10 подходов к свинг-трейдингу
Кевин Дж. Дэйви
В исходном материале приведён прогноз: к 2024 году объём мирового рынка алгоритмической торговли должен был вырасти до 18,8 млрд долларов.
Примечание редакции TLAP. Это исторический прогноз из версии оригинала, включённой в DOCX, а не подтверждённый размер рынка в 2026 году. Он не доказывает прибыльность какой-либо стратегии.
Торговля может приносить прибыль, но важно понимать применяемые правила и связанные с ними риски.
Многие участники теряют деньги на фьючерсном и фондовом рынках. Отсутствие опыта, понятных правил и проверки торговой идеи может способствовать убыткам.
В этой статье собраны 10 подходов и идей для свинг-трейдинга. Они просты для понимания, но сами по себе не являются готовыми проверенными торговыми системами.
Что такое свинг-трейдинг?
Свинг-трейдинг — популярная форма активной торговли, нацеленная на краткосрочные движения цены акции или другого актива. В описании автора позицию обычно удерживают от 1 до 10 дней, хотя сделка может продолжаться дни или недели. Этим подход отличается от дейтрейдинга — торговли с закрытием позиций внутри одной сессии.
Этот вид торговли связан с риском существенных потерь. Автор считает его более рискованным, чем подход «покупай и удерживай». Свинг-трейдеру необходимы внимательный анализ рынка и понимание рисков.
Примечание редакции TLAP. Сравнение риска нельзя считать универсальным: он зависит от инструмента, кредитного плеча, размера позиции и правил управления капиталом. При переносе сделок через ночь или выходные возможны гэпы.
Новичкам сначала стоит потренироваться на демо-счёте и только затем решать, готовы ли они рисковать реальными деньгами. Знакомство с книгами об алгоритмической торговле также может помочь систематизировать знания.
Свинг-трейдеры могут открывать длинные или короткие позиции в зависимости от своего прогноза. Некоторые используют технический анализ для поиска паттернов, которые могут предшествовать движению цены.
Технический анализ можно использовать для определения уровней поддержки и сопротивления, а также трендов. С помощью технического анализа свинг-трейдеры могут принимать более обоснованные решения о том, когда входить в рынок и когда выходить из него.
Хотя свинг-трейдинг может приносить прибыль, важно помнить, что он и не лишен риска. Цены могут двигаться быстро, а ценовые колебания могут быть крайне резкими.
Это означает, что, если рынок идет против сделки трейдера, у него могут быстро накапливаться убытки. Свинг-трейдинг подходит не для всех, и важно понимать сопряженные с ним риски, прежде чем начинать применять этот вид торговли на практике.
Топ-10 идей свинг-трейдинга
Теперь рассмотрим 10 идей для свинг-трейдинга. Помните: прежде чем применять любую из них в торговле, её необходимо протестировать!
1. Следуйте за основным рыночным трендом
При свинг-трейдинге важно учитывать общий рыночный тренд. В этом подходе автор предлагает не открывать сделки против него. Сканер рынка может помочь отобрать акции, которые движутся в том же направлении, что и рынок в целом.
Это поможет вам избежать совершения сделки против тренда, а также поможет находить потенциальные торговые возможности.
Следите также за экономическими показателями и новостями, способными повлиять на общий тренд. Это помогает оценивать текущие условия, но не гарантирует, что рынок продолжит движение в выбранную сторону.
2. Используйте уровни поддержки и сопротивления
Многие трейдеры используют технический анализ для поиска возможных точек входа и выхода. Один из наиболее распространённых инструментов — уровни поддержки и сопротивления. Их отмечают горизонтальными линиями в областях, где цена ранее встречала спрос или предложение. Автор связывает значимость уровня с продолжительностью его существования.
Примечание редакции TLAP. Важна история взаимодействия цены с областью, а не длина нарисованной линии. Произвольно удлинить линию на графике не означает усилить уровень.
Эти уровни помогают планировать вход или выход, но не являются точными барьерами: цена может их пробить. Поэтому при принятии решения автор рекомендует дополнять их другими инструментами анализа.
3. Используйте скользящие средние
Скользящие средние — популярный технический индикатор. Они сглаживают колебания цены и помогают оценивать основной тренд. Существуют простые, адаптивные, экспоненциальные и взвешенные скользящие средние. Выбор вида и периода требует проверки в рамках конкретной стратегии.
