Прогеймер, сделавший восьмизначную прибыль, и его стратегия с 25-процентным винрейтом, которая принесла ему более 10 миллионов долларов – Брайан Ли
— С возвращением на Words of Rizdom – по-прежнему самый популярный трейдинговый подкаст, за что мы должны благодарить всех вас – и наших удивительных гостей! Это наше последнее интервью в Сан-Франциско. Решили оставить лучшее напоследок! Наш сегодняшний гость начал свою торговлю с 30 000 долларов – и в итоге смог прийти к восьмизначной прибыли! Профессиональный киберспортсмен, ставший успешным трейдером, единственный и неповторимый – Брайан Ли!
— Спасибо, что пригласили!
— Спасибо, что согласились уделить нам время! Хочу сразу спросить вас… Как я уже упомянул, вы – профессиональный киберспортсмен, которому удалось добиться успеха в торговле. Я сам раньше любил поиграть! И не я один. Конечно, далеко не все геймеры – профессиональные киберспортсмены, но… Как вы считаете, стоит ли геймерам обратить внимание на трейдинг как на потенциальный карьерный путь?
— Думаю, да. Многие считают, что из геймеров получаются хорошие трейдеры, потому что у них развита скорость реакции, они умеют использовать горячие клавиши и так далее. Но, на мой взгляд, это не так уж важно. Гораздо важнее мышление. Спортсмены в целом – не только геймеры! – умеют прикладывать усилия, учиться на ошибках, работать в команде. Это очень полезные навыки! Например, я в своей команде был лидером, я руководил четырьмя другими игроками. Это помогло мне развить дисциплинированность и персональное лидерство. Я ведь должен был служить примером для подражания…
Мне кажется, что трейдинг гораздо лучше гейминга. Работая в команде, быстро понимаешь, что у каждого человека есть… Определенные проблемы. У кого-то – с дисциплиной, у кого-то – с мотивацией. И проблемы моих товарищей по команде иногда меня очень напрягали. Занявшись торговлей, я почувствовал себя свободным… Потому что я был единственным членом своей новой команды! И за результаты этой команды отвечал только я. По-моему, это большое преимущество, особенно если человек любит соревноваться с самим собой и обладает «мышлением роста».
— Очень интересно! Во что вы играли?
— В Dota 2. Это игра того же жанра, что и League of Legends. Две команды по пять игроков… Это – игра уже достаточно старая.
— Вы до сих пор играете?
— Играю… Но не в Dota.
— Вот как [смеется]? Мне понравились ваши слова о том, что в торговле важна самодисциплина и самостоятельность – качества, которые, возможно, в командном киберспорте играют не такую важную роль. Перед началом записи вы упомянули, что у вас есть несколько друзей и знакомых, которые тоже перешли с киберспорта на трейдинг…
— Да, я знаю несколько профессиональных геймеров, которые стали трейдерами. Когда я начал добиваться успехов в торговле, я написал об этом в своем геймерском аккаунте в твиттере. Рассказал там, чем я занимаюсь в последнее время… Многие ведь гадали, куда я пропал – я совсем перестал постить! Некоторые заинтересовались этой темой и захотели научиться торговать. Они написали мне и попросили совета… Некоторые, кстати, сказали, что собираются заняться покером. На что я ответил, что это, возможно, не лучшая идея. Во-первых, покер выглядит как очень сложная игра! Во-вторых, к тому времени я уже заметил, что многие покеристы сами в какой-то момент переходят на трейдинг!
У покера и трейдинга действительно много общего… Но, по-моему, трейдинг гораздо проще – и приносит гораздо больше выгоды на час затраченного времени. И… Мне кажется, если человек попытается стать суперзвездой трейдинга, но в итоге сможет дорасти только до средненького уровня, у него в жизни все равно все будет неплохо. А вот если вы сможете добиться лишь среднего уровня компетентности в покере… Он останется для вас тяжелой работой. Короче говоря, у меня действительно есть пара друзей-геймеров, которые занялись трейдингом и смогли добиться в нем хороших успехов.
— А что насчет вас – как вы пришли в мир трейдинга, самостоятельно? Какая история за этим стоит? Как прошел ваш переход?
— Я – реалист, так что я хорошо понимал, что не смогу всю жизнь заниматься киберспортом. У меня получалось им зарабатывать, но каких-то реальных навыков у меня не было. В университет я так и не поступил… Сначала я занялся инвестированием. Подумал, что это – мой путь из гейминга! О трейдинге я узнал только тогда, когда уже завершил свою карьеру… Я понял, что успел накопить слишком мало, чтобы спокойно жить на доходы с инвестиций, и что мне нужно начать как-то зарабатывать. Так я наткнулся на кучу контента по дейтрейдингу – и решил им заняться! Мне понравилось то, что я смогу работать из дома, придерживаясь примерно того же расписания, что и раньше… А еще мне понравилась трейдерская независимость и самостоятельность. Так я и понял, что хочу заниматься этим делом.
— Вы сразу начали торговать small-cap-акции [акции компаний с малой капитализацией]?
— Да. Меня зацепил контент Тимоти Сайкса, который тогда был повсюду… Он торговал small-cap-акции и внебиржевые инструменты. Я угодил в эту кроличью нору… И в какой-то момент обнаружил себя в твиттере, где мне удалось найти немало по-настоящему хороших трейдеров, общение с которыми помогло мне расширить свой кругозор.
— Здорово! Small-cap-акции – такая интересная тема! За последний год мне посчастливилось пообщаться на подкасте с несколькими успешными трейдерами, которые их торгуют. Я заметил, что многие трейдеры, которым удалось разогнать небольшой стартовый капитал до семизначной, восьмизначной и даже девятизначной суммы, торговали именно этот класс активов… Чем он отличается от остальных?
— Во-первых, волатильностью, во-вторых, эффективностью использования капитала. Бывает, я общаюсь с каким-нибудь молодым трейдером, и он упоминает, что торгует только акции с крупной капитализацией… На что я обычно советую ему попробовать поторговать small-cap-акции, потому что на них можно проводить по-настоящему крупные сделки, используя продвинутые стратегии исполнения вроде пирамидинга, то есть доливаться к своим прибылям… С акциями с крупной капитализацией сопряжены определенные проблемы, связанные с покупательной способностью, причем испытывают их даже крупные трейдеры. На них приходится искать более эффективные способы торговли, например, с помощью опционов… Но если торговать только акции… Такая торговля будет очень неэффективной. У вас будет возможность торговать, может, один-два тикера, в то время как на small-cap-акциях вам доступна целая корзина. Это означает больше возможностей.
Но в целом… Small-cap-акции просто дают больше преимущества. Это не секрет, и скоро эта информация станет общеизвестной, в том числе благодаря новой книге серии «Маги рынка». Если я не ошибаюсь, small-cap-трейдинг станет одной из ее главных тем. Но трейдеры это уже давно заметили! Так что это, можно сказать, секрет Полишинеля. Этой области еще есть куда расти, но она уже популярна, как никогда. Все больше трейдеров добиваются известности, торгуя именно этот сектор… Он по самой своей природе дает преимущество.
— Как вы считаете, с ростом количества участников прибыльность этого рынка тоже выросла?
— Нет. В целом – да, в какой-то степени! Но не в том смысле... До 2018 года это был очень тонкий рынок. В те времена прибыль в 10 000 долларов можно было считать настоящей победой. Сейчас эта сумма уже не кажется такой серьезной… Все потому, что из-за ковида на рынки пришло много новых участников. Объемы сделали 10x! А вместе с ними 10x сделали и человеческие ожидания. И это здорово! Плохо то, что это привело к повышению конкуренции – во всех областях преимущества!
Из-за этого мне теперь приходится много думать о теории игр… О том, что сейчас делают разные трейдеры, какие стратегии сейчас доминируют на рынке, какие – впадают в немилость, какая ротация происходит в ходе различных циклов… И какие подходы перестают работать. Например, раньше была одна очень эффективная стратегия – пирамидинг. Мы доливаемся к продажам по мере падения рынка, подтягивая при этом стоп-лоссы. Но из-за возросшего числа участников торговать так стало очень сложно! Теперь, когда по стопу закрывается сразу целый десяток трейдеров, это может подстегнуть акции к росту. У них ведь маленькая капитализация! Это – акции, которые сдвигаются каждый раз, когда крупный трейдер открывает или закрывает свою позицию! Так что теперь приходится учиться понимать других игроков… Я считаю, что это – непростой подход. Да, мы видим кучу историй успеха, но это из-за ошибки выжившего. Много трейдеров разорились, торгуя small-cap-акции. Я постоянно получаю сообщения типа «я слил», «я опять начинаю с нуля». Данную нишу можно отнести к категории «большие риски – большое вознаграждение».
— Как изменился ваш уровень стресса с тех пор, как вы перешли с киберспорта на трейдинг? И как вы обычно справляетесь со стрессом?
— Мне кажется, трейдинг проще, чем гейминг! Я смотрю на это так… Трейдинг – это далеко не олимпийский вид спорта. Да, трейдеры любят рассказывать о том, как важно поддерживать идеальную сосредоточенность, придерживаться идеального распорядка дня и так далее, но… Когда я это слышу, я всегда думаю: мы же просто нажимаем на кнопки, войти-выйти, войти-выйти!.. Да, иногда у нас могут возникать психологические сложности, но в плане именно исполнения… Все не так уж сложно.
Другой момент – я человек достаточно системный… Мне нравится заранее продумывать все нюансы своей стратегии, чтобы, когда придет время для исполнения, заниматься им без лишних мыслей. Я использую весьма конкретный подход, который избавляет меня от необходимости гадать. По-моему, дискреционная торговля гораздо сложнее… Из-за всех этих эмоций, которые на тебя постоянно накатывают!.. Вот с ней у меня всегда были проблемы. Если бы вы закинули меня в незнакомый рынок со словами «вот тебе куча денег и куча паттернов на покупку, скальпируй, как хочешь», я бы наделал кучу ошибок! Так что я придерживаюсь того, в чем я хорош. Я систематизирую это, а дальше… Просто следую своей стратегии. К этому все и сводится!
