[MT4] Способы использования стандартных (классических) индикаторов

Способы использования стандартных (классических) индикаторов MT4

В этой теме я хотел бы обсудить с уважаемыми форумчанами способы использования классических индикаторов, доступных в МТ4. Их не так уж и много, но вариантов их
использования - тьма! В данной теме хотелось бы обсудить их использование как для ручной работы, так и для написания автоматических торговых систем. Думаю,
многим эта тема будет полезна, и не только новичкам. Возможно, опытные трейдеры также узнают что-то новое или хотя бы поделятся своими секретами.
Прошу, только не надо писать, что индикаторы - это зло, ПА или ВСА рулят... На вкус и цвет, как говорится. Многие знаменитые и успешные трейдеры все же используют индикаторы в своей работе, в сочетании различных методов - сила. И все же, эта тема именно про индикаторы-про их использование в советниках и в реальной ручной торговле.

Все теоретические выкладки я постараюсь приспособить к практике и проверить в тестере.

Я начну, пожалуй, с самого распространенного индикатора - скользящие средние.
В МТ4 доступны следующие виды МА:
SMA - Простое среднее лучше отслеживает долгосрочный тренд (по книгам многих авторов)
EMA - Экспоненциальное - лучше отслеживает краткосрочный тренд (по книгам многих авторов)
WMA - сглаженное
LWMA - линейно-взвешенное

Цены для расчета МАшек берутся следующие: close, open, high, low, (high+low)/2-медиана,
типичная цена (high+low+close)/3, средневзвешенная цена (high+low+close+close)/4.

Чаще всего для машек применяются периоды с числами Фибоначчи (3,5,8,13,21,34,55,89,144),
также круглые периоды (типа 200), периоды, привязанные ко времении (365-по дням в году).
В целом, чем больше период МА, тем меньше шумов, но тем сильнее она запаздывает.

Применяют в основном одну, две или три машки одновременно. Начнем с применения одной МА.

Одна скользящая средняя.

1. Направление наклона.

По направлению наклона МА можно примерно "на глаз" определить направление текущего тренда.
Для использования в советниках я делаю так: задаю отрезок в барах, на котором измеряется наклон МА,например, 10 баров. Тогда 10 баров назад у нас будет старт, на нулевом баре финиш.
Если старт>финиш, МАшка падает, если меньше - растет. Но она может на этом участке не только
падать, но и расти, а в общем плане зафиксируется именно падение. Поэтому мы
смотрим изменение МА на каждом баре по сравнению с предыдущим, а затем делим все изменение наизменение на этом участке - получается изменение, выраженное в процентах от общего падения (или роста).
Для каждого такого участочка мы отдельно складываем проценты падения и роста. После такого перебора каждого бара у нас получится два значения - падение в процентах и рост в процентах. Затем мы получим "силу роста/падения" машки. Для общего роста на участке это будет (1-Падение/Рост), где рост и падение как раз два вышеназванных значения. Для падения: -(1-Рост/Падение).
На выходе получаем значение от -1 до 1, характеризующее поведение МА на участке. Граничные значения -1 и 1 указывают на устойчивый рост МА, при переходе от 1 до 0,8 или от -1 до -0,8 (по моим наблюдениям) начинается
разворот МА или выход во флет, значения от -0,6 до 0,6 примерно говорят о флете на данном участке или о фазе разворота МА.
Надеюсь, моя идея окажется полезной.
Тестирование:
Для этого я написал небольшой советничек. Правила простые - при росте сигнала до 1 входим в покупки, при падении до -1 входим в продажи.
Стоплосс и тейкпрофит фиксированные. Кроме того, в случае получения обратного сигнала - немедленный выход.
Получение прибыли, профит фактор больше единицы, стабильная кривая роста по результатам теста советника будет считаться критерием "оправданности" использования направления наклона МА в советниках.
Советник написан с контролем закрытия баров и его можно тестировать по контрольным точкам.
Результат:
Итак, я протестировал советник на таймфреймах M15, H1, H4, D1. Пара eurusd, период 2010-2014. Выбрал лучшие сеты, прошедшие форвард тест.

Для дальнейшего использования я выберу сет с Н4. Настройки таковы: EMA 94 к цене Close, диапазон определения тренда - 4 бара.
СЛ=190 пунктов, ТП=130 пунктов.
Резюме:
Направление наклона МА действительно может быть неплохим фильтром. Главное правильно подобрать параметры и пользоваться МА на тф не менее Н1. Чем больший ТФ, тем меньший период МА нужен для определения тренда.

2. Нахождение цены относительно МА.

В литературе упоминается такое применение МА, как фильтр на совершение сделок. Если цена выше МА, рассматриваем
только покупки, если ниже - только продажи. На мой взгляд, довольно бредовенько.
Тестирование:
Для проверки этого свойства МА я написал небольшой фильтр к советнику, написанному ранее. Принцип следующий:
если лоу предыдущего бара выше МА, рассматриваем только покупки, если хай предыдущего бара ниже МА - только продажи.
Естественно, настройки полученные в пункте 1 я трогать не стану. Оптимизирую только настройки фильтра и сравню
с результатами без применения фильтра.
Результат:
Результат говорит сам за себя:

Сократилось общее количество сделок на две штуки, прибыльность почти не возросла. Просадка снизилась на 0.5%,
кривая доходности практически не изменилась.
Параметры фильтра: LWMA130 к Close.
Резюме:
Эффекта от подобного фильтра немного. И все же он есть. Возможно, для других систем он будет работать эффективнее.

3. Отклонение цены от МА на определенное количество пунктов.

Чем дальше цена от своей МА, тем больше вероятность разворота. Эта идея взята из книги Э.Наймана.
Там он также приводит способы оценки этого расхождения (привожу для сигнала вверх):
(прим. - все эти сигналы рассматриваются при достижении пороговой разницы между ценой и уровнем МА)
- Цена замедлилась, но еще не растет, МА еще падает - очень слабый сигнал
- Цена сделала макс/мин, МА еще падает - слабый сигнал
- Цена уже растет, МА начала расти из минимума - средний сигнал
Такой сигнал может служить для перевода позиции в безубыток, установки более агрессивного трала,
может быть даже выхода из позиции, но уж точно никак не для входа в сделку (хотя, как дополнительное подтверждение
дополнительного подтверждения сигнала на вход - почему бы и нет).
Также от себя хочу добавить несколько возможных способов поиска этого максимального отклонения:
- Просто заданная величина в пунктах
- По дневной волатильности на отрезке N дней умноженной на коэффициент от 0.1 до 2.
- По индикатору ATR умноженному на коэффициент от 0.1 до 2.
И несколько способов его использования:
- Открытие позиций
- Закрытие позиций (три варианта в зависимости от силы сигнала)
- Перевод в безубыток (три варианта в зависимости от силы сигнала)
- Включение трала по МА с подтягиванием его ближе к цене в зависимости от силы сигнала
Тестирование:
Для теста мы модернизируем нашего советника - теперь он будет открывать позиции по новым сигналам. Фильтр из пункта 2 мы пока отключим.
Все остальное - без изменений.
Результат:
1. Открытие позиций.

2. Закрытие позиций.
Для этого теста мы вернем предыдущие условия открытия позиций.
Закрываться будем по сигналам, если сделка на данный момент находится в прибыли/либо просто по сигналу.

3. Перевод в БУ.
Для тестирования я взял базовый советник. Набросал функцию перевода в бу, если поступает сигнал.

Результат теста положительный. Применение такого типа перевода в безубыток оправдано.
4. Включение трала по МА.
Идет тест...
Резюме:
Для открытия позиций сигналы не годятся. Для закрытия позиций могут быть использованы, но не каждой стратегии это пойдет на пользу.
Перевод в безубыток по этому сигналу оказался вполне удачным решением.

Еще несколько вариантов применения одной МА - в постах снизу (лимит на 20 т знаков в одном сообщении)

Надеюсь, эта информация была полезной. Жду ваших способов применения одной машки для торговли и написания советников.
Последний вариант третьего пункта протестирую уже на следующей неделе... Вместе с оставшимися пунктами 4-7...

картинка с БЩУ!

Что значит с БЩУ? Не понял немного:)

Все, доперло:)
Да, это блочный щит управления Кольской АЭС

Были времена когда индикатор Ишимоку показывал впечатляющие результаты по трендовым парам , в особенности на фунтоене. Применение довольно простое . На образованный экстремум над(под) облаком ставим отложки на пробитие .

boroda4 спасибо за познавательный материал, тема интересная, но не могли бы вы поподробней расписать определение наклона МА, если можно то с формулой расчета или куском кода из вашего советника?

Легко!

Возвращает MAMovePower, которое изменяется от 0 до 1 при растущей МА, от 0 до -1 - при падающей. И опытным путем можно настроить (например, от -0,5 до +0,5 - перемена тренда или флет, выше 0,5 и ниже -0,5 - тренд). Чем больше участок от MABarStart до MABarFinish, тем функция медленнее реагирует на изменения, тем изменения должны быть существенней.

---

Добавлено: 07-03-2014 07:41:05

---

Пока я проверяю варианты использования одной МА, продолжу писать дальше.


4. Касание МА.

Тут именно касание МА, то есть когда закинули один-два хая, но реального закрытия бара над/под МА не было. При условии
наличия тренда и образовании свечного паттерна - классический сигнал на вход. Дело в том, что МА - хорошие динамические уровни
поддержки/сопротивления, при соблюдении вышеназванных условий, конечно.

5. Максимумы/минимумы, образованные МА.

Такие сигналы могут быть использованы в том же ключе, что и в пункте 3. Автор - опять же Найман.
Сила сигнала:
- МА падала и стала расти, цена тоже растет - средний
- МА падала и стала расти, цена идет вбок - слабый
- МА падала и стала расти, цена падает - очень слабый

6. Пробой МА ценой (закрытие свечи над/под МА)

В книгах по ТА такой вариант указан для входа в позицию. Я бы не советовал использовать его в чистом виде, только как
подтверждение. Или подтверждать этот сигнал еще двумя-тремя фильтрами - осцилляторами, ПА, ТА...
Сила сигнала:
- МА растет, а цена при росте пересекает ее вверх - сильный
- Ма падает, а цена при росте пересекает ее снизу вверх - средний
- Ма падает, а цена при падении пересекает ее снизу вверх - слабый
При использовании пробоя МА ценой используют также фильтры для входа:
- свеча не только должна закрыться над средней, весь диапазон свечи должен стать выше МА (Д.Мерфи)
- после пробоя цена оказалась выше/ниже на сколько-то пунктов (классика ТА)
- временной фильтр - цена 1-3 свечи держится над/под МА, не пробивая ее обратно (классика ТА)
- метод "процентного конверта" - строятся еще две МА в процентах от основы, внизу и вверху.
Пока цена не пробила один их них, сигнала нет. (Д.Мерфи)
- Полоса из машек, построенных по хай/лой свечей. (Д.Мерфи)
Принцип тот же.

7. Двойной пробой ценой - паттерн "Раскаяние трейдеров" (англ.-Trader`s Remorse)

Упоминается в книге С.Акелиса. По его словам, при пробое средних с большими периодами (надо подбирать для каждого рынка)
цена очень часто возвращается обратно, и только после этого идет в направлении первоначального пробоя. Кому интересен
психологический аспект паттерна - почитайте книгу автора. Такой паттерн можно торговать отложками, устанавливая бай и селл
стопы на экстремумы, образованные первым пробоем со стоп ордером на экстремуме, образованном вторым пробоем и, думаю,
без ТП (либо привязать его к стопу, например, ТП=1,5хСЛ, или 2). Паттерн - книжный, интерпретация - моя. Пока на уровне идеи,
но собираюсь проверить на практике.

8. Скользящие средние от осцилляторов.

Также часто встречается применение скользящего среднего, рассчитанного по данным от осциллятора. Это может быть
RSI, CCI, ATR - любые индикаторы, располагающиеся в подвале графика.
Чаще всего используют пересечение осцилляторов со своими скользящими средними, как сигнал для входа или выхода из
позиции. Так как осцилляторы в большинстве своем считаются опережающими индикаторами, такие сигналы чаще всего
поступают гораздо раньше пересечения МА.

Также скользящую среднюю от осциллятора можно использовать в качестве динамического уровня (о для CCI,
50 для RSI) и так далее. Прежде всего обращают внимание на то, отскочил ли индикатор от своей МА или же пробил ее,
что в свою очередь может служить дополнительным подтверждением входа. Также в качестве фильтра можно использовать
положение осциллятора относительно своей МА: если выше - только покупки, если ниже - только продажи (как вариант).


Теперь я напишу про способы использования двух МА.

Две скользящие средние

На самом деле, многие варианты использования одной МА также подходят и для двух. МА с большим периодом
в этой связке называется длинная МА, с меньшим - короткая.

1. Направление двух скользящих средних.

Когда длинная и короткая МА направлены в одну сторону, сигнал надежней, чем тот, что дает одна МА. Ведь применяя МА с разными периодами,
мы как бы отслеживаем два тренда - краткосрочный и немного более долгосрочный (зависит от применяемых периодов). На рисунке легко понять
саму идею. Более долгосрочный тренд, отслеживаемый МА72, направлен вверх, в то время, как МА21 показала несколько откатов от основного тренда.

2. Ориентация короткой МА относительно длинной

Если короткая находится внизу, а длинная сверху - тренд
нисходящий, а если сверху - восходящий.

