[Дневник трейдера] Хосэ Сисиньо

---

---

---

---

---

---

Как же всё устроено с другой стороны баррикад?

Как-то наткнулся на такое объявление:


После прочтения возникают некоторые вопросы:

- зачем такая конфиденциальность презентации?
- за что платятся такие деньги, и почему этот бизнес так быстро окупается(правда, нужно понимать рекламный характер объявления)?
- что за «четкий и грамотно построенный менеджмент» позволяет так быстро окупиться бизнесу?
- что за плагин Virtual Dealer?

Заинтересовала и аналогия с WHC, Liteforex, Teletrade...

Поразмышляв немного, начал рыть безграничные просторы интернета…
Сначала нашел договора этой конторы - на выполнение работ и услуг связанных с организацией брокерского обслуживания клиентов торгующих через сеть Internet, и на разработку и обслуживание Web-сайта.






…опять конфиденциальность.

С необходимым для работы ДЦ всё понятно.



Дальше поискал, и нашел все компоненты ИТП MetaTrader4.

Правда заставить его нормально работать так и не получилось(пароли/лицензии/не поддерживаемые версии ПО). Но MetaQuotes пишет отличный софт, а одной из его частей есть справочная система. И тут они не подкачали(или наоборот прокололись?)…

Посмотрим, что мы(т.е. ДЦ) можем делать с помощью серверной части платформы MetaTrader4.
Остановимся на самых интересных для нас(трейдеров) вещах…

MetaTrader 4 Administrator

Предназначена для:

• контроля работы сервера;
• управления настройками групп пользователей, прав менеджеров, финансовых инструментов и источников данных;
• настройки работы Дата Центров;
• управления базой котировок;
• обработки логов функционирования сервера;
• проведения синхронизации исторических данных графиков;
• перезапуска источников данных и сервера;
• настройки автоматического обновления программ;
• регламентации рабочего времени;

Весь обмен данными между MetaTrader 4 Server и Administrator шифруется 128-битными ключами. Таким образом, передача информации является безопасной и защищенной.

Финансовые инструменты (Symbols)

В этом разделе ведется список финансовых инструментов и их настроек:



• Filter — уровень в пунктах, при котором срабатывает фильтрация котировок;
• Stops — величина ценового коридора (в пунктах) от текущей рыночной цены, в котором нельзя ставить Stop Loss или Take Profit;
• Long / Short — ролловеры за перенос позиции;
• Trade_ — возможность торговать инструментом.

В системе может быть создано до 1024 инструментов.

Детальная настройка финансового инструмента, вкладка Symbol

• Maximum lots for IE — величина максимально допустимого лота ордера в режиме "Instant". Все ордера клиентов с размером лота больше указанного значения будут автоматически переводиться в режим ручного исполнения;
• Spread balance — баланс спрэда;

Детальная настройка финансового инструмента, вкладка Filtration

• Allow realtime quotes from datafeeds — разрешить/запретить получать котировки по данному символу из источников данных в режиме реального времени. Если данная опция отключена, дилер может вручную вбрасывать котировки по данному символу;
• Save all incoming prices in a file — разрешить/запретить запись тиковых цен в *.TICKS файл.
• Filtration level — чувствительность фильтра входящих котировок в пунктах.
Условия фильтрации:
1. |Ask — Bid| > filter
2. |Askcurrent — Askprevious| > filter
3. |Bidcurrent — Bidprevious| > filter.
Фильтрацию можно отключить, выставив 0;
• Automatic limit — формирует диапазон изменения цен для фильтрации. Если новая котировка выходит за рамки диапазона, то она вырезается. Значение "no" отключает автоматическую фильтрацию;
• Filter — количество котировок, необходимое для подтверждения нового уровня (отключения фильтрации).
• Ignore quotes — время в секундах, в течение которого необходимо игнорировать котировки после начала сессии.
• Smoothing — параметр сглаживания цен в тиках. При задании этого параметра входящие цены, после общей фильтрации сглаживаются с помощью взвешенного скользящего среднего.
Внимание! Сглаживание котировок должно применяться с предельной осторожностью! Использование слишком большого параметра сглаживания приведёт к запаздыванию цен по сравнению с источником котировок!

