EA_FOREX_CAMPER

Идея :)

Тоже всю ночь не спал :)

Вот какая система для торговли на прорыв горизонтального диапазона мне пришла на ум, нужна пряморукая реализация, вот наиболее простой вариант:

На закрытии свечи EA "оглядывается" на lookbackcount свечей назад и если волатильность внутри этого периода не превышает VolatilityFilter в пунктах, то EA выставляет стопы на пробой на расстоянии offset от границ канала с учетом slippage.

Конечно нужен фильтр флэта, можно математически(разбить к примеру период на 4 диапазона и проанализировать положение средней цены внутри каждого диапазона, относительно границ канала) проанализировать сигнальный период.

В идеале конечно длина-ширина горизонтального канала должна вычисляться динамически на основе текущей волатильности, Гребенщиков описывал ручную систему торговли на прорыв диапазона на основе индикатора Боллинджера. Думаю для кулпрогаммеров не составит труда прикрутить этот фильтр к EA.



Таймфрейм значения не имеет. Важна именно параллельность и горизонтальность полос.

з.ы. Сигнальные периоды с низкой волатильностью (до 30 п.п.) думаю будут нормально отлавливаться и без фильтра.
Само собой на закрытии свечи старые ордера удаляются(модифицируются), НО если ордер сработал, второй остается на месте, чтобы отработать ложный пробой, SL и TP динамический (SL_FACTOR и TP_FACTOR от ширины канала).

Прооптить хорошенько, думаю толк будет.


Думаю стоящая кто-нибудь возьмется за реализацию?

Видимо, кемперов даже на форексе не любят)) На самом деле, тут с пряморукой реализацией совы могут быть подводные камни, особенно по части определения горизонтальности, приемлемой ширины канала. Это нужно тщательно продумать.

Ну да CS и FOREX :)) Любовь и голуби =)) Начал работать над совой, MQL понравился :).
Сейчас в прототипе канал определяется как указано в начале, тупо фильтр по ширине и длине. На днях может закончу, реализация простая.

Все таки полосы Боллинджера мне не дают покоя, Гребенщиков писал, что подобный фильтр дает нечастые, но высокоточные входы. На малых ТМ может подойти для скальпига.
ПБ думаю считать на определенном количестве баров, а по дельте min-max и на верхней и на нижней полосе можно оценить горизонтальность и параллельность (логично что если верх и низ болтается в диапазоне 1-2 пп то канал горизонтален) . SL,TP динамические (от ширины канала) или фиксированные (по ММ). Интересно для знакомства с MQL в первую очередь, а чем черт не шутит вдруг и Граалько запилю. :d

CS никогда не любил, больше CoD и BF =)
Знать бы еще, кто такой Гребенщиков...
С горизонтальностью, в общем-то, всё понятно. И с размером стоплосса, но с тп желательно чё-нить похитрее изобрести, т.к. из этого канала цена может так рвануть (или наоборот, чуть сдвинуться), при этом, размер движения никак не будет связан с шириной канала, а будет зависеть от всяких уровней и т.п. В принципе, если стратегия может предполагает использование в полуавтоматическом режиме, тейки можно руками подкручивать, т.к. алгоритм должен быть уж очень хитрым для подобной самостоятельности.

Насчет TP я уже думал, смотрел по истории двойная ширина канала на М15 отрабатывается хорошо. Опять же когда удалять противоположный ордер? Думаю так: первая цель - ширина канала (здесь закрываем противоположный стоп открытый или удаляем отложенный), потом БУ+трал (это под вопросом).

Сигнал и вход написал вчера, седня буду заниматься блоком управления ордерами. Думаю: нужно ли после получения сигнала , т.е. когда BB вползает в рэндж на нужном количество баров, сопровождать стопы модификацией на последующих барах после первычисления экстремумов до тех пор пока BB не перестанет отвечать критериям горизонтальности, или после получения сигнала выставить стопы и успокоиться?

З.Ы. Станислав Гребенщиков - был (есть) такой форекс-гуру, в принципе разумные вещи глаголит и про ММ и про Механические ТС (строго формализованные системы для ручной торговли), Его система ТС "ГРЕТИС" тоже этакий прайс-экшн. Используются отложенные ордера, вход по рынку отсутствует.

Вдохновившее на сов под спойлером, нашел в инете, про сразу в БУ что-думаешь?.

Первая версия (Для дебюта думаю неплохо :) Сову явно нужен фильтр по перекупленности-перепроданности:

Оптимизация 2012 по ценам открытия (советник явно использует открытие баров) критерий отбора параметров: лучшая прибыль на 1% просадки:

EUR/USD M5

FOREX_CAMPER-v1.1.mq444 скач.

На истории за 2012 выглядит неплохо. Но основная проблема такого советника в нынешнем его виде как раз в том, что оптимизировать его можно только под историю, потому что параметры фильтрации очень чувствительны к изменениями рынка. Вот результат за 2011 год с вашими параметрами:

Это слабое место, я знаю, тем более оптимизацию делал только под 2012 год, на более долгий период пока рано думаю, за два года делал EUR/USD М15 - прибыль в два раза меньше просадка 10-11%.

См. мысли по улучшению.

FOREX_CAMPER-v1.2.mq433 скач.

Похоже ветка сдохла. Жаль. Я по этой системе года полтора прибыльно торговал мог бы получиться неплохой сов.