Wild Frontier 1.1
Год выпуска: 2015
Валютные пары: универсальна
Таймфрейм: М1, М5, Н1
Время торговли: Европа, Америка
Описание:
1. Я долгое время боролся сам с собой, пытаясь перейти на дневки и четырехчасовики, но как только перешел обратно на малые ТФ, почувствовал себя гораздо лучше и уверенней что ли. В общем, похоже, что мой тф – это М5.
2. Кроме того, многие знают, что я использую сетки в своей торговле. А они неминуемо рано или поздно приводят к сливу всего депозита. Иногда мне везло, и слив происходил довольно поздно, когда существенная прибыль уже лежала в кармане, но чаще слив происходил довольно быстро. Я пытался с этим как-то мириться, ведь все же я оставался даже с поправкой на сливы, в приличном плюсе. И все сам этот момент слива переживался мной очень тяжело – я на какое-то время терял веру в себя, чувствовал себя говном… Короче испытывал всяческие неприятные мысли.
3. Именно поэтому я все же (лучше поздно, чем никогда) решил научиться торговать со стопом. Я прекрасно понимаю, что сразу все шоколадно не будет, но в итоге я считаю вполне реальным для себя скальпировать рынок на любимом ТФ, используя при этом стопы, а не сетку.
4. Я так же решил отбросить в сторону индикаторы – они дают поздние точки входа, что для М5 совсем не годится. Вместо этого я буду использовать технику и изучать поведение самой цены. Я собрал основные приемы и методы технического анализа и выбрал те, которые на мой взгляд наиболее удачны. Для этого я просто каждый метод, каждую фигуру смотрел на истории последних 3-4 лет в терминале, наблюдая как это отрабатывается. Дальше оставил только то, что я лучше понимал. Затем из этих обрывков материала я сложил ТС, которую прогнал в тестере на нескольких парах с 2013 года. Я не буду приводить результаты, ведь это всего лишь тестер, но выглядит все граально. Теперь считаю задачей номер один то, что у меня получалось делать в тестере, воплотить в реальной торговле.
5. Все, что тут написано, есть в любой книге по теханализу. На авторство и оригинальность не претендую.
Правила ТС
Валютные пары
Используем несколько основных валютных пар, в идеале лучше поначалу одну, например EURUSD.
Все пары имеют свой характер. Павел писал об этом в блоге. Все трейдеры имеют определенный характер. И я уверен, что два разных трейдера будут по разному торговать одной и той же ТС на одной паре, равно как и один будет лучше торговать на одной, другой трейдер на другой. Эта ТС в принципе подойдет для любой мажорной валютной пары с небольшим спредом и средней волатильностью. Найдите свою пару пару по результатам теста, ту, которую вы лучше будете понимать в свете этой ТС.
Таймфреймы
Я использую в основном два таймфрейма, иногда три.
На старшем тф, н1, я определяю тренд (тут и далее я буду называть его "глобальный тренд" для простоты), а также черчу уровни ("глобальные уровни", по аналогии с трендом). Этот таймфрейм я использую раз в день, утром. Не стоит рисовать сразу все уровни, нам нужны только ближайшие к цене.
На рабочем тф (м5) я также отслеживаю тренд, но в масштабах этого таймфрейма. То есть что на н1 выглядит, как откат, на м5 будет полноценным трендом. Этот тренд я назову "текущим трендом". Также на м5 я черчу "текущие уровни" (ну вы поняли). Этот таймфрейм мне нужен для поиска потенциальных возможностей и точек входа.
Иногда бывают ситуации, когда непонятно, что цена делает на текущих уровнях на м5. Тогда я переключаюсь на м1. Это наш микроскоп или, если хотите, прицел для снайперского входа.
Время торговли
C открытия Европы до закрытия Америки
Поиск точек входа осуществляется примерно с открытия Европы и до ее закрытия, открытые сделки можно сопровождать и в американскую сессию. Есть два временных периода, когда нужно быть особенно осторожными: на открытии Европы часто происходят ложные движения, на открытии Америки часто происходят развороты.