В гейминге, как и в спорте, за твоим исполнением наблюдает куча людей. Знаете, репутацию спортсмена легко может разрушить даже небольшая ошибка. Люди сразу начинают над ними потешаться, задирают их в твиттере... В киберспорте то же самое! Постоянная критика! Люди пишут в комменты «выгоните его из команды», «замените его». Но в трейдинге… Всем плевать! Здесь ты один… И ты можешь совершить кучу ошибок, не почувствовав ни капли тревожности и других негативных эмоций.
— С чего началась ваша торговля? Вы сразу же решили, что будете придерживаться системного подхода? Или начали с дискреционного, а потом стали понемногу добавлять в него строгие правила?
— Да, я начал с дискреционной торговли. Системы я начал добавлять, когда понял, что в этой игре все работает против тебя – в том плане, что ты постоянно испытываешь разные эмоции… Рынок постоянно тебя байтит. Хочешь купить – он формирует пик, хочешь продать – дно. Я просто понял, что торговые решения можно сделать более… Совершенными. Нужно просто продумать все заранее, чтобы на рынке заниматься только исполнением. А еще… Я могу взять сотню сделок, проведенных по моей стратегии, и объективно оценить их результат. Но если человек торгует дискреционно… Когда что-то идет не так, он не может сказать, в чем проблема – в нем самом, в рынке, в его стратегии или в чем-то еще. Это может здорово запутать! Системная торговля в этом плане гораздо стабильнее.
Например, в начале октября мой винрейт упал до 10% – самое низкое значение за всю мою карьеру! Обычно он у меня равняется 25-30%. Когда я увидел, что он упал до 10%, я не стал сходить с ума! Я просто сказал – окей, похоже, рынок ведет себя необычно, и это нормально, продолжу исполнять сделки по своей системе...
Я бы сказал, что все трейдеры используют системы в том или ином виде, признают они это или нет! И все могут повысить системность своей торговли, а с ней и свою прибыльность. Если вы считаете себя чисто дискреционным трейдером… Думаю, вы сможете улучшить свой результат как минимум в 3-5 раз, добавив в свой подход системность в том или ином виде… Эта системность может касаться какого-то единственного аспекта вашей торговли, не обязательно систематизировать абсолютно все!
Например, вы можете сказать: входы у меня хорошие, но вот выходы – слабые, я часто слишком рано закрываю свои сделки. Попробуйте систематизировать выходы! Многие свинг-трейдеры используют для выходов трейлинг-стоп по скользящей средней. Это – строгое правило с однозначной трактовкой! Но даже такое простое правило иногда помогает удерживать прибыльную сделку неделями и месяцами! Сделку, которая обычно закрывалась через несколько дней…
Очень важно развивать свой трейдинг именно в этом направлении… Особенно если вы испытываете сложности с каким-то компонентом своей стратегии. Это могут быть входы или стоп-лоссы… Я бы посоветовал вам выбрать какую-то составляющую своей игры – любую! – и поработать над ней системно, вместо того чтобы пытаться вырулить с помощью психологии. Найдите какое-нибудь логичное однозначное правило, которому вы сможете следовать. Я нанимал для себя разных коучей по трейдингу и консультировался со многими экспертами по продуктивности, но… В итоге я осознал, что психология дает, может, около 1%... Так что нужна она только тем, кто хочет получить максимальное преимущество, которое только возможно, включая подобные небольшие кусочки.
Но системы… Системы очень эффективны. Я торговал, испытывая усталость, я торговал, чувствуя скорбь. Когда я потерял отца, я все равно мог хорошо торговать. Я могу торговать практически в любых условиях, потому что… В конечном счете то, что именно я думаю, не так уж важно. Важно то, способен ли я нажимать на кнопку. Я – просто обезьянка, нажимающая на кнопку! В состоянии ли я это сейчас делать? Или нет? Вот как я оцениваю свои способности! Это упрощает обработку информации… И определение изъянов исполнения. С таким подходом вы можете получить убыточный день и сказать: «Я исполнил свои сделки настолько хорошо, насколько это было возможно. Убыточный результат не важен, потому что я сделал именно то, что от меня требовалось». Вы говорите это – и спокойно переходите к следующей сделке.
— То есть вы считаете, что трейдеры, предпочитающие стопроцентно дискреционный подход, ограничивают свой потенциал?
— Я бы сказал, что да. А еще я бы сказал, что у некоторых людей просто есть талант к такой торговле… Это крайний пример, но у меня есть знакомый, которого наставляет девятизначный трейдер – можно сказать, лучший из лучших! Однако этот трейдер испытывает трудности с объяснением своего дискреционного образа мышления. Казалось бы, если у тебя есть доступ к такому трейдеру и если он будет приглядывать за твоей торговлей, ты просто обречен на успех, но нет…
Я считаю, что системный подход делает возможной передачу знаний, недоступную для дискреционного. Да, некоторые дискреционные трейдеры добиваются выдающихся результатов, но… Я считаю, что надежный подход – это подход воспроизводимый. Оценивая свою стратегию, я думаю: смог бы я научить ей человека, который торговать вообще не умеет? Свою жену, своего брата? На самом деле, я сейчас как раз учу своего брата! Он на десять лет младше меня, и он совершенно не умеет торговать. Но он исполняет сделки лучше, чем многие из трейдеров, на которых я подписан в твиттере. Потому что мой брат понимает мою систему. Да, конечно, вы можете сказать – раз ты даешь ему систему, значит, ты ему помогаешь, так что нет ничего удивительного, что он добивается хороших результатов! Но… Почему тогда некоторые успешные дискреционные трейдеры не могут эффективно передать знания? Лично у меня в этом плане очень высокий процент успеха! Потому что я придерживаюсь системного и понятного подхода.
Обучать трейдингу так сложно, потому что в нем есть огромное количество нюансов, огромное количество переменных… Учитель не может объяснить все за то ограниченное количество времени, что у него есть. Но если ты передаешь свои знания в формате системы, твои ученики могут самостоятельно тратить время на ее изучение. Ты даешь им фреймворк и говоришь – окей, а теперь иди и протестируй это на отрезке данных за последний год! Или за три месяца. И на следующее занятие они придут на сотню часов опытнее, чем были раньше. Они проведут самостоятельную работу и придут к собственным выводам. Вот почему я считаю, что очень важно… Хотя бы задуматься о том, какой эффект может оказать систематизация.
— Очень интересная тема! Первый системный трейдер посетил наш подкаст всего лишь около месяца назад. И он сказал, что, по сути, системный подход позволяет с первого же дня торговать прибыльно…
— Это правда.
— Потому что такова природа этих данных! Не хочу сказать, что все системные трейдеры с первого же дня торгуют в плюс. Потому что не все могут эффективно исполнять сделки, не отступая от системы... Это отдельная проблема! Но по своей сути это утверждение истинно, потому что мы работаем с чистыми данными, которые не меняются в зависимости от того, кто на них смотрит. Единственное, что может измениться… Это рынки. Система может начать терять преимущество, и тогда системному трейдеру придется собирать и анализировать новую выборку сделок... Как вы разработали свои системы? Как собирали необходимые данные, вручную или автоматически? Как вообще выглядел этот процесс?
— Должен сказать, что я считаю себя гибридным трейдером. Да, я много рассказываю о системах, но я не из тех трейдеров, которые полностью автоматизируют свою торговлю. Я считаю, что даже на высшем уровне трейдинга остается место для определенной дискреционности. Но… В конечном счете вам все-таки нужен какой-то фреймворк. Я делаю так… Я не стараюсь собрать как можно больше данных. Для меня важны не числа, а то, как я, лично я, воспринимаю информацию. Как я смотрю на мир трейдинга?.. С первого же дня я смотрел на него через призму графиков. Я не отслеживал цены открытия, закрытия, максимума, минимума, значение гэпа в процентах и так далее! Когда я начинал торговать, эти данные были для меня чем-то непонятным, непостижимым. Да, многие системные трейдеры фанатеют по анализу данных в Excel. Скачать все, что только можно!.. Выявить в этих числах все возможные закономерности!.. Но когда я смотрел на такие таблицы, я видел в них лишь тысячи и тысячи точек данных – и понятия не имел, как их интерпретировать. Я – больше визуал…
Как делаю я? Каждый день я начинаю с того, что определяю, какие акции я буду сегодня торговать. То есть со сканирования рынка... Я провожу фильтрацию, а потом говорю: вот с этого момента дня и до этого момента – мое окно для выборки. Я делаю скриншоты – внутри дня и на старшем таймфрейме, обычно на дневном. А потом, когда у меня накапливается достаточно скриншотов, я пролистываю их, тренируя свой навык распознавания паттернов. Конечно, распознавание паттернов само по себе не является системным. Как я повышаю системность? С помощью индикаторов – и однозначных условий.
Дам пример! Техническое однозначное условие – пробой бара. Акции растут выше минимума предыдущего бара – мы получаем пробой уровня минимума. Каких-то интерпретаций тут быть не может. Вы можете просмотреть тысячу графиков, оценивая, как рынок ведет себя после пробоя. Так же можно работать и с сигналами индикаторов. Знаю, многие считают, что индикаторы отстают от цены, что они запаздывают! Но, думаю, люди просто не понимают, в чем их сила. Сила индикаторов в том, что мы можем легко проанализировать их на истории. Например, я могу взглянуть на прибыльные сделки, которые я провел – и понять, какой индикатор или какое однозначное условие позволило бы мне их увидеть. И я могу запрограммировать это условие! Мы сейчас можем сказать: «Эй, ChatGPT, создай вот такой индикатор для платформы thinkorswim!» Или TradingView, или что вы используете… «Пусть терминал уведомляет меня каждый раз, когда появляется это условие». Выберите что-нибудь очевидное и однозначное. А дальше… Просто пролистывайте графики – один за другим! – пока не составите точную модель, как это условие или индикатор работает на практике.
