Название стратегии: ESystem
Год выпуска: 2013
Сайт продажи: tradelikeapro.ru
Валютные пары: AUD/USD (теоретически любая)
Таймфрейм: M15+D1
Время торговли: круглосуточно
Описание:
Решил поделиться своей стратегией, разработкой и тестированием которой занимался год. Стратегия представляет собой сетку/мартин/устреднение. Основной принцип - вход на откатах, строго по тренду. Стратегия не является чисто индикаторной, и не для новичков, так как требует комплексного анализа.
Правила стратегии:
Правила для buy/sell:
1) Смотрим основной тренд на Д1, определяем сильные уровни, прогнозируем движение цены, возможные точки/области входа;
2) Переключаемся на М15, ждем откат;
3) Цена находится у нижней/верхней границы Envelopes или пересекла ее ;
4) SSRC начинает выходить из зоны перепроданности/перекупленности;
5) Данный пункт может быть индивидуален для каждого. В моем случае - у сигнала обязательно должно быть подтверждение в виде дневных, круглых или внутридневных уровней п/с (приветствуется применение различных видов анализа по вашему усмотрению). При этом цена должна затормозиться у уровня, хорошо если рисуются хвосты. В общем вы должны применять комплексный анализ ситуации, а не входить полагаясь только на индикаторы;
6) При соблюдении всех условий открываем сделку с ТР 450пп (SSRC рисует, поэтому дожидаться закрытия сигнальной свечи не стоит. Как только начинает показывать вверх/вниз - входим).
Стандартная сделка:
Спойлер
Правила для buy/sell Light:
1) Смотрим основной тренд на Д1, определяем сильные уровни;
2) Переключаемся на М15;
3) Цена находится у нижней/верхней границы Envelopes или пересекла ее ;
4) Линия RSI индикатора Dynamic zone пересекает нижнюю/верхнюю границу канала снизу вверх/сверху вниз;
5) Как и с правилами основной версии желательно подтверждение, но не обязательно.
6) При соблюдении всех условий открываем сделку с ТР 450пп.
Стандартная сделка:
Спойлер
Ведение сетки.
Если цена пошла против нас, то ищем новый сигнал по тем же правилам, увеличивая размер каждого последующего ордера в 2 раза.
Правила сетки:
1) Расстояние между ордерами не менее 150пп;
2) ТР предыдущих ордеров выставляем на уровень ТР последнего открытого ордера;
3) Если расстояние между первым и вторым ордерами более 300пп - усредняемся;
4) Если расстояние между первым и третьим ордерами более 500пп - усредняемся;
5) При открытии 4-х и более ордеров сетки - усредняемся;
P.S. Альтернативный вариант выставления ТР - уменьшение его на втором и третьем ордере на 50пп. Данный метод начал тестировать с сентября.
Сетка + опасная сделка:
Спойлер
Сетка Light
Спойлер
ММ:
1) Консервативный - 0.01 лота на 1000 депо (закрытие позиций при просадке 15%);
2) Средний - 0.01 лота на 500 депо (закрытие позиций при просадке 20%);
3) Агрессивный - 0.01 лота на 200-250 депо (закрытие позиций при просадке 25%).
Рекомендации:
1) Если впереди сильный уровень и расстояние до него менее 450пп, то сигнал лучше пропустить, либо ТР выставить ниже уровня на 50-100пп. Такие сигналы как правило приводят к просадкам.
2) Если же сетка висит в минусе и дальнейшего потенциала движения в нашу сторону не видно, то лучше закрыть, даже если не достигнут максимальный уровень просадки.
3) Не открываем новую сетку в дни важных новостей (например нонфармы), а также в недели с большим количеством новостей по доллару и ауди.
4) При открытии новой сетки, откат от предыдущего движения должен быть не менее 20% (смотрим на глаз).
5) В день открывать не более одной сетки. Закрыли сетку, пошли отдыхать.
6) Торговать только на ОДНОЙ паре.
7) Если AUD/USD вам не подходит, то параметры Envelopes под каждую пару необходимо подбирать индивидуально.
8) В качестве альтернативного ТР могут служить уровни Envelopes.
9) При закрытии сетки в минус разбираем все сделки, ищем возможно допущенные ошибки, так же рекомендую несколько дней отдохнуть и не торговать.
10) Если в районе выставленного ТР имеются локальные макс/мин, то ТР лучше выставить на них (в сторону уменьшения, но не более 50-100пп).
Из наблюдений (стандартная версия):
- За год тестирования, закрытие сетки при достижении критического уровня просадки, было два раза по моей ошибке (причины см. О мониторингах);
- Можно открывать сделки когда цена находится на среднем уровне envelopes 0,5, если сигнал подтверждается SSRC и уровнями. Бывает и такие сделки хорошо отрабатываются без построения сетки.
- Как показала практика, можно входить когда цена уже находится в зоне перепроданности/перекупленности или подходит к ней. Для лучшего понимания системы все же рекомендую придерживаться основного правила.
О мониторингах.
Спойлер
На данном мониторинге была первая версия ТС со стохастиком и trix4kids, в дальнейшем отказался от них в пользу SSRC. Использовался агрессивный ММ без каких либо фильтров. Фактически сетки buy и sell строились чередуясь друг за другом, часто сделки были ранними и не по системе, что и привело к просадке 22%. Собственно четкие правила еще и не были прописаны.
На двух следующих мониторингах Demo и Cent используется текущая версия ТС. Снижений кривой доходности на демо с конца апреля связано с моими экспериментами, которые не увенчались успехом. Резкий рост кривой на центовом счете был из-за того, что забыл усредниться когда ложился спать :d. Последующий убыток в 11% был из-за моей ошибки в анализе (не обратил внимание на ложный пробой 24 июля и дальнейшее закрепление цены под уровнем + на дневках широкий канал, следовательно нужно было работать от границ или вообще не торговать + нарушение сетки из-за первого открытого колена не по правилам, с нарушением расстояний между ордерами (менее 150пп) + сказалось целенаправленное несоблюдение правил описанных ниже).
На данный момент идет тестирование лайт версии с индикаторным входом и минимальным тех анализом.
С целью тестирования ТС на устойчивость к просадкам я пренебрегаю следующими правилами (стандартная версия):
1) Если впереди сильный уровень и расстояние до него менее 450пп, то сигнал лучше пропустить;
2) Не открываем новую сетку в дни важных новостей;
3) При открытии новой сетки, откат от предыдущего движения должен быть не менее 20%. (входил даже без отката на среднем уровне envelopes);
4) Цена у нижней/верхней границы Envelopes или пересекла ее (входил на среднем уровне envelopes).
5) В день открывать не более одной сетки.
