Доброго времени, уважаемые коллеги :)
Есть прибыльный (на первый взгляд) алгоритм, который нужно проверить. Глазами / руками - всё хорошо. Но нужна нормальная статистика, которую без бота не достать.

Идея, которая проверяется.
- Если на рынке присутствует слабый тренд или флет, то каждая последующая свеча заходит за предыдущую (откат) минимум на 1/3 - 1/2 её длины.
Тоесть, можно выставить лимитную отложку в сторону тренда, и ожидать, что она сработает.
- Даже в случае слабого тренда последующая свеча как минимум такой же длины, как и предыдущая, или чуть больше.
Тоесть, можно надеяться, что выставив ТП на уровне хая (для покупок) и лоу (для продаж) предыдущей (закрывшейся) свечи, мы почти гарантированно достигнем ТП.
- Чтобы поднять свои шансы желательно идти тренду со старшего ТФ.
------
Индикаторы: Любой трендовый или осциллятор. Возможно, стоит взять оба варианта одновременно? Тогда имеет смысл сделать индикаторы отключаемыми по отдельности, чтобы проверить разные варианты.
Как пример:
1. Простейший вариант: пересечение 2-х стандартных МАшек, simple, применённых одна к закрытию свечи, другая к открытию свечи, период=3. Соответственно, сигнал на продажу, когда МАшка с параметрами «к закрытию» сверху вниз пересекает Машку с параметрами «к открытию»

---------
Итак, бар закрыт, сигнал получен.
После получения сигнала на покупкупродажу необходимо измерить закрывшийся бар (назовём его «сигнальным»). Его размер принимаем за 100%. Процент считаем в сторону сигнала от индикаторов (чтобы не путаться). Далее выставляем отложку по цене, соответствующей уровню «х» процентов сигнального бара. Например, на уровне 50% (см. рисунок ниже).

Типы ордеров для покупки:
Если цена закрытия свечи выше места выставления отложки, то мы выставляем бай лимит.
Если цена закрытия свечи ниже места выставления отложки, то мы выставляем бай стоп.
Для продажи – наоборот.

Если не удаётся поставить отложку на нужное нам место (цена закрытия бара совпадает с местом выставления отложки), то ставим её максимально близко к нужному месту.
- Если отложка в течение 1 часа не сработала, мы её убираем.

- Желательна опция «более выгодная цена». При этой включенной опции бот отслеживает ситуацию, когда цена закрытия сигнальной свечи (для покупок) ниже цены выставления отложки бай стоп. Как только такая ситуация происходит, бот выставляет отложку бай стоп максимально близко к текущей цене. Это добавит профита.
Для продажи: ситуация с ордером селл стоп аналогична.
Лимитные ордера в этой опции никак не участвуют.

-------------
Пример, как это всё выглядит на графике GBPUSD последней недели в самом простом варианте.

Стрелка – вход. Чёрный пунктир – ½ длины свечи, для удобства выставления отложки на графике. Галка – ТП взят. В сумме – всего 1 убыток (крестик). Рука вверх/вниз (2 раза) – СЛ или ТП (вариативно, в зависимости от нюансов стратегии).
Чтобы убрать неоднозначность, можно добавить трендовый индикатор на текущий или старший ТФ.
---------------------
2. Попробуем классический вариант: Свечи Хейкен Аши + Стохастик.
Правила для покупки:
Стохастик вышел из перепроданности, направлен вверх, не перекуплен.
Heiken Ashi показывает покупку.
Продажа – наоборот.

Тут же вы видите MACD. Работает не так хорошо - несколько запаздывает на разворотах. Я бы его не брал.
По сути, подходит практически любой вариант осцилятор + тренд. Тут логика в том, чтобы забрать гарантированный ТП в сторону тренда, а не надеяться, что мы останемся в плюсе, когда индикаторы с запозданием покажут «выход» после разворота

Всё остальное – по желанию.
Выкладываю дополнительно несколько идей. К примеру:
ТП:
- Фиксированный – 12 пунктов
- в % от размера сигнальной свечи. Например, 50%.
- Максимально возможный ТП и минимально возможный ТП. - Это страховка, на случай аномально большой сигнальной свечи. Например, должен был быть выставлен ТП размером 35 пунктов. Но максимальный ТП = 20. Поэтому ТП будет выставлен в 20 пунктов, а не 35.

- Перевод в безубыток + «х» пунктов.
- Трейлинг стоп. Хотя, я не думаю, что он тут пригодится…
- Возможно, стоит ввести вариант «входить каждую свечу или только после получения ТП / СЛ»?
В таком случае, возможно, пригодится и трал суммарной позиции.

- Возможно, стоит входить 2-я ордерами. 1-й с фиксированным ТП, а второй – только перевести в безубыток + 1 пункт. Закроем его, когда индикаторы покажут смену направления (покупать / продавать). Возможно, это будет компенсация на убыточный ордер, закрывшийся по СЛ на развороте.

- Торговля по времени суток. За час до закрытия Нью-Йорка не торгуем. Свеча, следующая после закрытия Америки, может быть ниже.
- Не входить на перекупленности и перепроданности стохастика

СЛ:
В зависимости от выбранных индикаторов.
- Например, на «х» пунктов вышениже сигнальной свечи
- Чуть ниже свечи Heiken Ashi.
- по фракталам – чуть выше / ниже…
----------
По возможности:
- Фильтр новостей: за час до важных новостей не торгуем.

Вот ещё один скрин. Вход по стохастику. На перепроданности / перекупленности не входим. Крестик – это запрет на вход.

- Если включён 1 индикатор, то сигнал на покупкупродажу подаёт только он.
- Если работает комбинация из нескольких индикатров – то сигнал на покупкупродажу идёт при их согласии.
- хорошо бы все переменные делать отключаемыми - через "true/false"

Возможно, кто-то возьмётся проверить это проверить, хотя бы в простейшем варианте?
С уважением, Makkss