Конечно, есть люди, которым больше подходит сбор и анализ данных, которым нравится, что они могут сказать: окей, это – «да», единица, это – «нет», ноль. Такие люди могут рассчитать точный винрейт и так далее, но я… Я предпочитаю вместо этого пролистать тысячи графиков, чтобы понять, что идея действительно работает. Кроме того… Мне кажется, что винрейт не так уж важен. У меня очень низкий винрейт! Он колеблется в диапазоне от 20% до 35%, 35% – это в отличный месяц. Если моя торговля идет в целом прибыльно, точный винрейт для меня не так важен. Нам не нужно, чтобы индикаторы работали всегда, нам нужно, чтобы они срабатывали в определенные моменты, чтобы они служили определенной цели… Какой? Они должны повышать прибыльность наших входов – либо путем повышения винрейта, либо путем повышения потенциального вознаграждения. Правильное использование индикаторов и однозначных условий позволяет этого добиться.
Я люблю рассказывать об одном интересном концепте – о том, что разные трейдеры торгуют одинаковые акции… Недавно, например, появилась отличная возможность для входа в короткие продажи по BYND… Я обожаю торговать акции типа GameStop, AMC и так далее, знаете, когда на одну «арену» стекаются трейдеры из самых разных ниш, использующие самые разные стратегии! Проиграю я или выиграю – не так уж важно, я в любом случае хочу поучаствовать, потому что такие события входят в историю! А еще… Я всегда рад возможности посмотреть, как разные трейдеры структурируют свои сделки, каждый по-своему. Причем мы можем объективно измерить эффективность их подходов, ведь мы торгуем одно и то же! Но получаем при этом совершенно разные результаты.
Разные результаты можно получать даже при использовании одинаковых торговых систем! Вопрос в том, есть ли у трейдера какие-то дополнительные рычаги. Лично я… Я считаю, что стратегия исполнения важнее, чем само торговое преимущество. У преимущества достаточно высокий винрейт, потенциальное вознаграждение и ликвидность? Мне этого достаточно. Мой «секретный ингредиент» – стратегия исполнения. Как вы выстраиваете позицию, как «наслаиваете» новые сделки? Как вы ограничиваете свой возможный убыток при доливках? Как сопровождаете сделку после открытия? Какие условия вы используете для выходов? Все это гораздо важнее, чем торговый паттерн!
Вернемся к той ситуации с BYND и представим человека, который провел сделку с соотношением 1:1, то есть рискнул 100K, чтобы заработать 100K… По-моему, это совершенно не впечатляет. Потому что такие сетапы дают возможности огромных масштабов! В той сделке я смог получить прибыль, кажется, в 23 раза больше риска… Если вы сможете определить подобную комбинацию условий, это сделает возможным получение по-настоящему крупных прибылей. Ликвидность в той возможности была безграничной. Предположим, что через 5 или 10 лет рынок снова даст нам подобную возможность. Вы к тому времени успеете значительно увеличить свой депозит, даже если сейчас вы торгуете с риском 100 долларов на сделку. Поэтому я предпочитаю оценивать торговлю по соотношению риска к вознаграждению, а не по винрейту. Подобные исторические события… Я всегда вспоминаю их с теплотой. Это были великолепные торговые возможности. Но еще интереснее то, что эти возможности торговало огромное количество трейдеров, и мы можем взглянуть на их результаты и сравнить эффективность их подходов.
— Да, «арена» small-cap-акций дает такую возможность! Мне понравился ваш выбор термина и ваш взгляд на это явление в целом… Благодаря подкасту у меня была возможность пообщаться с самыми разными small-cap-трейдерами. Пару дней назад, например, я провел интервью с Кайлом Уильямсом, в ходе которого он подробно описал одну свою сделку… Он рассказал, что вошел чересчур рано, это дорого ему обошлось и так далее... Было очень интересно послушать!
Меня удивило то, что вы сказали о своем винрейте. Вам удалось заработать огромную сумму – семи- или даже восьмизначную… Торгуя с таким низким винрейтом!.. Многие бы вам не поверили. Другие были бы шокированы. Я как раз хотел спросить вас о том, как такое возможно, но вы уже ответили на этот вопрос – благодаря впечатляющему соотношению риска к вознаграждению! Вы сказали, что в той сделке вам удалось получить прибыль в 23 раза больше риска. Можно ли сказать, что это оказалось событием-«выбросом» – относительно обычной статистики вашей торговли?
— Да, несомненно. В таких ситуациях… Когда цена падает, она падает по-настоящему. Это – не просто откат, это самый настоящий красный день. В тот раз акции рухнули, по-моему, на 30%. Мы получили не только восходящий гэп более чем на 100%, но еще и обвал на 30%... Определенно, это падение выходило за границы нормы.
Соотношение риска к прибыли у меня обычно получается около 1:5-7. Винрейт – от 20% до 35%. А насчет стратегии исполнения… Я использую «слоистый» подход. Я подсмотрел его у своего друга Джеффа. Он практикует стратегию исполнения, о которой мало кто говорит... Ее суть – в использовании частичных стоп-лоссов, что позволяет добиться более выгодного соотношения риска к вознаграждению.
Предположим, вы используете для закрытия убыточной сделки обычный стоп. Чтобы получить 1R прибыли, цена должна пройти в вашем направлении расстояние, равное расстоянию до стоп-лосса. Каждый раз, когда вы будете получать убыток, это будет полноценный убыток в 1R, так что ваш средний убыток всегда будет равняться 1R. Но если вместо этого использовать поэтапный выход… Джефф советует использовать три выхода! Но я ограничиваюсь двумя, это проще. Когда цена проходит полпути до моего обычного стопа, я закрываю часть позиции. Средний убыток, таким образом, у меня получается менее 1R. Бывает, я получаю полноценный убыток, бывает, 0,5R… Среднее значение у меня выходит около 0,75R. Кстати, это зависит от винрейта – если он у вас высокий, вероятно, убыток в -1R вы будете получать реже, чем убыток в -0,5R. Это добавляет в торговлю положительный перекос. Если обычно вы торгуете с соотношением 1:3, переход на такую стратегию позволит вам увеличить это значение примерно до 1:4. Небольшая выгода, которую вы при этом получаете, со временем станет весомой, а в долгосроке разница будет просто огромной.
Я смотрю на это так… Есть две категории трейдеров. Одни торгуют так, как будто играют в покер. Другие – так, как будто они – казино. Мне больше нравится второй подход, по-моему, он значительно упрощает исполнение. Меня интересуют мои средние статистические показатели за большой период, в первую очередь – средний убыток… Какой-нибудь трейдер может сказать: «Это – превосходная возможность, так что мне стоит войти сделкой огромного размера». Соотношение риска к вознаграждению или винрейт его не заботит, потому что подобные сделки иногда приносят такую прибыль, которая может перечеркнуть целый месяц убытков – или даже сделать трейдеру год. Некоторым трейдерам действительно достаточно получить всего одну крупную прибыль в год! Поэтому они готовы рисковать, когда видят хорошие карты.
Но мне больше нравится подход казино. Он более стабильный. А еще… Он проще в плане психологии и исполнения, потому что ты хорошо понимаешь, к чему стремишься. Настоящая сила «стиля казино» – возможность проведения симуляций вроде Монте-Карло. Вы можете спросить себя: а если бы я торговал вот так?.. Провести симуляцию – и получить сотню разных кривых доходностей. Есть такой термин – эргодичность… Суть в том, что чем меньше получается разброс результатов в ходе симуляции Монте-Карло, тем лучше ваша стратегия. При использовании плохой стратегии вы получите разительно отличающиеся результаты. В каких-то симуляциях вы заработаете миллион долларов, а в каких-то – обанкротитесь.
Так что контроль статистики играет в моем подходе важную роль… Я много об этом думаю, об этом – и о своих средних убытках и средних прибылях… Это – очень мощная стратегия, ценность которой сложно донести до человека, который никогда так не торговал. Настоятельно советую вам изучить эту тему, потому что это может улучшить любую стратегию…
Например, обычно вы рискуете 1R… Предположим, вы входите позицией размером в два раза больше обычного – просто ради примера! Когда цена проходит половину расстояния до стоп-лосса, вы закрываете половину сделки, фиксируя убыток в 0,5R. При этом он будет равняться 1R от обычного, ведь вы вошли позицией двойного размера… Когда цена доходит до стопа, вы закрываете остаток позиции и теряете еще 1R – половину от ваших 2R риска. Получается, что убыток у вас составил не 2R, а 1,5R. Что ненамного больше обычного убытка в 1R! Но что будет, если эта сделка сработает? Поскольку вы вошли позицией в два раза больше обычной, цене нужно пройти в вашем направлении в два раза меньше, чтобы вы получили свою обычную прибыль в 1R. Чем дальше цена уходит в вашу сторону, тем больше приумножается ваше вознаграждение.
Люди обычно плохо понимают этот концепт… Если трейдер хочет нарастить обороты, обычно он просто входит позицией двойного размера. А если использовать при этом еще и поэтапные выходы? Это значительно улучшит соотношение риска к вознаграждению! Еще раз – недооценить средние значения невозможно! То, где вы окажетесь в будущем, диктуется именно средними значениями. Если вы знаете свои данные, свои статистические параметры и то, к чему вы стремитесь… У вас появляется возможность сказать – вот с этими статистическими параметрами я буду торговать прибыльно вне зависимости от обстоятельств, это неизбежно. Такая торговля делает мышление антихрупким. Ни одна сделка не сможет вывести вас из равновесия. И ты начинаешь понимать, что отдельные сделки не так важны, как их серии.
