[Дневник трейдера] websmith

websmith стратегия пункты советник expert advisor дневник трейдера

От websmith, 20 декабря, 2015 в Дневники трейдеров

Страница 1 из 12

Опубликовано 20 декабря, 2015Автор#1

Название стратегии: без названия
Скриншот: приведены ниже
Правила стратегии для покупок/продаж: пункты 1-3 ниже
Торговые инструменты: любые
Время торговли: любое
Мани менеджмент: прибыль/риск > 2, макс убыток 2% на сделку
Мониторинг: нет
Цели: обмен опытом

Чтобы не вариться в собственном соку планирую выкладывать в эту ветку перспективные на мой взгляд входы на истории или в реальном времени. Может быть кто ни будь сподобиться написать по этой методе советника. Суть методики заключается в том, чтобы вероятность положительного исхода сделки сделать как можно более высокой. Для этого:

1. Вход в направлении текущей тенденции на откате. Понятие тренда слишком глобальное для того, чтоб употреблять его на M30. Чертим по 2 экстремумам линию. Линия должна быть явно наклонной. Наклонена вниз, ждем третьего касания ценой линии. Один из моментов, склоняющих вероятность положительного исхода сделки у нас есть. Продолжаем определять стоит ли входить в продажу (линия наклонена вниз, тенденция нисходящая) или нет. Направление тенденции видно и на глаз без всяких линий. Здесь главное поймать откат восходящего/нисходящего движения.
2. Переходим с M30 или H1 на M5. Смотрим по макду, rsi или стохастику наличие дивергенции. Если дивер есть, отлично. Второй пункт, склоняющий вероятность в нашу пользу есть. Идем дальше.
3. В случае нисходящего движения ищем последний локальный максимум. В случае восходящего движения ищем последний локальный минимум. Цена, соответствующая этому максимуму/минимуму называется точкой перелома тренда. Допустим у нас нисходящее движение. При наличии дивера, ухода цены выше точки перелома, ставим лимитный ордер на цену перелома. Стоп лосс за последний минимум. Тейк профит по обстоятельствам. Если понятия не имеете, как поставить тейк профит, делайте его в полтора-два раза больше стоплосса.

Таким образом, вероятность положительного исхода сделки состоит из трех пунктов, описанных выше. Два пункта определяются самой ценой, это нисходящее/восходящее движение, и подтверждение ценой намерения идти в предполагаемую сторону. Один пункт определяется по производной цены макду и прочим индюкам, по которым смотрим дивергенцию.

Примеры входов (кликни по картинке, откроется в отдельном окне в полный размер):

Изменено 5 января, 2016 пользователем websmith

Опубликовано 20 декабря, 2015#2

Спойлер

Чтобы не вариться в собственном соку планирую выкладывать в эту ветку перспективные на мой взгляд входы на истории или в реальном времени. Может быть кто ни будь сподобиться написать по этой методе советника. Суть методики заключается в том, чтобы вероятность положительного исхода сделки сделать как можно более высокой. Для этого:

1. Вход в направлении текущей тенденции на откате. Понятие тренда слишком глобальное для того, чтоб употреблять его на M30. Чертим по 2 экстремумам линию. Линия должна быть явно наклонной. Наклонена вниз, ждем третьего касания ценой линии. Один из моментов, склоняющих вероятность положительного исхода сделки у нас есть. Продолжаем определять стоит ли входить в продажу (линия наклонена вниз, тенденция нисходящая) или нет. Направление тенденции видно и на глаз без всяких линий. Здесь главное поймать откат восходящего/нисходящего движения.
2. Переходим с M30 или H1 на M5. Смотрим по макду, rsi или стохастику наличие дивергенции. Если дивер есть, отлично. Второй пункт, склоняющий вероятность в нашу пользу есть. Идем дальше.
3. В случае нисходящего движения ищем последний локальный максимум. В случае восходящего движения ищем последний локальный минимум. Цена, соответствующая этому максимуму/минимуму называется точкой перелома тренда. Допустим у нас нисходящее движение. При наличии дивера, ухода цена выше точки перелома, ставим отложку на цену перелома. Стоп лосс за последний минимум. Тейк профит по обстоятельствам.

Таким образом, вероятность положительного исхода сделки состоит из трех пунктов, описанных выше. Два пункта определяются самой ценой, это нисходящее/восходящее движение, и подтверждение ценой намерения идти в предполагаемую сторону. Один пункт определяется по производной цены макду и прочим индюкам, по которым смотрим дивергенцию.