Вообще по опыту идеальное время для торговли - с открытия Европы и примерно до ее закрытия.
Идея системы
Основная идея системы – заработок на внутридневных колебаниях с использованием технического анализа для совершения сделок. Мы будем использовать понятие тренда, уровней, трендовых линий и фигур, свечных формаций. Система должна быть простой – чем проще, тем лучше. В составе системы есть конкретные инструменты с четкими правилами их использования и рекомендациями, когда какой инструмент использовать, а когда нет. Эта система для работы внутри дня с учетом текущего тренда – когда он есть, мы работаем по тренду, когда его нет – работаем в боковике.
ТОРГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Тренд
Этот инструмент поможет определиться с направлением сделки. Глобальный тренд я определяю на периоде Н1 и он дает мне предпочитаемое направление входа в рынок. Текущий тренд я определяю на периоде М5. Часто бывает, что глобальный тренд определить невозможно и цена движется вправо без какого-то явного направления. В данном случае считаем, что на рынке флет, но мы все равно будем держать в уме предыдущее направление рынка – оно останется предпочтительным. Тренд и законы его развития примерно одинаковы для любого таймфрейма, но так как система для работы внутри дня, нас интересуют только тренды на вышеперечисленных периодах, на таймфреймы выше нам по большому счету плевать.
Первое, что нужно сделать – определить тренд на Н1: бычий, медвежий, боковой. От этого будет зависеть, что, когда и как мы применяем.
Определение тренда
Восходящий тренд - это когда минимумы и максимумы больше предыдущих, нисходящий - ниже.
Тренд развивается довольно быстрыми движениями, которые сменяются откатами обратно.
В среднем откаты занимают от 1/3 до 2/3 предыдущего движения. Размер отката хорошо измерять, натянув сетку Фибоначчи. Глубина максимального отката зависит от используемой пары и таймфрейма.
Откат от тренда по Фибоначчи – 38,2%, 50%, 61,8%.
Откат выполняет две функции. Первое, он помогает скорректировать бурное возбуждение, связанное с прорывом, и опустить людей обратно на землю. Отсюда новый тренд может продолжиться на более прочной основе. Второе, он действует как тест прорыва. Откат вниз найдет поддержку на месте прорыва, а откат вверх встретит сопротивление на нижней границе модели, так как эти две зоны меняют свои прежние роли.
Смена тренда
На возможность смены тренда стоит обращать внимание не только на периоде М5, но и на Н1. Если глобальный тренд изменился, глупо работать преимущественно в сторону старого тренда.
Инструмент смена текущего тренда служит для выхода из текущей позиции.
Смена тренда редко происходит в одной точке. Чаще всего это занимает некоторый отрезок времени. И очень часто на этом отрезке формируется разворотная модель и (или) происходит пробой трендовой линии и (или) ложный пробой уровня/невозможность пробоя уровня.
Как использовать глобальный тренд
По глобальному тренду мы определяем места входа в позиции!
Дополнительные методы проверки сигнала: фибо уровни и правило 2/3.
Соединение уровня и трендовой в точке – также усиление.
Как использовать текущий тренд
Смену текущего тренда мы используем для входа в позицию. Смена тренда происходит всегда на уровне.
Дополнительная фильтрация – свечи, варианты ложных пробоев уровней.
Свечи
В анализе поведения цены в точках входа нам может дать подсказку форма свечи.
Прежде всего стоит обращать внимание на ее величину, на размер тени и тела, направленность. Например, длинная медвежья свеча почти без теней, пробившая уровень, говорит о возможном истинном пробое (это не точка входа, но уже сигнал к началу его поиска – цена сначала должна откатить обратно к пробитому уровню для теста и только когда она покажет слабость, опять же при помощи свечей, можно будет войти). Короткая медвежья свеча с длинной тенью вверх при подходе к уровню после пробоя (как в нашем примере) говорит нам об истинности пробоя и дает возможность войти в сделку на продолжение движения в сторону пробоя уровня.
