Способы использования стандартных (классических) индикаторов MT4
В этой теме я хотел бы обсудить с уважаемыми форумчанами способы использования классических индикаторов, доступных в МТ4. Их не так уж и много, но вариантов их
использования - тьма! В данной теме хотелось бы обсудить их использование как для ручной работы, так и для написания автоматических торговых систем. Думаю,
многим эта тема будет полезна, и не только новичкам. Возможно, опытные трейдеры также узнают что-то новое или хотя бы поделятся своими секретами.
Прошу, только не надо писать, что индикаторы - это зло, ПА или ВСА рулят... На вкус и цвет, как говорится. Многие знаменитые и успешные трейдеры все же используют индикаторы в своей работе, в сочетании различных методов - сила. И все же, эта тема именно про индикаторы-про их использование в советниках и в реальной ручной торговле.
Все теоретические выкладки я постараюсь приспособить к практике и проверить в тестере.
Я начну, пожалуй, с самого распространенного индикатора - скользящие средние.
В МТ4 доступны следующие виды МА:
SMA - Простое среднее лучше отслеживает долгосрочный тренд (по книгам многих авторов)
EMA - Экспоненциальное - лучше отслеживает краткосрочный тренд (по книгам многих авторов)
WMA - сглаженное
LWMA - линейно-взвешенное
Цены для расчета МАшек берутся следующие: close, open, high, low, (high+low)/2-медиана,
типичная цена (high+low+close)/3, средневзвешенная цена (high+low+close+close)/4.
Чаще всего для машек применяются периоды с числами Фибоначчи (3,5,8,13,21,34,55,89,144),
также круглые периоды (типа 200), периоды, привязанные ко времении (365-по дням в году).
В целом, чем больше период МА, тем меньше шумов, но тем сильнее она запаздывает.
Применяют в основном одну, две или три машки одновременно. Начнем с применения одной МА.
Одна скользящая средняя.
1. Направление наклона.
Спойлер
По направлению наклона МА можно примерно "на глаз" определить направление текущего тренда.
Для использования в советниках я делаю так: задаю отрезок в барах, на котором измеряется наклон МА,например, 10 баров. Тогда 10 баров назад у нас будет старт, на нулевом баре финиш.
Если старт>финиш, МАшка падает, если меньше - растет. Но она может на этом участке не только
падать, но и расти, а в общем плане зафиксируется именно падение. Поэтому мы
смотрим изменение МА на каждом баре по сравнению с предыдущим, а затем делим все изменение наизменение на этом участке - получается изменение, выраженное в процентах от общего падения (или роста).
Для каждого такого участочка мы отдельно складываем проценты падения и роста. После такого перебора каждого бара у нас получится два значения - падение в процентах и рост в процентах. Затем мы получим "силу роста/падения" машки. Для общего роста на участке это будет (1-Падение/Рост), где рост и падение как раз два вышеназванных значения. Для падения: -(1-Рост/Падение).
На выходе получаем значение от -1 до 1, характеризующее поведение МА на участке. Граничные значения -1 и 1 указывают на устойчивый рост МА, при переходе от 1 до 0,8 или от -1 до -0,8 (по моим наблюдениям) начинается
разворот МА или выход во флет, значения от -0,6 до 0,6 примерно говорят о флете на данном участке или о фазе разворота МА.
Надеюсь, моя идея окажется полезной.
Тестирование:
Для этого я написал небольшой советничек. Правила простые - при росте сигнала до 1 входим в покупки, при падении до -1 входим в продажи.
Стоплосс и тейкпрофит фиксированные. Кроме того, в случае получения обратного сигнала - немедленный выход.
Получение прибыли, профит фактор больше единицы, стабильная кривая роста по результатам теста советника будет считаться критерием "оправданности" использования направления наклона МА в советниках.
Советник написан с контролем закрытия баров и его можно тестировать по контрольным точкам.
Результат:
Итак, я протестировал советник на таймфреймах M15, H1, H4, D1. Пара eurusd, период 2010-2014. Выбрал лучшие сеты, прошедшие форвард тест.
Спойлер
M15:
Спойлер
Сделок много, прибыльность практически равна единице, кривая доходности нестабильна.
