Интересный вопрос.

Добрый день всем участникам форума.
Хотел немного поэкспериментировать с убыточными советниками и возник такой вопрос. Есть робот, график доходности которого в тестере стремится вниз. Стоп и тейк фиксированные. Качество моделирования - 90%. Появилась мысль перевернуть сделки, и посмотреть, что из этого получится. В итоге - график доходности так же стремится вниз. Попробовал подогнать перевернутые сделки с учетом спреда и направления, чтобы сделки открывались в точности на одном уровне, стоп стоял там же, где раньше был тейк-профит, ну и наоборот для профита. Результат тот же. Отчего так происходит? Недостаток котировок или тестера в целом? Или, быть может, я чего не понимаю. В общем, буду признателен за подробные разъяснения по этому вопросу.

я не шарю

значит совсем никудышные советники тебе попались. :d

а вообще еслиб реверс работал, мыб проблем не знали. ищешь заведомо дерьмовые точки входа и входишь наоборот. :))
но хаос рынка способен слить практически любого. [-(

старая, давно затертая до дыр тема с реверсом или перевернутыми сделками! ни один сливной советник или система не позволит ничего заработать, как бы ты не извращался! :-o
так что забудь и учись торговать! >:d

вот то что мистер айс сказал.

попробуй советник с рандомным автореверсом, может сработает.. :d
тема как раз для Сапфира я думаю :d

Советник, походу, не виноват в этом, у него свой определенный алгоритм.
Ну а если подумать, ведь по логике вещей это должно работать. Рыночный хаос тут не помеха, ведь если цена сперва отработала стоп, а в перевернутой сделке мы поставим тейк на тот же уровень, то первым должен быть тейк. Вот и интересно, где бока и как с ними бороться=)

еще никому не удавалось превратить заведомо убыточную систему или советника в прибыльные, открывая реверсные сделки.
думаешь, тебе удастся? ну ну... если бы это было возможно, то торговля сводилась бы к использованию любого сливного
советника или ТС в реверсном режиме. но не все так просто. минус на минус не равно плюсу на форе.

Мне так кажется, что на реале это все должно работать стабильно. Проблема в том, что результат системы на тесте и в реале не равносилен, и большинство стратегий, показывающих на тесте чистый слив, в реале будут ходить около нуля, то в плюс, то в минус. Ну и очевидно, что переворот такой стратегии результата не даст. Это ИМХО.
Ну а вообще, хотелось бы услышать конкретную критику, почему так, а не фразы типа "Чувак, ни у кого так раньше не получалось и у тебя не выйдет." ;)

Мне так кажется, что на реале это все должно работать стабильно. Проблема в том, что результат системы на тесте и в реале не равносилен, и большинство стратегий, показывающих на тесте чистый слив, в реале будут ходить около нуля, то в плюс, то в минус. Ну и очевидно, что переворот такой стратегии результата не даст. Это ИМХО.
Ну а вообще, хотелось бы услышать конкретную критику, почему так, а не фразы типа "Чувак, ни у кого так раньше не получалось и у тебя не выйдет." ;)

Свое мнение написал. На реале нужно тестить и одну и другую версию робота, что займет очень немало времени. Вот я и ищу того, кто сталкивался с этим на практике.

Всё до банального просто. Спред в ваших сделках съедает большую часть профита. Просто посмотрите % прибыльных сделок в обычном режиме (не реверсе), среднюю прибыльную сделку и среднюю убыточную. Потом тоже самое в режиме реверса. А если поставите спред 0, то будет практически флет эквити скорее всего )

Вроде, старался переворачивать с учетом спреда. Пусть для скальперских сделок это актуально, а что, если профит и стоп у нас 30п и более? Тут спред не оказывает такого серьезного значения.

На самом деле все очень просто и теоретически объясняется! Ведь если стратегия или советник заведомо сливной (дерьмовый), то изготовить из него конфетку не получится!
И если взять кусок дерьма, то как бы ты его не переворачивал, жарил, запекал, варил, перчил и солил, все равно колбаса из него не получится!
Если не веришь и некуда девать время и силы, то попытайся! l-)

p.s. чувствуется максимализм юноши! >:d

Теория ваша - зачет=)

Теория ваша - зачет=)

Здравствуй Уважаемый...поверь..все этим грешили...ты не одинок в этом...давай...иди дальше...)

В общем, я понимаю, что тема сложна и заморачиваться с ней не стоит. Но если это проблема тестера, то как ему вообще доверять можно? Я работаю с советниками и тема тестера для меня очень важна. Такие дела. :-?

По идее реверс даст зеркальную профит кривую минус спред, комисс и своп.

Но если бы была такая стратегия которая бы четко и постоянно давала бы постоянный уверенный слив (спред, комисс и своп должны потеряться на фоне СЛ ТП), то возможно реверс дал бы ей профит.

Но как всегда получаются горки вверх вниз. Будут горки наоборот.

надо попробовать прибыльную ТС перевернуть, поидее должна остаться в прибыли :d :-?

надо попробовать прибыльную ТС перевернуть, поидее должна остаться в прибыли :d :-?