[M15-H1] Wick Fill: заполнение теней на золоте

Название стратегии: Wicks get filled xauusd / Wick Fill — заполнение теней.
Год публикации: 2025; поздние эксперименты — 2026.
Автор ветки: iamhewho, Forex Factory.
Сайт продажи: отсутствует; обсуждение открытое.
Инструмент: золото XAUUSD.
Таймфреймы основной версии: M15, M30 и H1, каждый отдельно.
Платформа: в примерах автора MT4; для ручной разметки достаточно обычного свечного графика.
Время торговли: фиксированная сессия и часовой пояс не заданы. Наблюдение начинается после открытия очередной свечи.
Источник: Wicks get filled xauusd.

1. Идея стратегии

Wick Fill — короткая сделка в направлении тела предыдущей свечи с целью внутри её тени. После бычьей свечи ищут покупку к её верхнему экстремуму; после медвежьей — продажу к нижнему. Но вход разрешается только после того, как новая свеча сначала сходила в противоположную сторону и цена вернулась к уровню закрытия предыдущей.

Статус метода: это дискреционный подход, а не законченная система с доказанной доходностью. В октябре 2026 года сам iamhewho признал, что идея заполнения теней недостаточна сама по себе, и стал экспериментировать с M1 и визуальным трендом. Ниже собраны правила исходной версии M15–H1 с подтверждёнными уточнениями. Поздние опыты и предложения участников вынесены в дополнительную информацию.

2. Что лежит в основе

Тень показывает участок, на котором цена уже побывала, но не удержалась к закрытию свечи. Рабочая гипотеза автора: после небольшого встречного движения следующая свеча иногда возвращается в эту область и проходит значительную часть тени. Встречный ход нужен, чтобы не покупать или продавать сразу на открытии нового бара. Сам факт наличия тени ничего не гарантирует: она может остаться незаполненной, а цена — продолжить движение против позиции.

3. Подготовка графика и время торговли

1. Откройте свечные графики XAUUSD M15, M30 и H1. Индикаторы и специальный шаблон для основной версии не нужны. Цвет свечей произвольный: ориентируйтесь на соотношение Open и Close.

2. Выберите один рабочий таймфрейм для конкретной сделки. Совпадение сигналов на трёх периодах не является обязательным условием. Автор допускал отдельные позиции по разным ТФ, даже в противоположных направлениях.

3. После закрытия бара оцените его тело и целевую тень. На M15 новые бары начинаются в минуты 00, 15, 30 и 45; на M30 — в 00 и 30; на H1 — в начале часа по времени графика. Это моменты наблюдения, а не обязательные сигналы.

4. В источнике нет установленного окна Лондон/Нью-Йорк, единого запрета на новости или алгоритма торговли ночью. Подобные ограничения нельзя выдавать за исходные правила. Позднее автор уточнил, что для основной версии рассматривает золото и периоды от M15: на валютных парах короткие цели часто слишком малы.

4. Правила входа в покупку

1. Сигнальная свеча: предыдущая свеча закрылась выше открытия и имеет заметную верхнюю тень.

2. Первый ход новой свечи: дождитесь движения вниз. У новой свечи должна сформироваться нижняя тень — встречный ход относительно предполагаемой покупки.

3. Уровень входа: после этого разместите Buy Stop на Close предыдущей бычьей свечи, то есть у верхнего края её тела. Когда цена возвращается вверх к этому уровню, ордер может исполниться.

4. Цель: значительная часть верхней тени предыдущей свечи, около её High. Автор не требовал обязательного достижения самого экстремума и не задал точный процент заполнения.

5. Стоп: в исходной схеме расстояние от входа до SL примерно равно расстоянию от входа до выбранного TP. Получается плановое отношение прибыль/риск около 1:1 до издержек.