Идём дальше…

Настройки групп пользователей (Groups)

Все пользователи системы разделяются по группам. Пользователей, не входящих ни в одну из групп, на сервере не существует. Всего может быть создано 512 групп. Изначально в системе есть несколько предопределенных групп, имеющих соответствующие права:
• manager — счета менеджеров (максимальные права в системе);
• demoforex — тестовые счета;

Детальная настройка группы, вкладка Common

При добавлении или изменении группы открывается окно настроек:




• Name — уникальное имя группы. Рекомендуется давать группам осмысленные названия (например, группа forex), так как их будут видеть трейдеры в поле "Account Type"(Тип счета) в клиентском терминале. В имени группы допускаются только строчные или прописные буквы, цифры, и символы "_" (подчеркивание) и "-" (дефис); никакие другие символы в имени группы недопустимы;

Детальная настройка группы, вкладка Permissions

• Timeout — время ожидания ответа пользователя при совершении сделки. Рекомендуемое значение — 7 секунд (2 секунды на сетевые задержки + 5 секунд на раздумья клиенту);
• Maximum orders — максимальное количество открытых позиций и отложенных ордеров для счета данной группы;
• Enable trading by Expert Advisors — разрешить/запретить торговлю при помощи программ-экспертов;
• Check request prices in IE — проверять цены клиентских запросов по символам в режиме Instant Execution на наличие в потоке цен от источников данных.

Детальная настройка инструментов группы, во вкладке Securities

• Use confirmations in REQUEST mode — требовать дополнительные подтверждения сделок дилером в режиме исполнения Request;
• Execution — режим исполнения ордеров:
- Manual only, without any automation — режим ручного исполнения ордеров дилером;
- Automatic only — режим автоматического исполнения ордеров;
- Manual, but automatic if no dealers online — в зависимости от активности дилера выбирается режим исполнения ордеров. Если дилер не принимает заявок в течение 3-х минут , то он отключается, а сервер переводится в режим автоматического котирования. Но, как только приходит запрос от дилера, исполнение переводится в режим ручного управления.
• Spread difference — отличие спрэда финансового инструмента для конкретной группы пользователей от базового спрэда группы инструментов;
• Maximum deviation — максимально допустимое отклонение от текущей цены в запросе клиента (только для Instant Execution). Если запрос на совершение операции будет превышать это значение, то он будет отклонен, а клиент получит сообщение "Requote";
• Fast confirmation on IE with deviation specified — быстрое подтверждение заявки клиента при Instant Execution. По умолчанию данная опция включена - в случае, если выданная дилером цена удовлетворяет отклонению (deviation) заданному клиентом, то заявка автоматически исполняется сервером. При отключенном быстром подтверждении, если выданная дилером цена удовлетворяет отклонению (deviation) заданному клиентом, то заявка корректируется в соответствии с ценами дилера и возвращается на рассмотрение дилеру повторно;

Права доступа менеджеров (Managers)

Пользователи, заведенные в группе "manager", имеют специальные права для управления системой (изменение счетов, котирование клиентов, генерация отчетов и т.д.).
Вновь создаваемые счета изначально не имеют прав для работы в системе. Чтобы менеджерский счет смог работать, ему необходимо явно задать права.




