Свинг-трейдинг со стохастиком и свечными паттернами
Гален Вудс
Стохастик помогает отсеивать слабые свечные паттерны при поиске свинг-сделок.
Начинающие трейдеры нередко воспринимают свечные паттерны как самостоятельные торговые сигналы. Но большинство таких паттернов описывают лишь последние две-три свечи и не учитывают более широкий контекст движения цены. Поэтому свечной анализ полезно сочетать с другими методами. В этой стратегии для отбора паттернов мы используем стохастик.
Стохастик
Существуют три разновидности стохастического осциллятора: быстрый, медленный и полный. Здесь используется полный стохастик с тремя параметрами:
Период расчёта %K — 5.
Сглаживание %K — 3.
Период скользящей средней %D — 3.
Настройка (5, 3, 3) делает индикатор чувствительным, поэтому он подходит для поиска сделок на краткосрочных откатах.
Свечные паттерны «утренняя звезда» и «вечерняя звезда»
На дневных графиках, которыми пользуются свинг-трейдеры, часто встречаются гэпы. Они создают риск, но также дают сведения о поведении рынка. Паттерны «утренняя звезда» и «вечерняя звезда» используют такие ценовые разрывы, поэтому далее мы сосредоточимся на них. Стохастик можно применять и для подтверждения других свечных сигналов.
Правила торговли
Длинная свинг-сделка
На рынке восходящий тренд.
Стохастик (5, 3, 3) находится ниже уровня 20 — в зоне перепроданности.
Покупка — после завершения паттерна «утренняя звезда».
Короткая свинг-сделка
На рынке нисходящий тренд.
Стохастик (5, 3, 3) находится выше уровня 80 — в зоне перекупленности.
Продажа — после завершения паттерна «вечерняя звезда».
В примерах ниже тренд оценивается по движению цены и показаниям стохастика.
Примечание редакции: в английском оригинале третье правило короткой сделки по ошибке предписывает покупку. Здесь исправлено на продажу, соответствующую медвежьему паттерну.
Примеры сделок
Один пример показывает прибыльную сделку, другой — убыточную. Так видны и возможности, и ограничения подхода.
Прибыльная длинная сделка: SYY
На дневном графике акций Sysco Corporation (NYSE: SYY) в нижней панели расположен стохастик.
Сравним цены в двух последних точках, где стохастик находился в зоне перепроданности. Более поздней точке соответствует более высокая цена — признак бычьего направления.
Затем ищем «утренние звёзды». Первый паттерн сформировался без сигнала перепроданности стохастика, поэтому не соответствовал правилам стратегии. Второй паттерн появился при перепроданности. Длинная сделка открывалась после его завершения. В этом примере стохастик помог пропустить убыточный паттерн и выбрать прибыльный.
Убыточная короткая сделка: INTC
Следующий дневной график показывает акции Intel Corporation (NYSE: INTC).
Сравним цены в двух последних точках перекупленности стохастика. Более поздняя точка соответствует более низкой цене — признак медвежьего направления.
Первую «вечернюю звезду» мы пропустили: стохастик тогда не находился в зоне перекупленности. Во время формирования второй он вошёл в эту зону, поэтому паттерн соответствовал правилам короткой сделки. Однако рынок вскоре открылся с гэпом вверх, и сделка оказалась убыточной.
Стохастик отсеял первый паттерн, но не помог избежать второго. При этом сигнал на продажу был обоснованным. Дополнительным поводом отказаться от сделки мог стать более ранний ценовой гэп, отмеченный на графике зелёной рамкой: рынок нередко возвращается к таким заметным разрывам. Если бы мы ожидали его проверки, короткую позицию не открыли бы.
Итог
Сочетать свечные паттерны с техническим индикатором — разумный подход. Здесь сигнал стохастика и трёхсвечный паттерн используются для поиска сделок на откате.
Стратегия не идеальна и при механическом применении не будет прибыльной. Тем не менее она может служить отправной точкой как для системных, так и для дискреционных свинг-трейдеров. Сигналы стохастика и свечные паттерны можно формализовать в программе для поиска возможностей среди большого числа акций.
Чтобы не перегружать график индикаторами, мы оценивали тренд по движению цены и стохастику. Можно использовать и другие методы, например структуру рынка или скользящую среднюю.
Если вам интересны свечные паттерны, обратите внимание и на другие материалы:
Свечной анализ и точки разворота: внутридневная торговая стратегия.
Стив Нисон, «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков».
Если сложные паттерны вызывают путаницу, можно начать с простого сетапа на основе движения цены.
Переведено для TLAP