У каждого вида есть преимущества и ограничения. Сравните разные средние на истории и проверьте, какие из них подходят к вашим правилам. Более подробно этот инструмент рассмотрен в материале «Системы на скользящих средних».
Рисунок 1. Скользящие средние и уровни Фибоначчи на исторических графиках MNQ.
На иллюстрации автора показаны 15-минутные графики. Они поясняют инструменты анализа, но не задают срок удержания свинг-позиции и не являются текущим торговым сигналом.
4. Добавьте уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи используют для выделения возможных областей поддержки и сопротивления. Их связывают с соотношениями чисел из последовательности, известной по имени итальянского математика Леонардо Фибоначчи, жившего в XIII веке.
Автор перечисляет уровни 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%. Их используют как ориентиры для входа, выхода, стоп-лосса и тейк-профита, в том числе вместе с другими инструментами для поиска совпадающих областей поддержки и сопротивления.
Примечание редакции TLAP. Уровень 50% традиционно включают в сетку коррекции, но он не является отношением чисел Фибоначчи; 100% обозначает границу выбранного ценового отрезка.
Хотя уровни Фибоначчи являются популярным инструментом среди трейдеров, важно помнить, что они не являются точными, и цена иногда может выходить за пределы ожидаемых уровней.
5. Используйте свечной график
Свечной график — способ представления цены, который используют в техническом анализе. Свечи помогают оценивать поведение участников и возможные развороты. Например, доджи может отражать нерешительность, а модели «молот» и «перевёрнутый молот» — использоваться при поиске торгового сетапа.
Понимание свечных моделей дополняет анализ рынка. Однако отдельная свеча не подтверждает наличие торгового преимущества: важны контекст и проверенные правила.
6. Ищите дивергенции
Для поиска дивергенций применяют, например, RSI или MACD. Дивергенция — расхождение между движением цены и индикатора. Она может предупреждать об ослаблении текущего движения и возможном развороте, но не гарантирует его.
При обычной медвежьей дивергенции цена формирует более высокий максимум, а индикатор — более низкий. При обычной бычьей дивергенции цена формирует более низкий минимум, а индикатор — более высокий. Распознавать такие ситуации бывает непросто. Подробнее о различиях — в руководстве TLAP по дивергенции.
Примечание редакции TLAP. В оригинале названия обычной бычьей и медвежьей дивергенций перепутаны. Выше определения исправлены. Дивергенция — предупреждение, а не самостоятельная гарантия разворота.
7. Соблюдайте дисциплину и придерживайтесь своего торгового плана
Новички нередко начинают торговать без чёткого плана и понимания риска. Это затрудняет управление сделками и может приводить к убыткам. Торговый план задаёт конкретные критерии входа и выхода, даёт основу для решений и помогает уменьшить влияние эмоций.
Хороший план включает правила управления риском. Они задают допустимый риск до входа и помогают ограничивать потенциальные потери. Следование плану повышает последовательность работы, но само по себе не гарантирует прибыль.
8. Управляйте своим риском
Автор предлагает не рисковать более чем 1–2% средств счёта в одной сделке. Ограничение размера позиции помогает сдерживать потери и сохранить капитал после серии убыточных сделок.
Примечание редакции TLAP. Порог 1–2% — ориентир автора, а не универсальная безопасная норма. Учитывайте суммарный риск одновременных и связанных позиций, комиссии, гэпы и проскальзывание: фактический убыток может превысить запланированный.
Управление риском не заменяет проверенную стратегию и тщательный отбор инструментов. Но без него даже перспективная торговая идея может привести к неприемлемой просадке.
9. Используйте стоп-лоссы
В примере с длинной позицией по акции стоп-лосс — защитный ордер на продажу при снижении цены до заданного уровня. Если цель — ограничить первоначальный убыток, стоп размещают ниже цены входа. Для короткой позиции логика обратная: защитное закрытие предполагает покупку при росте цены.
Стоп-лосс помогает заранее определить условие выхода и ограничить риск просадки. Если длинная позиция уже приносит прибыль, перенос стопа выше цены входа может защитить часть накопленного результата. Наличие заранее выбранного выхода также уменьшает неопределённость при управлении сделкой.