Права доступа определяют совокупность действий, доступных для данного менеджера:
• Manager - право на добавление, изменение и удаление счетов клиентов;
• Supervise trades - право видеть открытые позиции;
• Administrator - право полного доступа к настройкам сервера;
• Accountant - право на проведение финансовых операций (зачисление, кредитование, изъятие) со счетами клиентов;
• Reports - право на запросы и получение разнообразных отчетов по клиентским операциям;
• Risk manager - право на получение информации о совокупных позициях клиентов и собственных позициях (coverage) компании;
• Internal mail system - право на отсылку писем по внутренней электронной почте;
• Journals - право на запросы и получение серверных логов работы системы в целом;
• Send news - право на отсылку сообщений в новостном потоке;
• Market Watch - право посылать собственные котировки в поток данных, изменять спрэды и типы исполнения операций;
• Connections - право доступа к статистике подключенных клиентов;
• Personal details - право просмотра личных данных счетов клиентов;
• Configure server plugins - право настройки серверных плагинов, к которым разрешен доступ из менеджерского терминала;
• Automatic server reports - право получать автоматические отчеты сервера (отчеты Log Analyser и другие);
• Dealer - право на обработку заявок клиентов и совершение торговых операций по их аккаунтам. Для ручного исполнения заявок у группы счетов должно быть установлено ручное исполнение запросов по инструментам, у дилера должно быть право на группу счетов, и для дилера должна быть корректно настроена таблица маршрутизации запросов;
• Edit/Delete trades - специальное право, даваемое дилеру для возможности изменения и удаления открытых позиций клиентов (потенциально опасная возможность).

Источники данных (Data Feeds)

MetaTrader Server позволяет подключать внешние источники данных в режиме "горячей" замены, используя механизм plugin-модулей (файлы с расширением ".feed"). При необходимости можно добавить поддержку любого источника данных — для этого достаточно лишь написать свой модуль поддержки.

Базы счетов (Accounts)

Раздел "Accounts" предназначен для управления счетами системы.

Базы ордеров (Orders)

В разделе "Orders" можно запросить информацию обо всех торговых операциях любого аккаунта. Параметры задаются в полях "Group" и "Database", галочка "Open only" позволяет запросить только открытые позиции. Кнопка "Request" или соответствующая команда контекстного меню позволяют произвести запрос базы ордеров.



Команда контекстного меню "Delete orders" позволяет удалить выбранные ордеры. После удаления ордера счета в разделе "Accounts" необходимо выполнить команды "Check Balance" и "Fix Balance" в окне групповых операций.


Команда контекстного меню "Edit order" позволяет просмотреть и при необходимости отредактировать ордер:




• Order — номер ордера;
• Login — номер счета;
• Type — тип операции (buy, sell, sell limit, buy limit, buy stop, sell stop, balance, credit);
• Lots — объем лота позиции;
• Symbol — финансовый инструмент;
• Open time — время открытия позиции;
• Close time — время закрытия позиции;
• Open price — цена открытия позиции;
• Close price — цена закрытия позиции;
• S / L — уровень выставленного Stop Loss ордера;
• T / P — уровень выставленного Take Profit ордера;
• 1st conv. rate — курс базовой валюты инструмента по отношению к валюте депозита на момент открытия позиции;
• 2nd conv. rate — курс базовой валюты инструмента по отношению к валюте депозита на момент закрытия позиции;
• Swaps — начисленные свопы;
• Commission — комиссия;
• Agent commission — агентская комиссия;
• Taxes — налоги на комиссию;
• Comment — комментарий;
• Profit — прибыль от совершения торговой операции;
• Expiration date — время истечения отложенного ордера;
• Value date — дата погашения кредита;

Исторические данные (Charts)

С помощью этого раздела можно модифицировать любые котировки в базе данных по любому инструменту и периоду, а также можно добавить новые.





В полях внизу списка указываются характеристики запроса: финансовый инструмент, временной период инструмента или глубина запроса.

Команды контекстного меню:
• Request Chart - запросить исторические данные выбранного инструмента;
• Correct History - исправить исторические базы инструмента на основании низлежащих периодов;

Внимание! Исправление истории может занять длительное время и привести к временной приостановке торговли на сервере во время исправления истории. Настоятельно рекомендуем проводить исправление истории в выходные дни.