Опять же, я не слишком полагаюсь на точные данные! И я не веду алгоритмическую торговлю – вовсе нет! Я по-прежнему сопровождаю сделки дискреционно… И в некоторых случаях – для тайминга входов. Но по большей части я торгую все же системно, и мои поэтапные выходы – часть этой системности. Это позволяет мне получать больше прибыли в сделках типа BYND. Потому что использование такого поэтапного выхода значительно улучшает соотношение риска к прибыли – по сравнению с обычными стоп-лоссами!
— Да, насчет этого… Вы проанализировали данные и определили вероятность достижения ценой первого и второго стопа?.. Применяете ли вы этот набор правил во всех своих сделках?
— Да, применяю. Я немного одержим этой темой! Раньше я использовал агрессивный пирамидинг – когда-то этот подход работал гораздо лучше, чем сейчас… Иногда мне удавалось получить в сделке прибыль в 8-10 раз больше риска. Но… Это так тяжело!.. Использование двух стоп-лоссов позволяет мне получать сопоставимые результаты, как я и сказал, примерно 1:5-7, прикладывая при этом меньше усилий… И испытывая меньше стресса! Потому что такая торговля более естественна. В пирамидинге приходится постоянно подтягивать свой стоп… Если цена его выносит, это еще не означает, что мы оказались неправы! Но с поэтапными выходами мы можем четко определить, в какой точке станет ясно, что сделке конец.
Кроме того, эта стратегия позволяет принимать всякие интересные решения… Предположим, я знаю свою точку инвалидации, я знаю: если цена дойдет вот сюда, значит, я оказался неправ. На нее мы и ставим наш главный стоп-лосс. А точка частичного выхода… Если мы до нее дойдем, это еще не значит, что мы оказались неправы. Мы просто снижаем риски. При использовании одного стопа в точке инвалидации винрейт получается выше. Но когда мы выходим по частичному стопу, это не торговая техника, это – техника риск-менеджмента. Так что вы можете принять решение войти снова, если появится возможность для получения более выгодного соотношения риска к прибыли! Или… Вы можете просто подождать.
Когда цена доходит до моего частичного стопа, я обычно жду около минуты и смотрю – пробьет ли она основной стоп? Или, может, я смогу считать какую-нибудь полезную информацию? Вот тут в дело вступает дискреционность! Если мне кажется, что цена сейчас пойдет вниз и вынесет мой дальний стоп, то я могу сразу зафиксировать свой убыток, пока он не вырос. Но если мой ближний стоп выбивает фитилем свечи и мне кажется, что цена сейчас оттолкнется и пойдет в нужную сторону, и если я вижу возможность для открытия более выгодной позиции в целом… Например, если она выносит мой ближний стоп, а потом вместо продолжения падения формирует консолидацию… В момент, когда я увижу смену движения на восходящее, я могу заново войти в сделку.
Вот так можно использовать эти фиксированные точки инвалидации! Причем этот подход можно сделать очень безопасным. Не стоит ставить стопы на самые очевидные уровни. Но вы должны понимать: если цена дойдет вот до этой точки, то вы, вероятно, оказались неправы, по крайней мере, пока цена не сформирует новый сетап… Использовать точки инвалидации – это суперважно! Многие, как я обнаружил, об этом даже не думают… Трейдеры либо пытаются максимизировать свои прибыли с помощью пирамидинга, как я в свое время! Либо практикуют какой-нибудь примитивный подход, например, обычные стоп-лоссы. Но, как я и сказал, использование простого стоп-лосса и соотношения 1:1 – это не впечатляет! Слишком примитивный подход. Мне кажется, каждый трейдер может значительно улучшить свою стратегию, если добавит в нее небольшие изменения вроде этого поэтапного выхода.
— Согласны ли вы, что те крупные прибыли, которыми делятся в интернете некоторые трейдеры, возможны только при использовании динамичного подхода к определению размеров позиций в хороших сетапах – вроде того, который сформировался на Beyond Meat? Многие трейдеры посчитали это сетапом «на пять с плюсом» и вошли по-крупному… Возможно, получив один-два убытка, прежде чем сделка отработала! Я заметил, что в мире small-cap-акций трейдеры часто получают по несколько убытков, прежде чем их сделка отрабатывает. И этим в интернете обычно не делятся… Бывает, что трейдер пишет «ох, немного неидеально исполнил сделку, но в итоге смог получить 200 000 долларов». Хотя он мог бы заработать 400 000! Но 200 000 он потерял на неудачных входах, которые принесли ему большие убытки, ведь это была сделка «на пять с плюсом»!.. В общем, хотел спросить, используете ли вы динамичный подход к определению размеров позиций?
— Динамичный подход к определению размеров позиций используют трейдеры, обладающие мышлением покериста. Пришли тузы – значит, надо ставить по-крупному! В принципе, я смотрю на это примерно так же… Но все же иначе. У таких трейдеров все сразу ясно: это – возможность эпических масштабов, так что и сделка должна быть соответствующей! Я же смотрю на это так… Мне пока пришли только две карты, но это еще не гарантия успеха, так что я делаю маленькую ставку. Чем больше выгодных для меня карт будет выкладываться на стол, тем больше я буду повышать ставку – не повышая при этом риск на сделку! Потому что по мере открытия новых сделок я буду подтягивать стоп-лоссы старых. Да, риск может оказаться чуть выше обычного, но это будет компенсировано растущей вероятностью отработки.
В общем, обычно я набираю крупную позицию по мере развития сделки, а не сразу на старте. Я не гадаю и не бегу впереди рынка. Так что и убытки у меня получаются небольшими! Позиция может увеличиваться у меня только в том случае, если цена идет в мою сторону. Риск я использую фиксированный – определенный процент от депозита. Я хорошо понимаю, какую просадку мне не хотелось бы превысить… Потому что я в курсе концепта геометрических убытков. Это особенно актуально для увеличения счета… Предположим, ваш риск на сделку – 1% от депозита. Вы можете провести симуляцию и понять – так, судя по моему винрейту и так далее, через 100 сделок мой счет может вырасти в 2 или в 3 раза… Если я понимаю, что это действительно вероятно, значит, о прибылях можно не беспокоиться! Беспокоиться нужно о просадках. Я не могу позволить себе получить большой убыток.
Что такое геометрический убыток? Когда вы получаете небольшую просадку, например, 10%, вам нужно заработать около 11% прибыли, чтобы выйти в безубыток. Но чем больше становится ваша просадка, тем больше растет процент прибыли, который вам нужно сделать, чтобы выйти в ноль, причем растет он по экспоненте! Чем больше просадка, тем она опаснее… Например, после просадки в 30% вам нужно заработать 40-50%, чтобы выйти в безубыток. А после просадки в 50% – уже 100%! Чем больше просадка, тем сильнее она травмирует…
Я смотрю на свои прибыли и убытки и на свой путь в трейдинге в целом как на нечто предопределенное. Я не стараюсь извлечь из каждой торговой возможности максимум прибыли… Если только дело не в ликвидности. Я уже упоминал о BYND… Для большинства трейдеров это не важно, но… Там появилась самая большая минутная свеча, которую я когда-либо видел на открытии. 20 с чем-то миллионов!.. На ней можно было войти сделкой любого размера. Это – редкий шанс для тех трейдеров, которым требуется по-настоящему много ликвидности. Их объемы так велики, что обычно им не удается найти достаточно крупную возможность, чтобы открыть сделку полного размера. Вот для них это – действительно сделка «на пять с плюсом»! Но если вы торгуете с риском 100 баксов на сделку, для вас нет разницы, какую возможность использовать: ту, которая возникла на BYND, или любую другую. Даже если вы решите войти позицией в десять раз больше обычного, потому что посчитаете, что это сетап «на пять с плюсом», у вас все равно никогда не возникнет с этим проблем. Хорошие возможности появляются почти каждую неделю!
Так что многие не понимают, что на самом деле означают возможности вроде той, которая появилась на BYND. Они выгодны для тех трейдеров, которым требуется по-настоящему много ликвидности. Но те, кто пока работает над выстраиванием своего торгового капитала… Худшее, с чем они могут столкнуться – это потеря 25% счета в сделке «на пять с плюсом» – и необходимость последующего восстановления. Если следующий сетап «на пять с плюсом» появится нескоро, трейдеру придется пройти через долгий и изнуряющий процесс… Изнуряющий в психологическом плане, потому что тот крупный убыток еще долго не будет отпускать трейдера.
А у меня все просто! Проиграю по BYND – плевать, для меня это не так уж важно. В целом самое важное – это просадка. Просадка – буквально убийца торговых счетов! Вы можете сделать много миллионов долларов, но если вы однажды получите жирный убыток в 50-70% от депозита… Вам потребуется очень, очень много времени, чтобы это исправить. Кроме того, многие трейдеры оказываются застигнуты врасплох налогами… Бывает, что в декабре трейдер получает рекордную прибыль, а в январе – крупный убыток, и на налоги денег уже почти не остается! Я знаю это, потому что сам через это прошел. Однажды я слил счет – в 2018, когда был еще новичком. Слил весь счет в январе! И… Я тогда еще не разобрался с налогами, так что списать их у меня не получилось. Ужас!..
Но я сейчас не об этом… Я о том, что геометрический убыток – главная угроза для трейдеров любого калибра. Особенно если вы используете сложный процент, ведь в этом случае ваши риски растут с каждым прибыльным днем... Прибыли – это несложно, доверьтесь процессу – и достигнете своих целей. Трейдер, успешно торгующий с риском 100 долларов на сделку, рано или поздно сможет достичь того, о чем раньше только мечтал. В какой-то момент он будет торговать уже с риском 10 000 долларов на сделку. С такими оборотами вы легко сможете делать в год семизначную сумму и даже больше… Если научитесь использовать сложный процент и контролировать просадки. Контроль просадок – самый недооцененный концепт...
Здесь стоит рассказать еще об одном недооцененном концепте, насчет которого я долго заблуждался… Потому что об этом никто не рассказывает! Контролировать просадки – это важно, но как это делать?.. Я всегда думал, что этот вопрос решается сам собой, если торговать с фиксированным риском в виде определенного процента от депозита. Получаешь просадку – твой долларовый риск автоматически снижается. В некоторой степени это действительно работает, но любая торговая стратегия в какой-то момент начинает приносить убыток за убытком – хотя бы временно! Из-за этого вы можете столкнуться с просадкой выше ожидаемой. У меня каждые несколько месяцев случается период длиной от пары дней до пары недель, когда все идет не так, как надо. Снижение размеров позиций, конечно, помогает, ведь это снижает подверженность риску, но… Я заметил, что в такие периоды все равно приходится несладко. Когда проигрываешь день за днем, очень быстро скатываешься в серьезную просадку...
Многие трейдеры в такой ситуации поступают не совсем верно. Они говорят – «ох, серия убытков, снижу размер позиций до 75% или 50%». Но при этом руководствуются только эмоциями! Они не понимают, как это может повлиять на их кривую доходности, потому что… Следующий день или два могут оказаться очень прибыльными, но они будут торговать позициями маленького размера! Что замедлит восстановление после просадки. Многие трейдеры пытались найти какой-то метод решения этой проблемы. Кстати, некоторые используют динамичный подход к определению размеров позиций именно поэтому. Это, можно сказать, позволяет решить проблему грубой силой. Но в плане восстановления после просадок это – не самый продуманный подход…
Я использую другие стратегии, которыми поделился со мной один мой друг. О них же рассказывали некоторые из старых магов рынка… Например, вы можете отслеживать какой-нибудь показатель просадки, после достижения которого у вас будет активироваться какая-то система защиты. Мой друг, например, использует простую скользящую среднюю с периодом 20, которую он применяет к своей кривой доходности. Когда кривая падает ниже средней, мой друг сбавляет обороты – и торгует сделками сниженного размера до тех пор, пока его теоретический P&L не поднимется снова выше средней. Получается, у его торговли есть режимы risk-on и risk-off.
В августе у меня был очередной сложный период… Я получал на small-cap-акциях убыток за убытком. Мы с одним моим другом – другим другом! – обсуждали, как же сильно это напрягает, когда ты проигрываешь день за днем… Мы с ним угодили в серьезную просадку. И тут мой друг – тот, который использует скользящую среднюю – говорит: «А вот я потерял в этом месяце всего лишь около 2% [смеется]»! Ну, или не 2%, но что-то в этом роде… Я такой – вау, как это вообще возможно? А он – у меня все это время был включен режим risk-off! Именно тогда я и понял, как это важно. Когда рынок снова начнет «нагреваться», мой друг сможет вернуться к полноценной торговле, а просадка у него при этом будет крошечная! Ему не придется выбираться из глубокой ямы.
Это – один вариант системы. На мой вкус, она слишком медленная… Потому что на small-cap-акциях нередко случаются быстрые ротации. Я отслеживаю циклы. Сегодня все может быть отлично, а завтра – просто кошмар!.. Вы должны быть готовы к быстрым революциям, это – одна из важных составляющих этой игры. А еще вы должны понимать других участников рынка… Бывает, что некоторые из них сталкиваются с фрустрацией и просто сдаются. Другие начинают чувствовать себя слишком самоуверенно – и рынок застает их врасплох. Когда начинаешь понимать, кто играет в эту игру и их психологию… Становится очевидно, почему циклы так быстро сменяют друг друга.
Это подтолкнуло меня к разработке более подходящей системы. Не стану советовать ее всем! Но, может, кому-нибудь она пригодится… Или история ее разработки. ИИ – такая штука, которая может сделать человека как умнее, так и тупее. Те, кто умеет его использовать, в будущем смогут добиться более крупных успехов. Те, кто не умеет, отстанут от остальных. Есть одно простое упражнение… Возьмите свои торговые результаты за пару последних месяцев в виде множителей R или обычного P&L и скормите их какой-нибудь нейросети вроде ChatGPT. Попросите ее проанализировать данные и придумать, как вы могли бы снизить просадку. Возможно, у вас уже есть какие-нибудь идеи на этот счет, например, после крупного убытка можно снижать размер сделок, а после хорошего прибыльного дня повышать его до стандартного уровня. Поделитесь своими идеями с нейросетью, и она даст вам фидбек – «если бы ты так торговал, P&L у тебя получился бы вот таким». Опишите ей свои риски, свои цели. Я, например, сказал, что хочу ограничить свою максимальную просадку значением 30%. Нейросеть начнет советовать вам разные стратегии. Вы можете взять некоторые из них – и улучшить… Или воспользоваться ими для разработки своих собственных систем – «окей, после вот такого дня я сбавляю обороты, а вот при таком условии возвращаюсь к позициям обычного размера».
Я в свое время понял: сделай я так гораздо раньше, я бы смог добиться гораздо, гораздо более крупных успехов… Это – по-настоящему полезное упражнение. Вы можете запросить у нейросети все данные: максимальную просадку, получившийся размер счета и так далее… Можете сравнить самые разные системы и выбрать наилучший вариант. В итоге вам останется только следовать ему.
Я, например, сейчас работаю над таким подходом… Когда у меня случается день-выброс, я перевожу половину полученной прибыли в резерв. Получается, на следующий день я повышаю размер своих сделок, но не так сильно, как мог бы, если бы оставил эти деньги у себя на счете. Это помогает мне не наращивать обороты перед потенциальным рисковым событием. Многих трейдеров получение крупной прибыли заставляет почувствовать чрезмерную самоуверенность, из-за чего они в итоге теряют все заработанное! Так что я либо сразу вывожу эти деньги в банк, либо откладываю их в сторонку. Кроме того, у меня есть условие, при котором я могу ввести эти средства обратно на торговый счет. Как я обнаружил путем симуляций и ручного тестирования (нельзя слепо верить тому, что говорит тебе программа!), в этом есть смысл. Вы можете проверить это самостоятельно… Но ИИ хорош тем, что он может подсказать вам, над какой именно идеей стоит поработать. Нам ведь доступно столько вариантов! Эта небольшая система позволила мне удвоить мои результаты – несмотря на то, что активируется она достаточно редко! Недавно я получил один из триггеров, который на пару дней включил у меня режим risk-off. Было очень интересно понаблюдать за тем, как это работает… Сейчас я оглядываюсь назад на все те месяцы, когда получал ужасные результаты… У меня ведь накопилось целых восемь лет торговой статистики!.. Я смотрю – если бы я использовал эту систему с самого начала, как бы это повлияло на мой P&L? И то, что я вижу… Это просто ошеломляет. Это – очень недооцененная категория систем. О них почти никто не рассказывает. Этим они меня и заинтересовали…
Хочу дать еще один пример. Как я уже сказал, SMA с периодом 20, примененная к кривой доходности, для small-cap-акций работает слишком медленно… Поэтому я отслеживаю сумму своих результатов за последние 5 дней. Предположим, я заработал сегодня 5R… Я суммирую это значение со своим торговым результатом за последние 4 дня. Если итог оказывается ниже определенного отрицательного значения, например, -10R, на следующий день я торгую позициями гораздо меньше обычных. Когда я получаю дневную прибыль определенного размера, я повышаю размер сделок до обычного.
Я практикую много систем контроля рисков, которые не относятся к торговле напрямую. Это позволяет мне оптимизировать свои результаты, добиваясь просто сумасшедшей эффективности! Если вы используете риск в виде фиксированного процента от депозита, возможно, прибыль у вас окажется выше… Но выше будут и просадки – вплоть до 30-50%!.. Да, ваша система сможет из них выбраться. Но я всегда предпочту иметь гораздо более низкие просадки, чуть более низкую прибыльность и более высокую простоту исполнения! Когда проводишь симуляции, важно не забывать, что идеальный результат – это именно… Идеальный результат. Но мы, люди, не роботы, мы неидеальны, мы совершаем много ошибок… И испытываем эмоции. Многие трейдеры серьезно недооценивают влияние эмоций на торговлю. Попробуете применить техники мани-менеджмента, о которых я рассказываю, и наверняка получите серьезный буст результатов. Можете проверить это сами.
— Пробовали ли вы автоматизировать свои системы, чтобы избавиться от дискреционной составляющей? Или вы считаете, что она вносит свою лепту в ваше преимущество и итоговый результат?
— Думаю, да, вносит, причем значительную. Я считаю так… Если в какой-то момент я захочу уйти в отставку, я могу перейти на автоматизированную систему, которая будет приносить мне, наверное, около 80% от моих текущих результатов… Но я всегда любил посоревноваться! Так что я хочу выжимать из своей системы все 100%. Моя цель – идеальная торговля. Она приносит мне чувство удовлетворения… Торговать настолько хорошо, насколько ты можешь, и постоянно развиваться – это же так воодушевляет!.. А рост прибылей – это приятный бонус. Да, мой подход можно автоматизировать, несомненно. Но автоматическая система будет приносить меньше прибылей. И… На данный момент меня это просто не интересует – и не будет интересовать до тех пор, пока я не почувствую, что хочу бросить торговлю и заняться чем-то другим.
— Как думаете, рано или поздно это случится?
— Да, конечно. У меня есть пара приятелей-программистов, мы уже начали с ними кое-что разрабатывать, но… Я все же считаю, что получение удовольствия от торговли требует ручного исполнения. Конечно, есть люди, которые мечтают о том, чтобы создать идеальный алгоритм, но… Слишком много всего может пойти не так!.. Всего не предвидишь. Я в целом – системный трейдер, так что могу запрограммировать свои правила, но… Сегодняшний день, например, автоматическая система торговать бы не стала. Но поскольку я понимаю определенные нюансы, я все равно смог бы провести несколько сделок – с помощью той же самой системы! – но, например, чуть более краткосрочных. Роботу такое не под силу.
