я. всё в поряде торгует в одном купе с комбой 2,44
Сделки совпадают с комбо?
Автор#26
Сделки совпадают с комбо?
[Советник] Expert Advisor TFOT
От pavlus777, 12 ноября, 2011 в Советники Форекс
Сделки совпадают с комбо?
я. всё в поряде торгует в одном купе с комбой 2,44
Сделки совпадают с комбо?
открывается одинаково по сути, но результаты отличаются т.к. настройки разные... дополняют друг друга неплохо.
Хм... По воспоминаниям открывал пачками, закрывал всё в разное время.
Ну это совсем просто поправить. Руки дойдут, вставлю дополнительную проверку, на всякий случай.
loopsider, было бы здорово. В первом приближении сова даже интереснее, чем комба;)
Поставил дополнительную проверку количества уже открытых ордеров перед открытием очередного ордера. Разрешается один buy и один sell ордер по каждой из двух логик. Результаты в тестере не изменились. По крайней мере от пачки открытых ордеров это дополнение должно гарантировать -- если только это не глюк ДЦ.
А кто-нибудь знает кто такой Capella, что обнулял TFOT и столько других ботов?
Автор#31
Написал в ЛС по Capella.
Автор#32
Версия 3.1:
_http://www.multiupload.com/LZFNZQY54O
Что нового - неизвестно >:d
Пары те же - EURUSD и USDCAD?
Тесты 3,1 отличаются в худшую сторону, хотя на первый взгляд закоментированно несколько условий и вынесено в настройки несколько ранее скрытых с теми же параметрами.
советник безбашенный ~x( стоит 3 недели на демо Робофорекс на двух парах eurusd и usdcad, а сделки открывает какие хочет: eurchf usdchf nzdusd usdjpy eurjpy это как? версия 3.1 из первого поста, торгует в минус
Изменено 2 февраля, 2012 пользователем master_ice
Результаты работы советника примерно с середины лета.
Версия TFOT_3.0-EDU_1 первая стратегия стабильно в минус (магик 125566), вторая стабильно в плюс магик 125563. Причем P\L, например за октябрь у первой -5,78, а у второй 6,17
Версия TFOT_3.1-EDU - предположительно, всегда в минус. Но тест у нее был дней десять, с воодушевлением удалил.
Вышла 6-я версия TFOT.
We are monitoring our forex robot TFOT since 2010. Expert Advisor shows very good results on our own real accounts and on our clients’ real accounts. Advisor is not sensitive to changes in the market and can be used as an independent automated trading system and is included into the trading systems portfolio.
Over the years, we have studied the behavior adviser to market changes and made some important discoveries. This gave a new impetus to the improvement of forex robot TFOT.
We would not like to disclose all algorithm improvements, as they are many attempts to copy it. So we will focus on describing only some of them:
We have added adaptive Stop Loss and Take Profit for the system based on ATR indicator. It resulted in profitability increase and drawdown reduction. We got a smooth curve of profit growth.
We have improved GMT determination. It allows avoiding any server time manipulation.
We have improved forex neural net filter based on BackPropagation Neural Network. Multiple training allows us to filter unprofitable transactions. It resulting in increased profitability and reduced drawdown.
Price for Forex Robot TFOT will be increased 25 November 2012
BT EURUSD. Someone has the latest version (3.1)? i am not bale to download it. To see if it performs better in BT
2 corre71
Очень старый код - может не работать корректно в новых билдах.
Очень старый код - может не работать корректно в новых билдах.
2 corre71
Очень старый код - может не работать корректно в новых билдах.
Many thanks. I will see if they work in the backtester and if yes will post the results :)
В последних версиях 8 и 9 были добавлены нейро сетки что в принципе равносильно подгону в истории >:d
Вот кто бы мне объяснил как различить подгон по истории и осмысленный/адаптивный подбор настроек согласно последнего известного состояния рынка?...
В последних версиях 8 и 9 были добавлены нейро сетки что в принципе равносильно подгону в истории >:d
Вот кто бы мне объяснил как различить подгон по истории и осмысленный/адаптивный подбор настроек согласно последнего известного состояния рынка?...