• Add Bar - добавить запись в историю;
• Update Bar - изменить запись;
• Delete Bars - удалить записи;
• Export - экспортировать исторические данные в файл (формат CSV или HTM). Не рекомендуется использовать формат *.HTM при экспорте большого объема истории (более 5000 баров);
• Import - импортировать данные из внешнего файла. Более детальная информация находится в разделе Импорт исторических данных.

Команды "Add Bar" и "Update Bar" вызывают окно детальной настройки:




• Date - дата изменяемого или нового бара;
• Volume - объем;
• Open - цена открытия;
• High - максимальная цена;
• Low - минимальная цена;
• Close - цена закрытия.

Обратите внимание:
• Если при добавлении нового бара в поле "Date" будет записано значение существующего бара, произойдет его обновление.
• Если внесенные изменения некорректны, изображение бара в окне станет красным. Во всех других случаях после нажатия кнопки "ОК" новая или измененная котировка сразу же попадает в базу.

MetaTrader 4 Manager

Предназначена для:

• управления счетами и ордерами клиентов;
• обработки заявок клиентов на открытие, закрытие и изменение торговых позиций;
• анализа совокупных позиций клиентов и управления собственными позициями компании;
• получения полной информации о работе клиентов;
• отсылки котировок в общий поток данных на сервере;
• открытия новых счетов;
• просмотра статистики работы любого клиента;
• генерирования различных типов отчетов;
• отправления и получения сообщений посредством системы внутренней электронной почты;
• публикации новостей в клиентских терминалах.

Вся исходящая и входящая информация шифруются 128-битными ключами. Таким образом, весь обмен информацией является безопасным и защищенным.

Настройка работы дилера (вкладка Dealer)

На вкладке "Dealer" можно задать следующие параметры работы дилера:
• Automatic dealer connecting — автоматически подключать дилера;
• Reject modification of occupied orders — отклонять изменение ордеров с пробитыми уровнями Stop Loss или Take Profit и отложенных ордеров, стоящих в очереди на активацию;
• Throw in prices at request answer — вбрасывать котировки при ответе на торговый запрос;
• Multiple execution of requests of the same type — при подтверждении дилером одного запроса автоматически подтверждать все запросы в очереди того же типа, по тому же инструменту, по меньшему или равному объёму, по равным или худшим ценам;
• Force switch to dealer window on new request — переключаться на дилерское окно при приходе нового торгового запроса;
• Show user id on receiving request — показывать идентификатор счета в поле информации о клиенте при получении запроса;
• Freeze the price of the selected order at stopout — замораживать цену выбранного наиболее убыточного ордера на момент стопаута. При этом если дилер при стопауте закрывает другой ордер, то для разморозки цены выбранного наиболее убыточного ордера необходимо удалить данный ордер из списка сработавших ордеров на вкладке "Dealer".

Настройка Confirm n points управляет тем, какая цена будет автоматически подставлена в котировочное окно дилера, если цена запроса по инструменту в режиме Instant Execution отличается от текущей цены. Если цена запроса отличается от текущей цены против клиента, то независимо от настройки в котировочное окно подставляется цена запроса, и если дилер нажимает кнопку "Подтвердить" без изменения цены, то позиция откроется по цене хуже рыночной. Если цена запроса отличается от текущей цены против дилера, но укладывается в значение, указанной в настройках, то в котировочное окно подставляется цена запроса, и если дилер нажимает кнопку "Подтвердить" без изменения цены, то позиция откроется по цене лучше рыночной, т.е. в настройках указано количество пунктов, которое дилер может подарить клиенту и таким образом избежать множественных реквотов. Если цена запроса отличается от текущей цены против дилера и не укладывается в значение, указанное в настройках, то в котировочное окно подставляется текущая цена, и если дилер нажимает кнопку "Подтвердить" без изменения цены, то клиент получит реквот или откроется позиция если новая цена укладывается в максимальное отклонение, указанное клиентом в терминале при отсылке запроса. В любом случае дилер может изменить цену, которая автоматически подставляется в котировочное окно, и отдать свои цены.
На вкладке "Dealer" также можно задать максимальное количество пунктов изменения цены запроса по инструменту в режиме потоковых цен (Instant Execution), при котором в котировочное окно дилера подставляется цена запроса, при этом при нажатии на кнопку "Подтвердить" в ответ на запрос отсылается подтверждение. Если цена запроса отличается от текущей цены на значение больше заданного, то в котировочное окно дилера подставляется текущая рыночная цена, при этом при нажатии на кнопку "Подтвердить" в ответ на запрос отсылается реквот.