Рис. 1. Авторская схема покупки, русские подписи выполнены в Photoshop. Сначала нижняя тень новой свечи, затем возврат к верхнему краю тела предыдущей. Buy Stop — отложенный ордер на покупку выше текущей цены. Свечи, стрелки и уровни оригинала сохранены. Источник: первое сообщение iamhewho.

5. Правила входа в продажу

1. Сигнальная свеча: предыдущая свеча закрылась ниже открытия и имеет заметную нижнюю тень.

2. Первый ход новой свечи: дождитесь движения вверх и образования верхней тени.

3. Уровень входа: установите Sell Stop на Close предыдущей медвежьей свечи, у нижнего края её тела. Ордер рассчитан на возвращение цены вниз.

4. Цель: значительная часть нижней тени предыдущей свечи, около Low.

5. Стоп: для исходной схемы отложите от входа вверх примерно такую же ценовую дистанцию, какую выбрали вниз до TP.

Не путайте тело с экстремумом. Вход по базовому описанию расположен на Close, а не на High для покупки или Low для продажи. Не нужно ждать закрытия текущей свечи: встречная тень и возврат формируются внутри неё. Направление целевой тени автор отдельно исправлял в сообщении №140.

6. Когда вход пропускают

• Целевая тень уже заполнена. Если новая свеча сначала прошла нужную область и лишь затем сделала откат, исходного сетапа больше нет. Важна последовательность движения, которую нельзя восстановить по одной готовой OHLC-свече.

• Доджи и неопределённые свечи. Исходный отбор предполагает понятное тело. Поздние исключения автора не превратились в численное правило.

• Слишком маленькая цель. Короткая тень оставляет мало места после спреда и других издержек.

• Непропорционально большая тень или сильный уровень на пути. Автор отбирал такие ситуации визуально. Точного отношения тень/тело и алгоритма построения поддержки/сопротивления нет.

Автор иногда разрешал совсем небольшой первоначальный заход в целевую тень до встречного движения, но чёткого порога не установил. Обсуждавшиеся 15–25% нельзя превращать в утверждённый фильтр. Для однозначного учебного примера выше использован чистый порядок: встречный ход → возврат → заполнение.

7. Выход, сопровождение и риск

Базовый выход: TP в целевой тени и симметричный SL дают исходную схему около 1:1. Это подтверждено в №108. Комиссия, спред и проскальзывание ухудшают фактическое соотношение.

Позднее уточнение автора: иногда SL ставился за экстремумом новой встречной тени, если получался приемлемым по размеру (№171, №196). Численного определения «приемлемого» нет. Это отдельный вариант стопа, который может изменить риск и R:R.

Ручной выход: автор нередко закрывал сделку раньше цели по текущему поведению цены и младшему графику. В №101 приведён пример, где пассивное ожидание полного заполнения закончилось бы стопом. Единой формулы раннего выхода, безубытка, трейлинга и срока отмены неисполненного ордера в ветке не появилось. Поэтому обещать режим «поставил и забыл» нельзя.

Размер позиции у автора: 0,01 лота на £100 капитала (№146). Это фиксированный объём относительно баланса, а не фиксированный процент риска на сделку. При увеличении стопа денежный убыток растёт; несколько входов на одном золоте складывают риск. Сам автор сообщал о двузначном процентном риске отдельных ситуаций.

Важный результат обсуждения: 30 декабря 2025 года, №157, iamhewho сообщил об убытке −24,81% за предыдущий день из-за больших свечей и слишком крупного даже минимального объёма для его счёта. Дневной предел 10% он обсуждал как собственное пожелание; проверенного универсального ограничения в системе нет. Если допустимый риск нельзя соблюсти минимальным лотом, это ограничение счёта и спецификации инструмента, а не повод уменьшать логический стоп.

8. Разбор примера

Рис. 2. Пример M30, опубликованный iamhewho 12.12.2025 в сообщении №13. Зелёные свечи — бычьи, белые — медвежьи. Русские пояснения добавлены отдельными слоями Photoshop за пределами исходного графика; свечи, цены и линии сохранены. На оригинале нет временной оси, поэтому дату публикации нельзя принимать за подтверждённое время сделки. Первоисточник, первая страница, №13.