Другая причина… Я считаю, что торговля, по крайней мере, в сфере small-cap, требует комплексного, всестороннего подхода. Одного технического анализа недостаточно! Иначе все можно было бы автоматизировать на 100%... Но существует еще и фундаментальный аспект! Новости – и циклы. Я комбинирую множество кусочков информации, старясь найти наилучшее решение. Так что… Я сказал, что автоматическая система могла бы добиваться 80% моих результатов, но, наверное, ее результат окажется еще хуже… Может, около 60%. Но для меня получать 60% результата от возможного – все равно что проиграть. Я хочу все [смеется]!
— Что прекрасно подводит нас к следующему вопросу! Вы анализируете статистические данные и распределение результатов, вы знаете, к чему стремитесь… Но что выходит на практике?.. Насколько последовательно вам удается исполнять свои сделки? Много ли ошибок вы совершаете? Бывает ли так, что вы поддаетесь эмоциям и оказываетесь в просадке, которой вполне можно было избежать?.. Вы упомянули, что всегда любили посоревноваться. Должно быть, это влияет на вашу психологию, особенно в подобные моменты? Вызывает ли это тильт? Бывает ли такое, что вы на несколько дней лишаетесь способности ясно видеть происходящее и правильно действовать? Или наоборот – ваш соревновательный дух заставляет вас сосредоточиться?
— Да, определенно. Проблемы могут вызывать и серии прибылей. Все трейдеры с этим сталкивались! Получаешь пару зеленых дней – и сразу сталкиваешься с самоуспокоенностью… Кроме того, в прибыльные периоды тебе просто нечего анализировать! Да, вы можете сказать – вот это я сделал правильно, надо так делать и дальше! Но в конечном счете… Много заметок вы в такие дни не сделаете. Наибольший рост у меня случался именно после убыточных дней, так что я, можно сказать, жду их с нетерпением!
А в плане тильта… Крупные убытки у меня его почти не вызывают. Потому что я понимаю, что они означают и что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию. Я думаю об этом так… Если ты совершил где-то ошибку, к концу дня тебе нужно придумать решение проблемы. И иногда само это решение оказывается более воодушевляющим, чем его результат в виде повышения P&L! Бывает, ты понимаешь, что внес в свою торговлю критически важное изменение, которое должно привести к серьезным позитивным последствиям. Это так вдохновляет! «Если я с этого момента буду делать вот так, это приведет вот к этому, и в долгосроке это сыграет огромную роль! Я буквально вышел на новый уровень!»
Так что я всегда рад новым сложностям! Главный вопрос – что мне нужно сделать, чтобы максимально хорошо с ними справиться? Возьмем для примера тот случай, когда я слил свой торговый счет… Главная проблема была в том, что у меня не было ограничения на максимальный убыток. Я тогда вообще не знал о существовании такого концепта. Познакомился я с ним только после слива, когда начал активно искать ответ на вопрос «а что, собственно, только что произошло?» Бывает, что трейдер получает крупный убыток – и говорит «мне не повезло», «я не знаю, что я мог сделать иначе». Но когда ты придерживаешься системного подхода, ты всегда ищешь решения. «Какое действие принесет мне однозначно положительный результат? Что автоматически будет подталкивать меня в верном направлении?» Выставив у брокера ограничение на максимальный убыток, вы автоматически будете прекращать торговлю при его достижении. Или… Хотя бы прекращать подливать масла в огонь! Вы можете продолжать удерживать свои позиции! Главная причина сливов – не удержание имеющихся позиций, а открытие новых, то есть доливки к убыточным сделкам, что приводит к огромному геометрическому убытку… Слив ведь не обязательно означает убыток в 100%. Вы можете потерять 50% или 70%.
Когда я чувствую, что поддаюсь тильту, я говорю себе – «все не так плохо, как ты думаешь». Я использовал этот прием на протяжении всей свой карьеры! Просто повторяю – «все не так плохо, как ты думаешь»! В моменте ситуация может ощущаться просто ужасно. Но когда ты оглядываешься на нее в будущем, ты понимаешь, что все было не так страшно… Бывает, ты получаешь крупный убыток, а потом смотришь на свою месячную прибыль – и видишь, что он на нее почти не повлиял. Да, убыток получился крупным, но вовсе не непреодолимым! Ты понимаешь, что сможешь после него восстановиться. Проблемы начинаются тогда, когда ты пытаешься совладать с ним в моменте. Я всегда думаю так… Что я могу сделать в первую очередь, чтобы избежать ошибки? Для начала – установить ограничение на максимальный убыток. Что дальше? Что, если я сорвусь и напишу брокеру электронное письмо с просьбой вернуть мне возможность торговать? Можно познакомиться с брокером лично и попросить его игнорировать мои просьбы в подобных ситуациях… Или хотя бы ответить, чтобы я хорошенько все обдумал, перезвонил ему через пять минут и подтвердил, что я на 100% уверен, что это – правильное решение.
Подобные небольшие нюансы, немного увеличивающие «силу трения», очень важны для систематизации поведения. Это один из самых важных концептов, описанных в книге «Атомные привычки»: вы должны организовать свою жизнь так, чтобы нежелательные действия давались вам труднее, чем желательные. Некоторые трейдеры используют софт, который блокирует им торговую платформу. Другие передают «ключи» от риска своему партнеру или супруге/супругу. Используйте все приемы, которые вам доступны, даже самые примитивные! Одного слоя защиты недостаточно. Чем их больше, тем лучше. Их должно быть избыточно много. Хорошенько продумайте, как вы будете нарушать свои правила. Постарайтесь опередить себя на несколько ходов. Это действительно работает!
Думаю, трейдеры сталкиваются с такими сложностями, потому что просто не понимают, что происходит, и это непонимание подстегивает тильт. Если вы сталкиваетесь с убытком, провалом, какой-то неудачей… Постарайтесь хотя бы примерно понять, почему это могло случиться. Проанализируйте произошедшее. Если вы не смогли разобраться, почему это произошло, хотя бы продумайте, что вы могли сделать, чтобы отреагировать на это иначе. Продумайте модель поведения – такую, которой вы могли бы стабильно придерживаться. Недостаточно просто сказать «в следующий раз я не буду доливаться к убыточной сделке». Это заявление никак вам не поможет! Вы должны мыслить иначе. «Если я снова с этим столкнусь, я должен отреагировать на это вот так. Что я могу предпринять, чтобы так и случилось?» А потом вы идете все дальше и дальше… Если вы хотите защитить свой капитал, вы должны стать одержимы этой темой.
— Вы уже несколько раз упомянули, что общаетесь с разными трейдерами – друзьями, приятелями, знакомыми. С некоторыми из них вы работаете над различными совместными проектами… Насколько большую роль это общение сыграло в разработке вашего подхода к риск-менеджменту, трейд-менеджменту и так далее? Можно ли сказать, что это было критически важно? Или это просто принесло вам определенную пользу, но вы могли бы добиться всего и самостоятельно?
— Я смотрю на трейдинг так… Есть определенные фундаментальные концепты, которые являются правильными – или близки к правильным, несколько это возможно. Например, мы должны контролировать риски и просадки, используя позиции правильного размера. Это правильно. Правильными могут быть и стратегии исполнения – например, определенные подходы к выставлению стопов… В общем, в трейдинге есть определенные концепты, на которые ты смотришь и думаешь «вот это – правильно». Когда я нахожу такой концепт, я оптимизирую его, насколько возможно. Ухожу в его изучение с головой! Провожу подробный анализ, оцениваю, как он может повлиять на мою торговлю – и прихожу к собственным выводам.
В какой-то момент я подумал, что подобные правильные концепты должны быть рабочими не только для меня, они должны быть рабочими для всех. Поэтому, когда я их изучаю, я всегда думаю – смогу ли я объяснить это другому человеку так, чтобы он по-настоящему это понял? И сможет ли он применить этот концепт сразу же после моего объяснения?
Мое мышление пошло по этим «петлям». Так я и сформировал свой образ мышления! Когда ты становишься по-настоящему одержим системами, ты понимаешь: есть оптимальные результаты, которые достигаются за счет чрезвычайно сложного исполнения… И есть средние результаты, которые достигаются за счет относительно простого исполнения. Я всегда выбираю простое исполнение. Мне не нужна удача, мне не нужны аномалии. Я хочу использовать простой подход – настолько простой, что я могу приложить чуть больше усилий – и получить результат выше ожидаемого. Обычно так и происходит.
Дам пример! Я всегда считал, что самое важное – это правильный подход к определению размеров позиций. Всем начинающим трейдерам я советую разобраться с этим в первую очередь. Если вы будете торговать позициями слишком большого размера, вы сольете счет даже при наличии преимущества, ну, или не сольете, а просто получите крупный убыток, которого вполне могли бы избежать... В начале своей торговли я не умел правильно определять размеры позиций! И это вносило хаос в мои результаты. Но когда я научился вычислять риск, это изменило все!
Возьмем для примера акции. Вам нужно определить точку входа, точку инвалидации… А потом – вычислить риск на акцию. Предположим, вы входите в покупки по цене 1 доллар. Стоп ставите на отметку 90 центов. Разница – 10 центов. Если хотите рискнуть 100 долларами, разделите эти 100 долларов на 10 центов – получится позиция в 1 000 акций.
Эта формула – чистое золото! Фундаментально правильный концепт. Используя ее как отправную точку, я придумал множество разных идей на тему определения размеров позиций. Это помогает мне никогда не превышать желаемых рисков, что в долгосроке оказывает на мои результаты просто огромный эффект. Далеко не все используют этот подход... Бывает, трейдер просто смотрит – так, вроде риск получается приемлемым, входим!..