Онлайн-пользователи (Online)

Вкладка "Online" содержит список онлайн-пользователей.

Технические подробности (окно Technical Details)

Окно технических подробностей позволяет получить детали подключения владельца счета по IP адресу.




Можно выполнить стандартные команды ping, trace route (tracert), опросить службы whois, или ввести и выполнить другие команды. Консольный вывод выполняемых команд будет перенаправлен в окно "Output".

Окно обработки заявок (Dealer)

Окно обработки заявок (вкладка "Dealer") позволяет обслуживать клиентские торговые запросы.




В верхней части окна обработки заявок по центру располагается поле котирования и кнопки команд ответа на заявку. Слева от поля котирования располагается поле информации о клиенте, от которого пришла заявка.

Информация о клиенте отображается цветом, указанным в настройках его аккаунта. Цветовое обозначение может быть использовано, например, для того чтобы помечать "подозрительных" клиентов.

Дилер может ответить на запрос тремя командами:

• Return возвращает запрос в очередь запросов, т.е. позволяет пропустить запрос; при этом другой подключенный дилер имеет возможность забрать заявку из очереди;
• Send / Confirm отвечает на заявку клиента подтверждением; при этом, если в режиме немедленного исполнения цены были сдвинуты, клиент получит "Requote";
• Reject отвечает на заявку клиента отказом.

Журнал (Journal)

Все совершаемые операции и события пишутся в специализированные журналы статистики, которые представляют собой текстовые файлы. Раздел "Journal" позволяет просматривать эти записи.




Риск-менеджмент

Суммарные позиции (Summary)
Вкладка "Summary" окна "Toolbox" содержит информацию о суммарных открытых позициях клиентов, сгруппированную по торгуемым финансовым инструментам. При хеджировании клиентских позиций существует возможность отобразить перекрытые позиции на счете в группе с предопределенным именем "coverage".




Для удобства работы все суммарные позиции сведены в таблицу со следующими полями:

• Item — символ финансового инструмента;
• Deals — количество клиентских сделок / количество хеджирующих сделок;
• Buy Volume — количество купленных лотов / захеджированных купленных лотов;
• Buy Price — средняя цена покупки;
• Sell Volume — количество проданных лотов / захеджированных проданных лотов;
• Sell Price — средняя цена продажи;
• Net Volume — суммарный объем (купленный объем минус захеджированный купленный объем минус (проданный объем минус захеджированный проданный объем));
• Profit (CCY) — клиентская прибыль или убыток в выбранной валюте;
• Uncovered (CCY) — неперекрытая прибыль или убыток в выбранной валюте.

Активы (Exposure)

Вкладка "Exposure" окна "Toolbox" содержит сведенные по валютам активы клиентов и захеджированные активы компании (по позициям на счетах в группе "coverage").



Для удобства работы все активы сведены в таблицу со следующими полями:

• Currency — валюта;
• Clients — клиентские активы - объемы по открытым клиентским позициям;
• Coverage — захеджированные активы - объемы по позициям на счетах в группе "coverage";
• Net Total — чистый итог - разница между клиентскими объемами и захеджированными объемами.
• Rate — курс приведения чистого итога к выбранной валюте.
• Net Total (CCY) — чистый итог в выбранной валюте.
• Positive (CCY) — положительный чистый итог в выбранной валюте.