1. После роста сформировалась белая медвежья свеча с нижней тенью. Она становится исходной свечой для продажи.

2. Следующая свеча сначала поднимается: появляется верхняя тень. После этого рассматривается Sell Stop около Close предыдущей белой свечи.

3. Движение обратно вниз активирует идею заполнения её нижней тени. На снимке показаны торговые уровни; сам автор описывает сделку как M30 sell stop с планом 1:1. По одному статичному изображению нельзя независимо подтвердить очередь тиков или фактическое исполнение.

9. Чек-лист перед сделкой

1. XAUUSD, выбран один из M15/M30/H1.
2. Предыдущая свеча закрыта; направление тела и целевая тень определены.
3. Тень ещё не заполнена новой свечой.
4. Новая свеча сделала встречный ход; порядок наблюдался в реальном времени.
5. Доджи, слишком короткая цель и очевидное препятствие по уровню отсеяны.
6. Уровень входа — Close предыдущей свечи; выбран и записан вариант SL и TP.
7. Денежный риск рассчитан по фактическому стопу, спецификации золота и общему объёму позиций.
8. Издержки не съедают существенную часть цели; заранее понятно, как будет контролироваться сделка.

Дополнительная информация: выводы из всей дискуссии

Что изменилось у самого автора

Ранняя версия M15–H1 начиналась с простого заполнения тени и примерно равных стопа и цели. Дальнейшие сообщения показывают визуальный отбор, ранние выходы и выбор между двумя способами постановки SL. Участники неоднократно пытались превратить это в более строгую систему, однако единого окончательного набора численных правил автор не утвердил.

14.10.2026, №239: автор вернулся к идее уже на M1 и признал её недостаточной без дополнительного отбора. Он выбирал покупки по воспринимаемому восходящему тренду, продажи — по нисходящему.

20.10.2026, №242: EMA 50, 20 и 8 использовались как визуальные ориентиры и возможные области стопа. Сильный отрыв цены от EMA 8 рассматривался как возможный конец движения; добавлялся Stochastic, но его параметры и точное правило не опубликованы. Автор отмечал возможность невыгодного R:R. Этот эксперимент M1 нельзя незаметно смешивать с правилами M15–H1.

Идеи участников и дополнительные программы

WM4X-WickFiller Dashboard для MT4. В №126 предложены пять фильтров относительно ATR своего ТФ: минимальный размер предыдущей свечи; минимальная целевая тень; максимально допустимая уже пройденная часть; минимальный и максимальный встречный ход новой свечи. Это способ формализовать отбор, а не доказанные оптимальные настройки. Строгие значения давали мало сигналов, прибыльность разработчик не подтверждал. Для золота обсуждалась настройка Chart instrument only, для нескольких экземпляров нужны разные Unique ID. Общее описание разработчика.

Иные предложения: подтверждение нескольких ТФ, фильтры ADX, месячная/дневная свеча с младшим входом, трейлинг и обратный вход после заполнения. Они принадлежат участникам. Численные пороги из таких экспериментов не включены в исходные правила. Увеличение лота после убытка тоже обсуждалось; частью базового метода оно не является.

Эти программы не требуются для ручной версии. Здесь даны ссылки на происхождение; чужие исполняемые файлы не запускались и в приложенный архив не включены. Их работоспособность, безопасность, перерисовка и соответствие правилам не подтверждены. Для MQ4 стандартные каталоги MT4 — MQL4/Indicators для индикаторов и MQL4/Experts для советников, но установка подобных модификаций не является шагом настройки основной стратегии.

Что известно о результатах

В №48 автор заявлял о +30,23% за шесть дней на демо. Позднее появился день −24,81%. Часть опубликованных историй содержала сделки другой стратегии автора, что он сам пояснял. Поэтому скриншоты общего баланса нельзя считать чистым мониторингом Wick Fill, а раннюю удачную серию — доказательством устойчивого преимущества.

В №228 другой участник сообщил, что за 01–05.02.2026 его бэктест превратил 100 в 2300, а демо — лишь в 130. Причины расхождения не были убедительно разрешены. Это заявление участника о стороннем EA, а не наш тест и не статистика ручной версии.

Практические советы и типичные ошибки

• Записывайте порядок движения внутри бара. Готовый график легко создаёт иллюзию сигнала, которого в реальном времени не было.
• Не переносите чужие сделки на M5 в основную версию. Автор уточнял, что часть таких операций относится к его другой системе пробоя и ретеста.
• Не меняйте смысл входа. Пробой экстремума предыдущего бара — другая конструкция, чем возврат к его Close.
• Разделяйте варианты в журнале. Симметричный стоп, стоп за встречной тенью, ранний ручной выход и поздний M1 нельзя объединять в одну статистику без отметок.
• Проверяйте издержки и минимальный лот. Большое число небольших удачных заполнений может быть перекрыто редким крупным стопом.

Автоматизация: исходный метод и отдельное исследование

Полный метод не механический: существенные решения зависят от визуальной оценки тени, уровней, тренда и раннего выхода; не заданы точные пороги встречного движения, доля TP и срок жизни ордера. Чтобы написать однозначный робот, пришлось бы придумать недостающие правила и получить отдельную стратегию. При первоначальной публикации 11 ноября собственные советники для этого разбора не создавались, компиляция и исторические тесты не проводились.

Обновление 12.11.2026. По просьбе пользователя отдельно разработан исследовательский советник MT5 с явными численными гипотезами: сессии, размер тени, SL/TP, время позиции и ограниченная встречная сетка. MQ5/EX5, настройки, результаты за последние полгода и год, русские графики и отчёты опубликованы отдельным сообщением. Эти модификации не приписываются iamhewho. Небольшой плюс одного варианта не подтвердился на независимом июле–октябре; устойчивый прибыльный набор не найден.

Материалы и охват разбора

Проверено 11.11.2026: прочитаны все 13 страниц и 245 отображаемых сообщений исходной ветки за 11.12.2025–02.11.2026, включая длинный код в №241, и связанные пояснения разработчика панели. Просмотрены доступные иллюстрации; для публикации отобраны два полноразмерных оригинала. Исходник WickFillPendingEA.mq4 прочитан без запуска. Чужие бинарные программы не проходили аудит и не исполнялись. Заявления о результатах изложены с указанием их авторов, независимая торговая статистика не получена.

В архиве: русское описание для чтения офлайн, две иллюстрации PNG и редактируемые PSD, исходные картинки и сведения об источниках. Обязательных индикаторов или шаблонов для ручной версии нет.

📎 Скачать архив русских правил и иллюстраций (378 КБ)5 скач.2 скач.

Авторство исходных схем и торговых примеров — iamhewho; перевод, русские пояснения и редакционная сводка подготовлены для TLAP. Первоисточник и дальнейшее обсуждение.

Переведено для TLAP

Не хватает видео к этой стратегии, всенепременно сопровождаемое глубоким, низким и таинственным голосом Павла. Эх...., где вы..., дветыщишестнадцатые))

Wick Fill: исследовательский советник MT5 и тесты на золоте

Короткий результат. Вариант M30 с EMA50 дал за последние полгода +168 USD (+1,68%) при депозите 10 000 USD. Но на отдельном периоде июль–октябрь он потерял 275,39 USD. Устойчивый прибыльный набор не подтверждён. Ниже — правила механических вариантов, реальные результаты и полный пакет для воспроизведения.

По просьбе пользователя после публикации первого сообщения проведено отдельное исследование: сессии, размер тени, SL/TP, выход по времени, трендовые фильтры и ограниченная встречная сетка. Это новые численные гипотезы по мотивам iamhewho, а не точная автоматизация всех его дискреционных решений. MT4 исключён по последнему уточнению; работа выполнена только в MT5.

1. Общая идея и порядок входа

1. Берём завершённую свечу. После бычьей свечи рассматриваем покупку в её верхнюю тень, после медвежьей — продажу в нижнюю.

2. На новой свече сначала требуется движение против будущего входа. Если цена раньше ушла в сторону заполнения больше чем на половину шага цены, сигнал отменяется. Порядок проверяется по поступающим тикам, не по готовому High/Low текущего бара.

3. После достаточного отката ставится Buy Stop / Sell Stop у Close предыдущей свечи. Для покупки учтён Ask и текущий спред, для продажи — Bid. Брокерские ограничения стопов соблюдаются; вход на другой уровень ради возможности выставить заявку не переносится.

4. Заявка отменяется не позднее 90% длительности новой свечи. Один исходный вход на сигнал, одна корзина одновременно. M15/M30/H1 тестировались отдельно.

5. Размеры нормируются на ATR(14) закрытой свечи. Максимальная тень — 1,5 ATR; максимальный встречный откат — 1 ATR. При спреде выше 0,10 ATR новый вход пропускается.

6. Плановый риск — 0,5% текущего баланса на всю корзину. Лот округляется вниз; при объёме ниже минимума вход пропускается. Гэпы, проскальзывание и расходы могут увеличить фактический убыток.

ATR, EMA и ADX читаются по закрытым свечам. Пользовательских перерисовывающихся индикаторов нет. При запуске пропускается первая наблюдаемая свеча, порядок движения которой до старта неизвестен.

2. Два выбранных варианта: законченные правила

A — PresetID=40, M30. Входы 07:00–20:00 UTC (10:00–23:00 Москва), понедельник–пятница. Минимальная тень 0,20 ATR, тело от 0,10 ATR, тень не больше двух тел. Встречный откат от Close — не менее 25% тени. SL — одна длина тени от входа, TP — 50% целевой тени. При ходе +0,5 первоначального риска стоп переносится к цене входа; комиссия при этом не исчезает. Принудительное закрытие через 30 минут. Трендовый фильтр и сетка выключены.

B — PresetID=64, M30. Входы 12:00–20:00 UTC (15:00–23:00 Москва), понедельник–пятница. Для покупки Close сигнальной свечи выше EMA50, для продажи ниже. Минимальная тень 0,10 ATR, тело от 0,05 ATR, тень не больше четырёх тел. Встречный откат — не менее 15% тени. SL — одна длина тени от входа, TP — 80% тени. Принудительное закрытие через 60 минут. Безубыток и сетка выключены.

Цель относится к Bid-графику предыдущей тени; продажа учитывает Ask при выходе. Часы ограничивают новые входы, открытую позицию сопровождают SL/TP и таймер. Перевод серверного времени принят для RoboForex UTC+2 зимой / UTC+3 летом с европейским переходом. Для другого брокера пояс нужно проверить.

3. Как отбирались параметры

Проверены 120 заранее заданных профилей: M15/M30/H1, шесть окон UTC, формы свечей, разные стопы и цели, стоп от встречного экстремума или ATR, ограничение времени, безубыток, EMA50, EMA20/50, ADX с DI, сетка с одним и двумя встречными коленами. Это ограниченный набор гипотез, не все возможные комбинации.

Подбор: 01.11.2025–30.06.2026. Сначала все 120 профилей проверены на смоделированных тиках. Выбранные там 36/45 на реальных тиках дали −3 124,76 / −7 867,22 USD. Поэтому те же 120 профилей повторно проверены в режиме реальных тиков, до просмотра контрольного периода. Сильные результаты синтетических тиков не приняты как подтверждение.

