Лучшая стратегия размещения стоп-лосса: основное руководство
Давайте посмотрим правде в глаза...
Лучшие трейдеры понимают, что наличие ордера стоп-лосса является ключевым фактором к защите их счетов.
Крайне важно размещать стопы в своих сделках, верно?
Но в то же время...
В чем заключается сложность в их освоении?
Я уверен, что в какой-то момент вы задавались вопросами:
«Почему у меня регулярно так рано срабатывают стопы?»
«Охотится ли мой брокер за моими стопами?»
В сегодняшнем руководстве я обучу вас лучшей стратегии размещения ордеров стоп-лосс для управления своими сделками и защиты вашего счета на совершенно новом уровне!
В частности, вы узнаете следующее:
Правда о стоп-лоссах (как они работают и глубокий анализ вашей торговой психологии, раскрывающий, почему они могут причинить вред)
ЛУЧШИЕ рекомендации по размещению ордеров стоп-лосс, чтобы вы никогда не сомневались в себе при его повторном размещении
Проверенные временем торговые индикаторы, которые помогут вам размещать стоп-лосс независимо от вашей торговой методологии
Важные примечания о том, как НЕПРАВИЛЬНО использовать стоп-лоссы
Знаю, что, когда ваши стоп-лоссы пробиваются, это причиняет вам боль до такой степени, что вы начинаете обвинять своего брокера, индикатор или даже своего наставника...
Данное учебное пособие направлено на то, чтобы вы изменили свое мнение!
Пришло время показать вам, какое преимущество на рынках дают вам стоп-лоссы и как они помогают вам стать более независимым трейдером.
Готовы?
Тогда начнем!
Лучшая стратегия размещения ордера стоп-лосс: как она работает и защищает ли она ваш торговый счет?
Давайте начнем с азов.
Стоп-лосс – это вид ордера, который вы размещаете на рынках, в котором, если цена достигнет его уровня...
Точка входа
Стоп-лосс
...ваша сделка закрывается с убытком...
...и ваша позиция ликвидируется.
Верно, ордер стоп-лосс фиксирует ваши убытки на рынках.
Это больно – я понимаю!
Но в то же время наличие стоп-лосса защищает ваш счет от огромных потенциальных убытков, таких как этот.
Стоп-лосс
Ордер стоп-лосс защитил вас от огромного потенциального убытка
Так что очень важно размещать эти ордера, верно?
Но, почему так часто происходит следующее?..
Сработал стоп-лосс
Но цена развернулась и пошла в вашу пользу!
Вы начинаете говорить себе...
«Проклятье! Если бы я просто удерживал свою сделку немного дольше, она была бы прибыльной!»
«Я знал, что не должен был размещать стоп-лосс!»
Ok, но я серьезно… Задумывались ли вы когда-нибудь, почему это происходит?
Почему всегда кажется, что рынок знает, где вы размещаете свой стоп-лосс?
Почему ваши стопы всегда срабатывают?
Вот три возможные причины для размышления...
1. Вы размещаете свои сделки вблизи выхода важных новостей, которые имеют высокий уровень влияния на рынки
Это довольно распространенное явление, если вы торгуете на более низких таймфреймах на валютном и фондовом рынках.
Как вы, возможно, уже знаете, на каждом рынке есть «спред».
Он представляет собой разницу между ценами спроса и предложения (которые обычно близко находятся друг к другу)...
Во время важных новостей спред может резко расширяться.
И что же потом?
Вы догадались!
Ваш стоп-лосс внезапно испаряется в одно мгновение...
Вот почему стоит знать, когда происходит выход важной новости (поскольку эти изменения происходят в течение доли секунды!).
Это полезный способ понять, когда не следует размещать свои сделки.
Опять же, это больше относится к тем, кто торгует на более низких таймфреймах...
Трейдеры, торгующие на более высоких таймфреймах, как правило, подвержены этому в меньшей степени.
Следующая возможная причина...
2. Ваш стоп-лосс размещен слишком близко к цене
Как вам известно...
Не все рынки одинаковы.
Да, именно это я и имею в виду!
Посмотрите внимательно на этот график:
Очень сильный тренд
А потом на этот:
Очень порывистый тренд
Можно смело сказать, что в обоих случаях мы видим трендовые рынки, не так ли?
Однако они ведут себя неодинаково.
Таким образом, в каждом случае вы должны размещать свой стоп-лосс по-разному, верно?
Давайте еще раз посмотрим на эти примеры...
Как вы думаете, где бы вы разместили свой стоп-лосс?
Правильно, вот здесь...
На сильных трендах мы размещаем более плотные стопы...
А на порывистых трендах мы размещаем более широкие стопы!
Эта же философия также применима и к диапазонным рынкам.
Но не все диапазонные рынки одинаковы!
Некоторые диапазоны небольшие, в то время как другие диапазоны нестабильны и очень изменчивы...
3. Вы не знаете причину размещения своего ордера стоп-лосс
Я хочу, чтобы вы запомнили эту цитату Брюса Ковнера, одного из магов рынка:
«Размещайте ваши стопы на таком уровне, достижение которого обоснованно указывает на то, что ваша сделка была ошибочной».
В этом и заключается ИСТИННАЯ цель наилучшей стратегии размещения ордеров стоп-лосс.
Его основное предназначение – сказать вам, что ваша торговая идея является неверной!
По всей видимости, сейчас вы задаетесь вопросом:
«Каково же решение?»
«Как я могу улучшить размещение своих стопов?»
Не волнуйтесь, мой друг.
В следующем разделе...
Я раскрою секреты, которые вам нужно внедрить для получения лучшей стратегии размещения ордеров стоп-лосс, и избавлю вас от огромной душевной боли, возникающей при торговле на рынке!
Продолжайте читать!
Шпаргалка о том, как иметь лучшую стратегию размещения ордеров стоп-лосс
Давайте рассмотрим мельчайшие детали о том, как правильно размещать стоп-лосс.
В данном разделе...
Прежде всего...
За пределами уровня поддержки или сопротивления
Как вы знаете, уровни поддержки и сопротивления выступают в качестве «барьеров» на вашем ценовом графике.
Однако надежность этих барьеров зависит от того, как на них реагирует рынок.
Если рынок разворачивается в области поддержки...
Цена отбилась от области поддержки = цена может пойти выше
...это говорит о том, что рынок признал этот уровень как очень сильный и потенциально может продолжать расти.
Совершенно верно; это означает, что ваша линия поддержки больше не является «воображаемой» линией.
С другой стороны, если рынок пробивает зону поддержки сверху вниз...
Цена пробила область поддержки = цена может пойти ниже
...это говорит о том, что рынок потенциально может пойти еще ниже.
Конечно, это иллюстрирует, что уровни поддержки и сопротивления могут пробиваться...
…и именно поэтому вы хотите увидеть, как цена отреагирует на такой уровень, и именно поэтому вам нужен стоп-лосс!
Итак, как же вам его размещать?
Во-первых, убедитесь, что вы нанесли на график соответствующие уровни поддержки и сопротивления...
Область сопротивления
Область поддержки
Далее следует дождаться действительного сетапа, которая в данном случае является сетапом ложного пробоя в области поддержки...
Область поддержки
Точка входа
И где же вам следует размещать свой стоп-лосс?
Ниже области поддержки, естественно!
Область поддержки
Точка входа
Стоп-лосс
На случай если этот пробой области сопротивления является ложным, размещайте свой стоп-лосс за пределами этой области сопротивления...
Область поддержки
Стоп-лосс
Точка входа
Всегда помните, что данная концепция всё еще может применяться, даже если вы торгуете на разных сетапах!
Где еще?
За линией тренда
В отличие от уровней поддержки и сопротивления, которые в основном являются полезными для диапазонных рынков...