Также в таблице графически представлено соотношение клиентских и захеджированных активов.

Перекрытие клиентских позиций и активов (Coverage)

Менеджерский терминал предоставляет возможность перекрывать клиентские позиции или активы на хеджевом сервере.
Для перекрытия клиентских позиций и активов менеджер должен обладать правом "Risk manager".

Управление ордерами

Управление ордерами хеджевого счета в менеджерском терминала аналогично системе управления ордерами в клиентском терминале. Вкладка "Coverage" окна "Toolbox" содержит информацию о текущем состоянии хеджевого счета, открытых позициях и выставленных отложенных ордерах. Открытые позиции и отложенные ордера можно сортировать по любому полю.




Команды контекстного меню вкладки "Coverage" позволяет открыть новый ордер на хеджевом счете, закрыть ордер, изменить стопы или удалить отложенный ордер. Кнопка "New Order" панели инструментов "Coverage" или клавиша F9 позволяет открыть новый ордер.

Перекрытие совокупных клиентских позиций

На вкладке Summary содержатся данные о совокупных клиентских позициях и совокупных неперекрытых объемах (Net Lots) и прибылях по клиентским позициям.
Команда "Cover" контекстного меню вкладки "Summary" предоставляет возможность захеджировать неперекрытые совокупные объемы по выбранному инструменту. При выполнении данной команды:
• Среди позиций на хеджевом счете ищется открытая позиция, закрытие которой приведет к уменьшению абсолютных совокупных неперекрытых объемов. Если такая позиция найдена, то открывается окно ордера, предлагающее закрыть найденную позицию.
• Если не найдена позиция по инструменту, закрытие которой приведет к уменьшению неперекрытых объемов, то открывается окно ордера, предлагающее открыть на хеджевом счете позицию BUY или SELL совокупного неперекрытого объема по символу.

Перекрытие активов

На вкладке Exposure содержатся сведенные по валютам активы клиентов и захеджированные активы компании и показаны чистые валютные позиции компании по валютам (Net Total).
Команда "Cover" контекстного меню вкладки "Exposure" предоставляет возможность захеджировать клиентские активы по выбранной валюте, снизив таким образом чистую валютную позицию и уменьшив валютные риски. При выполнении данной команды для валюты выбирается валютная пара и открывается окно ордера, предлагающее открыть или закрыть позицию на хеджевом счете. Выбор валютной пары для валюты происходит по следующим правилам:
1. Выбираются валютные пары такие, чтобы чистая валютная позиция по одной валюте была длинной, а чистая валютная позиция по другой валюте была короткой.
2. Для найденных валютных пар ищутся открытые на хеджевом счете позиции, закрытие которых приведет к уменьшению чистых валютных позиций по валютам.
3. Среди найденных открытых позиций выбирается позиция по инструменту с наименьшим спредом и открывается окно ордера, предлагающее закрыть данную позицию на хеджевом счете.
4. Если не найдено открытых позиций, закрытие которых приведет к уменьшению чистой валютной позиции, то из валютных пар, найденных на шаге 1, выбирается валюта с наименьшим спредом.

Среди валютных пар с наименьшим спредом выбирается валютная пара, открытие позиции по которой приведет к самому существенному уменьшению валютных позиций. Затем открывается окно ордера, предлагающее открыть позицию по выбранной валютной паре.
Если не найдена валютная пара, открытие или закрытие позиции по которой приведет к уменьшению чистых валютных позиций, т.е., если все чистые валютные позиции являются длинными или все чистые валютные позиции являются короткими, то при выборе пункта меню "Cover" открывается окно ордера с выбранными по уполчанию валютной парой и объемом.

Окно Market Watch

Окно "Market Watch" является служебным окном. В окне помещается список финансовых инструментов, по которым программа получает с сервера котировки.