На реальных тиках 46 профилей положительны, шесть прошли заранее заданные требования: от 100 сделок, PF ≥1,10, просадка средств ≤15%, плюс после дополнительных $3,50 за лот за сторону и положительные профили той же группы. По заданному отношению результата после расходов к просадке выбраны A/B. Параметры заморожены до проверки; неудачных финалистов по итогам июля–октября не заменяли.

Отдельная проверка: 01.07–31.10.2026. Последние полгода — 12.05–11.11.2026; последний год — 12.11.2025–11.11.2026. Полугодие и год пересекаются с обучением, полностью независимыми тестами они не являются.

Условия: штатный MT5 RoboForex build 6230, XAUUSD, Hedge, виртуальные 10 000 USD, 1:100, риск 0,5%. Финальные прогоны — Model=4, «Каждый тик на основе реальных тиков», без искусственной задержки. Исторический плавающий Bid/Ask, комиссия и своп учитываются тестером. У B за полгода комиссия −154,97 USD, своп 0; за год −275,98 USD и 0. Исполнение стопа по доступной котировке может отличаться от планового уровня.

Котировки — доступная история RoboForex-ECN; журнал сообщает начало реальных тиков 03.11.2025. Процент качества/покрытия автоматически не экспортирован, 100% покрытия не заявляется. Штатный HTML через стартовый INI получить не удалось: приложенный HTML оформляет фактические TesterStatistics и нативные CSV, не заменяя тестер иной симуляцией.

4. Последние полгода: 12 мая–11 ноября 2026

PF — profit factor штатного тестера. Просадка — максимальное относительное снижение equity от предшествующего максимума, не только закрытого баланса. Кривые средств записаны раз в минуту; точные тиковые значения просадки в таблице — из TesterStatistics.

Вариант B за последние полгода. Плюс небольшой, заметная часть прибыли потеряна во второй половине интервала.

Вариант A: укороченная цель и перенос стопа не обеспечили прибыльности.

5. Отдельная проверка и последний год

Просадка средств на отдельной проверке — 4,73% у A и 3,83% у B; за год 6,00% и 3,83%. Год включает участок подбора. Небольшая выборка и отбор из 120 профилей дополнительно ограничивают выводы.

B за год: голубой участок пересекается с подбором, жёлтый — отдельная проверка июль–октябрь. Положительный общий итог не отменяет провал проверки.

6. Ограниченная встречная сетка

Профиль 109 — M30, EMA50, входы 12:00–20:00 UTC, одно встречное стоповое колено равного объёма на расстоянии 0,5 первоначального риска, без мартингейла. Плановые 0,5% распределяются между двумя возможными коленами. Есть индивидуальные SL, общий лимит убытка, цель корзины и временной выход; требуется Hedge.

На подборе сетка дала +51,12 USD, PF 1,030 и не прошла требования к финалисту. На отдельной проверке −202,29 USD, за полгода −147,52 USD. Число сделок считает отдельные колена. Уменьшение просадки относительно базы связано также с меньшим риском на начальное колено; приписывать всё хеджированию нельзя.

Сетка 109: гарантированной страховкой не стала.

Контрольная база M15: это конкретная формализация для сравнения, а не результат всей дискреционной методики автора.

7. Чувствительность к расходам и исполнению

Если поверх уже учтённой комиссии вычесть ещё $3,50 за исполненный лот за каждую сторону, у B за полгода остаётся +39,97 USD; при $7 — −88,06 USD. За год соответственно +15,15 и −204,02 USD. Это расчёт по фактическому объёму после теста: последующие лоты и траектория торговли заново не пересчитываются.

В отдельных штатных полугодовых тестах B с задержками 100 / 500 мс получено +135,30 / +256,24 USD, 88 / 86 сделок, PF 1,076 / 1,155, просадка 4,20% / 3,19%. Изменился состав сделок, зарегистрированы 1 / 3 отклонённые торговые операции. Это проверка чувствительности, не основание выбирать «выгодную задержку». Параметры после проверки не менялись.