3. Пересечение

Самый распространенный вариант применения двух МА. Ниже приведена классификация сигналов по силе.
На картинке вы найдете все три по силе сигнала, выдаваемые пересечением двух МА.
Сила сигнала:
- Длинная МА растет, а короткая при росте пересекает ее вверх - сильный сигнал
- Длинная Ма падает, а короткая при росте пересекает ее снизу вверх - средний сигнал
- Длинная Ма падает, а короткая при падении пересекает ее снизу вверх - слабый сигнал
Считается, что рынок стал менее трендовым и пересечение средних дают плохие сигналы. Поэтому можно использовать
эти пересечение как фильтр.

4. Расхождение между МА

Аналог расхождения МА с ценой, только тут вместо цен используются две скользящие средние.
Сила сигнала:
- Длинная МА замедлилась, но еще не растет, короткая еще падает - очень слабый сигнал
- Длинная МА сделала минимум, короткая еще падает - слабый сигнал
- Длинная МА начала расти, короткая уже растет из минимума - средний сигнал

5. Пробой ценой обоих МА

Цена закрытия была в области между длинной и короткой МА,
затем оказалась выше/ниже обоих МА. При нахождении цены между МА сигнала нет. (Д.Мерфи)
На картинке отмечены все пробои Машек ценой. Вход на некоторых неудавшихся пробоях можно было бы избежать,
используя нижеследующие фильтры.
Фильтры (можно применять те же некоторые фильтры, что и для одной МА):
- после пробоя определенное время (1-3 свечи) сигнал не пропадает
- весь диапазон цен свечи над/под средними -и хай, и лоу (Д.Мерфи)
- после пробоя цена оказалась выше/ниже на сколько-то пунктов (классика ТА)

6. Паттерн "Вентилятор"

На картинке иллюстрация паттерна "Вентилятор", встреченного мной в книге В.Якимкина
Это паттерн симметричного по вертикали поведения двух МА.
1. Быстрая МА пересекает медленную сверху вниз.
2. Через некоторое время быстрая МА пересекает медленную снизу вверх.
3. Первая лопасть вентилятора образована. Мерим расстояние от места пересечения (самого первого)
Машек до лоя, образованного быстрой МА в первой лопасти.
4. Вход на втором пробое, в центре вентилятора.
5. Правая лопасть легко прогнозируется - это приблизительно то самое расстояние, что мы померили в пункте 3.
Пы.Сы. И, кстати, заметьте, на картинке сразу за второй лопастью нарисовался еще один такой же паттерн,
то есть правая лопасть первого стала левой для второго:). И вроде, на глаз, пропорция сохранилась. Только сейчас заметил:)
В общем, похоче, что это неплохой способ подработать на флете ;)
Будем проверять!

7. Паттерн "Выброс цены"

Паттерн встречен мной в книге Морозова. По его словам, встречается он довольно редко, несколько раз в год(?), зато в подавляющем
числе случаев он исполняется как полагается. Действительно, довольно долго его искал на графике...
Итак, две МА падают примерно параллельно друг другу. Это важно!
Затем цена закидывает довольно длинный хвост за верхнюю МА, но закрывается ниже нее.
Вход в продажи предполагается на закрытии этой свечи. Я бы лучше входил отложками, расположенными
под нижней МА. Опять же, нужно проверять варианты. На покупку сигнал наоборот соответственно.

8. Паттерн "Мясной крюк"

Автора не знаю, подсмотрел давно в каком-то видосе.
Автор предлагает использовать паттерн на Н1. Суть в следующем. Берутся две МА - 9 и 18, или около того. Можно 7 и 21, 7 и 18 пробовать.
Ищем движения с визуально большими свечами - такие как правило появляются на новостях. После этого должен произойти откат к быстрой МА.
При касании этой МА (если свеча не пробила ее) мы и входим в направлении длинной свечи. Если пробила - ждем касания медленной МА.
Цели небольшие - величина этого самого отката. Прелесть паттерна в том, что он в большинстве случаев исполняется как надо.
Также можно использовать фильтр на размер сигнальной свечи.

Кроме всего прочего, жду ваших предложений по использованию МА (пока что одной и двух).
Возможно, каждый из нас узнает что то новенькое! Это не обязательно должны быть алгоритмы
для советников, но и приемы для ручной торговли также.
А я это все дело проверю :p

Хотелось бы в этой теме досконально изучить каждый классический индикатор. Думаю, это будет полезно всем.

Пы.Сы. Парни, я наконец начал зарабатывать на форе! :-C Уже пятый месяц мой счет стабильно растет на скромные 3-4% :p Но ведь это только начало! 8->

boroda4
Хорошо бы состряпать простенький индюк для определения угла наклона МА. Можно потестить в реальной торговле.

на форексфэктори в системе "5 минутная система филипа нила" есть такой индикатор

Нашел вроде. Здесь _http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=1909487#post1909487

SMAAngle.ex430 скач.