Торговая стратегия на основе ATR: пошаговое руководство без секретов

От ju.vskv, 7 апреля в В помощь трейдеру

Автор#1

image.thumb.png.189563748a83b5c10be7a2f96d3bbf7d.png

 

Торговая стратегия на основе ATR:
пошаговое руководство без секретов

 

Average True Range (ATR) – один из самых популярных и недооценённых индикаторов в арсенале трейдера. Многие знают его как «измеритель волатильности», но мало кто понимает, насколько мощные торговые стратегии можно создать на его основе. В этой статье мы разберём пошагово, как сделать ATR фундаментом пробойных стратегий (breakout trading).

 

Что такое ATR и почему он важен

 

ATR (Average True Range) – это индикатор волатильности, который измеряет средний диапазон движения цены за определённый период. Формула расчёта проста и доступна в интернете, но суть в другом: ATR показывает, как сильно «нервничает» рынок.

  • Когда рынок падает (например, NASDAQ), волатильность обычно растёт – ATR увеличивается.
  • Когда рынок растёт в спокойном режиме – волатильность снижается, ATR падает.
  • ATR можно использовать практически в любой стратегии как базовый компонент.

 

image.png.7ec35bbb75630cb385744cf626812414.png

 

ATR (14) на часовом графике NASDAQ – индикатор волатильности под графиком цены

 

ATR как основа пробойной стратегии

 

Любая пробойная стратегия строится на двух компонентах:

  • Точка инициации (Point of Initiation) – базовая линия, от которой измеряется пробой. Это может быть скользящая средняя (SMA, EMA) или медианная цена.
  • Величина пробоя (Space) – расстояние от точки инициации, рассчитанное как множитель ATR. Например, 2 × ATR(40).

Идея проста: берём скользящую среднюю, добавляем/вычитаем N значений ATR – получаем уровни пробоя. Когда цена пробивает эти уровни, мы входим в сделку.

 

image.png.52d3563be98df299d3505a9652dab858.png

 

Модель пробойной стратегии: точка инициации + величина пробоя (ATR × множитель)

 

Создаем стратегию: шаг за шагом

 

Для тестирования использовались следующие параметры:

  • Инструмент: NASDAQ фьючерсы, 60-минутный таймфрейм
  • ATR периоды: 5, 20 и 40 (разный «размах» волатильности)
  • Точки инициации: SMA(20), SMA(50), SMA(100), Median(20), Median(60), Median(100)
  • Торговая сессия: с 9:00 до 23:00 (премаркет + основная + постмаркет)
  • Выход: в конце дня (дневная стратегия)

Важный нюанс по периодам ATR: нет смысла тестировать близкие значения (5, 6, 7, 8). Лучше брать широкий разброс – 5, 20 и 40. Между ними будет заметная разница в результатах, что даёт больше пространства для оптимизации.

 

image.png.eb5e2f59c2b00f19660757dfbebce025.png

 

Настройка параметров: график NASDAQ 60 мин с уровнями ATR и скользящими средними

 

Результаты: что получилось

 

Даже простейшая комбинация – SMA(100) + 2 × ATR(40) – показала впечатляющие результаты:

  • Общая прибыль: $146,295
  • Процент прибыльных сделок: 95.4%
  • Максимальная просадка: $28,595
  • Индекс робастности: 68% – хороший показатель устойчивости

При тестировании «соседних» значений (множитель 1.8 и 2.2 вместо 2.0) результаты оставались стабильными – это признак робастной стратегии, не подогнанной под конкретные параметры.

 

image.png.7ae06f9f4c73aa0118259fa041c0ae84.png

 

Кривая доходности стратегии SMA(100) + 2×ATR(40) на NASDAQ – стабильный рост

 

Проверка робастности

 

Робастность – ключевой показатель качества стратегии. Он показывает, насколько хорошо стратегия работает на данных, которые не участвовали в оптимизации (out-of-sample). Наша простая ATR-стратегия показала:

  • Множитель 2.0 – робастность на 6-м месте из всех комбинаций
  • Множитель 2.2 – робастность на 1-м месте (самый устойчивый вариант)
  • SMA(20) – наиболее робастная точка инициации

 

image.png.82a5f6486c0dfdf8c2ce9079982a5f2d.png

 

Матрица робастности по годам: зелёный – высокая устойчивость, красный – низкая

 

Фильтры на основе ATR

 

Базовая стратегия – это только фундамент (прототип). Для улучшения результатов можно добавить фильтры, и они тоже могут быть основаны на ATR:

  • Сравнение волатильности: текущий ATR vs ATR N баров назад. Если волатильность растёт – пробой считается более надёжным.
  • Фильтр режима рынка: высокая волатильность – один набор параметров, низкая – другой.
  • Множественные таймфреймы: ATR на старшем ТФ как фильтр направления, на младшем – как триггер входа.

 

Ключевые выводы

 

  1. ATR – мощный фундамент для пробойных стратегий, а не просто «индикатор волатильности».
  2. Формула пробоя проста: Точка инициации (MA) ± Множитель × ATR = уровень входа.
  3. Используйте широкий разброс периодов ATR (5, 20, 40).
  4. Даже простейшая комбинация SMA + ATR даёт стабильные результаты на NASDAQ.
  5. Робастность важнее абсолютной прибыли – проверяйте «соседние» значения параметров.
  6. ATR-фильтры (сравнение текущей и прошлой волатильности) могут значительно улучшить стратегию.

 

ATR – это не просто линия под графиком. Это инструмент для создания целого класса торговых стратегий.

 

 

 

Томас Неснидал, известный как Mr. Breakout

Переведено для TLAP.io

 

 

 

 

Изменено 7 апреля пользователем ju.vskv

#2

Может какой-нибудь программист напишет советник на основе этой стратегии!? Было бы круто!

#3
В 07.04.2026 в 17:40, Александр11 сказал:

Может какой-нибудь программист напишет советник на основе этой стратегии!? Было бы круто!

в чем вы видите крутизну этой стратегии?

#4
3 часа назад, Дервиш сказал:

в чем вы видите крутизну этой стратегии?

Автор протестировал, и как по мне показатели хорошие. 

  • Общая прибыль: $146,295
  • Процент прибыльных сделок: 95.4%
  • Максимальная просадка: $28,595
  • Индекс робастности: 68% – хороший показатель устойчивости
#5
15 минут назад, Sergek сказал:

Я не тестировал, только проверил что бы работал. Если будешь оптимизировать поделись результатом, не сочти за труд.

ATR_MA_Cross.mq4 4.67 \u043a\u0411 · 0 загрузок

Большое спасибо! Буду за компом потестирую

#6
1 час назад, Александр11 сказал:

Буду за компом потестирую

Попробуйте протестить GBPJPY, USDJPY. Интересно, что там получится.

#7

GBPJPY не очень. Вот сет на GBPUSD М30. Как то слабо, нужно ставить на оптимизацию. Времени нету, и так подбирал весь вечер настройки и переписывал свою версию. Пробуйте!

ATR_MA_Cross.v2.ex424 скач. ATR_MA_Cross.M30.set19 скач.

#8

на м15 вроде лучше

#10

Александр11 написал(а):

Может какой-нибудь программист напишет советник на основе этой стратегии!? Было бы круто!


msbzi9iw 2ce06a9164f8953b png

написал ну не плохо, если что все сделки ставились в % соотношении к депозиту, а не лотом по этому результаты с учетом сложного процента как и просадка, можно понизить % входа и лаконично упадет просадка но кризиса при такой просадке не наблюдается, по этому можно смело торговать по данной страте

Изменено 3 августа пользователем lfyz1057

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025