что вам нужно, чтобы сделать ее прибыльной – это добавить капельку преимущества. И все! Научитесь определять какой-нибудь нюанс поведения цены. Найдите на графиках что-то полезное. Сделайте это – и станете прибыльным трейдером! Потому что это позволит вам чуть-чуть повысить свой винрейт 50%. Сможете получить винрейт больше 50%... Угадайте, что? Вы наконец-то стали прибыльным трейдером! Вот и все. Случайная стратегия, соотношение 1:1, винрейт 50%... Добавляете небольшое преимущество, осваиваете какой-нибудь нюанс графического анализа – бум, вы наконец-то стали прибыльным трейдером. Это – шаг номер один.
Конечно, найдутся люди, которые с этим поспорят. Я знаю это, потому что я уже поделился этой идеей в социальных сетях, чтобы посмотреть на реакцию людей, и... Например, мне оставили такой комментарий: «О-о нет! Он ошибается! Может случиться так, что при соотношении 1:1 винрейт стратегии окажется 20%! Стратегия с соотношением 1:1 вовсе не обязательно будет безубыточной!» Когда я прочитал это сообщение, я рассмеялся. Во-первых, потому что этот парень просто-напросто неправ. Если вы используете соотношение 1:1 в случайной стратегии, вероятность того, что вы получите винрейт 50%, очень высока. Это во-первых! Во-вторых… Если вам настолько повезло, что вы выбрали случайную стратегию, начали торговать ее с соотношением 1:1 и получили винрейт 20%... Все, что вам нужно сделать – это перевернуть ее с ног на голову! И все! Вы получите винрейт 80%! Вам просто нужно покупать, когда стратегия говорит продавать, и продавать, когда стратегия говорит покупать. И все!
Следовательно… Использование соотношения 1:1 – всегда самый простой путь к прибыльности. Потому что, как я и сказал, если вы провели бэктест и получили винрейт около 50%, все, что от вас требуется – это добавить капельку преимущества, понять какой-то нюанс графиков – и все, вы вышли в прибыльность. А если вы провели бэктест и получили винрейт 20%, все, что вам требуется – это перевернуть стратегию с ног на голову. И, опять же, все! Вы вышли в прибыльность. Прав я или неправ насчет того, что винрейт случайной стратегии из интернета с соотношением 1:1 будет около 50%, это все равно станет для вас самым простым путем к прибыльности! Вы либо добавите небольшое преимущество, либо перевернете правила для покупок и продаж. Так или иначе, это самый простой путь.
Теперь шаг номер два. После успешного выполнения шага номер один многим трейдерам хочется повысить свою прибыльность. Они видят, что цена после их выхода часто продолжает движение, и у них появляется желание как-то его ухватить. Это – шаг номер два! Обычно для этого используется одна из двух методологий, о которых я вам расскажу… Обе, кстати, ошибочные. Но я поделюсь с вами и правильным способом.
Расскажу сначала про методологию номер один… Небольшая история! Года полтора назад один из моих учеников пожаловался мне, что его стратегия не работает. Мне стало любопытно, и я решил в этом разобраться. Начали мы с того, что я попросил его поторговать при мне, чтобы посмотреть, как он проводит сделки. Что я увидел? Он нашел сделку на продажу. Открыл ее, поставил стоп-лосс и тейк-профит… Я спрашиваю его – почему ты расположил их именно так? Он говорит: «Стоп я поставил за локальный максимум. Если рынок туда дойдет, значит, моя торговая идея оказалась ошибочной, и рынок, вероятно, пойдет вверх». Я говорю – окей, логично, а что насчет тейк-профита? Он отвечает: «Я хочу торговать сделки с соотношением 1:3, поэтому просто взял расстояние до стоп-лосса, умножил его в три раза – и поставил по нему тейк-профит». И я такой… «Так. Стоп-лосс ты используешь технический и логичный, ты учитываешь рыночную структуру… Но тейк-профит ставишь, отталкиваясь от того, сколько денег ты хочешь заработать? Тебе просто хочется получить прибыль в три раза больше возможного убытка – и все?..» Он молча кивнул, и по его лицу я увидел, что он понял, в чем ошибается. А дальше… Я, конечно, продолжил! «Кто тебе сказал, что рынок так далеко зайдет в твоем направлении? Кто тебе сказал, что рынок вообще туда пойдет? Ты просто выставил рандомный тейк-профит, отталкиваясь от своих хотелок! Ни от макроэкономики, ни от фундамента, ни даже от техники!» Это – ошибка, которую совершают большинство трейдеров. Они хотят дать своим прибылям расти… Так что выбирают какое-нибудь комфортное значение – 1:3, 1:4, 1:5! Поступая так, они руководствуются при выборе тейк-профита своими финансовыми пожеланиями, а не логикой и техникой, и это – ошибка. Я научу вас ставить тейк-профит туда, куда рынок действительно может дойти… А не на случайное место на графике, в котором вы были бы рады увидеть цену!