У меня есть хороший пример. Я знаю одного парня, который стал девятизначным трейдером… И который торговал с риском всего лишь 10 000 долларов на сделку даже тогда, когда у него на счете были уже миллионы долларов! Когда мы с ним это обсуждали, я сказал: «Но ведь это меньше 1%!.. Если бы ты торговал позициями, соответствующими размеру твоего счета, ты смог бы достичь девятизначной суммы гораздо раньше!» На что он ответил: «Я выбрал 10 000 долларов потому, что это показалось мне правильным – не слишком мало, не слишком много. Я решил, что буду торговать с таким риском, а потом просто придерживался этого значения». Так что эту ошибку совершают даже трейдеры из числа лучших! Если бы этот трейдер лучше понимал данную фундаментальную истину, он смог бы отмасштабировать свою торговлю гораздо быстрее! Разберитесь в этом концепте – и сможете создать на его основе столько фреймворков!.. Я редко нахожу подобные по-настоящему правильные идеи… Но когда это случается, я вгрызаюсь в них по-настоящему глубоко!
— Что вы можете посоветовать тем трейдерам, которые торгуют преимущественно дискреционно, но хотят начать движение в сторону более системного подхода? Как подступиться к этому процессу? И что он из себя представляет?
— Есть еще один супернедооцененный концепт – дополнительные подтверждения. Задумайтесь, в какой момент вам стоит войти позицией полноценного размера? В какой точке вам нужно добавить вес своей сделке? Решить этот вопрос можно с помощью индикаторов или каких-то однозначных условий вроде упомянутого мной пробоя бара…
Нужно понимать, что на младших таймфреймах, которые так любят торговать трейдеры, очень много шума. На них вы будете выигрывать, может, в 20% случаев… Но чем старше таймфрейм, тем меньше шума – и тем лучше работают торговые сигналы. Попробуйте взять любой индикатор, даже самый простой, с настройками по умолчанию! И сравните его результаты на разных таймфреймах. Скажем, если обычно вы торгуете на M1, попробуйте найти его сигналы на M5. Для внутридневной торговли M5 – разумный вариант… Но если вы занимаетесь свинговой торговлей, вероятно, вам стоит выбрать таймфрейм постарше. Неважно! Суть в том, что вы увидите: переход на старший таймфрейм отсекает кучу ложных сигналов и повышает винрейт. Попробуйте воспользоваться этим, чтобы увеличить свое преимущество, каким бы оно ни было. Возьмите какое-нибудь однозначное торговое условие или индикатор – и начните применять его на таймфрейме, который в 3, 5, 10, 15, 30 раз старше вашего, отслеживая, как его сигналы соотносятся с сигналами вашего обычного таймфрейма.
Дам пример! Предположим, вам нравится торговать дискреционно, и вы умеете находить пики и впадины. Проблема в том, что точно спрогнозировать их нелегко, так что и риски приходится использовать небольшие… Я бы разделил эти сделки на категории. В одних я бы входил позициями гораздо меньше обычного размера – ну, или поэтапно набирал бы позицию гораздо меньше обычного, если вы используете поэтапные входы. В других, получив подтверждение от старшего таймфрейма, я входил бы полноценными сделками. Вы можете протестировать свой индикатор на старшем таймфрейме и обнаружить, что его винрейт там составляет буквально 50-60%! Если вы это будете знать… Сигнал со старшего таймфрейма даст вам достаточно уверенности, чтобы открыть более крупную сделку.
Бывает, что индикатор подталкивает трейдера к набору полноценной позиции в совершенно случайный момент! Трейдеру кажется, что возможность не заслуживает сделки полного размера, но индикатор дает сигнал. Он не думает и не чувствует, он просто делает свое дело! Например, иногда я вхожу в продажи по акциям, которые движутся в очень узком диапазоне… Обычно в таких условиях я не использую позиции полного размера, но мои правила могут сказать мне, что сейчас нужно войти полной сделкой! И я это делаю, потому что уверен в своей системе. Мне кажется, каждому трейдеру стоит подробно изучить эту тему. По-моему, это чистое золото... Попробуйте применить свои правила к разным таймфреймам, оцените получившиеся винрейты и посмотрите, как много шума это помогает отфильтровать… Это может по-настоящему изменить вашу торговлю.
У меня есть ученик, который обратился ко мне с тем же вопросом, что и вы! Он сказал, что торгует дискреционно, что не особенно верит в системы, но его напрягает, как часто он вылетает из рынка из-за зигзагообразных движений. Я сказал ему – давай попробуем добавить дополнительное подтверждение от какого-нибудь простого индикатора со старшего таймфрейма. Он продолжил торговать так же, как раньше, но позициями сниженного размера… А когда получал подтверждение, он входил сделкой полноценного размера. Это позволило ему снизить средний размер убытка и даже немного улучшить тайминг входов. Недавно он поделился со мной новостями – его P&L значительно вырос, сейчас он растет по параболе. Он сказал, что никогда не задумывался об этом подходе и что это позволило ему по-настоящему изменить свой трейдинг. Он перестал гадать и стал более терпеливым в плане тайминга... А еще он чувствует, что теперь контролирует ситуацию. И все это – благодаря внедрению системы, касающейся всего лишь одного аспекта торговли!
Попробуйте протестировать эту идею на выходных. Уделите этому, скажем, 20 часов. Одних выходных – даже одного дня! – может оказаться достаточно, чтобы убедиться в системе настолько, что в понедельник вы уже пустите ее в дело. Как трейдер вы должны знать статистику своих сделок, свои сетапы, свое преимущество… И понимать золотое правило: чем старше таймфрейм, тем выше винрейт, но тем ниже потенциальное вознаграждение. Вы можете добиться винрейта 90%! Но соотношение риска к прибыли у вас при этом будет низким – может, 1:0,2. Поэтому так важно использовать подтверждения старшего таймфрейма… Это позволяет повысить винрейт сделок вашего обычно таймфрейма – сделок, имеющих хорошее потенциальное вознаграждение.
Поэтому я и сказал, что для меня в покере важна не только стартовая рука, но и карты стола… Чем старше таймфрейм торгового сигнала, тем больше я уверен в отработке сделки. И это тоже можно протестировать. Получили сигнал, повышающий вероятность отработки до 60%? Можно подтянуть стоп и увеличить позицию на 50%. Потом смотришь – вероятность отработки выросла уже до 75%... До 100%, конечно, она никогда не доходит! Но суть в том, что мы смотрим, как развивается сделка, и понемногу выстраиваем позицию. Мы никогда не входим в рынок сделкой полного размера. Полный размер мы можем набрать только по мере развития сделки, получив достаточно информации. Это, пожалуй, лучшее, что вы можете сделать, чтобы по-настоящему улучшить свою торговлю.
— Хочу задать вам вопрос насчет того, как вы подходите к процессу сканирования рынка и отбора акций… Есть ли какие-то критерии, которые вам нужно увидеть для проведения сделки?
— Я ищу акции с крупным движением вверх или гэпом и торгую на них возврат к среднему. Полагаю, мой подход отличается от обычного тем, что… Трейдеры, которые торгуют покупки, используют сканеры для того, чтобы находить акции, которые выглядят особенно хорошо – и на которых формируется нужный сетап. То есть им приходится прогнозировать импульс. А вот те трейдеры, кто торгует короткие продажи на возврате к среднему… Они позволяют импульсу случиться. Мне не пришлось целый месяц следить за BYND. Я пришел, когда движение уже случилось. В основе этих возможностей лежит «вытягивание» цены. Но одного вытягивания недостаточно! Приходится комбинировать несколько факторов.
Сканер у меня настроен так, чтобы находить акции, совершившие крупный восходящий гэп – на 50-100%. Получив такой гэп, я перехожу к проведению анализа, который стоит у меня на четырех «столпах». Первый – технический. Я размечаю график, анализирую дневной таймфрейм, провожу технические уровни. Свою лепту вносит и моя система... Далее я смотрю на фундамент – есть ли какие-то причины, по которым мне не стоит сейчас входить в продажи? Я анализирую новости, оцениваю, насколько они важны для акций и могут ли послужить катализатором крупного движения. Иногда гэп вызывается выкупом или крупной сделкой. Это играет свою роль, и немалую… А бывает, что новости по компании есть, но они неважные, или складывается ситуация вроде «покупай на слухах, продавай на новостях»…
Кроме того, я учитываю текущий рыночный цикл и психологию участников рынка. Small-cap-акции – это относительно маленький мир! Насколько маленький, что нам действительно по силам разобраться, кто и что в этом мире делает. Многие трейдеры ведут публичную жизнь – слишком публичную! Бывает, я вижу – так, вот у этого парня выдался по-настоящему плохой месяц, он будет чувствовать себя дерьмово… А вот у этого – наоборот, очень удачный! Я знаю, как он торгует, так что могу буквально узнать его футпринт! Это – очень тонкий рынок. Когда какой-то трейдер делает свой ход, это видно. При желании вы можете разобраться во всех основных «движущих силах» этого рынка. Нужно знать своих оппонентов...
Это буквально теория игр! С годами участников на этом рынке становилось все больше, их депозиты тоже росли. Из-за этого мне пришлось увеличить свои стопы и изменить некоторые стратегии, например, я перестал использовать агрессивный пирамидинг и начал неотступно придерживаться своих точек инвалидации. Я стараюсь извлекать максимум, насколько это возможно с учетом новых ограничений… И в этом плане пользу техник вроде частичных стопов переоценить невозможно. Я буквально ни разу не слышал, чтобы кто-то рассказывал об их системном использовании! Некоторые трейдеры закрывают часть сделки, когда чувствуют, что «что-то не так». Но… Они постоянно говорят – «я испортил сделку, не надо было снижать размер позиции», «зря я вышел, оказалось, что повода для этого не было», «я зашел слишком маленькой сделкой». Все эти оправдания!..