…отличным инструментом для определения области ценности на трендовом рынке является линия тренда…
Область ценности вдоль линии тренда
В то же время…
Она также может быть хорошей основой для определения того, где вам следует размещать свой стоп-лосс независимо от того, какой сетап вы используете...
Точка входа
Стоп-лосс
Понятно?
Еще один совет о размещении ордера стоп-лосс...
За пределами графического паттерна
Эта часть является очень объемной: по объективным причинам я не смогу охватить всю ее полностью в этом руководстве.
Почему?
Посмотрите внимательно на эти паттерны.
…на рынке присутствует очень много графических паттернов!
Естественно, я не смогу осветить все их в этой статье, но главный принцип заключается в следующем:
Всегда знайте, когда графический паттерн подтверждается как действительный (точка входа)...
...и...
...когда он становится недействительным (стоп-лосс)!
Например, паттерн «голова и плечи» подтверждается как действительный, когда цена закрывается ниже линии шеи...
Точка входа
Допустимый триггер для входа, верно?
Теперь давайте посмотрим, когда он становится недействительным?
Когда цена отбивается от линии шеи и пробивает снизу вверх уровень правого плеча!
Стоп-лосс
Точка входа
Понимаете, о чем я?
У вас есть не только веская причина для входа, но и веская причина для выхода!
Я имею в виду: я хочу, чтобы мы с вами одинаково понимали эти моменты...
Причина, по которой я разделяю эти концепции, заключается не только в том, чтобы уменьшить ваши шансы на преждевременное срабатывание стопов...
...но при этом и всегда находить причину размещения вашего стоп-лосса!
Это вполне логично, не так ли?
Более подробную информацию вы можете узнать об этих концепциях в этих статьях:
Райнер Тео — «Секреты торговли по Price Action»
Полное руководство по торговле на пробоях
Томас Булковски — «Энциклопедия графических ценовых моделей»
Итак...
Если вы хотите иметь гораздо более простой способ размещения вашего стоп-лосса, то в следующем разделе я предоставлю вам правильный набор инструментов.
Продолжайте читать!
Лучшие индикаторы для стратегии размещения ордеров стоп-лосс для каждой категории трейдеров
Знаете, что самое лучшее в этом разделе?
Это то, что всё, что вы узнаете в этом разделе, может быть использовано с помощью концепций, которыми я поделился с вами ранее!
Кроме того...
То, что я покажу вам здесь, особенно полезно, если вы являетесь «системным» трейдером, который хочет торговать по четким правилам.
Готовы?
Тогда начнем!
Индикатор супертренд
Этот индикатор достаточно прост, потому что на первый взгляд…
…Думаю, вы уже знаете, где должен размещаться ваш стоп-лосс!
Таким образом, если вы хотите открывать лонги, размещайте стоп-лосс на зелёной линии!
А если вы хотите открывать шорты, размещайте стоп-лосс на красной линии!
Но реальный вопрос заключается в том, как этот индикатор генерирует такой сигнал?
Какие настройки данного индикатора использовать лучше всего?
С точки зрения настроек вы всегда должны спрашивать себя:
Какие настройки являются наиболее подходящими для моего стиля торговли?
Позвольте мне объяснить...
Если вы хотите захватывать краткосрочные тренды, то вам поможет применение вот этих настроек:
Для среднесрочных трендов вы можете использовать эти настройки:
И, наконец, если вы являетесь трейдером, который хочет захватывать долгосрочные тренды, то вам помогут вот эти настройки:
Конечно, вам не нужно в точности копировать эти настройки!
Но принцип заключается в выборе «соответствующего» периода в зависимости от того, как вы хотите управлять своей сделкой.
(Это, кстати, относится к любому индикатору, который вы будете использовать!)
Итак, вернемся к вопросу:
Как этот индикатор генерирует свои значения?