Ознакомьтесь со свечным анализом и найдите любимые свечи и свечные комбинации.
Для меня это пин-бары, рельсы и доджи.
Уровни
Что такое уровни
Глобальные уровни я черчу на периоде Н1, текущие – на М5. Ищутся уровни на предыдущих максимумах и минимумах и в местах резкой смены движения. При определении силы уровня стоит обращать внимание на то, насколько резко и быстро цена цена от него отскакивала. Чем быстрее и резче, тем сильнее уровень.
При подходе к уровню у нас есть два варианта реакции цены на него: пробой и продолжение движения (с ретестом или без него), ложный пробой и разворот (или просто разворот). Точки входа ищем на глобальных уровнях, ни в коем случае не на текущих. Текущие же уровни служат только для наращивания позиций!
Где искать уровни
На прошлых пиках и впадинах
На уровнях резкой смены тенденции
На круглых числах
Как оценивать уровни
Сила движения от уровня – чем меньше она задержалась на уровне, тем лучше. Лучший отскок в виде буквы V, хуже в виде U, в виде L вообще слабый.
Количество отскоков
Время существования уровня (внутридневной вчерашний уровень сегодня уже может не работать)
Пробой уровня
Пробой торговать сложнее, чем ложный пробой – если немного неверно нарисовать уровень, вы увидите не пробой и ретест пробитого уровня, а ложный пробой уровня. Так что с осторожностью применяйте эту точку входа, а лучше только при наборе достаточного опыта.
Есть три варианта пробоя уровня.
Вариант 1.
Классический пробой - откат точно к уровню.
Вариант 2.
Неклассический пробой – откат не дошел до уровня.
Вариант 3.
Неклассический пробой – со снятием стопов.
Точка входа
Вход на пробой уровня по глобальному тренду двумя ордерами.
Разворот от уровня
Тут у нас два варианта - ложный пробой или невозможность пробоя. Первый торговать легче, поэтому поначалу рекомендую второй вариант не торговать.
Варианты невозможности пробоя
Варианты ложного пробоя
Вариант 1
Вариант 1 – по правилу смены тренда. Также подтверждается пробоем трендовой.
Вариант 2.
Вариант 3.
Вариант 3 – это фигура голова и плечи.
Вариант 4.
Двойная вершина/основание
Невозможность пробоя
Возникает, когда цена три и более раз подряд пыталась пробить уровень, но каждый раз отскакивала.
Как входить
Мы входим на начале движения в нужную нам сторону. То есть когда цена в точке входа, мы терпеливо ждем закрытие свечи в нужном нам направлении.
Точки
Точка входа.
Пробой уровня – слабая точка входа, входим 2 ордерами.
Ложный пробой – сильная точка входа, входим 3-4 ордерами.
Точка выхода.
Ложный пробой – однозначная точка выхода.
Точка наращивания.
Пробой уровня – слабая точка наращивания, доливаем 1 ордером.
Трендовые линии
Трендовые линии соединяют две первые точки новой тенденции: минимумов при восходящей тенденции и максимумов при нисходящей. При этом если тенденция ускорилась, можно провести трендовую по новым точкам, не удаляя старую. Пробой трендовой линии приводит к пробою или замедлению тенденции (то есть переход к флету).
В случае возврата цены после пробоя к трендовой линии возникает точка входа.
Трендовые линии - очень мощный инструмент! Фактически, пользуясь только им одним уже можно торговать прибыльно.
Пробой трендовой
Импульс после пробоя трендовой должен быть заметным, выйти на приличное расстояние. Если возврат к трендовой после пробоя в пределах 5 свечей, то такой пробой скорее всего ложный.
Точка входа.
Входим двумя ордерами, стоп для этого инструмента обычно очень маленький, в данном примере - немного ниже нижней тени свечи. Поэтому тейк профит первого ордера выставляем двойным стоп-лоссом.
Точка входа этого инструмента также является точкой выхода.