Примеры входов (кликни по картинке, откроется в отдельном окне в полный размер):

Я вынужден рассказать негативные стороны такому методу где разные приёмы берётся в одну кучу.
Первый - Вы уже с самого начала *** потому что всегда существует сотни вариантов через каких двух экстремумов провести трендовую линию. И всегда будет сомнение - а правильно ли я провёл линию?
Теперь главное. Вы пишите что "вероятность положительного исхода сделки состоит из трех пунктов" но незабывайте что каждый отдельный приём могут слгать независимо от того, что говорят остальные приёмы. Например, вы ждете третьего касания ценой линии, цена касаетя, нарисует ложный экстремум и потом импульсом пробывает линию а в тем временем дивера на рси тоже слгал, показал что можно продать...и так далее...и получается что по трем пунктам возрастает не только вероятность положительного исхода но такой же степени и количество ложных сигналов... По той простой причине, что каждый отдельно взятый фильтр неидеален и он тоже лжет.

Изменено 20 декабря, 2015 пользователем Pavel888

Опубликовано 20 декабря, 2015Автор#3

Я вынужден рассказать негативные стороны такому методу где разные приёмы берётся в одну кучу.

Система аварийной защиты ядерных реакторов работает по принципу 2 из 3. К примеру, температура теплоносителя измеряется 3 датчиками температуры, в том случае, если 2 датчика показали превышение, срабатывает аварийная защита.

Спекуляции на фин.рынках, это в первую очередь вероятностный бизнес. Игра вероятностей. Сочетание благоприятных факторов дает больший шанс на выигрыш. Это аксиома. Обсуждению не подлежит.

Здесь даже на меньший таймфрейм переходить не пришлось бы. Цена отбилась от трендовой, пересекла точку перелома и протестировала ее. Четкий вход, как по учебнику.

Кликни на картинку откроется скриншот в полный размер

Изменено 20 декабря, 2015 пользователем websmith

Опубликовано 23 декабря, 2015Автор#4

Кликни по картинке, откроется в полный размер

Добавлено: 23-12-2015 14:37:56

Кликни на картинку, откроется в полный размер

Изменено 23 декабря, 2015 пользователем websmith

Опубликовано 26 декабря, 2015Автор#5

Кликни на картинку, откроется в полный размер

Изменено 27 декабря, 2015 пользователем websmith

Опубликовано 4 января, 2016Автор#6

Кликни на картинку, откроется в полный размер

Изменено 4 января, 2016 пользователем websmith

Опубликовано 5 января, 2016Автор#7

Кликни на картинку, откроется в полный размер

Добавлено: 05-01-2016 13:08:11

Ранее открытая поза, кликни на картинку.

Изменено 5 января, 2016 пользователем websmith

Опубликовано 11 января, 2016Автор#8

Опубликовано 17 января, 2016Автор#9

Кликни на картинку, откроется в полный размер

Изменено 30 января, 2016 пользователем websmith

Опубликовано 4 февраля, 2016Автор#10

Опубликовано 15 мая, 2016Автор#11

Кликни на картинку, откроется в полный размер

Опубликовано 15 мая, 2016#12

нет там дивера

Опубликовано 15 мая, 2016Автор#13

нет там дивера

все очень субъективно, для тебя нет, для меня есть.

Опубликовано 15 мая, 2016#14

ну да - каждый торгует своими убеждениями...

Опубликовано 13 августа, 2016Автор#15

Опубликовано 20 августа, 2016Автор#16

Интересный сетап

Спойлер

Опубликовано 20 сентября, 2016Автор#17

Совсем не дружу с противотрендовыми сделками, однако с каким то завидным постоянством обнаруживаю их у себя в терминале :(

Спойлер

Опубликовано 8 февраля, 2017Автор#18

Так называемый паттерн Квазимодо (модификация паттерна голова и плечи), который я торгую в последние несколько месяцев. Буквой H (High) обозначено левое плечо, HH (Higher High) голова, L (Low) предпоследний минимум перед HH, LL (Lower Low) низшая точка паттерна. Зона предложения (Supply) формируется по уровням H и HH. Возможно вы знаете, что зона предложения определяет ценовой диапазон в котором, предположительно превалируют продажи. Т.е от этой зоны продаем. Немаловажным фактором является сочетание лимитника на продажу с зеркальным уровнем (S/R flip level). Одним из ключевых моментов является так же характер подхода цены к зоне предложения. Видим, что цена от HH к LL проходит за значительно меньшее время по сравнению к движению от LL к Supply. Подобная ситуация называется сжатием цены (Compression). Так же необходимо понимать, что Supply является таковым только в том случае, если после движения от HH был пробит последний Demand (зона спроса). Попросту LL должен быть действительной минимумом цены, должен пробить предыдущий лой (в случае нисходящего тренда происходит поглощение спроса).
Практически не вхожу по рынку. Пользуюсь лимитными ордерами. После срабатывания лимитника открытую позицию сопровождает советник. В случае ухода в минус, советник доливается. Закрывает позиции после достижения профита по всем открытым ордерам, либо при достижении заданной просадки.

Спойлер