Торговая стратегия на точках разворота
Точки разворота показывают уровни, возле которых цена может изменить направление. Разберём простой способ расчёта пивот-уровней и базовую стратегию с подтверждением по скользящим средним и RSI.
Азиз Мустафа
Торговая стратегия, описанная в этой статье, основана на численном анализе финансовых рынков. Цены криптовалют, даты и время выражаются числами. Индикаторы и алгоритмы опираются на числовые данные, а уровни Фибоначчи рассчитывают положение ценовых колебаний в процентах. Поэтому трейдинг во многом связан с числами, а современные инструменты анализа используют различные графические представления. Понимание принципов их работы даёт трейдеру ясную методику торговли.
Поскольку трейдинг тесно связан с математикой, успешные трейдеры часто опираются на количественные методы. Ларри Уильямс, победитель чемпионата мира по торговле фьючерсами Robbins World Cup 1987 года, подчёркивал важность понимания математических принципов движения рынка. Эмоции, напротив, способны заставить трейдера отступить от первоначального плана и принять нежелательное решение. Торговый психолог Ван Тарп также отмечал, что количественный подход помогает сохранять дисциплину и придерживаться плана даже в условиях высокой волатильности.
Рисунок 1. Торговая стратегия на точках разворота на часовом графике BTC/USD. Показаны пересечение скользящих средних, тест MA с периодом 9 и RSI на нижней панели. В данном примере RSI находится ниже 50, что соответствует медвежьему направлению. Красные пунктирные линии отмечают цену открытия, максимум и цену закрытия свечи, тестирующей MA(9); чёрные линии — уровни сопротивления, синие — уровни поддержки.
Примечание редакции TLAP: график сохранён из исходной статьи. Его числовые метки содержат авторские ошибки: S2 показан как 24 442,29, а значения R1 и R2 не соответствуют исходным H/L/C. В расчёте ниже приведены исправленные уровни: S2 = 24 440,29, R1 = 24 799,50 и R2 = 24 910,85.
Торговая стратегия на точках разворота
Эта схема представляет собой простую количественную модель для торговли. Математик и автор работ по деривативам, управлению рисками и количественным финансам Пол Уилмотт писал, что количественные модели способны с высокой точностью прогнозировать рыночные сдвиги и давать трейдерам возможность использовать такие прогнозы.
В трейдинге точка разворота, или пивот, обозначается P и служит центральной расчётной точкой. Уровни S1 и S2 — производные уровни поддержки, а R1 и R2 — производные уровни сопротивления.
В классическом варианте уровни рассчитываются по максимуму, минимуму и цене закрытия предыдущей торговой сессии. В примерах автора вместо данных сессии используются H/L/C сигнальной свечи, тестирующей MA(9); это модификация классического подхода. Полученные уровни помогают определить зоны, в которых рынок может изменить направление.
Чтобы использовать точки разворота в торговле, выполните три шага:
Определите центральную точку P. В классическом варианте сложите максимум, минимум и цену закрытия предыдущей торговой сессии, затем разделите сумму на три.
Рассчитайте уровни поддержки и сопротивления. Первые уровни получают, умножив точку разворота на два и вычтя максимум или минимум предыдущего дня. Для вторых уровней к точке разворота прибавляют либо из неё вычитают диапазон предыдущего дня.
Используйте уровни при планировании сделки. Приближение цены к поддержке может дать возможность для покупки, а приближение к сопротивлению — для продажи. Сам по себе уровень не является достаточным сигналом и требует подтверждения.
Точки разворота можно сочетать с другими инструментами технического анализа. Например, в другой стратегии TLAP точки разворота используются вместе со свечными сигналами.
Для стандартного метода применяются следующие формулы:
Центральная точка разворота: P = (H + L + C) / 3
Первый уровень поддержки: S1 = (2 × P) − H
Второй уровень поддержки: S2 = P − (H − L)
Первый уровень сопротивления: R1 = (2 × P) − L
Второй уровень сопротивления: R2 = P + (H − L)
Где H — максимум, L — минимум, C — цена закрытия, R — уровень сопротивления, S — уровень поддержки.
По рассчитанным уровням можно искать торговые возможности. Для длинной позиции трейдеры наблюдают за бычьими сигналами возле значимой поддержки. Для короткой позиции, наоборот, ищут медвежьи сигналы возле сопротивления.
Технические индикаторы
Индикаторы дают визуальное представление математического анализа. В этой стратегии используются скользящие средние с периодами 9 и 21, а также индекс относительной силы RSI. Пересечение скользящих средних указывает на возможное зарождение нового тренда. После пересечения для расчёта параметров стратегии берётся свеча, которая на откате тестирует MA(9).