Проще говоря, этот индикатор – это всего лишь визуализация…
Индикатор ATR (средний истинный диапазон)
Индикатор ATR измеряет волатильность рынка за данный период.
Например:
Если значение индикатора ATR показывает, что волатильность за последние 20 дней составляет 70 пунктов…
Точка входа
70 пунктов
Тогда вы хотите держаться подальше от этой волатильности и будете размещать стоп-лосс более чем на 70 пунктов от цены!
Точка входа
Стоп-лосс
Отнимите 70 пунктов от цены входа
70 пунктов
По тому же принципу рассчитывается Supertrend, но он больше заточен под трендовые стратегии.
А ATR можно применять шире — в том числе на диапазонном рынке.
Например, вычитайте значение 1 ATR из ценового уровня поддержки...
Точка входа
Стоп-лосс
Отнимите $ 9,16 от области поддержки
1 ATR ($ 9,16)
Или добавляйте 1 ATR к значению уровня правого плеча паттерна...
Стоп-лосс
Добавьте $ 0,15 (1 ATR) к уровню правого плеча
Точка входа
1 ATR ($ 0,15)
Начинает ли вам проясняться полная картина?
Ну и, наконец, у нас есть индикатор канал Дончиана…
Канал Дончиана
Теперь, по сравнению с предыдущими индикаторами, которыми я поделился с вами...
Этот, наверное, проще всего понять.
В то же время он может использоваться как для определения ваших точек входа, так и для размещения стоп-лосса.
Позвольте мне объяснить...
Канал Дончиана просто представляет максимумы или минимумы на вашем графике.
Например, если вы хотите найти самые высокие максимумы за последние 50 дней, канал Дончиана поможет вам в этом!
50-дневные максимумы
50-дневные минимумы
Индикатор канал Дончиана
Самое замечательное в этом индикаторе то, что вы можете использовать его для определения как входов, так и выходов из своих сделок.
В этом случае вы можете рассмотреть возможность входа в рынок по цене открытия следующей свечи, если предыдущая свеча закроется на уровне 50-дневного максимума...
Точка входа на 50-дневном максимуме
В то же время разместите свой первоначальный стоп-лосс на 25-дневном минимуме, что составляет половину периода вашего канала Дончиана, используемого для определения входа в рынок…
Точка входа на 50-дневном максимуме
Стоп-лосс на 25-дневном минимуме
Поскольку цена движется в вашу пользу, канал Дончиана также может выступать в качестве скользящего стоп-лосса!
Первоначальный стоп-лосс на 25-дневном минимуме
Выход на пробитии скользящего стоп-лосса на 25-дневном минимуме
Впечатляет, правда?
Индикатор «всё в одном», благодаря которому вы можете открывать сделки, управлять ими и закрывать их!
Итак...
Данный раздел призван «зажечь» ваши торговые идеи о том, как вы можете мгновенно улучшить свою текущую стратегию.
Если вы хотите глубоко погрузиться в эти индикаторы, прочтите следующие статьи:
Полное руководство по индикатору супертренд
Том Бассо — «Всепогодный трейдер»
Руководство по торговой стратегии 50-дневной скользящей средней
Итак, теперь, когда вы знаете лучшую стратегию размещения ордеров стоп-лосс, давайте узнаем...
Как НЕ следует размещать стоп-лоссы?
В конце концов...
Уверенность строится на последовательном правильном исполнении сделок...
…и на наличии дисциплины, чтобы знать и избегать плохих привычек в трейдинге, верно?
Важно знать, когда следует предпринимать какие-либо действия, а когда нет!
Итак, с учетом сказанного...
Чего НЕ следует делать при использовании лучшей стратегии размещения ордеров стоп-лосс
Некоторые из этих проблем уже были решены в предыдущих разделах….
Тем не менее, всегда лучше помнить о них.
Итак, первое, чего НЕ следует делать, это...
Пристально смотреть на экран, когда цена находится очень близко к вашему стоп-лоссу.
