Моделирование разгонов сеточными советниками и исследования влияния стоп аутов и регулярных выводов на результаты сеточной торговли.

https://www.mql5.com/ru/market/product/190126?source=Site+Market+MT5+Search+Rating006:GGAccelerator

Кратко:
1. Скачиваете с маркета версию.
2. Выставляете в VirtualCampaignBudget сумму, которую вы собираетесь пробухать потратить на разгоны.
3. В VirtualInitialDeposit ставите депозит для 1 попытки
4. В VirtualProfitTarget вы ставите сумму, до которой вы планируете разгонять, чтобы эту сумму снять и пробухать распределить на другие попытки разгона разными сетами, инструментами, роботами.

1. Работаете с параметрами, тестируете, оптимизируете, волкфордвардтестируете, бэквардтестируете в пределах законодательства, а также вашей совести и морали. Для ускорения можно делать это на свечных данных, робот работает на свечах. Но выоптимизированные варианты лучше проверить по тикам. Стоп ауты моделируются по тикам.

2. Когда подобрали подходящие варианты покупаете этого робота на маркете находите аналогичные советники здесь на форуме и переносите туда параметры. Сверяете тесты.
   
   

   

По умолчанию в роботе уже вполне рабочий сет для eurchf m15

Демку скачать не выходит...

По клику терминал мт5 открывается, но бот не загружается. Количество скачиваний на сайте не растет.

На сайте залогинен.

Может продублируете демку файлом здесь?

Я сам попробовал загрузить с маркета в свой терминал. Написало, что installation failed. Написал в поддержку mql5.

📎 GG_eurschf_20_100_16082026_1619.set8 скач.

Вот двусторонний сет для безбашенных разгонов на eurchf m15 с 20 до 100 долларов.

Коллега @eBaykal выложил бота с весьма необычной дебютной идеей.

А я в топике Сетки выписал пост на тему торгов мартинами с реинвестированием прибыли.

Хотя боты, торгующие со стопами, хуже прогнозируются в торгах с реинвестированием прибыли и имеют свои специфические проблемы, возможно, что выписанные мною теория и примеры возможных торгов с реинвестом прибыли в какой-то части окажутся полезны и при работе с ботот GGAccelerator.

.

Предисловие.

Ещё 8 лет назад в топике Сетки была разработана электронная таблица для прогнозирования результатов торгов на форекс с реинвестированием 100% прибыли в зависимости от ММ, средней прибыли торгов с фиксированным лотом и лотом стартового ордера (т.е. размером инвестиции в торги).

Моделирование ожидаемо показало, что в даже условно консервативных торгах с реинвестированием прибыли года за 3 можно заработать больше в разы.
И не ожидаемо показало, что, в зависимости от стартового лота/депо, даже уже больший в разы заработок с реинвестом прибыли (тем же ботом с теми же сетами) можно увеличить ещё раза в два - что совсем трудно заходит в головы.
Но такова экономика/арифметика торгов на форекс.

Хотя прошло много лет, не так и много людей разобрались с возможностями и особенностями торгов с реинвестированию прибыли.
А там хватает нюансов и возможностей, в которых желательно разбираться.

В связи с этим я написал развернутый пост про торги с реинвестированием прибыли "для новичков". Х.з. насколько "для новичков" он вышел...
Центральная часть этого поста приводится ниже.

.

.

Моделирование торгов на форекс с реинвестированием прибыли с разными депо и рентабельностью

.

Так как реинвестирование в торгах на форекс дискретно и возможно лишь тогда, когда накапливается прибыль, достаточная для увеличения лотности первого ордера на 0.01 лота, для формального прогнозирования таких торгов нужны существенно иные таблицы, чем в классическом сложном проценте.
8 лет назад я разработал электронную таблицу для моделирования вариантов и результатов торгов с реинвестированием прибыли на форекс.
Это всё равно сложный процент - но срабатывающий не строго по времени, а по факту аккумуляции необходимых сумм прибыли.

Такая специфика реинвестирования на форекс, в отличие от классического сложного процента в де-факто единственном основном варианте, допускает намного больше (отличающихся в разы) вариантов результатов торгов и дает трейдеру больше свободы выбора как торговать и насколько рисковать.
Так как результат длительных торгов на форекс зависит не только от рентабельности торгов %% в месяц и длительности торгов с реинвестированием прибыли, но и от величин инвестирования/депо, то для каждого сета существует много вариантов торгов с реинвестированием по суммам и срокам.
Это не очевидно, но одними и теми же ботом и сетом, за несколько лет, можно зарабатывать в %% и $$ в 2-3 раза больше или меньше!
Мы с этим ниже разберемся.

