[Дневник трейдера] ТС "Победа"

тс победафлетсвечауровнипробойдневник трейдера

От Brom24, 3 февраля, 2016 в Дневники трейдеров

ФайлыМониторингиПоиск по теме
12Далее »
Страница 1 из 2
Автор#1
Название стратегии: ТС "Победа"

Правила стратегии для покупок:
1. Не торгуем за 20 минут до/после важных новостей.
2. Канал TMA направлен либо вверх, либо горизонтален (флет), либо слегка направлен вниз (в рамках разумного)
3. Свеча (как правило несколько) пересекла нижнюю границу канала TMA, либо находится в пределах 1-2-3 пунктов от нижней границы (при высокой волатильности)
4. Расстояние между верхним уровнем TMA и нижнем от 10 и более пунктов (чтобы была возможность заработать 5 пунктов профита)
5. Индикатор силы валют (CPM) находится в равновесии, либо немного смещен в любую сторону. Если сила Доллара равна 8 или 9 - сделку не открываем.
6. Линия графика в индикаторе SSRC находится внизу, и начинает двигаться вверх.
7. Если цена находится у потолка (сопротивления) психологически важного уровня (например 1.0), смотрим на М5, принимаем решение по обстановке, но лучше переждать.

Правила стратегии для продаж:
1. Не торгуем за 20 минут до/после важных новостей.
2. Канал TMA направлен либо вниз, либо горизонтален (флет), либо слегка направлен вверх (в рамках разумного)
3. Свеча (как правило несколько) пересекла верхнюю границу канала TMA, либо находится в пределах 1-2-3 пунктов от верхней границы (при высокой волатильности)
4. Расстояние между верхним уровнем TMA и нижнем от 10 и более пунктов (чтобы была возможность заработать 5 пунктов профита)
5. Индикатор силы валют (CPM) находится в равновесии, либо немного смещен в любую сторону. Если сила Евро равна 8 или 9 - сделку не открываем.
6. Линия графика в индикаторе SSRC находится вверху, и начинает двигаться вниз.
7. Если цена находится у пола (поддержки) психологически важного уровня (например 1.1), смотрим на М5, принимаем решение по обстановке, но лучше переждать.

Торговые инструменты: EURUSD, M1

Время торговли: Круглосуточно

Мани менеджмент:
1. Риск сделки - 5%
2. Тейк Профит - 5 пунктов
3. Стоп Лосс - 15 пунтов
4. Риск могу в будущем поменять (тут по обстановке, по стилю торговли, каждый выбирает сам)

Цели: Дневник веду для себя, возможно будет кому то интересен, я не знаю. Цель - саморазвитие. Т.е. по мимо торговой деятельности буду записывать и какие то свои жизненные наблюдения (не знаю, можно ли для этих целей создавать здесь тему). По торговле: Хочу стать стабильно-прибыльным трейдером в данной ТС и открыть ПАММ счет.

Доп. инфо: Данную торговую систему придумал skylover410. За что хочу выразить ему свою искреннюю благодарность. Так же всем, кто участвовал в ее "становлении". Программистам, которые писали индикаторы и советника. А так же Павлу (Pavel888 или pavlus777, не знаю точно, какой у него ник на форуме) за ценнейший ресурс в русскоязычном сегменте интернета. Всем Вам выражаю большую сердечную благодарность.

Официальная ветка ТС "Победа" на форуме: /?topic=2164.0
Там же находятся все файлы (советник, индикаторы) и подробнейшая дискуссия, часть из которой я распечатал и повесил на стену.

Изменено 4 февраля, 2016 пользователем Brom24

ЛайкGrover Jackson, livewithpleasure и ещё 5
Автор#2
Торговый День 1.

Небольшой пролог: Долго искал как написать пост. На форумах раньше не общался. При нажатии на кнопку “Ответ”, сообщение добавлялось к первому посту, а не создавалось отдельным. Участник с ником xNorDx помог мне в чате, посоветовав немного подождать, так как прошло мало времени с момента создания первого поста. Что я и сделал. По этому данное сообщение “День 1” публикую с задержкой.

Торговый День 1 – 03.02.2016

Счет реал. Торгую на работе по возможности (есть примерно 4-5 окон во времени в 10 минут). Так же с утра с 06.40, до 7.20 по МСК, и вечером с 19.50 до 22.00. Спред 2 пункта.

Сегодня на моей паре (USDEUR) с утра была крайне низкая волатильность. Условие по ширине канала TMA выполнены не были. Но я все равно торговал. Понимаю, что это не правильно. Но сегодня я хотел видеть свои явные ошибки.

Итог за день: За день было 18 сделок. Из них 13 убыточных и 5 прибыльных. Убытки и прибыль фиксируются стоп лоссом и тейк профитом соответственно. Я их не трогаю, когда открываю сделку, выставляю СЛ и ТП руками (передвигая линию у советника), чтобы зафиксировать их на сервере брокера (торгую в Альпари). Затем терминал сворачиваю, чтобы не было соблазнов.

Кстати говоря. Мой путь на работу и обратно занимает достаточное время. Езжу на электричке. И в дороге смотрю вебинары у Павла. Считаю их очень полезными и всем рекомендую. Они бесплатные и в них нет воды. Обучающие курсы и вебинары смотрю примерно с 18 января, каждые будние дни.

Итог в процентах: Прибыльных сделок - 27,78%.