Контекстное меню окна котировок позволяет выполнить следующие команды:
• Details — открыть окно информации финансового инструмента;
• Quotes — вброс котировок;
• ...

Окно инфомации финансового инструмента




При наличии прав менеджер может поменять режим исполнения, уровень Limit & Stop, спред, распределение спреда, цвет фона символа и сглаживание.

Вброс котировок




Выполнение команды "Quotes" контекстного меню окна котировок открывает окно "Quotes", позволяющее вбросить котировку в поток котировок от источников данных. Опция "Track requests" позволяет следить за торговыми запросами, получаемыми дилером. При включении данной опции в окне вброса котировок будет автоматически выбран инструмент, по которому пришел торговый запрос.

API и Plugin`ы ИТП MetaTrader4

DataFeed-plugin`ы (источники котировок и новостей).

Все котировки и новости в MetaTrader Server поступают с помощью DataFeed-plugin`ов.
По названию статей на закрытом для обычных смертных сайте http://support.metaquotes.net/ru/ (жаль, что доступны только названия) можно узнать о таких plugin`ах:

Currenex Connector – для получения котировок от компании Currenex.
UBS Connector – для получения котировок от компании UBS.
Tenfore Quotes Server – для получения котировок от компании Tenfore.
Universal DDE Connector – для сбора котировок по банкам.

Найдены еще такие DataFeed-plugin`ы
MetaTrader 4 Feeder – для получения котировок от MetaQuotes (demo.metaquotes.net:443). Но с 5 апреля 2009 г. прекращается работа этого сервера(может быть из-за «кухонь»-халявщиков)
IFX Feeder – для получения котировок от брокера IFX.
Предположительно существуют DataFeed-plugin`ы для всех более-менее больших брокеров (маркетмейкеров).

Для написания собственных источников котировок и новостей MetaQuotes предоставляют DataFeed API.

Что это даёт ДЦ?

1) Возможность прикрутить к MetaTrader Server`у любой источник котировок(новостное агенство, брокера, банк).
2) Возможность написать DataFeed-plugin для корректировки потока котировок до нужной цены, например так(упрощенно):




После достижения ценой необходимого уровня, возвращаем её к текущей по обратному алгоритму.
Или не пускать цену вышениже определенного уровня(пивот МФ?), используя реальные котировки как шум.

Не исключено, что КЦ также гоняет цены, выставляя цели по фибоЭлиотту используя реальные цены в банках как накладываемый шум, а банки потом корректируют свои цены используя поток котировок(такая себе «обратная связь»).




На самом деле фраза «владеющий информацией – владеет миром» имеет иной смысл, «владеющий» - не располагающий информацией, а «владеющий» - управляющий ей по своему усмотрению - владеет миром.

Virtual Dealer plugin.

Плагин виртуального дилера предназначен для полной или частичной автоматизации действий дилера для групп символов с ручным исполнением (Manual execution). В общем случае плагин подтверждает запросы клиентов с регулируемой задержкой исполнения до 5 секунд. Настройки виртуального дилера зависят от политики компании, от уровня желаемой «экономии» и, конечно же, от профессионализма реальных дилеров, знания ими клиентов и их стратегий.




А здесь народ обсуждает Virtual Dealer плагин http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=70582 (язык английский) и то что на www.metaquotes.net удаляют посты и банят за его упоминание.

Другие плагины:

PayPal Deposit - Автоматический прием средств на счета клиентов через платежную систему PayPal.
WebMoney Deposit - Автоматический прием средств на счета клиентов через WebMoney.
MetaTrader TopTraders - для контроля за рисками.
DealerHelper - предназначен для частичной автоматизации действий дилера.
Stopouts - позволяет изменить стандартную обработку закрытия позиций клиента при стопауте: вместо закрытия сервером самой убыточной позиции закрываются все позиции клиента.
Client Profits and Volumes – плагин с применением синтетических символов накапливает клиентскую статистику: нереализованная прибыль/убыток и объем открытых клиентский позиций.
NFA Reports - Генерация серверных отчётов в соответствии с требованиями NFA.
FSA Markets Transaction Report - предназначен автоматической генерации отчетов FSA в конце рабочего дня.
Daily Summary, Daily Open Trades, Daily Closed Trades - плагины для генерации дополнительных отчетов на конец торгового дня.
AgentCommission - позволяет задать гибкую логику расчета агентских комиссий.
MetaTrader SendMail - для автоматической групповой рассылки отчетов.