Начнем с примера с условиями, идентичными условиям примера из инета классического сложного процента - 3 года, депо 1000 на 0.01 лота, 6% в месяц.
Для реала это довольно "сладкие" и вряд ли выполнимые условия - для форекс средние или чуть выше средних, весьма реалистичные условия.
И посмотрим сколько и каких может быть вариантов результатов торгов с реинвестированием с такими базовыми условиями на форекс.

.

Начнем с моделирования условных торгов с реинвестированием на форекс с минимальной инвестицией - стартом с 0.01 лота и депо $1000.

Если сравнить такие торги без и с реинвестированием 100% прибыли, то реинвестирование прибыли в торги через 3 года принесет доход в 2 раза больше.
И в общем хорошо, 400%+ это много - но это существенно меньше в 3.3 раза большей прибыли в результате работы классического сложного процента.
То есть минимальная инвестиция и торги с реинвестом стартом лишь с 0.01 лота на форекс заметно уступает расчетным результатам теоретического сложного процента в каком-то бизнесе онлайн.

Проблема здесь в том, что даже с неплохой рентабельностью 6% в месяц 100% прибыли (2й депо) первый раз накопится лишь через 500 дней.
3й депо накопится за ещё 250 дней - то есть торги лотом всего лишь 0.03 начнутся лишь на 3м последнем году рассматриваемой инвестиции.
Очевидно, что первое реинвестирование прибыли лишь на 2м году торгов и второе реинвестирование лишь на 3м году торгов это очень низкий темп реинвестирования прибыли, минимально нарастающий/ускоряющийся лишь начиная с 3го последнего года торгов с "реинвестированием" прибыли.

Темп реинвестирования прибыли в торгах "на минималках" на форекс первые пару лет может быть настолько низкий, что в боте можно не включать режим автоматического реинвестирования, лотность задавать вручную, а накапливающуюся прибыль выводить с торгового счета в более спокойное место - кошелек в ДЦ, или другой не торгуемый счет или даже вообще из ДЦ.
Ну смысл 8-16 месяцев держать на торговом счете потихоньку накапливающуюся прибыль от торгов, пока она достигнет депо для 0.01 лота?!
Реально выглядит вполне нормально прибыль от торгов "на минималках" раз в месяц-два пусть временно выводить с торгового счета, как это все делают в торгах фиксированным лотом. А когда накопится на депо с 0.01 лота, возвращать на торговый счет для торгов лотностью больше, чем раньше.

.

Второй пример торгов с теми же условиями ($1000 на 0.01 лота, 6% в месяц) - но стартом с 0.04 лота на вчетверо большей инвестиции.

Спойлер

В таком варианте торгов реинвестирование поначалу тоже происходит нечасто - раз в 3-4 месяца.
Но со второго года торгов реинвестирование прибыли и рост лотности торгов ускоряется до чаще чем раз в 2 месяца, а в начале 3го года торгов реинвестирование прибыли ускоряется до чаще чем раз в месяц.

Ожидаемая прибыль от так организованных торгов с реинвестированием к концу 3го года достигает уровня 700% или 230%+ в среднем за год.
Прибыль от торгов 6% в месяц с фиксированным лотом 72% годовых или 216% за 3 года, так что реинвестирование прибыли за 3 года повышает прибыльность торгов более чем в 3 раза.

Также стоит отметить, что торги стартом с 0.04 лота приносят прибыль, сопоставимую с "идеальным" и маловероятным в реале классическим сложным процентом с ежемесячным реинвестированием 100% прибыли (скачанный из инета пример классического сложного процента смотри выше).
При всех оговорках и понятных сложностях форекса, особенно в период старого Трампа, торги с реинвестированием, на периоде в 3 года, достигает теоретического максимума прибыльности классического сложного процента.
То есть мы сейчас рассматриваем возможности торгов на форекс, за 3 года по прибыльности не уступающим не только большинству бизнесов в реале, но и даже теоретическому максимуму рентабельности 3х летних торгов со среднемесячной прибыльностью 6%!!

.

Третий пример торгов с теми же условиями ($1000 на 0.01 лота, 6% в месяц) - но стартом с 0.10 лота на в 10 раз большей инвестиции.
Пугаться таких цифр прежде времени не надо - это расчет для очень популярных центовых счетов с минимальным ордером 0.10 лота.

Спойлер

Даже при стартовом лоте 0.10 при средней прибыли 6% в месяц в начале торгов реинвестирование происходит лишь раз в месяц-полтора.
Но к концу первого года реинвестирование прибыли и повышение лотности торгов происходит уже чаще чем раз в месяц, а на третьем году ускоряется до раз в неделю.
Что разительно отличается не только от торгов с реинвестом стартом с 0.01 лота, но и от торгов стартом даже с 0.04 лота.