Цели: Первая цель на ближайшие две недели - посредством практики, поднять уровень прибыльных сделок до 50%

Выводы: Сегодня для себя сделал основной вывод - это всегда обращать внимание на индикатор силы валют.



Торговый День 2 – 04.02.2016

Пролог: Судя по всему, нужно, чтобы прошло не менее 36 часов, чтобы пост опубликовался новым сообщением, а не добавлением к старому. По этому буду в одном посте совмещать 2 дня. Старался торговать с учетом вчерашних выводов.

Итог за день: За день было опять 18 сделок. Из них 11 сделок убыточных, 7 сделок прибыльных.

Итог в процентах: Прибыльных сделок - 38,89%.

Цели: Цель в достижении 50% прибыльных сделок по прежнему остается актуальной.

Выводы: Все еще мало обращаю внимания на индикатор силы валют. Но осознаю. Если убрать индикатор силы, то входов кажется много, но они как правило убыточны. Так же для себя заметил внимательнее относиться к тренду линий TMA.

Пока нахожусь в набивании опыта, по этому количество сделок стараюсь проводить по максимуму. Хотя возможно от данной концепции отойду. В эти выходные лучше проработаю стратегию по ММ.

Так же начал ощущать, что сперд в 2 пункта все же играет не малую роль. Но пока что у меня нет другого выхода, по этому буду стараться участвовать в более волатильных настроениях.

Сейчас пятница (05.02.2016), последний торговый день на этой неделе. Отчет по этому дню будет тоже в выходные.

Изменено 5 февраля, 2016 пользователем Brom24

#3
Цитата

Сейчас пятница (05.02.2016), последний торговый день на этой неделе



Как правило первую пятницу каждого месяца лучше не торговать. Рынок и вялый и непредсказуемый, возможно у Вас будет по-другому. Если есть скрины сделок было бы здорово. Сам учусь торговать по ТС Победа, поэтому интересны Ваши точки входа именно на скринах.
ЛайкBrom24, skylover410
Автор#4
Торговый День 3 – 05.02.2016

Пролог: Здравствуйте, airseller! Спасибо за совет! К сожалению мой рабочий компьютер находится рядом с компьютером моего директора, по этому я торгую (в рабочее время), только когда она выходит покурить. Сделал скриншотов сколько смог. И сейчас, в процессе обработки фото, нашел для себя это дело крайне полезным. Сразу увидел ряд своих ошибок. Может быть Вы в курсе, есть ли советник, который бы автоматически делал скриншот, в момент открытия сделки и в момент закрытия? Ниже после своего дневного отчета прикрепляю скриншоты в спойлере с небольшими пояснениями.

Итог за день: За день было 11 сделок. Из них 5 сделок убыточных, 6 сделок прибыльных.

Итог в процентах: Прибыльных сделок - 54,55%.

Цели: Цель в достижении 50% прибыльных сделок достигнута. Следующая цель - 60% прибыльных сделок.

Выводы: Сегодня старался торговать с учетом предыдущих выводов. Количество сделок совершил на порядок меньше. Было меньше возможности физически торговать. Пришел к выводу, что самый нижний индикатор (показывающий ширину канала красным/зеленым/оранжевым цветом) не нужен, так как на линиях TMA и так пишутся цифры ширины. Возможно я ошибаюсь. Все еще не на 100% следую принципам торговой системы, но уже получается лучше сдерживать себя от ложных входов (не подтвержденными индикаторами)

Другой вывод касательно ММ (мани менеджмента). О нем чуть ниже в посте по ММ.



Скриншоты:

Первая сделка (которую сфотографировал). Два фото - первое вход, второе - выход. Я закрасил цифры, которые связаны с депозитом. Хоть счет и нано - экспериментальный, но все равно воспитание не позволяет мне их показывать. Прошу простить. Лично для меня любые деньги имеют сильную энергетику, так же как и сильные чувства (страх, любовь), по этому я отношусь к ним с уважением и не выставляю на показ.

Вход:
Спойлер


Выход:
Спойлер



Вторая сделка: Немного опоздал с покупкой. В итоге сделку закрыл вручную с профитом в 3 пункта, так как волатильность пошла на спад и на М5 был небольшой тренд вниз (на сколько помню).

Спойлер



Третья сделка: Открыл на продажу. Закрылась по СЛ. После нее спустя 2 минуты открыл снова на продажу, она тоже закрылась по стопу (на след. фото будет видна пунктирной линией). Возможно не точно понял индикатор силы...

Спойлер



Четвертая сделка: Сделка на покупку. Закрылась профитом. Но это похоже на исключение из правил, так как индикатор силы говорил обратное.

Спойлер



Пятая сделка: Сделка на продажу. Закрылась по СЛ. Впервые столкнулся со следующей проблемой: стоп стоял на сервере на отметке: 1.1217, но фактически закрылся на 1.1241 (15:30:02). Что привело к 39 пунктам убытков, вместо 15. На истории вижу, что был сильный всплеск. По этому ссылаюсь что мой стоп был выполнен в порядке очереди, на этой цене...Не знаю, есть ли такое не на нано счете и как часто это бывает.

Спойлер

Изменено 8 февраля, 2016 пользователем Brom24

Лайкskylover410
Автор#5
Стратегия по Мани Менеджменту.