Я знаю.
Это больно, когда цена пробивает ваш стоп-лосс.
Тем не менее, пристально смотря на свой график в это время, вы только ухудшаете свое психическое состояние!
Это только усугубит ваше разочарование...
А что происходит, когда вы расстраиваетесь?
Верно!
Вы начинаете больше рисковать...
Вы даже можете начинать слишком рано закрывать свои позиции!
Случалось ли с вами когда-нибудь подобное?
Итак, какое же решение в этом случае?
Просто придерживаться своего торгового режима!
Вы должны понимать, когда вы должны отслеживать свои сделки, а когда вы не должны отслеживать их.
11 эффективных правил внутридневной торговли
Далее...
Перемещение стоп-лосса или его полное удаление
Есть множество случаев, когда трейдеры внезапно превращаются в «инвесторов»…
Просто читая это, вы наверняка уже вспомнили примеры таких трейдеров.
Всякий раз, когда они испытывают огромный убыток, они не сокращают своих убытков!
Вместо этого они превращаются в «инвесторов»!
И я уверен, что вы даже не будете отрицать этого...
Это только подливает масла в огонь.
Почему?
Потому что вы всегда совершаете сделку с определенной торговой идеей, верно?
И, как только рынок аннулирует эту торговую идею, у вас есть два варианта:
Принять свою ошибку, сократить свои убытки и перейти к следующей сделке
Удерживать свою сделку и «подождать», пока вы не окажетесь правы
Конечно, я не виню вас, если вы выберете второй вариант.
Однако имейте в виду, что это отбросит вас назад в вашем развитии как трейдера...
Это помешает вам изучать новые вещи, поскольку вы будете сохранять свою привязанность к своей сделке.
(Я знаю, каково это: однажды я ждал 2 года, пока цена акции вернулась на уровень безубыточности!)
Но, если вы выберете первый вариант...
Это позволит вам легко учиться на своих убытках и поможет вам улучшить принятие решений в следующей сделке!
Опять же, каково решение?
Понятно, что это не решается одной быстрой правкой.
Но, всегда имея техническую причину для совершения сделки (что я вам объяснил в предыдущих разделах), а также вырабатывая правильные торговые привычки, вы сможете преодолеть это.
С учетом всего сказанного, давайте кратко подведем итоги тому, что вы сегодня узнали...
Заключение
Я уверен, что вы уже понимаете...
Знание и применение лучшей стратегии размещения стоп-лосса отличается от её дисциплинированного соблюдения.
Уважать ваш стоп-лосс означает принимать убыток или, возможно, просто принимать тот факт, что вы ошиблись!
И зачастую трейдеры-новички (или азартные игроки) позволяют своему эго брать верх.
Итак, сегодня вы узнали следующее:
Брокеры и крупные институты не «охотятся» за вашим стоп-лоссом, однако, избегая сделок в период выхода важных новостей и размещая стоп-лосс с учётом состояния рынка, вы можете дольше оставаться в позиции
Всегда размещайте свой стоп-лосс на техническом уровне, например, ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления, за линией тренда или когда ваш графический паттерн становится недействительным
Такие индикаторы, как супертренд, средний истинный диапазон и канал Дончиана, помогут вам систематически размещать стоп-лосс, не сомневаясь в себе
Определите, когда следует, а когда не следует пристально следить за графиками, чтобы соблюдать стоп-лосс и извлекать из него опыт, который поможет лучше войти в следующую сделку
Ну вот и всё!
Надеюсь, это руководство по торговле было для вас информативным!
Пришло время применить некоторые из этих концепций и мгновенно улучшить свой текущий торговый план.
Теперь я хочу спросить вас...
Расскажите о своем опыте применения ордеров стоп-лосс.
Перемещаете ли вы свой стоп-лосс или удаляете его полностью?
Сообщите мне в комментариях ниже!
Джет Тойко / Переведено для TLAP