Систематизация фреймворка помогает заранее определить, что вы будете делать и почему будете это делать. Я считаю, что движения цены по большей части – бесполезный шум. На мой взгляд, многие трейдеры совершенно зря пытаются в него вчитываться. Да, конечно, можно определять точки разворота с помощью ленты и Level 2, но… Такие точки нередко оказываются краткосрочными. Мне же нужен настоящий слом рынка! Поэтому я Level 2 не отслеживаю. Все, что мне нужно – график. График и моя система, которая подсказывает мне, когда нужно нанести удар. Думаю, люди просто тратят время впустую, изучая все эти нюансы… Да, некоторым удается добиться в такой торговле больших успехов, но… Тут та же ситуация, что и со сбором данных. В начале своей торговли я пробовал изучать эту тему – ее советовали все! Но мне это просто не подошло. Помню, как спросил, как научиться читать ленту – популярный раньше подход… Мне ответили: для начала – пялься в экран 20 дней подряд, пока твои глаза не начнут кровоточить! А еще – записывай каждую торговую сессию на видео! И я такой – зачем?..
Мой текущий подход кажется мне совершенно логичным. Недавно мой брат попросил меня научить его торговать. Если бы я посоветовал ему пялиться в экран на протяжении 20 дней, записывая на видео каждую торговую сессию… Не думаю, что это принесло бы ему существенную пользу. А с моим подходом он смог сразу же приступить к торговле. Конечно, ему придется столкнуться со всеми сложностями, связанными с психологией и неопытностью, но все же… По-моему, некоторые подходы – это просто ерунда. Прибыльно применять их в торговле способны, наверное, не более 1% трейдеров. Я подхожу к своему методу с позиции простоты исполнения – сможет ли так торговать моя жена, мой брат, мой друг?.. Такое отношение помогает не уходить от по-настоящему надежных концептов.
— Ясно… Насчет выбора акций – учитываете ли вы капитализацию и количество акций в обращении? Или все, что вам нужно – это гэп и возврат к среднему?
— Нет, капитализация играет свою роль, я же торгую в первую очередь small-cap-акции! Нельзя сказать, что я любой ценой стараюсь избегать акций со средней и крупной капитализацией, но… Я отдаю себе отчет, что это – уже другой тип трейдинга. Такие акции часто устраивают ралли на катализаторах – например, после выхода хорошего отчета о прибылях и убытках компании или новости о ее развитии или о том, что она заключила какую-то хорошую сделку. В то время как small-cap-акции… Они играют в свою собственную игру! Уверен, вы в курсе. Это бывает забавно... Если кто-то захочет заняться такой торговлей, приготовьтесь к большому количеству всякого нонсенса. Вот почему здесь так важно придерживаться правильного подхода. И, опять же, эффективность использования капитала… На small-cap-акциях проще торговать с небольшим счетом и быстро наращивать обороты. Думаю, это важное преимущество. Нельзя сказать, что я не торгую акции со средней и крупной капитализацией, но… Сетап на них должен выглядеть настолько хорошо, чтобы я просто не мог его проигнорировать.
— А что для вас важно в плане технического анализа?
— Чистота движений. Терпеть не могу, когда в один день акции идут вверх, а на следующий – вниз, и так по кругу. Эти долгие консолидации… Тем трейдерам, которые торгуют покупки, это выгодно. Это указывает на большое количество рыночных взаимодействий. Определенные паттерны, например, пробойные, работают лучше тогда, когда в торговлю вовлечено большое количество участников. Но я стараюсь торговать только чистые графики, на которых все очевидно – «вот тут мы отскочили от уровня, которому пара месяцев, причем с огромными объемами». Или я могу отметить, что в какой-то день с акциями случилось что-то важное – например, они закрылись с большим убытком. Это – подсказки, которые помогают сделать происходящее более предсказуемым.
Существует множество различных преимуществ. Их можно разделить на технические и фундаментальные… Но иногда технические работают с фундаментальными заодно. Пример: вы можете знать, что в каких-то акциях присутствует давление на цену в виде размытия. Если это акции с огромной капитализацией, мы неспособны определить, где лежит предложение и не начался ли выпуск акций... Но если графики чистые, вы легко можете разобраться: около месяца назад случился вот этот тип размытия, объемов в последний год не было, так что шансы падения сейчас выше среднего. Конечно, здесь не может быть никаких гарантий! Но вы лучше понимаете происходящее. Оно становится еще понятнее, если торговать только акции с чистыми графиками. На них лучше видны подскоки. Эти подскоки относительно изолированы, они формируются на высоких объемах и с более очевидным давлением сверху. Если вы торгуете короткие продажи на возвратах к среднему, вам не захочется увидеть ниже рынка крупный кластер объемов… Как и то, что просто обожают видеть трейдеры, торгующие покупки, например, области сильных пробоев с высокими объемами, крупные гэпы, которые должны закрыться, и так далее…
Все это играет свою роль! Но в техническом плане у меня все устроено достаточно просто. Внутри дня я ищу структуру. Структуру – в том плане, то акции не должны просто рухнуть. Если акции рухнут, я не успею выстроить позицию! Возможно, у меня получится открыть стартовую сделку, но я точно не смогу набрать позицию полного размера… Подобные сделки обычно предлагают небольшое вознаграждение. Я хочу увидеть сильный толчок! Потом – то, как акции удерживаются на уровне… А потом – лестницу вниз. С каждой новой ступенькой я наращиваю размер позиции. Ликвидность в таких случаях растет, а с ней – и потенциальное вознаграждение.
Это если говорить о внутридневной картине! А на дневном графике… Я просто смотрю, достаточно ли чисто он выглядит и насколько легко я могу разметить на нем уровни, которые могут затормозить цену. Я использую разные – уровни пиков и впадин, уровни закрытия важных дней… Отмечая их разными цветами, чтобы при торговле внутри дня сразу понимать, на какой уровень я наткнулся. Например, я могу понять, что рынок подошел к отметке, на которой в прошлом были просто огромные объемы. Если цена сможет пробить этот уровень, движение получится взрывным, и на пути у него лучше не становиться. Бывает и такое, что участники рынка ожидают какого-то пробоя, но мне кажется, что его не будет. В этом случае я могу войти в продажи против него. А еще иногда можно спрогнозировать точку, в которой участники рынка будут фиксировать свои прибыли… В общем, чтобы понять, что стоит на повестке дня, приходится активно анализировать историю. На многих тикерах случаются откровенные манипуляции… За ширмой постоянно что-нибудь происходит! Чем чаще ты с этим сталкиваешься, тем лучше начинаешь понимать происходящее.
— Насчет бэктестов и сбора данных – используете ли вы какие-то конкретные программы? Просто обязан спросить, а то слушатели мне не простят!..
— Подойдет любая платформа для графического анализа. Я рекомендую thinkorswim, но, знаю, доступ к ней есть не у всех… Можете использовать TradingView, она тоже хороша. В обеих платформах есть хорошие сеты для скриптов и индикаторов. Это удобный софт! Хотите протестировать какую-то идею – достаточно настроить график один раз, все последующие будут настраиваться автоматически. Вам остается только листать графики, тратя на каждый по половине секунды: «Так, вот тут идея сработала, тут – нет, тут – нет»... Вы можете пройтись по тысяче графиков – легко! Сразу делая скриншоты. Кстати, забыл упомянуть: вам даже не обязательно тестировать идеи по очереди! Можете протестировать сразу пять! Конечно, если вам это по силам. Протестируете пять идей на сотне графиков – и поймете, какие из них работают хорошо, а какие – не очень...
— Вы проводите этот процесс вручную?
— Да. Сначала я закладываю свою торговую идею в код, чтобы визуализировать ее в виде индикатора, а потом просто начинаю листать графики. Это не отнимает много времени! Еще я использую Strategy Scanner от Trade Ideas. Очень удобно: если вы хотите изменить какой-нибудь параметр вашей системы – цену, рыночную капитализацию или что-то еще – вы можете легко вернуться в прошлое и посмотреть, что бы было в этот конкретный день и в это конкретное время. Я часто использую этот софт для проверки разных идей.
Но если вы только учитесь торговать… Просто торгуйте. Получайте опыт. Каждый день записывайте, что произошло, делайте скриншоты внутри дня и на дневном графике. Вам не обязательно понимать, что все это означает и почему. Пока что вам даже не нужна система. Просто запишите – «в этот день произошло вот что, график выглядел вот таким образом». Положите скриншот в папочку! А когда их наберется достаточно, можете полистать их. Я часто так делаю – тренирую свой навык распознавания паттернов! Можете искать на графиках какие-то однозначные условия… Или какой-то очевидный контекст – такой очевидный, чтобы все было понятно по скриншоту, без необходимости проверять графики вручную! Пример: что, если бы я всегда просто покупал на открытии – и закрывался через тридцать минут? Вы можете проверить эту идею на куче графиков – супербыстро!
Да, алготрейдеры предпочитают проводить тесты на данных. Но даже алготрейдерам приходится просматривать отдельные графики, чтобы убедиться, что они работают с качественной выборкой. Кроме того… Я считаю, что преимущество, конечно, необходимо, но самое важное – это исполнение. Это и отличает успешных трейдеров от всех остальных… То, как они извлекают выгоду из ценовых движений! Кто-то может торговать акции с соотношением 1:1 и винрейтом чуть выше 50%. А кто-то может торговать те же акции, делая 3-4X или даже больше. Когда вы все торгуете одно и то же, становится очевидно, насколько важную роль играет торговая система и стратегия исполнения…
— Брайан, уверен, мы могли бы с вами еще многое обсудить! Время пролетело незаметно… Вы устроили нам настоящий мастер-класс в системной торговле и статистическом анализе – надеюсь, наши слушатели к вам прислушаются! Народ, пишите в комментариях самый ценный урок, который вы почерпнули в этом интервью! Все ссылки на Брайана будут в описании! Ставьте лайки и подписывайтесь, смотрите предложенные видео. До встречи и берегите себя!