В пятницу я на себе ощутил силу проскальзывания СЛ. По этому в стратегию по ММ считаю важным заложить подобный риск. Стоп сработал спустя 39 пунктов вместо 15. И принес убыток в 13%, вместо 5%. Конечно это не критично, но существенно.

На данный момент описываю стратегию по текущему экспериментальному депозиту. Когда депозит будет “рабочим”, считаю необходимым уменьшить процент риска на сделку, чтобы модель ММ была более привлекательна и стабильна для крупных инвесторов.

Итак. Процент риска на сделку стоит 5%. Стоп – 15 пунктов. Профит – 5 пунктов. Математическим путем, получаем, что процент профита в настройках надо выставить на 1,66%, что даст 5 пунктов.

При таком подходе, чтобы депозит работал в ноль, необходимо иметь 75% прибыльных сделок.

Таблица зависимости количества сделок от процента профита по пунктам профита (слева кол-во сделок)

Спойлер


75% 80% 85% 90% 95% 100%
1 0 1 2 3 4 5
2 0 2 4 6 8 10
3 0 3 6 9 12 15
4 0 4 8 12 16 20
5 0 5 10 15 20 25
6 0 6 12 18 24 30
7 0 7 14 21 28 35
8 0 8 16 24 32 40
9 0 9 18 27 36 45
10 0 10 20 30 40 50
11 0 11 22 33 44 55
12 0 12 24 36 48 60
13 0 13 26 39 52 65
14 0 14 28 42 56 70
15 0 15 30 45 60 75
16 0 16 32 48 64 80
17 0 17 34 51 68 85
18 0 18 36 54 72 90
19 0 19 38 57 76 95
20 0 20 40 60 80 100
21 0 21 42 63 84 105
22 0 22 44 66 88 110
23 0 23 46 69 92 115
24 0 24 48 72 96 120
25 0 25 50 75 100 125
26 0 26 52 78 104 130
27 0 27 54 81 108 135
28 0 28 56 84 112 140
29 0 29 58 87 116 145
30 0 30 60 90 120 150
31 0 31 62 93 124 155
32 0 32 64 96 128 160
33 0 33 66 99 132 165
34 0 34 68 102 136 170
35 0 35 70 105 140 175
36 0 36 72 108 144 180
37 0 37 74 111 148 185
38 0 38 76 114 152 190
39 0 39 78 117 156 195
40 0 40 80 120 160 200



Из таблицы (хоть и относительной, нет учета проскальзывания и спреда) видно, что гнаться за количеством смысла нет. По этому приоритет смещаю в сторону качества сделок.

Проскальзывание может быть и за нас. Если на 1000 торговых сделок, будет примерно одинаковое количество проскальзываний за нас и против нас, тогда можно не брать в расчет вообще данный факт. Но, на данный момент у меня отсутствует такое количество сделок по данной ТС. Нет данных. По этому считаю необходимым провести анализ данной ситуации по достижению 100/200 и т.д. количества сделок. Для этого подготовил excel.

Задача данной работы заключается в том, чтобы на примере большого количества сделок понять, в какую сторону корректировать стратегию Мани Менеджмента.





Ситуация с покупкой. Я нашел четыре основных варианта исхода событий. В каждом из которых есть свой/свои варианты. Каждый из них разберем.
На графике выше для удобства обозначил переменные:
x – фактическая цена покупки. Проскальзывание при покупке не учитываю, так как в excel отчете брокера нет данных по запрашиваемой цене, а есть только по фактической. И советник выставляет СЛ и ТП, так же по фактической цене.
tp – уровень тейк профита на сервере.
sl – уровень стоп лосса на сервере.
z – отклонение (проскальзывание) в пунктах.
y – фактическая цена продажи.

Первый вариант. Сделка закрылась в плюсе. Значение ячейки Profit больше, либо равно 0.
а) y = tp (проскальзывания при закрытии не было. Считаем это положительным событием)
б) y = tp + z (было проскальзывание на z пунктов вверх. В случае сделки на покупку, мы получаем дополнительную прибыль. Считаем это положительным событием)
в) y = tp –z (было проскальзывание на z пунктов вниз. Считаем это отрицательным событием, так как теряем часть прибыли)

Второй вариант. Сделка закрылась в минусе. Значение ячейки Profit меньше 0.
а) y = sl (проскальзывания при закрытии не было. Считаем это положительным событием, так как не нарушается наше математическое ожидание по рискам)
б) y = sl + z (проскальзывание на z пунктов вверх. Считаем это положительным событием, так как получаем меньше убытков)
в) y = sl – z (проскальзывание на z пунктов вниз. Считаем это отрицательным событием)

Третий вариант. Сделка была прибыльная, но стала убыточной (Технически/Из-за не хватки ликвидности и прочее). Сработал тейк профит, но значение ячейки Profit меньше 0.
а) y = tp – z (если z больше 5 пунктов, то есть больше нашего профита в пунктах по правилам ТС, то сделка станет убыточной. Считаем это отрицательным событием). Благо советник в комментариях пишет, что сделка закрылась по tp, а значит это можно автоматизировать в excel.

Четвертый вариант. Сделка была убыточная, но стала прибыльной (Технически/Из-за не хватки ликвидности и прочее). Сработал стоп лосс, но значение ячейки Profit больше, либо равно 0.
a) y = sl + z (если z больше или равно 15 пунктов, то есть больше нашего стопа в пунктах по правилам ТС, то сделка станет прибыльной. Считаем это положительным событием). Благо советник в комментариях пишет, что сделка закрылась по sl, а значит это можно автоматизировать в excel.