При этом стоп может сработать на кратковременном колебании, после чего цена вернётся в прежнее направление. Гэп, проскальзывание или нехватка ликвидности могут привести к исполнению хуже заданной стоп-цены. Стоп-лосс не гарантирует ни точный размер убытка, ни сохранение прибыли.
10. Фиксируйте прибыль, когда она доступна
Один из непростых навыков — выбрать момент фиксации прибыли. Удерживать прибыльную позицию в надежде заработать ещё больше заманчиво, но разворот может отнять накопленный результат. Автор предлагает заранее устанавливать цели и придерживаться их, а не бесконечно переносить выход.
Не бойтесь закрывать позицию по правилам своего плана. При этом сама возможность зафиксировать небольшую прибыль ещё не доказывает, что немедленный выход оптимален: правила фиксации также требуют тестирования.
И повторю ещё раз: прежде чем применять любую из этих идей на практике, ПРОТЕСТИРУЙТЕ её!
Как выбрать подходящую стратегию свинг-трейдинга
Теперь пора решить, какой подход соответствует вашим условиям. При выборе необходимо учитывать несколько факторов.
Во-первых, стратегия должна соответствовать вашей склонности к риску. Если крупные колебания капитала вызывают сильный дискомфорт, более консервативный подход может оказаться удобнее.
Если ради потенциально более высокой прибыли вы готовы принимать больший риск, можно исследовать более агрессивный вариант. Это означает и возможность более крупных потерь.
Во-вторых, определите финансовые цели: хотите ли вы получать текущий доход от торговли или наращивать капитал? Разные задачи требуют разных правил и ограничений. Ни одна стратегия не гарантирует быстрого увеличения счёта.
Наконец, учитывайте доступное время и рабочий таймфрейм. Автор предполагает, что при нескольких часах в день можно выбрать краткосрочный вариант, а при большем запасе времени — более долгосрочный.
Примечание редакции TLAP. Эта рекомендация не универсальна. Короткий таймфрейм нередко требует более частого наблюдения и быстрых решений, а более долгий горизонт — меньшего времени у экрана. Проверяйте, совместимы ли правила исполнения с вашим расписанием.
В конечном счёте подходящая стратегия должна соответствовать вашему характеру, целям и реальному расписанию.
Учитывайте эти факторы вместе, а торговые идеи превращайте в конкретные правила и проверяйте. Автор также рассматривает разработку проверенных алгоритмических стратегий на своём практикуме Strategy Factory.
Прежде чем применять идеи на практике
На этом всё!
Теперь у вас есть общее представление о свинг-трейдинге и связанных с ним подходах. Перед использованием новой стратегии проводите собственное исследование и не подвергайте риску средства, потерю которых не можете себе позволить.
Какие ещё подходы к свинг-трейдингу вы хотели бы разобрать? Расскажите об этом в комментариях.
Об авторе
Кевин Дж. Дэйви — частный трейдер фьючерсов, валютного и сырьевого рынков с опытом более 30 лет. Согласно авторской биографии, три года подряд он получал свыше 100% годовой доходности в годовом конкурсе с торговлей на реальные деньги, занимая первое или второе место. Это сведения об исторических результатах автора, а не обещание будущей доходности.
Он написал «Building Algorithmic Trading Systems: A Trader’s Journey From Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Trading» (Wiley, 2014) и ещё пять книг об алгоритмической торговле, упомянутых на странице источника. Он также проводит практикум Strategy Factory для начинающих алготрейдеров.
© Кевин Дэйви и KJ Trading Systems. Автор разрешает перепечатку при сохранении раздела «Об авторе».
Кевин Дж. Дэйви
Переведено для TLAP
От редакции TLAP. Как превратить список идей в рабочую проверку?
Какой из этих десяти пунктов у вас уже записан в виде правила, а какой пока остаётся впечатлением «на глаз»? Выберите одну идею, заранее определите вход, стоп, выход и допустимый риск, затем пройдите серию ситуаций в тестере стратегий TLAP — симуляторе рынка. Записывайте не только результат, но и нарушения плана, время на анализ и предполагаемые издержки. Для сравнения рабочего режима пригодится материал «Свинг-трейдинг в сравнении с дейтрейдингом». Такая практика помогает проверить понятность и выполнимость правил, но не заменяет полноценное тестирование на истории и вне выборки. Поделитесь в теме, какой пункт оказался самым трудным для формализации.