Но при этом ожидаемая прибыль за 3 года возрастает до 760%.
Что лишь менее чем на 1/10 больше прибыли торгов стартом с 0.04 лота - то есть рост стартового лота выше 0.04 радикально заработок не увеличивает.
Но 760% прибыли с реинвестом в 3.5+ раза больше, чем если торговать фиксированным лотом и выводить всю прибыль из торгов.

Также стоит отметить, что при средней прибыли 6% в месяц и стартовом лоте 0.10 (может лоте больше лишь 0.05-0.07, сами проверяйте) прибыль торгов с реинвестом на форекс 700%++ за 3 года превышает теоретическую максимальную прибыль классического сложного процента в примере из инета.
Повторюсь, пример из инета скорее "идеален" и имхо очень мала вероятность выйти на такие цифры прибыли в реальном бизнесе за 3 года.
А наш пример с торгами 6% в месяц в какие-то годы может и немного оптимистичен, волатильность разная бывает - но это вполне реалистичные ожидания и достаточно вероятные торги.
То есть моя табличка показывает, что в определенным образом организованных торгах, с реинвестом прибыли и стартом с какого-то оптимального объема, на форекс за 3+ года можно достигать прибыли, превышающую гипотетический максимум прибыли в классическом сложном проценте!

.

Четвертый пример - 3 года торгов с реинвестированием, старт с 0.04 лота, но средняя прибыль 5% в месяц (60% годовых в торгах с фиксированным лотом), 7% (84% годовых) и 8% в месяц (96% годовых).

То есть давайте посмотрим насколько средняя прибыль в месяц влияет на результат 3х летней инвестиции в торги с реинвестированием прибыли.

Средняя прибыль 5% в месяц

Спойлер

Средняя прибыль 7% в месяц

Спойлер

Средняя прибыль 8% в месяц

Спойлер

Наверно нагляднее будет в столбик показать вероятные результаты 3х летних торгов с реинвестированием стартом с 0.04 лота в зависимости от прибыли:
5% в месяц через 3 года 450% (180% фиксированным лотом)
6% в месяц через 3 года 700% (216%)
7% в месяц через 3 года 1050% (252%)
8% в месяц через 3 года 1550% (288%)

Причины прироста прибыли 3х летней инвестиции примерно в 1.5 раза с каждым 1 (один) процентом прибыли в месяц как бы понятны - даже немного большая прибыль в месяц достаточно существенно влияет на ускорение накапливания и реинвестирования прибыли в торги.
И за 3 года каждый "лишний" 1% прибыли в месяц, при оптимальной организации торгов с реинвестированием, превращается в сотни %% дополнительной прибыли и дополнительным возвратом вашей инвестиции в торги ещё несколько раз.

Понятно, что год на год не приходится, прибыль по годам может отличаться в связи разной волатильностью рынка, особенно внутридневной...
Но, как бы там ни было, на интервале от 3х лет торги с реинвестированием прибыли может быть выгоднее торгов фиксированным лотом от 2.5 до 5 и более раз!

.

Пятый пример расчета торгов с реинвестом на базе скоро 7ми летнего мониторинга Сетки с фиксированным лотом.
В пользовательском анализе мониторинга я задал стартовый депо 25000 и получил следующую статистику.

Спойлер

Это примерно 83 месяца торгов или около 2525 дней.
Средняя прибыль 162000 / 83 месяца = ~1950 в месяц или ~7.8% в месяц в торгах фиксированным лотом 0.01.
(Справедливости ради отмечу, что большая половина прибыли в этих торгах была получена в первые 3 года.)

Задаем эти данные в табличку и смотрим результат этих же торгов через 3 года и через 5 лет, но с реинвестированием прибыли.

Спойлер

Через 3 года с реинвестированием было бы 900% прибыли - примерно в 1.5 раз больше, чем за 7 лет с фиксированным лотом 0.01.

Спойлер

Через 5 лет торгов с реинвестом расчетная прибыль 6400% - почти в 10 раз больше, чем за 7 лет торгов фиксированным лотом.
Но будем честными - 5 лет вряд ли кто-то смог бы торговать без вывода прибыли, так что примем эти цифры как математическую шутку.

Тем не менее данный пример показывает, что вы можете в таблице анализировать варианты торгов с реинвестом любым образом полученных результатов тестов и торгов с фиксированным лотом - как своих и чужих тестов, так и чьих угодно мониторингов торгов разными ботами.
Из источника данных вы берете данные о прибыли, сколь возможно точно определяете ММ, в таблице подбираете оптимальную лотность и тогда смотрите интересны ли вам торги с этим ботом с реинвестированием прибыли - почти мгновенно, без тьмы длительных тестов, которые не факт что смогли бы ещё исполнить.

Таблица очень упрощает анализ и буквально открывает возможности торгов с реинвестированием, плохо понятные и почти не известные ранее!

.

Шестой пример - расчета торгов с реинвестом на базе 4+ летнего мониторинга TLAP Bumblebee с фиксированным лотом.

я задал правдоподобный депо 1000 и исключил в начале стопик старой версией (равный прибыли на тот момент) - 46 месяцев торгов без стопа.

Спойлер

Средняя прибыль торгов с фиксированным 0.01 лотом 2200 / 46 месяцев = 48 в месяц

В таблице реинвестирования такие торги за 4 года выглядят так

Спойлер

Те же торги Bumblebee, что на монике, выполняйся они с реинвестированием прибыли, принесли бы 760% или в 3.5 раза больше прибыли.

Данный пример очень ярко показывает как реинвестирование прибыли "вытягивает" за 4 года на 800%++ торги совсем не агрессивным мартином, показывающим менее 60% годовых в торгах фиксированным лотом.
То есть если есть более-менее стабильный даже не агрессивный мартин, реинвестирование прибыли несколько лет позволяет выйти на очень достойную рентабельность инвестирования в такие торги.

.

.

Пара слов по прилагаемой таблице - хотя она вроде не сложна и должна быть понятна сама по себе.

.

В таблице задается всего лишь 3 параметра, из которых первых два надо сколь возможно достоверно вычислить/оценить.

ММ (депо для лота 0.01) задается только для лота 0.01.
Вы можете вычислить минимально необходимый депо в Модели из проекта Сетка.
Если у вас есть тест для стартового лота 0.05 или 0.10, то (как пример) вычисленный в таких тестах депо делите на 5 или 10 и заносите в таблицу.
Но ММ должен быть сколь возможно реалистичный - не завышенный и не заниженный.

.

Средняя прибыль за месяц вычисляется из тестов или торгов года за 3+.
Прибыль за период делится на количество месяцев в периоде и, если тест/торги были лотом более 0.01, то делите ещё и на количество лотов 0.01 в тесте.
Если торги/тесты более чем на одной паре и например велись стартовым лотом 0.03, то:
- надо просуммировать прибыль всех пар за период
- сумму разделить на количество месяцев в периоде и
- разделить на 3 (т.к. стартовый лот был втрое больше 0.01).

.

Средняя прибыль за месяц в таблице задается в деньгах, а не в %%.
Может быть именно в исходных данных в таблице задавать прибыль в месяц в %% кому-то было бы и немного удобнее...
Но в тестах и торгах прибыль везде в деньгах, а рентабельность в %% может вычисляться как минимум по нескольким формулам...

В итоге средняя прибыль за месяц в деньгах в большинстве случаев будет определена весьма достоверно - точно точнее, чем как-то в %%.

Поэтому, не смотря на некоторую необычность, в настройках этой таблице средняя прибыль за месяц вычисляется и задается именно в деньгах.
Формула ММ * Х% / 100 вроде не настолько сложна, чтобы без ошибок задать в настройках прибыль в деньгах, если вы захотите проанализировать как работает реинвест прибыли с разной доходностью Х процентов в месяц.
В остальных же случаях средняя прибыль в месяц вычисляется из тестов/торгов прямо в деньгах и ошибки в задании прибыли маловероятны.

.

В таблице подразумеваются календарные дни, включая выходные - месяц 30 дней, год 360+.
Но не торговые дни, каких в году около 260.
Такое допущение не искажает результаты расчетов, но позволяет интерпретировать и оценивать результаты расчетов в привязке к обычному календарю.

Таблица защищена без пароля, вносить данные можно только в выделенные цветом ячейки вверху.
Если вам надо будет как-то переделать таблицу, снимите защиту листа в эксель - пароль не потребуется.

📎 !Реинвестирование - лот 1-го ордера и прибыль при ММ вида 0.01 лота на ХХХХ баланса счета - 20250202.xlsx10 скач.

@Тлапчик

Напиши краткую версию поста выше, без потери смысла

Коротко смысл такой:

Сеточные и мартин-советники с реинвестом нельзя оценивать как обычный «поставил депозит и смотрю прибыль». Тут важнее моделировать серии попыток: сколько денег выделено на всю кампанию, какой депозит идет в одну попытку, до какой суммы разгоняемся, когда фиксируем результат и выводим прибыль.