После входа на пробой трендовой если видим, что тенденция перешла во флет, выходим из позиции с небольшим плюсом или переводим ордер в бу.
Варианты поведения цены после пробоя трендовой
Вариант 1
Стандартный вариант. После входа мы оказываемся в новой тенденции. Торгуем тенденцию как обычно.
Вариант 2.
После входа мы оказываемся во флете, новой тенденции не возникло. В этом случае мы выходим в небольшой плюс или в ноль, или, по возможности, переводим стоп в безубыток. Часто сейф на 10 пунктов взять не успеваем. Стоит обратить внимание, что пробой получается вялым, так же как и откат обратно. Также часто такое бывает под конец торгового дня – цена просто переходит в ночной флет.
Вариант 3.
После входа на пробой тенденция вниз продолжается. Как правило, успеваем сделать сейф 10 пунктов. Мы выбиваемся по бу и после цена возвращается под трендовую. Входим снова в селл на откате к трендовой. Как правило, после этого происходит хорошее движение вниз.
Вариант 4.
Мы входим в покупки после пробоя и тестирования трендовой, но цена продолжает снижаться. Как правило мы успеваем сделать сейф 10 пунктов. Трендовая линия становится поддержкой.
Почему важно входить именно при тесте после пробоя
Отскок от трендовой
Этот инструмент более рискованный, так как очередной отскок легко может превратиться в пробой. Тем не менее, стопы также малы, как и в предыдущем случае.
По этому инструменту точка входа может служить также точкой наращивания позиции.
Точка входа.
Вход одним ордером.
Стоп лосс по ближайшим свечам, тейк профит позиции - двойной стоплосс.
Точки
Точка входа.
Пробой трендовой – слабая точка входа, входим 2 ордерами.
Отскок от трендовой – слабая точка входа, входим 2 ордерами.
Точки входа на отскок или пробой трендовой усиливаются уровнем.
Точка выхода.
Пробой трендовой – однозначная точка выхода.
Точка наращивания.
Отскок от трендовой – слабая точка наращивания, входим 1 ордером.
Вымпел
Вымпел - это вариант сложной коррекции. То есть это фигура продолжения. Пробивается в сторону предыдущего тренда. Пробитие в другую сторону игнорировать. Вымпел с Н1 на М5 выглядит часто как полноценная тенденция, которая будет торговаться в покупки. Вымпел на М5 говорит о сложной коррекции текущей тенденции и может использоваться как точка входа или наращивания.
Очень мощная фигура, практически всегда работает. Вероятность отказа 2-5%.
Откат после пробоя 47-54% (в половине случаев). Редкая фигура – один раз в 1-3 недели.
Точки
Точка входа.
Вход на ретесте после пробоя – безопасный. Стоп очень маленький, под минимумом/максимумом. Входа может и не быть.
Вход сразу после пробоя – рисковый. Стоп под минимумом/максимумом.
Сильная точка входа, входим 3-4 ордерами.
Альтернатива – входить одним ордером сразу после пробоя, вторым на ретесте. Таким образом мы хотя бы одним ордером успеем заскочить, неся половинчатый риск.
Точка наращивания.
Слабая точка входа, входим 2 ордерами.
Прямоугольный треугольник
Пробивается в сторону предыдущего тренда. Часто в качестве горизонтальной стороны треугольника выступает уровень. Очень часто после пробоя не происходит возврата к точке пробоя, поэтому, если мы ушли не слишком далеко после пробоя, то можно входить в сделку. В противном случае пробуем дождаться возврата к уровню пробоя.
Умеренно мощная фигура, процент отказов 3-14%.
Вероятность возврата после пробоя 52-67% (в половине – двух третях случаев). Довольно частая фигура – несколько раз в неделю.
Точки
Точка входа.
Вход на ретесте после пробоя (точка 1) – безопасный. Стоп очень маленький, под минимумом/максимумом. Входа может и не быть.
Вход сразу после пробоя (точка 2) – рисковый. Стоп под минимумом/максимумом.
