Название: Индикаторы на основе линий регрессии

Автор: 938MeV

Описание
Представленные индикаторы строятся на основе регрессий первого и второго порядка по ценам последних N баров.

Набор индикаторов включает

1) Сглаживание ценовых данных
Строится линия регрессии по последним N барам. Значение индикатора в каждой точке соответствует значению линии регрессии. Так же вычисляется стандартное отклонение от линии регрессии, а сама линия сглаживания сопровождается линиями стандартных отклонений. Количество стандартных отклонений задается параметром Bounds.
В отличие от скользящей средней, которая запаздывает всегда, данный метод сглаживания будет запаздывать только в случае достаточно резких разворотов цены, что дает трейдеру некоторое преимущество.

2) Осциллятор наклон линии регрессии
Осциллятор вычисляется как наклон (т.е. первая производная) линии регрессии в каждой точке.
Когда значение осциллятора выше нуля - это означает, что наклон графика за N периодов положительный, то есть цена в среднем растет. Отрицательное значение осциллятора соответствует падению цены.
Часто экстремум осциллятора соответствует экстремуму цены. Осциллятор нередко дает сигнал дивергенции, то есть проходит экстремум и движется в противоположном направлении от цены, предвещая разворот тренда. В случае дивергенции наиболее правильно входить в сделку на пересечении осциллятором нулевого уровня.

3) Индикатор уверенности в линейной регрессии
Показывает в процентах уровень уверенности (confidence - существует строгое математическое определение данного уровня на основе остаточных отклонений) в линейной регрессии, построенной по N предыдущим барам. Индикатор хорош для определения трендов. Значение индикатора резко падает в случае разворота тренда (а также коррекции и неуверенности рынка, в зависимости от настроек). В начале нового тренда значение резко нарастает. В тренде значение обычно держится выше некоторого порогового уровня, который зависит от заданных настроек и определяется трейдером.
Рекомендуется применять вместе с индикатором наклона линейной регрессии. Параметр Span должен быть один и тот же для обоих индикаторов.
Можно применять для выхода из сделок при падении показателя уверенности ниже порогового значения.
Показатель уверенности для регрессии второго порядка оказался неинформативен, поскольку кривая второго порядка хорошо ложится практически на любой набор точек.

4) Кривизна линии регрессии второго порядка
Индикатор показывает кривизну (то есть вторую производную) линии регрессии. Если кривизна положительна, рынок настроен на рост. Если отрицательна - на спад. По сути это эквивалентно ускорению движения цены. Однако, как показала практика, поведение индикатора существенно не отличается от поведения индикатора наклона регрессии (т.е первой производной). Хотя кривизна несколько более чувствительна к разворотам рынка, что имеет и негативные стороны - более частые ложные сигналы.

Все индикаторы кроме Уверенности имеют возможность дополнительного сглаживания простой скользящей средней.
Внимание: Часто при изменении параметров индикатора необходимо переключить таймфрейм, чтобы линии индикатора обновились. Эта ошибка связана с несовершенством терминала МТ4 и высокой трудоемкостью алгоритма вычисления регрессии.

Параметры:
Span - количество баров, по которым вычисляется индикатор
MA - порядок скользящей средней для сглаживания индикатора
Factor - масштабирование индикатора
Bounds - сколько стандартных отклонений откладывать от средней линии







Комментарий
Хотелось написать индикаторы на основе математики.
Что получилось - судить вам, уважаемые форумчане.

Indicators.zip105 скач.