Конечно, данные вычисления не будут точно работать на больших лотах при маленькой ликвидности. Эту ситуацию разберу тогда, когда дойду до больших объемов.

Ситуация с продажей зеркально противоположная.

В excel написал соответствующие формулы. И к ежедневному отчету буду добавлять количество пунктов/процент отрицательных/положительных проскальзываний.

Рабочая формула, для excel, учитывающая все выше перечисленные варианты событий (проскальзывание выходит положительным числом, если оно нам на руку, и отрицательным, если нет. Чтобы затем можно было удобно суммировать):
Спойлер

=ЕСЛИ(ЕСЛИ(СОВПАД(СЖПРОБЕЛЫ(C2);"Buy")=ИСТИНА;1;2)=1;ЕСЛИ(СОВПАД(ЛЕВСИМВ(СЖПРОБЕЛЫ(O2);4);"[tp]")=ИСТИНА;ЕСЛИ(N2>=0;ЕСЛИ(J2>H2;J2-H2;ЕСЛИ(J2

G2;J2-G2;ЕСЛИ(J2=0;ЕСЛИ(J2>H2;H2-J2;ЕСЛИ(J2

G2;G2-J2;ЕСЛИ(J2



Выглядит итог так (в спойлере):
Спойлер



В excel кое что еще добавлю по позже, как будет время.
Лайкskylover410
#6


Спойлер

Стратегия по Мани Менеджменту.

В пятницу я на себе ощутил силу проскальзывания СЛ. По этому в стратегию по ММ считаю важным заложить подобный риск. Стоп сработал спустя 39 пунктов вместо 15. И принес убыток в 13%, вместо 5%. Конечно это не критично, но существенно.

На данный момент описываю стратегию по текущему экспериментальному депозиту. Когда депозит будет “рабочим”, считаю необходимым уменьшить процент риска на сделку, чтобы модель ММ была более привлекательна и стабильна для крупных инвесторов.

Итак. Процент риска на сделку стоит 5%. Стоп – 15 пунктов. Профит – 5 пунктов. Математическим путем, получаем, что процент профита в настройках надо выставить на 1,66%, что даст 5 пунктов.

При таком подходе, чтобы депозит работал в ноль, необходимо иметь 75% прибыльных сделок.

Таблица зависимости количества сделок от процента профита по пунктам профита (слева кол-во сделок)

Спойлер


75% 80% 85% 90% 95% 100%
1 0 1 2 3 4 5
2 0 2 4 6 8 10
3 0 3 6 9 12 15
4 0 4 8 12 16 20
5 0 5 10 15 20 25
6 0 6 12 18 24 30
7 0 7 14 21 28 35
8 0 8 16 24 32 40
9 0 9 18 27 36 45
10 0 10 20 30 40 50
11 0 11 22 33 44 55
12 0 12 24 36 48 60
13 0 13 26 39 52 65
14 0 14 28 42 56 70
15 0 15 30 45 60 75
16 0 16 32 48 64 80
17 0 17 34 51 68 85
18 0 18 36 54 72 90
19 0 19 38 57 76 95
20 0 20 40 60 80 100
21 0 21 42 63 84 105
22 0 22 44 66 88 110
23 0 23 46 69 92 115
24 0 24 48 72 96 120
25 0 25 50 75 100 125
26 0 26 52 78 104 130
27 0 27 54 81 108 135
28 0 28 56 84 112 140
29 0 29 58 87 116 145
30 0 30 60 90 120 150
31 0 31 62 93 124 155
32 0 32 64 96 128 160
33 0 33 66 99 132 165
34 0 34 68 102 136 170
35 0 35 70 105 140 175
36 0 36 72 108 144 180
37 0 37 74 111 148 185
38 0 38 76 114 152 190
39 0 39 78 117 156 195
40 0 40 80 120 160 200



Из таблицы (хоть и относительной, нет учета проскальзывания и спреда) видно, что гнаться за количеством смысла нет. По этому приоритет смещаю в сторону качества сделок.

Проскальзывание может быть и за нас. Если на 1000 торговых сделок, будет примерно одинаковое количество проскальзываний за нас и против нас, тогда можно не брать в расчет вообще данный факт. Но, на данный момент у меня отсутствует такое количество сделок по данной ТС. Нет данных. По этому считаю необходимым провести анализ данной ситуации по достижению 100/200 и т.д. количества сделок. Для этого подготовил excel.

Задача данной работы заключается в том, чтобы на примере большого количества сделок понять, в какую сторону корректировать стратегию Мани Менеджмента.





Ситуация с покупкой. Я нашел четыре основных варианта исхода событий. В каждом из которых есть свой/свои варианты. Каждый из них разберем.
На графике выше для удобства обозначил переменные:
x – фактическая цена покупки. Проскальзывание при покупке не учитываю, так как в excel отчете брокера нет данных по запрашиваемой цене, а есть только по фактической. И советник выставляет СЛ и ТП, так же по фактической цене.
tp – уровень тейк профита на сервере.
sl – уровень стоп лосса на сервере.
z – отклонение (проскальзывание) в пунктах.
y – фактическая цена продажи.

