Гален Вудс разбирает, как на графике H4 искать окончание отката по MACD и использовать скользящие средние для оценки направления рынка.
Филип Нел открыл ветку на Forex Factory в 2007 году. На момент написания обзора она насчитывала более 1300 страниц. В своей стратегии Нел ищет фигуры вроде «двойной вершины» и «головы и плеч» на самом MACD, а не на графике цены. Мне это напоминает подход Кена Вуди к индикатору CCI.
Настройки графика
Пять скользящих средних служат ориентирами для поддержки и сопротивления:
EMA(365) — экспоненциальная скользящая средняя за 365 баров;
SMA(200) и SMA(89) — простые скользящие средние;
EMA(21) и EMA(8) — экспоненциальные скользящие средние.
Для MACD используйте 5 для быстрой EMA, 13 для медленной EMA и 1 для сигнальной линии. Добавьте горизонтальные уровни ±0,0015, ±0,003 и ±0,0045. На двух графиках ниже уровни скрыты: в этих примерах они не нужны.
Примечание редакции. В списке настроек и технических легендах обоих графиков указана SMA(89), а в правилах и выносках оригинала — EMA(89). Сам Нел в ветке Forex Factory также указывает SMA(89). Поэтому ниже под 89-периодной средней на графиках имеется в виду SMA(89); выноски сохраняют обозначение из оригинала.
Правила входа на продолжении тренда
Система Нела предусматривает несколько вариантов входа. Здесь я разбираю только продолжение тренда: в этой версии не нужно искать фигуры на MACD.
Длинная позиция
Цена выше 89-периодной скользящей средней.
MACD выше нуля и снижается.
Вход на покупку — когда MACD снова начинает расти, оставаясь выше нуля.
Короткая позиция
Цена ниже 89-периодной скользящей средней.
MACD ниже нуля и растёт.
Вход на продажу — когда MACD снова начинает снижаться, оставаясь ниже нуля.
Примеры сделок
Прибыльная короткая сделка
Рисунок 1. Фьючерс 6A (AUD/USD), H4. 1 — цена ниже 89-периодной средней, скользящие расходятся; 2 — откат MACD в отрицательной зоне; 3 — ложные пробои на графике цены.
На четырёхчасовом графике фьючерса на австралийский доллар скользящие средние показаны разными цветами. Цвет фона панели MACD показывает, растёт индикатор или снижается. После примерно двух дней консолидации нисходящий тренд продолжился. Цена оставалась ниже 89-периодной средней, а пять скользящих расходились.
Вскоре после сильного медвежьего бара MACD пошёл вверх. Не достигнув нуля, индикатор снова развернулся вниз и дал сигнал на продажу. Затем цена опустилась ниже предыдущего минимума тренда.
Во время отката MACD цена двигалась в узком диапазоне: бары были небольшими, несколько пробоев оказались ложными. MACD показал, что на этом участке импульс был направлен вверх. Сигнал на продажу появился лишь после того, как импульс снова стал медвежьим.
Убыточная короткая сделка
Рисунок 2. Фьючерс 6J (JPY/USD), H4. 1 — глубокий откат вверх; 2 — откат MACD в отрицательной зоне; 3 — скользящие средние сдержали рост цены.
На графике фьючерса на японскую иену виден конец затяжного нисходящего тренда. Откат оказался глубже предыдущих. После продолжительного снижения более сложный откат был ожидаемым и, возможно, необходимым для продолжения тренда.
Пока цена оставалась ниже 89-периодной средней, MACD рос. Цена оттолкнулась вниз от скользящих средних и подтвердила сигнал MACD на продажу, но сделка не удалась. С более широким стопом и скромной целью она могла бы оказаться прибыльной. Однако третий бар после входа резко пошёл вверх и, вероятно, выбил бы по стопу большинство трейдеров.
Что показали примеры
По сути, это импульсная стратегия, как и пятиминутная стратегия MOMO или импульсная система Александра Элдера: все три используют MACD. Период сигнальной линии 1 убирает отдельное сглаживание, поэтому в этой версии автор следит за направлением самой линии MACD — разности быстрой и медленной средних. Пять скользящих средних помогают увидеть зоны поддержки и сопротивления, но, на мой взгляд, перегружают график.
Стратегия даёт способ искать входы на откатах на старших таймфреймах, начиная с H4. Четырёхчасовой график делит 24-часовую сессию Форекс на шесть баров. Для сравнения можно посмотреть, как те же правила работают на дневном графике.
В этом обзоре я сосредоточился на продолжении тренда. Сигналы MACD рядом с предыдущим экстремумом тренда или после его пробоя лучше пропускать. Идея входа состоит в том, чтобы заметить смену импульса до того, как цена обновит экстремум. Если она уже его обновила, момент для такого входа мог пройти.
В ветке Нела есть и другие варианты сделок и сопровождения позиции. Например, если стоп находится далеко, Нел предлагает входить частями. Само по себе добавление к позиции риск не снижает: его определяет суммарный размер позиции и расстояние до стопа.
Если хотите сравнить поведение простого сигнала на разных таймфреймах, Вудс также предлагает посмотреть на двухбаровый разворот.
Как проверить идею на истории
Сверьте настройки и вид индикатора с разбором MACD на TLAP, затем в симуляторе TLAP прокрутите несколько участков H4 по одной свече. Для тех же участков отдельно отметьте в терминале, был ли разворот MACD до обновления экстремума и сколько сигналов дают SMA(89) и EMA(89) при одинаковых остальных условиях. Если разбираете инструменты и шаблоны индикатора, на форуме есть ветка с материалами по MACD, включая систему Нела. Как часто более поздний сигнал появляется уже после пробоя экстремума?
Автор: Гален Вудс
Перевод для TLAP