Вернемся к концепту соотношения 1:1, с которого мы начали. С таким соотношением прогнозировать возможное движение рынка не нужно. Вам достаточно получить любой небольшой откат от уровня входа – и все, вы победили. Это – самый безопасный способ торговли, и это нужно использовать. Торгуйте такие сделки и… Записывайте их в торговый журнал, указывая, как далеко рынок зашел за ваш тейк-профит. Пример: я открыл сделку с соотношением 1:1, закрыл ее по тейк-профиту, а потом цена пошла еще дальше, до соотношения 1:5, после чего развернулась и дошла до моего стоп-лосса. Я записываю в журнал – такая-то сделка, закрыта по тейк-профиту, цена дошла до соотношения 1:5. Указывайте этот параметр во всех своих сделках! Проведите 200-300 сделок. Получите 200-300 точек данных, и… Вы увидите, что в некоторых сделках цена заходит за цель лишь немного – соотношение получается не более 1:2. В других – заходит значительно, например, до 1:5. Соотношение в разных сделках будет варьироваться! В каких-то сделках цена вообще будет разворачиваться сразу же после тейк-профита, выставленного по соотношению 1:1. Разные сделки – разные соотношения.
Что дальше? Сравнительный анализ! Я разделил свои сделки на категории: те, в которых цена не уходила дальше моего тейк-профита; те, в которых я мог бы получить соотношение 1:2; и те, в которых я мог бы получить соотношение 1:3. И сравнил эти категории! Попытался разобраться, какой тип сигналов позволяет использовать только соотношение 1:1, какой позволяет ухватить 1:2, какой – 1:3. Я начал изучать связанные с ними фундаментальные и макроэкономические данные и то, как ведет себя цена в разных категориях сделок… Я попытался изучить каждую категорию как можно подробнее. Сейчас я практикую динамическое соотношение риска к прибыли. Когда я открываю какую-то сделку, я знаю, какое соотношение мне нужно использовать – 1:1, 1:2 или 1:3. Я знаю, движение какой силы я могу ожидать! И я выставляю свой тейк-профит, отталкиваясь от того, что, как мне кажется, данная конкретная сделка может мне предложить. Потому что я изучил все свои сделки! И провел сравнительный анализ. Я определил, чем отличаются разные категории сделок… И теперь, когда я вижу сигнал, я знаю – окей, в этой сделке можно использовать соотношение 1:3! Вот в этой – 1:2! А вот в этой – только 1:1.
Повторим решение номер один. Вы выбираете стратегию, торгуете ее с соотношением 1:1, делаете ее прибыльной. После этого вы можете продолжать торговать с соотношением 1:1… Всю жизнь, если хотите! Но большинство трейдеров предпочитают пойти по пути «давай своим прибылям расти». Они хотят выжать из рыночных движений максимум. Если вы тоже этого хотите, начните собирать информацию, как далеко цена заходит за ваш тейк-профит. И изучайте те области, в которых она проходит расстояние более 1R… В одних сделках она будет проходить 1R, в других – 2R, в каких-то – 3R, зависит от того, какие сделки вы торгуете! Собрав достаточно данных, разбейте сделки на категории: 1:1, 1:2, 1:3. И проведите сравнительный анализ. Какие именно критерии делают категорию 1:1 такой, какая она есть? 1:2? 1:3? Когда вы начнете понимать, какие сделки каким потенциалом обладают, вы сможете использовать динамическое соотношение риска к прибыли – то есть ставить тейк-профит в ту область, до которой цена, скорее всего, сможет дойти. Поступая так, вы будете отталкиваться от того, что сделка может вам предложить! Не от своих желаний, а от логичного технического и статистического анализа!
Надеюсь, вы поняли решение номер один. Я попытался описать его максимально доступно. Давайте перейдем к решению номер два: почему оно ошибочно и что мы можем в связи с этим предпринять.