Первый вариант. Сделка закрылась в плюсе. Значение ячейки Profit больше, либо равно 0.
а) y = tp (проскальзывания при закрытии не было. Считаем это положительным событием)
б) y = tp + z (было проскальзывание на z пунктов вверх. В случае сделки на покупку, мы получаем дополнительную прибыль. Считаем это положительным событием)
в) y = tp –z (было проскальзывание на z пунктов вниз. Считаем это отрицательным событием, так как теряем часть прибыли)

Второй вариант. Сделка закрылась в минусе. Значение ячейки Profit меньше 0.
а) y = sl (проскальзывания при закрытии не было. Считаем это положительным событием, так как не нарушается наше математическое ожидание по рискам)
б) y = sl + z (проскальзывание на z пунктов вверх. Считаем это положительным событием, так как получаем меньше убытков)
в) y = sl – z (проскальзывание на z пунктов вниз. Считаем это отрицательным событием)

Третий вариант. Сделка была прибыльная, но стала убыточной (Технически/Из-за не хватки ликвидности и прочее). Сработал тейк профит, но значение ячейки Profit меньше 0.
а) y = tp – z (если z больше 5 пунктов, то есть больше нашего профита в пунктах по правилам ТС, то сделка станет убыточной. Считаем это отрицательным событием). Благо советник в комментариях пишет, что сделка закрылась по tp, а значит это можно автоматизировать в excel.

Четвертый вариант. Сделка была убыточная, но стала прибыльной (Технически/Из-за не хватки ликвидности и прочее). Сработал стоп лосс, но значение ячейки Profit больше, либо равно 0.
a) y = sl + z (если z больше или равно 15 пунктов, то есть больше нашего стопа в пунктах по правилам ТС, то сделка станет прибыльной. Считаем это положительным событием). Благо советник в комментариях пишет, что сделка закрылась по sl, а значит это можно автоматизировать в excel.

Конечно, данные вычисления не будут точно работать на больших лотах при маленькой ликвидности. Эту ситуацию разберу тогда, когда дойду до больших объемов.

Ситуация с продажей зеркально противоположная.

В excel написал соответствующие формулы. И к ежедневному отчету буду добавлять количество пунктов/процент отрицательных/положительных проскальзываний.

Рабочая формула, для excel, учитывающая все выше перечисленные варианты событий (проскальзывание выходит положительным числом, если оно нам на руку, и отрицательным, если нет. Чтобы затем можно было удобно суммировать):
Спойлер

=ЕСЛИ(ЕСЛИ(СОВПАД(СЖПРОБЕЛЫ(C2);"Buy")=ИСТИНА;1;2)=1;ЕСЛИ(СОВПАД(ЛЕВСИМВ(СЖПРОБЕЛЫ(O2);4);"[tp]")=ИСТИНА;ЕСЛИ(N2>=0;ЕСЛИ(J2>H2;J2-H2;ЕСЛИ(J2

G2;J2-G2;ЕСЛИ(J2=0;ЕСЛИ(J2>H2;H2-J2;ЕСЛИ(J2

G2;G2-J2;ЕСЛИ(J2



Выглядит итог так (в спойлере):
Спойлер



В excel кое что еще добавлю по позже, как будет время.



Вся эта работа и вычисления - это конечно круто! Но ... не стоит, думаю, кормить и без того ненасытных непорядочных брокеров. Лучше подумать о том, чтобы перейти к более порядочному ДЦ, где хорошие исполнения ордеров, достойный спред, а проскальзывания минимальны и редки. Поверьте - этим Вы оградите себя от ненужной головной боли. А в торговле нужно будет концентрироваться лишь на собственных успехах, а не на "успехах" брокера по поводу его нечестной с Вами игры. ИМХО. :)

Если используете виртуальный SL и TP (советник Skylover Dream), то - да, могут быть проскальзывания как в ту, так и в другую сторону. На резких (новостных) движениях цены эти проскальзывания могут оказаться фатальными и Вы не сможете оспорить Ваши неоправданые потери. Поэтому, как совет: если брокер не особо располагает к хорошим показателям - пользуйтесь в торговле другим советником, где выставляются реальные стопы и тейки. В таком случае, при наличии факта "нечестной игры" и скриншотов, Вы почти в 100% случаев сможете вернуть излишние убытки назад.

Изменено 8 февраля, 2016 пользователем skylover410

ЛайкBrom24, airseller
Автор#7
Торговый День 4 – 08.02.2016

Пролог: Здравствуйте, skylover410! Спасибо, за Ваше уточнение. Да, я все это понимаю. Брокером я очень доволен, как выяснилось после общения со службой поддержки, как раз в тот момент вышли важные новости в США. А ошибка моя была в том, что я время на сайте новостей выставил МСК, а время сервера (большой циферблат на графике), на которое тогда ориентировался стоит (МСК - 1 час). Мне по тикам все показали. А вычисления делаю не для информации сколько получит брокер с моих проскальзываний, откровенно говоря, мне не интересно, сколько с меня зарабатывает брокер. Конечно, если будут претензии я перейду к другому. А вычисления делаю с точки зрения, как вот такие мои ошибки (торговля на новостях к примеру) влияют на общее положение дел. Критично или не критично. При большой выборке, например от 500 или 1000 сделок, думаю свести это к недельным/месячным отклонениям(погрешностям).

Итог за день: За день было 13 сделок. Из них 8 сделок убыточных, 5 сделок прибыльных.

