Анализатор просадки по результатам тестов в MetaTrader 5

Коллеги, добрый день.
Выкладываю свой Excel-инструмент для анализа просадки и прибыли по результатам тестов в MetaTrader 5. Анализатор просадки_v1.3

Файл предназначен для анализа серии тестов стратегий и оценки поведения системы при одновременной нагрузке по нескольким инструментам.

Что делает файл

• объединяет несколько CSV в одну систему
• рассчитывает общую прибыль
• рассчитывает максимальную просадку
• строит графики эквити и просадки
• показывает данные по месяцам и годам
• позволяет анализировать корзину инструментов

Важно (источник данных)

Файл работает только с CSV, экспортированными из:

 MT5 → Тестер стратегий → вкладка «График»

 стандартные отчёты MT5 (HTML/XLSX) не подходят
 это не анализ реальной торговли — только тесты

Как считается просадка

Просадка считается по всей системе одновременно:

• данные синхронизируются по времени
• суммируется Equity всех инструментов
• рассчитывается падение от максимума

 Это не сумма просадок, а реальная нагрузка на депозит.

Как использовать

1. Экспортировать CSV из MT5
2. Нажать кнопку «Импорт MT5 CSV»
3. Выбрать один или несколько файлов

После импорта все расчёты выполняются автоматически

Смотреть результаты:

• таблицы → лист MT5_CSV
• графики → лист Кривая

Важно по файлам

В названии CSV должен быть инструмент:

 EURUSD
 GBPUSD
 AUDCAD

Иначе инструмент может определиться некорректно.

⚠️ Предупреждение

Все расчёты — это оценка на основе исторических данных.

• рынок может измениться
• поведение инструментов не гарантировано
• результаты тестов не равны реальной торговле

 Использовать как инструмент анализа, а не как гарантию результата.

Обратная связь

Если есть вопросы или замечания — пишите, буду дорабатывать.

Анализатор просадки_v1.3.xlsm3 скач. Анализатор_просадки_Инструкция.docx2 скач. Анализатор_просадки_описание.docx2 скач.

Впечатляющая разработка! 👏

Пара вопросов на понимание возможностей:

1) насколько "плотно" по времени тестер мт5 сохраняет информацию о просадках в тестах?

Например, MyFxBook в режиме свободного обновления обновляет инфу иногда пару раз в час, чаще раз в несколько часов - то есть инфа о просадках в мониторингах "дырявая", так как сохраняется нерегулярно.

Есть понимание насколько "дырявая" информация о просадках в ходе теста, в автомате сохраняющаяся в мт5?

2) есть ли возможность использования вашего ПО для анализа единственного отчета (одного теста одной пары)?

Что-то типа вкладки DrawDown в $$ в MyFxBook - только для единственного теста из мт5?

Дело в том, что особенно в длительных тестах бывает очень важно видеть участки истории с минимальными просадками (минимальной потребностью в деньгах).

Если есть возможность анализа отчета единственного теста, то вроде это уникально и может быть очень полезным для понимания сколько денег надо на торги в разные периоды.

Да, по сути анализатор как раз для этого и делался — чтобы смотреть не только итоговую прибыль, а понимать, что происходило с просадкой и Equity внутри теста.

1. Насчет “плотности” данных MT5.

Анализатор берет данные не из HTML-отчета, а из CSV, экспортированного именно из вкладки «График» тестера MT5.

То есть MT5 в процессе теста сохраняет точки Balance и Equity по времени, и по этим данным уже строится анализ.

По ощущениям и по тестам — данные там намного плотнее, чем в обычных мониторингах типа MyFxBook в свободном режиме обновления. Там действительно может быть “дырявость” по несколько часов, а здесь тестер пишет данные значительно чаще.

Это, конечно, не каждый тик отдельной строкой, но для анализа просадки и поведения Equity информации хватает очень хорошо. Особенно для:

• сеток;

• мультивалютных корзин;

• долгих зависаний в просадке.

1. Насчет анализа одного теста.

Да, можно загрузить даже один CSV одного теста одной пары и анализировать только его.

Сейчас уже можно смотреть:

• прибыль по месяцам и годам;

• просадку по месяцам;

• Equity-кривую;

• поведение теста по времени.

В BETA 1.4 уже добавляются:

• отдельный анализ инструментов;

• отдельный анализ BUY/SELL;

• дополнительные таблицы просадки;

• лист «Кривая».

И как раз есть идея дальше развивать анализ более детальных участков просадки:

• внутри месяца;

• внутри недели;

• внутри локальных участков Equity.

Потому что реально часто важнее не просто “Max DD за 10 лет”, а понимание:

• где именно были тяжелые участки;

• сколько времени система висела в просадке;

• сколько денег реально требовалось в тот период.