API

Если ДЦ не достаточно функций предоставляемых MetaTrader 4 AdministratorManager и дополнительными плагинами к ним, есть возможность написать и использовать собственные программыплагины. Для этого ДЦ предоставляется MetaTrader 4 Administrator API и MetaTrader 4 Manager API.
И для этих целей в ДЦ есть необходимые работники.




(http://www.forex4you.org/about/personal/)

MetaTrader 4 Administrator API позволяет расширять функциональные возможности сервера и автоматизировать различные процессы. К наиболее часто решаемым при помощи API задачам можно отнести следующие:

1. Дополнительные механизмы фильтрации котировок
2. Автоматическое управление спрэдами и режимами котирования в зависимости от активности рынка
3. Автоматическая интеграция с другими торговыми платформами
4. Интеллектуальная маршрутизация торговых транзакций (автодилер)
5. Дополнительные возможности разграничения доступа и контроль прав
6. Расширение возможностей резервного копирования

Ключевые особенности MetaTrader 4 Manager API выделяются следующими группами задач:

• Доступ к администрированию сервера
Администратор имеет максимальный уровень доступа и может менять любые настройки сервера.
• Доступ к управлению счетами клиентов
Права доступа задаются со списком групп, что дает возможность каждому менеджеру работать только со своими группами.
• Обработка клиентских заявок
Механизмы работы с очередью клиентских заявок, контроль срабатывания ордеров и мониторинг маржевых требований.
• Риск-менеджмент
На основе MetaTrader 4 Manager API возможна реализация уникальных программ риск-менеджмента для контроля и управления собственными позициями компании.
• Генерирование отчетности
MetaTrader 4 Manager API предоставляет механизмы для генерирования расширенной отчетности по действиям трейдеров, сотрудников компании и самого торгового сервера.

WebServices API позволяет на сайте организовать публикацию котировок, графиков, доступ к счету через WAP, организовать личный кабинета трейдера, конкурс трейдеров.

Информация в ИТП MetaTrader4

На рисунке видно, что ни какие «левые» котировки не могут попасть в поток случайно. Даже если б нерыночная котировка проскочила от поставщика котировок, то её не пропустил бы фильтр MetaTrader 4 Server`а. Но даже такое маловероятно, т.к. у поставщика котировок, уверен на 100%, что тоже стоят фильтры. Любые «левые» котировки попадают в поток не случайно.




(http://www.metaquotes.ru/manager).

Что мы имеем…

Уверен что другие торговые платформы предоставляют примерно такие же возможности для махинаций ДЦ. Всё зависит от порядочностицели конкретного ДЦ и от того насколько хорошо они контролируются государствеными организациями где зарегистрированы(NFA, FSA).

Зная о существовании фильтров можно написать эксперта для нахождения его параметров на истории (т.к. нерыночные котировки из истории со временем убирают). Потом задать эти параметры в эксперте который будет сигнализировать о выходе за пределы фильтра(вброс котировок), или будет выставлять (и модифицировать с каждой новой котировкой) buysell limit-ордера за границами фильтра, которые будут ловить «левые» цены.

Неплохо было бы законодательно обязать ДЦ указывать поставщика котировок и параметры фильтра. А поставщика котировок обязать предоставлять историю котировок в случае возникновения спорной ситуации. Тогда бы пропали все нерыночные цены.

Интересно было бы сравнить котировки основных поставщиков между собой.