Итог в процентах: Прибыльных сделок - 38,46%.

Проскальзывания: 0 пунктов.

Цели: 60% прибыльных сделок.

Выводы: Набираюсь опыта. Сегодня торговля была хуже, торопился со входами. Так же один день отличается от другого, по этому в эти выходные посчитаю средний % прибыльных сделок за неделю. Думаю (пока что), промежуточные цели впредь ставить основываясь на недельной статистике, а не на дневной.

Изменено 9 февраля, 2016 пользователем Brom24

Лайкskylover410
Автор#8
Торговый День 5 – 09.02.2016

Пролог: Сумбурный был день. Много где входил не по правилам.

Итог за день: За день была 21 сделка. Из них 12 сделок убыточных, 9 сделок прибыльных.

Итог в процентах: Прибыльных сделок - 42,86%.

Проскальзывания: 0 пунктов.

Цели: 60% прибыльных сделок за неделю.

Выводы: Заставляю себя не спешить. Заходить только по правилам. Сталкиваюсь с нестандартными ситуациями и накапливаю по ним опыт.



Торговый День 6 – 10.02.2016

Пролог: Сегодня на работе был сильно загружен, но тем не менее, собой доволен. Старался максимально входить по правилам.

Итог за день: За день было 13 сделок. Из них 3 сделки убыточных, 10 сделок прибыльных.

Итог в процентах: Прибыльных сделок - 76,92%.

Проскальзывания: 0 пунктов.

Цели: 60% прибыльных сделок за неделю.

Выводы: Сегодня у меня мой личный рекорд в прибыльности сделок за день. Торговля по правилам определенно дает свои плоды. Надеюсь, через пару недель у меня войдет в привычку строго им следовать.
Лайкskylover410
Автор#9
Торговый День 7 – 11.02.2016

Пролог: На работе торговал хорошо, была только 1 убыточная и 9 прибыльных, а как приехал домой, сильно устал и подряд закрыл 6 убыточных сделок, сказалось отсутствие настроения и сил.

Итог за день: За день было 16 сделок. Из них 7 сделок убыточных, 9 сделок прибыльных.

Итог в процентах: Прибыльных сделок - 56,25%.

Проскальзывания: 0 пунктов.

Цели: 60% прибыльных сделок за неделю.

Выводы: Если нет настроения - торговлю лучше не проводить.

Изменено 13 февраля, 2016 пользователем Brom24

Лайкskylover410
Автор#10
Торговый День 8 – 12.02.2016

Пролог: На работе сегодня отмечали ДР у коллеги, по этому настроение было хорошим :)

Итог за день: За день было 9 сделок. Из них 1 сделка убыточная, 8 сделок прибыльных.

Итог в процентах: Прибыльных сделок - 88,89%.

Проскальзывания: 0 пунктов.

Цели: 60% прибыльных сделок за неделю.

Выводы: Сегодня у меня мой личный рекорд по проценту прибыльных сделок за день. Я этому очень рад. Самая первая сделка была убыточная. Возможно, сказалась утренняя вялось (не выспался). Вход открыл на середине канала ТМА, на наклон не смотрел, по М5 не проверял, да и размер канала был меньше 10, в общем нарушил все правила, какие только мог.

Изменено 13 февраля, 2016 пользователем Brom24

Лайкskylover410
Автор#11
Торговый День 9 – 15.02.2016

Пролог: На моей паре сегодня было какое то затишье....В итоге все сделки были открыты при ширине канала TMA менее 10.

Итог за день: За день было 10 сделок. Из них 4 сделки убыточных, 6 сделок прибыльных.

Итог в процентах: Прибыльных сделок - 60,00%.

Проскальзывания: 0 пунктов.

Цели: 60% прибыльных сделок за неделю.

Выводы: Торговля была так себе. Считаю из-за низкой активности рынка. Сегодня вечером посчитаю цель по прошлой неделе и добавлю к этому сообщению.
#12

C удовольствием слежу за описанием работы.
Есть просьба: в случаях открытия сделок не соответствующих или не строго соответствующих сигналам системы, сообщать результаты таковых и причины, побудившие к нарушению условий.

Лайкivanich, SergShyko
Автор#13
Недельный отчет 08.02.2016 - 12.02.2016

08.02 - 38,46%
09.02 - 42,86%
10.02 - 76,92%
11.02 - 56,25%
12.02 - 88,89%

Итого за неделю: 60,68% прибыльных сделок

Выводы: Пора уже брать себя в руки. Следующая цель 75% прибыльных сделок за неделю.



Торговый День 10 – 16.02.2016

Пролог: ELCS, спасибо за поддержку! Хорошо, постараюсь. Но я большинство сделок открываю с 11.00 до 17.00, тогда, когда мой директор уходит на перекур. А это довольно короткое время...И как правило в эти моменты "идеальных" входов практически нет. Тогда смотрю на М5, приближается ли цена к границе канала, к сильному уровню.

Итог за день: За день было 8 сделок. Из них 6 сделок убыточных, 2 сделки прибыльных.

Итог в процентах: Прибыльных сделок - 25,00%.

Проскальзывания: 0 пунктов.

Цели: 75% прибыльных сделок за неделю.