8. Проверки и установка

MQ5 версии 1.01 скомпилирован MetaEditor build 6230: 0 ошибок, 0 предупреждений. Нативная самопроверка расчёта объёма, перехода времени и геометрии теней пройдена. Для 15 финальных/контрольных прогонов сверены денежные суммы сделок с TesterStatistics, количество сделок и даты. Для одиночных вариантов проверены покупки/продажи, отсутствие повторных входов на одной свече, шаг объёма, плановый риск, сессии и последовательность одной позиции. В основных полугодовых/годовых A/B торговых ошибок нет, максимальное удержание 30/60 минут.

1. Распакуйте архив. MQ5/EX5 скопируйте в каталог данных MT5 → MQL5/Experts/TLAPResearch, SET — в MQL5/Profiles/Tester. Дополнительные индикаторы и DLL не нужны.

2. В тестере выберите WickFillResearch, XAUUSD, реальные тики, 10 000 USD, 1:100. Загрузите WickFill-64.set или WickFill-40.set. Сигнальные свечи у этих профилей M30; основной график выполненных CLI-прогонов M15, это разные настройки.

3. Полгода: 12.05.2026–12.11.2026; конечная дата исключается, последний день 11 ноября. Контроль: 01.07–01.11.2026. Год: 12.11.2025–12.11.2026.

4. PresetID=0…119 включает зафиксированный профиль и переопределяет его сигнальные параметры. Для ручных настроек PresetID=-1. Проверьте время сервера, спецификацию инструмента и минимальный лот другого брокера.

5. ExportDeals=true пишет сделки и поминутные средства в MQL5/Files агента тестера, статистику — в Common/Files. Для своих прогонов задайте уникальный RunID. В приложенных INI звуковые события отключены.

EX5 работает только в историческом тестере: на обычном графике инициализация отклоняется. На реальном счёте советник не запускался, автоматическая торговля не включалась. В диагностической строке WF_INIT осталось version=1.00; свойство версии фактически тестируемой сборки — 1.01. Это ошибка текста журнала; код после тестов не менялся.

В архиве: MQ5, реально скомпилированный EX5, четыре SET, INI без данных счёта, журналы компиляции/самопроверки, все 120 результатов каждого режима, 19 отдельных прогонов, CSV сделок и средств для 15 из них, аудит, русские PNG и самостоятельный HTML-отчёт. Учётные данные и котировки не включены.

📎 Скачать полный пакет MT5 — советник, настройки, графики и отчёты (ZIP, 10,7 МБ)4 скач.

Краткий вывод по эффективным параметрам

Лучший результат среди двух финалистов за последние полгода дал профиль B (PresetID=64): XAUUSD M30, фильтр EMA50, входы 12:00–20:00 UTC (15:00–23:00 Москва), тень от 0,10 ATR(14), встречный откат от 15% тени, SL — одна длина тени, TP — 80% тени, выход не позднее 60 минут. Плановый риск — 0,5% баланса; сетка и безубыток выключены. Полные ограничения размера свечи и порядок входа приведены в пункте 2.

Что не дало положительного итога на полугодии: база M15 без сессионного ограничения, вариант A с целью 50% тени и безубытком, встречная сетка 109. По этим прогонам нельзя отделить вклад каждого фильтра: сравнивались целые наборы параметров.

Практическая оценка: B дал +168 USD (+1,68%) за 12.05–11.11.2026, PF 1,094, 89 сделок и максимальную просадку средств 3,89% при старте 10 000 USD. На отдельном июле–октябре — −275,39 USD; дополнительные расходы быстро съедают небольшой запас прибыли. Это кандидат для дальнейших проверок, а не подтверждённый прибыльный набор для реальной торговли. Устойчивую прибыльность в проведённом исследовании найти не удалось.

Источники: ветка iamhewho, режимы тестера MT5, TesterStatistics. Русский разбор исходной стратегии — в первом сообщении.

Исследование для TLAP · 12 ноября 2026