Второй способ, которым трейдеры пытаются увеличить свою прибыльность – это использование коротких стоп-лоссов. Скажем, вы разобрались, куда ставить свой тейк-профит. Вы разобрались, до какой отметки рынок обычно доходит в ваших сделках. И вы говорите – окей, я хочу выжимать из этих движений максимум, поэтому буду использовать короткий стоп-лосс! Чем короче стоп-лосс, тем лучше получается соотношение риска к прибыли. Вместо 1:1, 1:2, 1:3 вы хотите получать 1:6, 1:7, 1:8, 1:9. Так трейдеры пытаются выжать из рынка максимум прибыли… Особенно те, кто торгует блоки ордеров! Они постоянно ставят стопы чуть выше блока ордеров, пытаясь выжать из сделки максимум. Хочу сказать кое-что на этот счет.
Во-первых, при использовании очень коротких стопов рынок будет выносить вас расширением спреда. Ему даже не обязательно идти против вас! Спред немного расширяется – все, вы вылетели из рынка… А цена уходит в ожидаемом направлении! При использовании слишком коротких стопов это будет происходить с вами регулярно! Убытки будут накапливаться – и сводить ваше преимущество на нет. Это во-первых.
Во-вторых, решение использовать более короткие стопы – это решение финансовое! Не логичное, не техническое, не фундаментальное, не макроэкономическое. Это – всего лишь финансовое и эмоциональное решение. «Хочу сделать побольше денег – войду с коротким стопом!» Вынос такого стопа не означает, что ваша торговая идея потеряла свою актуальность. Вы принимаете это решение, отталкиваясь от своих финансов и эмоций. Как я уже сказал, когда говорил о тейк-профитах, нельзя принимать торговые решения, руководствуясь только финансовыми соображениями. Все ваши торговые решения должны приниматься с учетом технических, логичных, фундаментальных, макроэкономических аспектов. А не только с учетом финансового – «попробую сделать как можно больше денег!»
В-третьих, большинство трейдеров, которые используют очень короткие стоп-лоссы, обычно стремятся к соотношению 1:8-1:10. Потому что иначе ставить очень короткие стоп-лоссы просто нет смысла! Если вы торгуете сделки с соотношением 1:1, вам не нужно использовать короткие стопы! Их применяют в основном те, кто пытается выжать из сделок соотношение вроде 1:10.
Хочу обратиться к этим людям… Послушайте, ребята. Я понимаю, что вы хотите торговать с выгодным соотношением риска к прибыли, но… Расскажу, почему я предпочитаю использовать стратегии с более скромным соотношением. Впечатляющее соотношение риска к прибыли означает очень низкий винрейт. Очень низкий винрейт означает, что вы проигрываете в большинстве своих сделок. А хорошие сделки – те самые сделки с соотношением 1:10 – вы будете получать лишь время от времени. Да, такой сделки может быть вполне достаточно, чтобы покрыть полученные убытки и даже принести немного прибыли сверху. Проблема не в этом! Проблема не в прибыльности. Проблема в зависимости от редких прибыльных сделок.
Что я имею в виду? При такой торговле вы начинаете зависеть от своих немногочисленных прибылей. Если вы по какой-то причине упустите прибыльный сигнал… Вам конец. Например, вы чувствуете, что немного приболели, и решаете, что сегодня лучше не торговать. Но вам не везет – именно сегодня рынок дает сигнал, который принес бы вам крупную прибыль! Все, вам конец. Или, может, вы не болеете, а просто сомневаетесь… И решаете, что какую-то сделку лучше не открывать. А она оказывается прибыльной! Вам конец. Вы зависите от этих редких крупных прибылей! Вот почему я терпеть не могу такие модели. Они ставят вас в невыгодную психологическую позицию. Вы чувствуете, что вам необходимо торговать абсолютно все сигналы без исключений. Вы боитесь упустить прибыль! Это – плохая позиция. Я не верю, что можно поддерживать стабильную прибыльность, используя модели, которые подвергают трейдера такому стрессу. Это первый минус – зависимость!
Второй минус – просадки. Низкий винрейт означает затяжные просадки. Затяжные просадки могут испортить ваши отношения с проп-фирмой… И с любыми инвесторами, с которыми вы захотите поработать. Ни один инвестор и ни одна проп-фирма не захочет работать с трейдером, который надолго уходит в глубокую просадку, прежде чем получить ту самую крупную прибыль! Представьте себе инвестора, который говорит: «Ну да, он влез в просадку, ушел в минус. Но я буду терпеливо ждать его выхода в прибыль». Нет, инвестор запаникует и выведет деньги! Просадки портят отношения с инвесторами.