Идея в том, что часть разгонов неизбежно будет ловить стоп-аут, поэтому считать надо не одну красивую проходку в тестере, а статистику по множеству запусков: сколько попыток умерло, сколько дошло до цели, сколько реально осталось после выводов. Иначе получается любимый цирк мартинов: на графике эквити ракета, а в реальности депозит уже три раза вынесли вперед ногами.

Для ботов со стопами прогноз сложнее, чем для классических сеток без жесткого стопа: стопы режут серию, меняют распределение результатов и требуют отдельного учета. Поэтому полезно гонять разные сеты, инструменты и периоды, делать форвард/бэквард-тесты и смотреть не только доходность, но и вероятность полного слива попытки.

Главная мысль: считать нужно не прибыль одного удачного разгона, а математику всей кампании с учетом стоп-аутов, выводов и повторных запусков.

pavlus777 написал(а):

Напиши краткую версию поста выше, без потери смысла

Для начала ИИ не понял о каком посте задан вопрос (ты по смыслу спрашивал о моём посте) и сделал обобщение, не имеющего никакого отношения к изложенному мною.
Формулировка твоего вопроса предполагала, что ты просишь аннотацию на содержание предшествующего твоему поста - и человек бы понял, но не ИИ.
Вывод один - задавая ИИ вопрос, надо пальцем указывать о чём спрашиваешь, наверно явно указывая прямую ссылку.
Потому как в общении ИИ не хомо сапиенс и никогда таковым не станет.

.
В теме сеток/мартинов ИИ, которые на эту тему высказывались (я, правда, видел пока немного ИИ высказываний/экспертиз/обобщений по теме торгов распределенной позицией) все без исключения не "понимали" сути, делали неполные или неверные обобщения и иногда давали вопиюще некомпетентные рекомендации, прямо ведущие к сливу.
Не так давно без матов я высказывался по поводу рекомендаций ИИ как надо изменить торги, чтобы немедленно сливать депо снова и снова - причем рекомендации в категорической форме.

В общем-то это связано с тем, что тема торгов распределенной позицией весьма сложная и большинству требуются годы на разобраться серьезно.
И в мире практически отсутствуют 10+ лет топики наподобие Сетки, в которых торги мартинами исследуются если не во всех, то в множестве аспектов.
Конечно, в мире есть выдающиеся программисты, создающие развитые и качественные программные продукты - как @Rigal например.
Но практически никто, включая упомянутых программистов, не выписывает качественные учебника/справочники что такое мартины и как ими можно зарабатывть.

Так как по теме торгов распределенной позицией нет общепринятой теории, мировых авторитетов и мест, где ИИ (на английском) мог бы обучаться правильным вещам, ИИ набирается знаний о мартинах на сайтах мошенников и в топиках с обсуждениями хомяков.
Что примерно соответствует образованию ИИ из видосиков/шокконтента инстаграмм и рилсов - то есть никакому.

Вывод два:
- в настоящее время ИИ не обладает адекватной экспертизой в теме торгов распределенной позицией, сеточниками/мартинами и не может использоваться как консультант/рецензент
- ввиду отсутствия каталогизированных знаний по мартинам и экономике таких торгов как базы для обучения ИИ, в обозримом будущем ИИ по теме мартинов (возможно, кроме программирования по четко выписанным ТЗ) будут оставаться существенно некомпетентным и, в большинстве случаев, не пригодными к использованию.

pavlus777 написал(а):

@Тлапчик

Напиши краткую версию поста выше, без потери смысла

Добавил для лучшего понимания моего поста

Старик написал(а):

Предисловие.

Ещё 8 лет назад в топике Сетки была разработана электронная таблица для прогнозирования результатов торгов на форекс с реинвестированием 100% прибыли в зависимости от ММ, средней прибыли торгов с фиксированным лотом и лотом стартового ордера (т.е. размером инвестиции в торги).

Моделирование ожидаемо показало, что в даже условно консервативных торгах с реинвестированием прибыли года за 3 можно заработать больше в разы.
И не ожидаемо показало, что, в зависимости от стартового лота/депо, даже уже больший в разы заработок с реинвестом прибыли (тем же ботом с теми же сетами) можно увеличить ещё раза в два - что совсем трудно заходит в головы.
Но такова экономика/арифметика торгов на форекс.

Хотя прошло много лет, не так и много людей разобрались с возможностями и особенностями торгов с реинвестированию прибыли.
А там хватает нюансов и возможностей, в которых желательно разбираться.

В связи с этим я написал развернутый пост про торги с реинвестированием прибыли "для новичков". Х.з. насколько "для новичков" он вышел...
Центральная часть этого поста приводится ниже.