Для сеток и корзин это бывает намного полезнее, чем стандартный отчет MT5.

Всем доброго дня.

Выкладываю обновлённую версию анализатора просадки — v1.4.

В данной версии основное внимание было уделено анализу просадок, визуализации данных и удобству работы с большими наборами отчётов.

Что нового в версии 1.4:

• Добавлен новый лист «Ключевые просадки».
Позволяет автоматически находить наиболее значимые эпизоды просадки по заданному порогу DD.

• Добавлен новый лист «Детализация просадки».
Позволяет подробно разбирать каждый эпизод просадки:

• начало просадки;

• точка максимального DD;

• восстановление;

• длительность;

• вклад каждого инструмента;

• графики Balance / Equity;

• графики DD корзины и отдельных инструментов;

• хронология развития и восстановления просадки.

• Полностью переработан лист «Кривая».
Упрощено управление отображением данных, улучшена визуализация и логика выбора периода анализа.

• Добавлен выбор периода отображения.
Теперь можно анализировать:

• весь период;

• отдельный год;

• отдельный месяц выбранного года.

• Добавлено автоматическое определение периода тестирования из имени файла.

• Добавлено автоматическое определение таймфрейма из имени файла (если он присутствует в названии отчёта).

• Добавлена поддержка раздельного анализа одинаковых инструментов.

Теперь можно анализировать отдельно.

Пример;

Пользователь выполняет два отдельных теста одной и той же стратегии:

Тест №1:
• только BUY-сделки;
• инструмент EURUSD.

Файл сохраняется как:

EURUSD(BUY).csv

Тест №2:
• только SELL-сделки;
• инструмент EURUSD.

Файл сохраняется как:

EURUSD(SELL).csv

После импорта анализатор покажет два отдельных инструмента:

EURUSD(BUY)
EURUSD(SELL)

При этом результаты не будут объединяться между собой.

Анализ разных настроек

Эта же возможность может использоваться для сравнения различных настроек советника.

Например:

AUDCAD(SET1)
AUDCAD(SET2)
AUDCAD(SET3)

или

NZDCAD(V1)
NZDCAD(V2)

В этом случае анализатор будет считать каждый отчёт отдельным инструментом и не станет объединять результаты между собой.

• Удалены лишние элементы интерфейса на главном листе.

оставил только; Текущий баланс, Запас %, Чистая прибыль корзины, Макс. просадка корзины, Запас до лимита риска.

• Переработаны графики прибыли и просадки.

• Улучшена логика расчёта и отображения просадки корзины.

Если обнаружите ошибки или появятся предложения по развитию проекта — пишите в теме.

Всем удачного тестирования и стабильных результатов.

Анализатор просадки_v1.4.xlsm5 скач. Анализатор_просадки_v1.4_Описание_и_руководство.docx1 скач.

Всем доброго дня!

Выкладываю обновлённую версию Анализатора просадки v1.5.

Версия v1.5 является развитием версии v1.4. Основной упор был сделан на исправление расчётов, переработку интерфейса и повышение удобства анализа.

Основные изменения:

• Исправлен расчёт прибыли по месяцам и годам на основе данных Balance из CSV.

• Исправлен расчёт корзинной просадки (Floating DD) на первом листе.

• Исправлена логика формирования стартового баланса кривой портфеля — теперь используется значение «Текущий баланс», без суммирования стартовых депозитов всех импортированных отчётов.

• Первый лист «MT5_CSV» переименован в «Импорт_CSV».

• Лист «Кривая» полностью переработан и переименован в «Аналитика портфеля».

• На лист «Аналитика портфеля» добавлена полноценная верхняя аналитическая панель:

  • KPI по выбранному периоду;

  • диаграмма доходности по периодам;

  • круговые диаграммы прибыли и просадки по инструментам;

  • сводные таблицы по инструментам;

  • расчёт прибыли и просадки в абсолютных и процентных значениях.

• График Balance / Equity перенесён в нижнюю часть листа, что позволило объединить основную аналитику на одном экране.

• Аналитика теперь полностью поддерживает масштабирование относительно значения «Рабочий лот».

• Улучшен экспорт листов в PDF.

• На листе «Ключевые просадки» реализован переход в «Детализацию просадки» по двойному щелчку мыши по строке выбранного эпизода.

• Исправлены многочисленные ошибки интерфейса, синхронизации расчётов и обновления данных при выборе периода.

Важно:
Перед использованием новой версии рекомендуется ознакомиться с файлом «Описание и руководство», который входит в архив.

Как всегда, замечания, предложения и найденные ошибки приветствуются. Спасибо всем, кто тестировал предыдущие версии и помогал с развитием проекта!

Анализатор просадки_v1.5.xlsm2 скач. Анализатор_просадки_v1.5_Описание_и_руководство.docx2 скач.