Выводы: Торговля была ужасная...2 сделки прибыльных - это вообще случайность какая то. Правилам не следовал...Пришел к выводу, что если нет настроения торговать, или в этот момент есть сильные эмоции (к примеру директор наорал на всех и ушел), то лучше переждать.
Лайкdante, skylover410
#14

Добрый вечер. Мне действительно интересно описание реальности торговли по рассматриваемой системе, а тем более с учетом субъективного описания причин успехов и поражений. За темой буду следить, с удовольствием готов обсудить нюансы использования системы. Параллельно, с завтрашнего дня, начну торговать по правилам системы (извините за тавтологию).
У меня появился ряд вопросов по которым мне хотелось бы услышать (прочесть) Ваше мнение.
1. На основании чего поставлена цель - 75% прибыльных сделок?
2. Имеет ли место быть какой либо прогноз или расчетный % баланса положительных/отрицательных сделок при четком следовании правилам системы? (Есть ли вообще основания ожидать от системы 75% положительных сделок?)
3. На каком основании получение отрицательного результата по сделке относится Вами к собственным ошибкам (стрессовому состоянию, усталости, иным факторам нестабильного психоэмоционального состояния) а не к погрешности системы?
4. Используете ли Вы значения SL/TP и размер лота, рекомендуемые ТС?
Предлагаю выносить на дальнейшее обсуждение заинтересованной части сообщества скриншоты, отражающие показатели системы, на момент открытия ордеров. Возможно, совместно и в обсуждении мы найдем причины неудачных сделок, а заодно спрогнозируем вероятную доходность системы.

Изменено 17 февраля, 2016 пользователем ELCS

Автор#15
Торговый День 11 – 17.02.2016

Пролог: ELCS, добрый день! Отвечаю на Ваши вопросы:

1) 75% прибыльных сделок - это промежуточная цель. При таком проценте прибыльных сделок я буду торговать в ноль. Так как профит стоит 5 пунктов, а убыток в 15 пунктов. Соответственно, чтобы выйти в ноль, к примеру, проведя 4 сделки, 3 будут прибыльными, а 1 убыточная. Три делим на четыре, получаем 75% прибыльных сделок. Хотя думаю о том, чтобы дополнить свои отчеты количеством прибыльных/убыточных пунктов.
2) В идеале я хочу приблизиться к 100% прибыльных сделок :) Т.е. тут для меня больше важно, чтобы депозит рос к примеру на 1,5% в день (цифра условная). Если это будет достигаться за счет только одной прибыльной сделки, то так и буду делать. На данном этапе я стараюсь делать много сделок, чтобы получить опыт и ошибки. Прогнозов никаких нет.
3) На основании того, что сделки, которые я открываю максимально близко к правилам ТС закрываются в плюсе. К сожалению у меня нет возможности записывать видео с экрана в момент сделки или делать автоскриншоты, чтобы потом разбирать ситуации. Тут я набиваю шишки. Скажем, 12 раз подряд нарушив правило индикатора силы валют, на 13-ый раз, я уже на полуавтоматизме действую. Т.е. вырабатывается привычка. По поводу автоскриншотов попробую на праздниках поискать информацию...Прочитайте всю ветку официальную, после прочтения, думаю, пропадут сомнения по эффективности системы. Тут больше все же вопрос психологии и опыта.
4) Да, я строго использую профит - 5 пунктов, а стоп лосс - 15 пунктов (писал об этом выше). После открытия сделки - окно терминала сворачиваю. Размер лота советник считает автоматически. Тоже выше об этом писал. Риск я задал 5% (что является в целом большим риском), а профит - 1,66% (что является как раз 5-ю пунктами). Советник сам на основе этих данных выставляет размер лота.

Да, со скриншотами давно уже сам думал. Мне надо, чтобы они делались в момент открытия сделки и в момент закрытия сделки автоматически. Так как в ручную я не могу, по причине отсутствия времени на работе. Когда директор уходит на перекур, я открываю сделку, сворачиваю терминал. Потом когда в следующий раз директор уходит - я открываю терминал, смотрю результат предыдущей сделки и открываю новую. По этому буду искать автоскриншоты, если не найду, попробую покопаться в коде советника...

Итог за день: За день было 7 сделок. Из них 3 сделки убыточных, 4 сделки прибыльных.

Итог в процентах: Прибыльных сделок - 57,14%.

Проскальзывания: Принял решение проскальзывания смотреть общие и считать их за неделю.

Цели:75% прибыльных сделок за неделю.

Выводы: С 18.02.2016 захожу в сделки максимально соблюдая правила.
#16

Премного благодарен за подробный и основательный ответ. Результаты Вашей торговли становятся всё более и более интересны и важны.
Я, в свою очередь, привлек к тестированию двоих сторонних "исследователей", установив им демо-счета, дав четкие указания по следованию правилам ТС. Эксперимент будет слабозависимым от ЧФ, учитывая, что оба добровольца впервые видят терминал )
Еще раз благодарю за ответ. Удачных торгов и продолжительного отпуска начальнику )
P.S.: Возможно, для создания скриншота на момент открытия сделки достаточно "PrintScreen", а для скриншота закрытия своевременность не имеет значения. Я использую joxi.ru

Изменено 18 февраля, 2016 пользователем ELCS

Автор#17
Торговый День 12 – 18.02.2016

Пролог: ELCS, доброго дня! Да, директору уже пора бы на пару неделек в отпуск съездить :) По поводу скриншотов на праздниках все продумаю, сейчас неделю пока по отработанной схеме закончу.