Н1:
Спойлер
Сделок достаточно много, прибыльность также мала, кривая доходности имеет тенденцию к повышению.
Просадка почти 15%, а прибыль всего 26,6%. Прибыльных сделок всего 37%.
Н4:
Спойлер
Сделок по прежнему достаточно, прибыльность 1,3, кривая доходности имеет тенденцию к повышению.
Просадка 8%, прибыль 54%. Прибыльных - 65%.
D1:
Спойлер
Сделок достаточно, прибыльность 1,14, кривая доходности имеет тенденцию к повышению, но нестабильна.
Просадка 14%, прибыль 27%. Прибыльных - почти 60%.
Для дальнейшего использования я выберу сет с Н4. Настройки таковы: EMA 94 к цене Close, диапазон определения тренда - 4 бара.
СЛ=190 пунктов, ТП=130 пунктов.
Резюме:
Направление наклона МА действительно может быть неплохим фильтром. Главное правильно подобрать параметры и пользоваться МА на тф не менее Н1. Чем больший ТФ, тем меньший период МА нужен для определения тренда.
2. Нахождение цены относительно МА.
Спойлер
В литературе упоминается такое применение МА, как фильтр на совершение сделок. Если цена выше МА, рассматриваем
только покупки, если ниже - только продажи. На мой взгляд, довольно бредовенько.
Тестирование:
Для проверки этого свойства МА я написал небольшой фильтр к советнику, написанному ранее. Принцип следующий:
если лоу предыдущего бара выше МА, рассматриваем только покупки, если хай предыдущего бара ниже МА - только продажи.
Естественно, настройки полученные в пункте 1 я трогать не стану. Оптимизирую только настройки фильтра и сравню
с результатами без применения фильтра.
Результат:
Результат говорит сам за себя:
Спойлер
Сократилось общее количество сделок на две штуки, прибыльность почти не возросла. Просадка снизилась на 0.5%,
кривая доходности практически не изменилась.
Параметры фильтра: LWMA130 к Close.
Резюме:
Эффекта от подобного фильтра немного. И все же он есть. Возможно, для других систем он будет работать эффективнее.
3. Отклонение цены от МА на определенное количество пунктов.
Спойлер
Чем дальше цена от своей МА, тем больше вероятность разворота. Эта идея взята из книги Э.Наймана.
Там он также приводит способы оценки этого расхождения (привожу для сигнала вверх):
(прим. - все эти сигналы рассматриваются при достижении пороговой разницы между ценой и уровнем МА)
- Цена замедлилась, но еще не растет, МА еще падает - очень слабый сигнал
- Цена сделала макс/мин, МА еще падает - слабый сигнал
- Цена уже растет, МА начала расти из минимума - средний сигнал
Такой сигнал может служить для перевода позиции в безубыток, установки более агрессивного трала,
может быть даже выхода из позиции, но уж точно никак не для входа в сделку (хотя, как дополнительное подтверждение
дополнительного подтверждения сигнала на вход - почему бы и нет).
Также от себя хочу добавить несколько возможных способов поиска этого максимального отклонения:
- Просто заданная величина в пунктах
- По дневной волатильности на отрезке N дней умноженной на коэффициент от 0.1 до 2.
- По индикатору ATR умноженному на коэффициент от 0.1 до 2.
И несколько способов его использования:
- Открытие позиций
- Закрытие позиций (три варианта в зависимости от силы сигнала)
- Перевод в безубыток (три варианта в зависимости от силы сигнала)
- Включение трала по МА с подтягиванием его ближе к цене в зависимости от силы сигнала
Тестирование:
Для теста мы модернизируем нашего советника - теперь он будет открывать позиции по новым сигналам. Фильтр из пункта 2 мы пока отключим.
Все остальное - без изменений.
Результат:
1. Открытие позиций.
Спойлер
- Самый слабый сигнал:
а) Фиксированное максимальное отклонение:
Спойлер
Результат отрицательный
б) По волатильности:
Спойлер
Результат отрицательный
в) По ATR:
Спойлер
Результат отрицательный
- Слабый сигнал:
а) Фиксированное максимальное отклонение:
Спойлер
Результат отрицательный
б) По волатильности:
Спойлер
Результат отрицательный, но начинает прослеживаться тенденция.