RSI выше 50 указывает на бычье направление, а ниже 50 — на медвежье. Направление сделки определяется совместно по пересечению скользящих средних и положению RSI.
Пример расчёта
В стратегии точки разворота используются для определения входа, целей и стоп-лосса. Лучше всего она работает на трендовом рынке.
На рисунке 1 три красные пунктирные линии показывают цену открытия, максимум и цену закрытия свечи, которая тестирует MA(9). Чёрные пунктирные линии обозначают сопротивление, синие — поддержку.
Исходные значения:
H = 24 786,92
C = 24 688,15
L = 24 551,64
Точка разворота:
P = (H + L + C) / 3 = (24 786,92 + 24 551,64 + 24 688,15) / 3 = 24 675,57
Первый уровень сопротивления:
R1 = (2 × P) − L = (2 × 24 675,57) − 24 551,64 = 24 799,50
Второй уровень сопротивления:
R2 = P + (H − L) = 24 675,57 + (24 786,92 − 24 551,64) = 24 910,85
Первый уровень поддержки:
S1 = (2 × P) − H = (2 × 24 675,57) − 24 786,92 = 24 564,22
Второй уровень поддержки:
S2 = P − (H − L) = 24 675,57 − (24 786,92 − 24 551,64) = 24 440,29
Получаем следующий торговый план:
P = 24 675,57 — вход в короткую позицию;
R1 = 24 799,50 — уровень сопротивления;
R2 = 24 910,85 — стоп-лосс немного выше уровня;
S1 = 24 564,22 — частичная фиксация прибыли;
S2 = 24 440,29 — тейк-профит.
Примечание редакции TLAP: в оригинале при подстановке исходных данных допущены арифметические ошибки в значениях R1, R2 и S2. Здесь приведены результаты по указанным автором формулам.
Свинг-трейдинг на точках разворота
Рисунок 2. Торговая стратегия на точках разворота на дневном графике DOGE/USD. Стратегия применяется и в свинг-трейдинге; здесь показан пример бычьей сделки.
Примечание редакции TLAP: на графике сохранено исходное ошибочное значение S1 = 0,07416. При используемом в тексте округлении P до 0,08223 правильное значение — S1 = 0,07476.
Эту же стратегию можно использовать в свинг-трейдинге. Она лучше подходит для бычьих рынков. На рисунке 2 показан пример бычьей сделки.
Три красные пунктирные линии отмечают цену открытия, максимум и цену закрытия свечи, тестирующей MA(9). Чёрные пунктирные линии показывают сопротивление, а синие линии в нижней части графика — поддержку.
Исходные значения:
H = 0,0897
C = 0,0799
L = 0,0771
Точка разворота:
P = (H + L + C) / 3 = (0,0897 + 0,0771 + 0,0799) / 3 = 0,08223
Уровни сопротивления:
R1 = (2 × P) − L = (2 × 0,08223) − 0,0771 = 0,08736
R2 = P + (H − L) = 0,08223 + (0,0897 − 0,0771) = 0,09483
Уровни поддержки:
S1 = (2 × P) − H = (2 × 0,08223) − 0,0897 = 0,07476
S2 = P − (H − L) = 0,08223 − (0,0897 − 0,0771) = 0,06963
Ордер на покупку размещается следующим образом:
вход в точке разворота P = 0,08223;
стоп-лосс немного ниже S1 = 0,07476;
тейк-профит на R2 = 0,09483.
Рисунок 3. Торговая стратегия на точках разворота на двухчасовом графике DOGE/USD. На внутридневном таймфрейме показан пример длинной сделки: точка разворота и уровни поддержки и сопротивления используются для определения входа, стоп-лосса и тейк-профита.
Примечание редакции TLAP: на этом графике использован другой набор исходных данных — видны уровни примерно P = 0,08231 и S1 = 0,07410. Расчёт выше выполнен для H = 0,0897, C = 0,0799 и L = 0,0771, поэтому его уровни P = 0,08223 и S1 = 0,07476 не должны совпадать с метками рисунка.
Без учёта дополнительного отступа для стоп-лосса отношение потенциального риска к потенциальной прибыли составляет примерно 1:1,7.
Примечание редакции TLAP: в оригинале значение S1 указано как 0,07416, а соотношение риска и прибыли — как 1:1,5. Здесь S1 пересчитан с использованием указанного в тексте округлённого P = 0,08223.
Заключение
Идеальной стратегии не существует. Каким бы качественным ни был подход, всегда будут периоды, когда он даёт сбой, поэтому осторожность и управление риском необходимы. Если стратегия сохраняет приемлемое отношение риска к потенциальной прибыли и высокий процент прибыльных сделок, она может дать трейдеру статистическое преимущество на рынке.
Азиз Мустафа
Переведено для TLAP