Итог за день: За день было 5 сделок. Из них 0 сделок убыточных, 5 сделок прибыльных.

Итог в процентах: Прибыльных сделок - 100,00%.

Проскальзывания: В недельном отчете.

Цели: 75% прибыльных сделок за неделю.

Выводы: Торговал строго по правилам и это дало свои плоды. Сегодня я побил свой рекорд по прибыльности сделок за день. Вспомнил об одном важном моменте. У меня на счету спред 2 пункта. Т.е. фактически профит собирается как бы не 5 пунктов, а 7. Немного проанализировал старые входы, и пришел к выводу, что со спредом до 1 пункта, профитных сделок было бы больше. Но это так, просто наблюдение, ничем не подтвержденное.

Планы на праздники: Посмотреть проскальзывания за неделю. Сделать новый вид дневных отчетов и недельных для своего же удобства. Ввести в отчеты не только проценты, но и пункты. Продумать скриншоты. Доработать стратегию по ММ. Чтобы не гнаться за количеством, а только за качеством.
Лайкskylover410
#18

Спешу поздравить! Очень хороший результат.
Интересует, подтверждаете ли Вы условия входа на высших таймфреймах?

Автор#19

Торговый День 13 – 19.02.2016

Пролог: ELCS, доброго дня! Только на М5 иногда смотрю, достиг ли график уровня по М5, но тут пока мне еще до конца не ясно, так как иногда это подводит...

Итог за день: За день было 7 сделок. Из них 5 сделок убыточных, 2 сделки прибыльных.

Итог в процентах: Прибыльных сделок - 28,57%.

Проскальзывания: В недельном отчете.

Цели: 75% прибыльных сделок за неделю.

Выводы: Очень плохо сегодня поторговал...С чем связано сказать не могу, так как после работы приехал домой и сразу вырубился спать...

Планы на праздники: Посмотреть проскальзывания за неделю. Сделать новый вид дневных отчетов и недельных для своего же удобства. Ввести в отчеты не только проценты, но и пункты. Продумать скриншоты. Доработать стратегию по ММ. Чтобы не гнаться за количеством, а только за качеством.

#20

Поздравляю всех форумчан с наступающим праздником!
Каковы результаты дня?

Лайкskylover410
Автор#21
Торговый День 14 – 22.02.2016

Пролог: ELCS, доброго дня! С праздниками.

Итог за день: За день было 5 сделок. Из них 0 сделок убыточных, 5 сделок прибыльных.

Итог в процентах: Прибыльных сделок - 100,00%.

Проскальзывания: В недельном отчете.

Цели: 75% прибыльных сделок за неделю.

Выводы: Торговал аккуратно...На праздниках Был в отъезде, не успел многое сделать. Попробую сегодня доделать.
Лайкskylover410
#22

Очередной отличный результат. У моих испытуемых не всё однозначно с пониманием условий системы и субъективным её восприятием да и результаты совсем не обнадеживающие.
Прочитал у "раннего" Элдера: "-Трейдеры, работающие внутри дня, изначально обрекают себя на неудачу, а трейдеры, отрицающие этот факт, — на финансовые потери."
Не хочется быть первым и ещё, в большей степени, вторым )

Автор#23
Торговый День 15 – 23.02.2016

Пролог: ELCS, доброго дня! Вашу книгу не читал, читал только Day Trading, и то года 4 назад..Название полностью не понял. В любом случае, как по мне, так лучше книги не читать. Лучше здесь на сайте прочитать все про ММ (мани менеджмент), и выбрать стратегию по душе. А другие вещи я лично не вижу смысла читать, так как мозг захламляется чужими знаниями и чужим опытом...Итак очень много информационного шума у нас в жизни.

Итог за день: За день было 12 сделок. Из них 3 сделки убыточных, 9 сделок прибыльных.

Итог в процентах: Прибыльных сделок - 75,00%.

Проскальзывания: В недельном отчете.

Цели: 75% прибыльных сделок за неделю.

Выводы: На праздниках ничего не делал, что планировал сделать...В любом случае, они прошли. Да и неделя эта короткая, перенес все на эти выходные. Дома в праздники торговал гораздо спокойнее, как будто не было давления по времени. Но, признаю, в понедельник (22.02) в сделки заходил "под праздничным столом". Но риски все соблюдены. В целом, прогресс вроде бы наблюдается, но мне надо проработать более привлекательные показатели, для инвесторов. Да и для себя...По этому, стараюсь еще больше сократить количество сделок. Начал срабатывать паттерн в голове: Если 1 сделка убыточная, то надо сделать 3 прибыльных, для того, чтобы выйти в 0. Считаю этот паттерн не доброжелательным.
ЛайкNaigovan
#24

Элдер - гуру, лишь слова и бла-бла-бла. Тот же Герчик, например ковырял рынок внутри дня и успешно торговал месяцами. По его признаниям: лучшие его и прибыльные сделки контртреновые. Воообще. по статистике - успешных трейдеро 50/50, т.е. не надо сидеть в трендах месецами. Гродских таксистов и дальнобойщиков = примерно одинаково. Ищите ответы самостоятельно, слушайте, но не верьте никому.

ЛайкNaigovan, PantherFX и ещё 3
#25

Герчик конечно шикарен, жаль, что времени торговать у него совсем нет... всё семинары ... семинары... школа торговли...

ЛайкSynthvova
12Далее »
Страница 1 из 2

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025