Более предпочтительный, но более рисковый (точка 3) – вход у конца треугольника, до пробоя.
Сильная точка входа, входим 3-4 ордерами.
Альтернатива – входить одним ордером сразу после пробоя (или до пробоя), вторым на ретесте. Таким образом мы хотя бы одним ордером успеем заскочить, неся половинчатый риск.
Точка наращивания.
Слабая точка входа, входим 1 ордером на ретесте.
Флаг
Пробивается в сторону предыдущего тренда в момент ретеста.
Очень точная фигура, процент отказов для флага – 0-4%.
Высокие и широкие флаги лучше.
Вероятность отката после пробоя 44-53% (в половине случаев). Крайне редкая фигура на М5 – 1 в 1-2 месяца.
Точки
Точка входа.
Вход на ретесте после пробоя (точка 1) – безопасный. Стоп очень маленький, под минимумом/максимумом. Входа может и не быть.
Вход сразу после пробоя (точка 2) – рисковый. Стоп под минимумом/максимумом.
Более предпочтительный, но более рисковый (точка 3) – вход у конца треугольника, до пробоя.
Сильная точка входа, входим 2 ордерами.
Альтернатива – входить одним ордером сразу после пробоя (или до пробоя), вторым на ретесте. Таким образом мы хотя бы одним ордером успеем заскочить, неся половинчатый риск.
Точка наращивания.
Слабая точка входа, входим 1 ордером на ретесте.
Прямоугольник
Прямоугольник - еще одна граальная тема, не хуже трендовых линий.
Прямоугольник пробивается в сторону предыдущего тренда. Часто прямоугольник образовывается ночью на Азиатской сессии и разрешается на открытии Европы. В таком случае прямоугольник высотой 20-40 пунктов. Если пробой произошел не в сторону предыдущего тренда, игнорируем сигнал - возможно это ложный пробой.
Часто на начале Европейской сессии первый пробой ложный.
Также часто после пробоя цена двигается в сторону пробоя весь день. Чем прямоугольник уже, тем лучше. Стоп за прямоугольник.
Точки
Точка входа.
Вход на ретесте после пробоя (точка 1) – безопасный. Входа может и не быть!
Вход сразу после пробоя (точка 2) – очень рисковый! Совсем не годится!
Более предпочтительный, но более рисковый (точка 3) – вход у конца треугольника, после ложного пробоя не в ту сторону, возврата в треугольник и закрепления. Минимальный стоп.
Сильная точка входа, входим 2 ордерами.
Альтернатива – входить одним ордером в точке 3, вторым в точке 1. Таким образом мы хотя бы одним ордером успеем заскочить, неся половинчатый риск и с маленьким стопом.
Двойная вершина и впадина
Разворотная фигура, после нее тенденция сменяется. Более высокие модели работают эффективней. Между доньями должно быть немного свечей. Чем их больше, тем хуже.
Статистика
Вероятность отката после пробоя этой фигуры 46-61%.
Вероятность отказа сигнала от фигуры с невозможностью сделать сейф – 2-14%.
Варианты входа
1) Лучший вариант входа на откате, но половина сделок будет пропущена.
2) На откате, не обязательно к трендовой и уровню - увеличенный стоп.
3) Сразу после пробоя – самый рисковый вариант. Пробой может оказаться ложным.
Голова и плечи
Голова и плечи – это разворотная фигура. Формируется на уровне в виде ложного пробоя.
Процент отказов – 3-4%.
Комплексая фигура голова и плечи.
Процент отказов – 3-4%.
Откаты к уровню входа в 51-66% случаев.
Тройная вершина и тройное дно
Манименеджмент
Вход обычно производится 1-4 ордерами, в зависимости от силы сигнала.
Стопы советую держать не более 30 пунктов, лучше стремиться к 10-15.
Риск на один ордер - 1%, тоесть в одной сделке мы рискуем от 1 до 4%.
Логика добавления (пример)
Выход по обратному сигналу (пробили трендовую, отскочили (не смогли пробить) уровень.
TO BE CONTINUED
