l-) Задумался над создания портфеля из советников. Не все так просто :))
Есть идея создать ведущий советник для всех этих расчетов, и который будет управлять ММ ведомого советника. В программирование не силен, возможно кто-ниб займется этим. :)
На одном из вебинаров по управлению капиталом натолкнулся на интересную схему.
Идея основа на разработках Ральфа Винца + Марковица.
1. Находим для каждой системы оптим.F + HPR каждой сделки (в данный момент оптимизируется в Excel, через ф-ю "Поиск решения".)
2. Создаем портфель и находим оптимальные веса для каждой из систем для максимизации прибыли и уменьшения просадки. Можно оптить также через Excel.
1. HPR Sys1=(1+optF)*(Результат сделки/-Макс.убыток в серии)
HPR Sys2=тоже самое
HPR Sys3=тоже самое
2. HPR Потрфеля = HPR Sys1*Вес1 + HPR Sys2*Вес2 + HPR Sys3*Вес3
3. EGM = (AHPR^2-SD^2)^(1/2)
EGM – оценочное геометрическое
AHPR = Средн.значение HPR Потрфеля
SD = станд. отклонение HPR Потрфеля
4. Перебирая значения Вес1, Вес2, Вес3 находим наибольшее значение EGM.
3. Создаем для портфеля копилку+рискованный капитал (в соотн., например, 80/20)
3.1 Депо 5000$
80% (4000$) - копилка
20% (1000$) - та часть, где торгуется советник.
Советник воспринимает 20% или 1000$ как максимальный депо доступный для торговли (в будущем, если советник обновит максимум эквити на момент закрытия сделок - этот риск-депо будет увеличиваться)
Дальше:
При обновлении нового максимума эквити, происходит следующее:
1.Прибыль делится в соотношении 80/20 и распределяется на копилку и риск.
2.Далее советник опять торгует. Если эквити обновляет новый максимум, то повторяем п.1
И т.д.
Получается, что мы производим т.н. компрессию просадки - заранее знаем, сколько мы сможем потерять. Причем, даже при самом фатальном стечении обстоятельств мы будем проседать рисковую часть капитала достаточно долго - изза % риска на сделку. А копилка всегда растет.
Тем временем на копилке мы можем запустить консервативную торговлю, дающий 15-20% годовых, что вполне покроет возможный убыток рисковой части капитала.
Оптимальный F.
Все расчеты есть в Excel. Также есть вебинар по этой схеме. Там все подробно изложено.
Что у меня получилось. Результаты:
Kalmar+Monetizator+BBTral(эскпериментальный) за 2013-14 года:
При стандартной торговле
depo=5000, общий lot=0,5
Итого прибыль 8790$ или 175% при DD=20%
При использовании этой системы:
Excel выдал такие веса систем:
BBtral=32%
Kalmar=53%
Monetizator=15%
depo=5000
Profit=780% \M/
DD=14% (это если мы установили maxDD=20%)
Просадка портфеля 14%=70% от 20% В названии картинки ошибка - это просадка рисковой части капитала (70%)
Эквити
если рисковый капитал=30%(maxDD=21%), то эквити уже вырастит на 2420% и т.д.
Эквити при риск-капитал=30%
Тут главное диферсификация портфеля слабо коррелированными системами между собой. Через ровнее эквити, тем больше optF и большим % мы можем рисковать в сделки.
--------------------------
Ну а по сути. Если ведущий советник будет менять оптимF. и веса систем - то мы получаем некое подобие нейронной технологии.
Т.е. допустим если система начинает сливать - то у системы вскоре будет вес=0%, и капитала под ее управление выделяться не будет, до того момента пока эквити не даст положительную динамику.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Добавлено: 15-03-2015 17:37:15
1 этап. Упрощенный вариант (с ручным вводом). На первое время хватит. :)
Необходим советник, который:
1.Управляет лотностью ведомых советников.
2.Определяет % задействованного капитала для каждого советника. Перерасчет после каждой сделки советника.
Допустим депо=10000$, копилка=80%=8000$, риск-капитал=20%=2000$,
Вес-система1=25%=500$.
Если после закрытия сделки, эквити составило 520$, то при соотношении 80/20 мы получим:
копилка=8016$, риск-капитал=504$. И.т.д.
1 раз в неделю, в субботу, мы выгружаем отчет советников в Excel, и рассчитываем optF для каждого советника.
Тут же рассчитываем оптимальные веса для наших систем в Excel.
Вводим ручками эти параметры в ведущий советник.
Смотрим на результат и ждем след. weekend'a.
-----------------------------------------
Более подробную информацию можно узнать здесь /laboratoriya-profitfx/24/robotinc-sozdanie-upravlenie-optimizatsiya-korzin-sovetnikov/8965