Кроме того, хочу добавить: если вы, завися от редких крупных прибылей, упускаете удачный сигнал, весьма вероятно, что после этого вам опять придется получить много убытков. В итоге вы окажетесь в просадке глубже обычной! Если ваши отношения с проп-фирмой или инвесторами еще не испортились из-за первой, обычной просадки, то получение второй, более глубокой просадки после пропуска прибыльного сигнала их точно испортит. В целом… Это плохая модель, потому что вы не можете позволить себе пропустить ни одного сигнала. Упустили прибыль? Вам конец! Вы погрязнете в убытках, пока будете ждать появление прибыльного сигнала.
В моделях с более скромным соотношением риска к прибыли – 1:3, 1:2, даже 1:1 – мы не зависим от редких крупных прибылей. Мы не испытываем психологического давления, вызванного необходимостью гоняться за каждым сигналом! Когда ты чувствуешь, что получаешь много прибылей, что многие из твоих сделок оказываются прибыльными, что тебе не нужно гоняться за каждым сигналом, чтобы оставаться в плюсе… Пропустить сделку-другую становится не так страшно. Ты не испытываешь никакого давления! По-моему, это гораздо лучшая модель. Другой ее плюс – более низкие просадки, что помогает при работе с инвесторами и проп-фирмами. Вот такой совет я могу дать всем, кто гоняется за сделками с потрясающим соотношением риска к прибыли!
Последнее, о чем я хочу поговорить в этом видео… Определившись со стоп-лоссами и тейк-профитами, трейдеры обычно переходят к более продвинутым темам. Например, к переносу стопа в безубыток и использованию трейлинг-стопа. Недавно у меня состоялась беседа с одним из моих учеников… Я научил его своей системе. Сам я перенос стопа в безубыток не практикую, как и трейлинг-стоп! Я сказал ему – просто открывай сделку, выставляй стоп-лосс и тейк-профит – и все. Через некоторое время я заглянул в его торговый журнал и обнаружил там сделки, закрытые по безубытку. Я спросил его об этом, и он сказал, что после того, как цена выходит в плюс на 1R, он переносит стоп-лосс в безубыток и включает трейлинг-стоп. Я поинтересовался, кто сказал ему так делать, и он ответил, что ему так комфортнее, потому что ему не нравится, когда сделка выходит в прибыль, а потом вдруг закрывается с убытком, и что он использует трейлинг-стоп, чтобы «защищать» свои прибыли! Я взглянул на него и сказал… Во-первых, у тебя нет никаких данных, никакой статистики, которая подтверждала бы, что переносить стоп в безубыток, когда цена проходит в твоем направлении 1R, действительно стоит. Ты поступаешь так – опять же! – руководствуясь финансовыми и эмоциональными причинами. Тебе не хочется получать убыток после того, как твоя сделка вышла в прибыль. Тебе не нравится это ощущение, и ты пытаешься его избежать! Но у тебя нет никаких данных, указывающих на то, что перенос стопа в безубыток делает тебя более прибыльным трейдером.
Народ, знаю, что многие из вас тоже так делают! Просто потому, что вам не нравится расстраиваться из-за убытков и рисковать прибылями. Но это – эмоциональное решение! Не логичное, не техническое. Прежде чем внедрять его в свою торговлю, предлагаю вам его протестировать. На вашем месте я бы провел 100 сделок, перенося стоп-лосс в безубыток после того, как цена проходит в моем направлении 1R. Потом – еще 100 сделок, перенося стоп после движения в 2R. Потом – еще 100 сделок без переноса стопа! И сравнил бы результаты. Знаете что? Я так и сделал. И в моем случае переносы стопов оказались бессмысленными. Так уж ведет себя моя стратегия! Многие из моих сделок после выхода в небольшую прибыль совершают откат – как раз примерно до уровня безубытка. Если бы я использовал трейлинг-стоп, рынок регулярно выбивал бы меня по безубытку – а потом уходил в ожидаемом направлении… Но это – моя стратегия. Вам нужно протестировать свою. Попробуйте различные варианты трейлинг-стопа. Лично я его не использую. Возможно, вам тоже не стоит.
Принимайте решения, руководствуясь логикой и статистикой, а не эмоциями и финансами. Это – главная идея сегодняшнего видео! На этом все. До скорой связи, если понравилось, подписывайтесь, пока!