в) По ATR:
Спойлер
Результат отрицательный
- Сигнал средней силы:
а) Фиксированное максимальное отклонение:
Спойлер
Результат отрицательный
б) По волатильности:
Спойлер
Результат отрицательный
в) По ATR:
Спойлер
Результат отрицательный
2. Закрытие позиций.
Для этого теста мы вернем предыдущие условия открытия позиций.
Закрываться будем по сигналам, если сделка на данный момент находится в прибыли/либо просто по сигналу.
Спойлер
- Самый слабый сигнал:
а) Фиксированное максимальное отклонение:
Только в прибыли:
Спойлер
Результаты незначительно ухудшились. И все же, возможно, для других систем он будет эффективен.
В любом случае:
Спойлер
Результат хуже, но количество сделок сильно возросло. При применении дополнительных фильтров может и выйдет толк.
б) По волатильности:
Только в прибыли:
Спойлер
Результаты стали еще хуже...
В любом случае:
Спойлер
То же самое
в) По ATR:
Только в прибыли:
Спойлер
И еще хуже...
В любом случае:
Спойлер
То же самое
- Слабый сигнал:
а) Фиксированное максимальное отклонение:
Только в прибыли:
Спойлер
Результат незначительно хуже начального варианта
В любом случае:
Спойлер
б) По волатильности:
Только в прибыли:
Спойлер
Результат незначительно хуже начального варианта
В любом случае:
Спойлер
в) По ATR:
Только в прибыли:
Спойлер
Результат незначительно хуже начального варианта
В любом случае:
Спойлер
- Сигнал средней силы:
а) Фиксированное максимальное отклонение:
Только в прибыли:
Спойлер
Результат незначительно хуже начального варианта
В любом случае:
Спойлер
Появился таки результат, по заработанной прибыли превосходящий начальный. Но просадка при этом увеличилась...
б) По волатильности:
Только в прибыли:
Спойлер
Советник оптимизировался таким образом, чтобы вообще не мешать самому себе, приняв начальные параметры:)
В любом случае:
Спойлер
Немного не дотянул...
в) По ATR:
Только в прибыли:
Спойлер
Та же история.
В любом случае:
Спойлер
И тоже не дотянул чуток...
3. Перевод в БУ.
Для тестирования я взял базовый советник. Набросал функцию перевода в бу, если поступает сигнал.
Спойлер
- Самый слабый сигнал:
а) Фиксированное максимальное отклонение:
Спойлер
И это реально дает неплохой результат!
Параметры: SMA182 к Close, период истории 9 баров, отклонение 50 пунктов. Да, 65% за четыре года при просадке 8%-
не ахти какой результат, но он есть и кривая доходности растет. Напомню, для входа мы используем всего лишь наклон МА.
Посмотрим, как дела с дневной волатильностью...
б) По волатильности:
Спойлер
Результат хуже предыдущего, но лучше базового... Посмотрим на ATR...
в) По ATR:
Спойлер
Результат стал еще лучше.
- Слабый сигнал:
а) Фиксированное максимальное отклонение:
Спойлер
б) По волатильности:
Спойлер
в) По ATR:
Спойлер
- Сигнал средней силы:
а) Фиксированное максимальное отклонение:
Спойлер
б) По волатильности:
Спойлер
в) По ATR:
Спойлер
Результат теста положительный. Применение такого типа перевода в безубыток оправдано.
4. Включение трала по МА.
Идет тест...
Резюме:
Для открытия позиций сигналы не годятся. Для закрытия позиций могут быть использованы, но не каждой стратегии это пойдет на пользу.
Перевод в безубыток по этому сигналу оказался вполне удачным решением.
Еще несколько вариантов применения одной МА - в постах снизу (лимит на 20 т знаков в одном сообщении)
Надеюсь, эта информация была полезной. Жду ваших способов применения одной машки для торговли и написания советников.
Последний вариант третьего пункта протестирую уже на следующей неделе... Вместе с оставшимися пунктами 4-7...