Форвард, бэквард тест, статистическая значимость результата, устойчивость результата к небольшим изменениям параметров)
Но в общем любая качественная оптимизация начинается с подгона под историю)
В последних версиях 8 и 9 были добавлены нейро сетки что в принципе равносильно подгону в истории >:d
Вот кто бы мне объяснил как различить подгон по истории и осмысленный/адаптивный подбор настроек согласно последнего известного состояния рынка?...
Нейро сеть это и есть подгон под историю, когда фотографируется состояние рынка с получением положительного результата, если кто знаком с цифровой записью то так называемая частота квинтирования, чем она выше тем выше качество цифровой записи (по простому :)), так вот нейро сеть это таже запись рынка, с надеждой получить положительный результат от аналогичных ситуаций в прошлом. Вся проблема в том что условий идентичных никогда не будет!!! как и в поговорке "два раза в одну реку не войдешь" >:d
ОК.
А наши ТС это что - не надежда получить положительный результат от аналогичных ситуаций в прошлом?! :)
В тестерах же годами гоняем, проверяем на истории...
Вот здесь с Alexandr69 не соглашусь. Одно дело на вход нейросети подать сигналы от машек и стохов, а другое дело с помощью нейросети отыскивать паттерны ПА. Нейросеть что калькулятор - можно считать, а можно гвозди забивать... имхо.
ОК.
А наши ТС это что - не надежда получить положительный результат от аналогичных ситуаций в прошлом?! :)
В тестерах же годами гоняем, проверяем на истории...
Проверяем на истории!!!, но не записываем историю нейро сетью, а потом сравниваем со схожей ситуацией в прошлом при том же тесте, той же истории :)) это все равно, что прописать в сове даты когда открывать ордера нельзя, в тестере грааль, а в реале x_x вся нейро сеть на рынке это полный развод для красивых графиков, и обмана не сведущих. ;) Оптимизация проводится на одном периоде истории, проверяется на другом, а тут как бы вся история уже записана и проверить можно только по истечении времени, т.е когда история нейро сетки закончится и ловкачи рекомендуют провести новую оптимизацию т.е дописать историю >:d
Добавлено: 29-10-2015 21:02:37
Вот здесь с Alexandr69 не соглашусь. Одно дело на вход нейросети подать сигналы от машек и стохов, а другое дело с помощью нейросети отыскивать паттерны ПА. Нейросеть что калькулятор - можно считать, а можно гвозди забивать... имхо.
Я Вас уважаю как грамотного програмиста, но для паттернов ПА обязательно надо создавать нейросеть, с большим кол-вом перцептронов? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD да и создать нейросеть на рынке не возможно!!!
Изменено 30 октября, 2015 пользователем Alexandr69
Alexandr69 Вы меня не поняли. Я говорю о том, что НС это просто инструмент. Его можно использовать по разному - зависит от программиста. И согласен с Вами, что некоторые реализации НС это чистая подгонка под историю. Я не согласен только с тем, что наличие в сове НС позволяет автоматически заявлять о сове как о подогнанной (чёта перекрутил здесь... 8-} ).
По-поводу количества перцептронов - много не надо, но это дело вкуса, я так вообще обхожусь...
ПС: и я Вас уважаю. :d
По-поводу количества перцептронов - много не надо, но это дело вкуса, я так вообще обхожусь...
ПС: и я Вас уважаю. :d
Нейро сеть это и есть подгон под историю, когда фотографируется состояние рынка с получением положительного результата, если кто знаком с цифровой записью то так называемая частота квинтирования, чем она выше тем выше качество цифровой записи (по простому :)), так вот нейро сеть это таже запись рынка, с надеждой получить положительный результат от аналогичных ситуаций в прошлом. Вся проблема в том что условий идентичных никогда не будет!!! как и в поговорке "два раза в одну реку не войдешь" >:d
так профессиональные трейдеры по сути занимаются тем же....ищут повторяющиеся модели рынка которые дают перевес в мат ожидании.. почему везде пишется что надо годами глядеть на графики прежде чем начнешь видеть закономерности, мозг просто записывает информацию в подсознание, а потом рождается так называемая чуйка, это просто подсознание выхватывает закономерности из памяти (записи графиков)....при чем некоторые закономерности настолько явные что они переходят из разряда чуйки в торговые стратегии....нейро сеть по сути должна делать тоже самое.... :-b
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем