Год выпуска: 2013
Валютные пары: любые
Таймфрейм: Н4 - основной, D1 - вспомогательный
Время торговли: раз в 4 часа, круглосуточно
Описание:
Спокойная торговля на Н4 по динамическим каналам (TMA, GannHiLoActivator), MACD и RSI, чаще всего без стопов с усреднением убыточных сделок . Оценочная средняя прибыль: 15-30% в разные месяцы. Задача системы - брать внутринедельные колебания цены на более-менее прогнозируемом таймфрейме, где хорошо работает логика и теханализ. В сумме внутринедельные движения кратно превышают движения, взятые по дневному графику.
Внимание:
Я больше не использую данную торговую систему ввиду ее большой сложности и опасности. Новая система сильно отличается, поэтому во избежание путаницы она описана в отдельной ветке: [Н4-D1] Стохастики без стопов. По решению модератора этот топик можно отправить в архив.
О стиле торговли:
Как вы знаете, я работаю без стопов и без тейков. Стопы рубят, иногда часто, а на Н4 это серьезные деньги. Тейки - тоже рулетка еще та. При вменяемом ММ и если не усредняться на Н1 все происходит нормально. Один сигнал оказался ложным, значит второй - уже дивергенция. Далеко ушла цена? можно увеличить лот в полтора раза. При таком раскладе даже если мы без отката сходили на высоту в три ТМА на Н4, то на высоту в 1 ТМА отбой будет по-любому и можно закрыться в ноль. Но почти всегда - в прибыль.
На Н1 и ниже стараюсь никогда не ходить. У меня там только все напортачить получается. Разве только поставить отложку от уровня, если видно, куда пойдет и есть вероятность рубки стопов или повторного тестирования уровня. Этим можно неполохо воспользоваться. Отложку ставлю от места, где цена точно была, а не на самом конце хвоста.
Раньше баловался торговлей на важных новостях. Но в последнее время нет. Не вижу смысла дергать нервы и тратить время. Проверить график раз в 4 часа - вполне спокойный стиль, прибыль меня устраивает, графики прогнозируемые.
Предупреждение:
Данная система не является автоматической. Она основана на логических выводах и оценках торговой ситуации и показаний нескольких индикаторов. Поэтому прежде чем торговать на реальном счете, пожалуйста попробуйте хотя бы месяца три на демо. Почему целых три - чтобы захватить экспирацию фьючерсов, а также какой-нибудь хороший тренд и потренироваться в усреднении убыточных сделок.
Важные условия, которые нужно иметь ввиду:
1. Если на дневном графике мы у границы ТМА, работаем только в направлении против этой границы. Иначе если тренд резко сломается усредняться будет очень сложно. На хаях только продавать, на лоях - только покупать (кроме условия 3).
2. Всех движений не возьмешь, ты не маркет-мейкер. Поэтому во избежании неприятностей не пользуйтесь только показаниями одного индикатора, например, стрелочек RSI-EMA Signals. Стрелочки выглядят красиво, но рисуют.
3. Правила работы на сильном длительном тренде или на флете никто не отменял. Правила прайс-экшн и уровни тоже - для этого второй график справа - дневной. Каналы, фигуры (вроде флага, вымпела и т.д.) - все это нужно дополнительно учитывать. Извините, рассказ об этих методиках выходит за рамки данного поста, да я и не считаю себя большим специалистом в этих вопросах.
Основные правила входа:
1. МАКД не около нуля, цвет его сменился. Либо МАКД дает сигнал на продолжение сильного тренда при отскоке от нулевой линии индикатора - учитывайте ситуацию на дневном графике.
2. РСИ далеко от противоположно границы, желательно истощение или дивергенция.
3. Имеем стрелочку от RSI-EMA, но не обязательно. Лучше ориентироваться на Price Action.
4. Цена находится у границы канала ТМА на Н4.
5. Желательно работать от уровня.
Правила для дополнительных входов:
Частенько от Ганна или средней линии ТМА происходит отбой, особенно когда цена двигается неуверенно или при затухании тренда, наличии ощутитмых внутритрендовых колебаний цены. В отбой от этих линий встаем со стопом, т.к. может быть пробой и понеслась в другую сторону, а нам этого не надо.
Money management:
Рабочий размер ордера 0,02 при балансе 1000. При балансе 1500 - 0,03 и так далее. Всего девять пар, одновременно около 20 сделок. Брокер Альпари, стоп-аут 20%, плечо 1:500. Такие условия дают много свободной маржи для работы внутри минуса. А чтобы слиться, нужно многократно превысить ММ без стопа или делать другие критичные глупости.
Скриншот:
Для примера взял USDCHF, так как пара спокойная и хорошо видно стиль торговли. На скрине выложено несколько вариантов возможных сделок, как они могли бы быть заключены по данной системе. Желтыми линиям показаны возможные продажи, синими - покупки. Горизонтальными желтыми и синими линиями показаны возможные входы с помощью отложенных ордеров от "хвостатых" свечей.
Разбор возможных сделок:
1. Продажа. Неделя кончилась, ожидаем как минимум коррекцию. На дневном графике - граница канала ТМА, длительного дневного тренда не было. Также имеем отбой от уровня, дивер на RSI (на картинке не видно) и была стрелочка RSI-EMA, но потом отменилась (индюк рисует).
2. Продажа по итогам вторника. Был дож, пошли вверх и поймали пин. Еще один дивер на MACD и RSI. Вот это уже более впечатляет. Но я уже открыл предыдущую сделку почти по этой же цене, поэтому еще раз входить не стал. Подумал бы, что следующей свечой возможен дожим пина и поставил отложку на 2/3 высоты хвоста, которая как видно, не сработала.
Продажу я закрыл на первой растущей свече в понедельник.
3. RSI начало расти от самого низа, сигнал на MACD, отбой от уровня (его видно на полном графике Н4). Прекрасная покупка, сделанная руками. Отложка на хвост свечи конца предыдущей недели не сработала.
4. Продажа - сигнал только по графику РСИ, да и то сомнительный, я пропустил. Gann рисует (ибо МТФ) и в это время там уровня еще не нарисовал. РСИ близко к нулевому уровню, свеча вниз большая, больше похожа на толстый дож, а не на отбой. MACD уверенно растет и даже к нулю еще не приблизился.
5. Ганн отрисовал уровень, Сидим около него маленькой свечкой. Росли - росли, получили маленькую свечу у границы Ганна - остановились, выдохлись. А тренд вроде как вниз, поэтому ожидаем ретест. Закрываем покупку и продаем со стопом, т.к. не от границы ТМА, а от середины. Как оказалось, можно было сработать отложной по хвостам, но хвосты маленькие, ретест очевиден, поэтому руками.
6. Отбой от нижней границы ТМА, RSI и MACD нарисовали дивер. Очень хороший вход на покупку.
7. Кончилась неделя, мы у верхней границы ТМА, поэтому ожидаем коррекцию вниз. Закрыли бай, взяли селл. Сигнала от MACD и стрелочки RSI-EMA на тот момент еще не было, но ведь понедельник же. Коррекции в понедельник после хорошего движения бывают очень часто. Как видно, отложка на хвосты бы не сработала, но хвосты маленькие, поэтому я не ставил.
8. Отбой от средней линии ТМА вверх, RSI продолжает расти, нарисовался дивер. Ожидая ретест уровня ночи понедельника закрываем селл, открываем бай со стопом (т.к. от средней линии, а не от границы канала).
9. День перед новостями (нонки). Пошли вверх, поймали пин. Закрываем бай, открываем селл. Отложку на хвост не ставлю, т.к. хвост короткий, день новостной, а мы подвешены в середине канала ТМА - неизвестно что будет и два ордера по близкой цене нам не к чему. Перед самыми новостями поставил по профитным ордерам безубыток. Как видите, его выбило.
10. Новости были никакие, ситуация не ясная, имеем перевернутый молот, дневной тренд вниз. Повторяем продажу - уже без стопа. Результат видите сами.
Чего нельзя делать:
Нельзя выдумывать сделки там, где их нет. Рулетка часто плохо кончается, особенно на незакрытых свечах и малых таймфреймах. Кто-то умеет на них работать, но большинство - нет.
Получили сигнал, заключили сделку. Так и хочется поставить отложку в ту же сторону на ближайший экстремум. Делать так можно только если отложенный ордер достаточно далеко от ранее открытого. Не частить помогает индикатор SpacedLines. Если же частить, то фактически вы открываетесь двойным лотом по одной цене. ММ может пострадать. Успешно ловить дно можно только там, где оно есть - у границ дневного канала ТМА и/или на сильных уровнях, да и то при наличии для этого предпосылок. Например, формирующийся дивер на Н4 не моложе недели от первого сигнала, либо "последний поход" перед ожидаемой сменой тренда - когда мы значительно ушли за линию поддержки / сопротивления канала.
Нельзя превышать ММ и сильно снижать количество торгуемых пар. ММ выбран для работы по нескольким парам одновременно. Что вы будете делать, работая с одной парой большим лотом, если она сорвалась в тренд, а у вас сделка против или вы просто ошиблись с направлением ордера? Сразу брать убыток, ждать, молиться или локировать? Или можно стабильно получать прибыль с других пар, пока не появится новая благоприятная возможность по убыточной паре.
Нельзя усредняться с Н1, пытаясь поймать разворот. Ну вот-вот, сейчас развернется! На Н4 "сейчас" ничего не происходит. Большие деньги, за которыми мы следуем, так не работают. Да и вообще, как только входим в раж, кровь играет, хочется много и быстро - берем ножик и втыкаем себе в руку, чтобы мышкой нельзя было двигать. Или поддаемся искушению и сливаем.
С другой стороны, при наличии даже очень сильного, но с хорошим каналом или затухающего тренда вполне можно работать против него. Но одно дело работать против тренда в рабочем режиме, а другое дело - усреднение. Здесь нужен очень сильный сигнал - важный дневной уровень, "последний поход по тренду" или уверенная дивергенция МАКД на Н4. Ведь усредняться мы будем значительным лотом и ошибки при усреднении могут очень сильно подорвать депозит.
Маленькие хитрости:
Как говорили древние греки "хитрость - оружие слабых". Поэтому они были честными и поэтому их завоевали римляне. Итак, хитрости.
Имеете счет на Альпари? Заведите второй демо на Альфе. У них сдвиг в один час - часто помогает более точно распознать фигуру прайс экшн на Н4.
Был длительный и сильный тренд на дневном графике? Дождитесь второго сигнала, а лучше дивергенции. Первый сигнал - не отбой, а попытка пойти против тренда. Да, угля в паровозе уже нет, но он еще немало может проехать по инерции. А если уголь еще остался, тогда вообще нехорошо получится. Также после перелома длительного тренда я дважды подумаю, прежде чем открыть ордер против этого перелома, особенно если цена не дошла до середины дневного ТМА. Раз уж пробили сопротивление и сорвались с места, логично, что коррекция сразу просто так не наступит.
Я торгую пару EURGBP. Этот кросс мало предсказуем на Н4, поэтому торгую прежде всего от границ дневного канала. Если цена в середине дневного канала, то риск, что пойдем "не туда" достаточно большой. Часто приходится усредняться, благо, что длинных дневных движений нет. Не хотите - вообще не торгуйте в середине дневного канала. Или учитывайте графики евры и бакса, но это не так просто, мне лично дается с трудом и не всегда.
Не понимаешь, что происходит - смотри дневной график. Не понимаешь на дневном - жди. Есть и другие пары.
Не надо входить на первой же сигнальной свече, если она очень большая. Можно поставить отложенный ордер на середину хвоста такой свечи (или более точно на Н1). Большие игроки скорее всего опять погонят туда цену, чтобы взять приличный объем по вкусной цене. Странностей на Н4 быть не должно, а если они есть, но не нам, смертным их прогнозировать.
Список и назначение основных индикаторов:
Рекомендую почитать.
Индикаторы на графике:
ExtremeTMALine - показывает границы динамических каналов. Индикатора использую два для разной волатильности. Значения параметра ATRMultiplier нужно иногда корректировать в соответствии с изменением "характера" пары. Рисует.
SR_MTF_Eli_2 - показывает уровни с разных таймфреймов, не рисует.
Shved Supply and Demand - показывает зоны сопротивлений и объясняет, что это за зоны. Рисует (неподтвержденная зона может пропасть при ее пробое).
Demark_ADC-v3A - не всегда правильно отображает нужное направление сделки, но если правильно, то хорошо показывает уровни тейков. Тейки я не использую, но от этих уровней возможен отбой, а соответственно и сигнал. Не рисует.
!MT4 Gann - то же, что и GannHiLoActivator, только цветной и с большим количеством настроек. Для трендовых движений показывает перелом тренда, а также иногда от него происходит отбой. Особенно если уровень отбоя совпадает со средней линией TMA. Рисует, т.к. работает от периода D1, ну и вообще Ганн - он такой Ганн.
RK-ml-EMA-MTF_v1.2. - то же, что и Original RSI-EMA Signals, но может показывать линии RSI и EMA в подвале. Хотя я эту возможность и не использую. Дополнен лейблом на графике цены. Рисует, ибо EMA.
Подвальные индикаторы:
Divirgence Petr 1 - один из лучших индикаторов для MT4, который я когда либо видел. Показывает график выбранного индикатора (их много, смотрите камменты в коде), у меня выбран RSI. Показывает дивергенции и линии поддержки/сопротивления канала индикатора. Не рисует.
MACD2v1_28 - цветной МАКД, наложенный на боллинджер. Желтые точки запаздывают и рисуют, но греют душу. Дополнен лейблом, который пишется от желтых точек. Немного рисует как и любой МАКД.
Список и назначение дополнительных индикаторов:
Индикаторы на графике:
Watermark - показывает в левом верхнем углу название пары. Чтобы не запутаться.
iStockTimes - показывает время свечи, время на торговых площадках мира. Также может показывать кучу другой разной информации. Время иногда залипает, нужно перещелкнуть период графика туда-сюда.
VisualOrders - показывает точки открытия ордеров и линии до текущей цены, как в тестере. Может также показывать сделки на истории.
NoLoss - показывает уровни безубытка, а также информацию по количеству имеющихся ордеров, их суммарным объемам и суммарному профиту/убытку. Дополнительно показывает рекомендуемый лот, спред и свопы.
SpacedLines - рисует линии на "круглых" значениях цены. Напоминает, что не нужно отрывать дополнительные позиции в ту же сторону слишком близко от предыдущих ордеров.
Подвальные индикаторы:
BSTrend - гистограмма на основе ЕМА. Просто для визуализации движения. Дополнен лейблом. Рисует, ибо EMA, но немного. Запаздывает на две-три свечи.
P.S.
1. Выложил чтобы поделиться с форумчанами исходя из лучших искренних побуждений. Поэтому не хотелось бы слушать кучу критики и предложений, основанной на других стилях торговли.Буду благодарен замечаниям и дополнениям, близким к логике этой ТС.
Отдельное спасибо форумчанину Smusmumrik за рецензирование статьи перед публикацией.
2. Стейт не покажу, т.к. на имеющемся счете я пробовал много разных пакостей, которые сильно портили картину. Так что во избежание ложных выводов извините.
3. Некоторые индикаторы модифицированы, иногда не полностью корректно, но меня устраивает. Оригиналы лежат в бескрайних просторах Интернет.
Скачать:
Индикаторы + шаблоны для Н4 и D1:
