Как улучшить торговые результаты, с помощью б/у в минусовой зоне

[Статья] Как улучшить свои торговые результаты, с помощью б/у в отрицательной зоне.



Хочу с вами обсудить очень популярный элемент трейдинга, называемый безубытком и поделиться своим б/у в отрицательной зоне.
Б/У - это защита той части депозита, которой мы вошли в рынок, и как только цена проследует по нашему сценарию N-oe кол-во пунктов в +, начальная защита ( стоп-лосс), переносится в точку входа или в + несколько пунктов.
Т.е. теперь мы уже ничем не рискуем, кроме пока виртуальной небольшой прибылью.

Существует два классических типа б/у:

1) цена прошла в плюс кол-во пунктов, равное стопу, то защита переносится на точку входа + 1-2 п, и ждём - или ожидаемую прибыль или сработку б/у;

2) цена прошла в плюс кол-во пунктов, равное стопу, то закрывается часть позиции (обычно половина), а защита переносится на точку входа + 1-2 п. И ждём ещё большей прибыли по оставшейся открытой позиции или сработки перенесенного стопа.
К большому сожалению, ранний перенос стопа в б/у, лишает трейдера возможной прибыли, когда он угадал с направлением. Это не уравновешенного или молодого трейдера может выбить из равновесия, и он начнёт совершать не вынужденные ошибки, например не системный перезаход в позицию, на очень невыгодных для него условиях.

Возможно я заблуждаюсь, но считаю безубыток не техническим элементом трейдинга, а психологическим. Вроде б/у инструмент технического порядка, стоящий на вооружении почти всех механических ботов, но в ручной торговле, особенно в интродейной, он снимает сильное психологическое напряжение, особенно, если нам тяжело держать прибыльную сделку долго.
В доказательством того что б/у - это психологичичкий элемент системы, выступает полное отсутствие математического превосходства над системами без использования безубытка, все это лишь ради комфортной торговли )

Раз практикующие успешные трейдеры утверждают, что:
- 5% успеха зависит от точки входа (торговой системы)
- ещё 5% от риска ( манименеджмента)
- и 90% - психология (эмоциональная выдержка и жёсткое следование правилам системы),
то возникло желание немного модернизировать классический б/у.

Собственно ничего нового я не придумал - все уже придумано до нас!!! Но я стал экспериментировать с б/у в отрицательной зоне.

Что это такое?
Расскажу на собственном примере.
1) Мой стоп-лосс внутридневневной торговли на мажорных евро-парах - около 20 пунктов. Когда цена проходит в моём направлении 16-18 пунктов, то я переношу стоп в минус 2 минус 4 пункта. Т.е. продолжаю давать дышать цене те же 20п кислорода, но чуть раньше, чем по классике. Это первый и самый простой элемент б/у в отрицательной зоне.

2) Второй тоже не далёк от классики. Крою половину позиции после 16-18п, а остаток переносится и остается в тех же минусах -2-4п

3) Ну и наиболее продвинутый третий вариант. и мною же практикуемый последнее время - это закрытие лишь третей части позиции и перенос двух оставшихся частей в те же минусовые 2-4 пункта. Что так же, в случае негативного сценария, позволяет выйти около нулевой прибыли по сумме двух закрытий.

Недостатки:

- Психологически трудно нести потери, даже очень небольшие;

- Увеличивается процент убыточных сделок, ( это важно для управляющих чужими инвестициями, т.к. некоторые инвесторы обращают внимание на эти показатели )

Достоинстваа:

- Возможность чуть раньше установить б/у, не лишая цены места для маневров;

- Сокращается кол-во ложных выносов с рынка, когда цена слизывает близкий б/у, а затем продолжает двигаться в нашем направлении (очень приятно видеть, как цена откатив, не достаёт наш надежнее спрятанный б/у, и идёт за профитом)

- Растёт соотношение профита над лосем ( даже если начальный профит = стопу, а после переноса б/у в минус 1 - 2 пункта, соотношение профитных сделок над убыточными, на некотором историческом отрезке может запросто составлять 2:1 или 2,5:1 ) Это важно, так как на этот показатель инвесторы тоже обращают, и очень легко могут закрыть глаза на негативное соотношение профитных сделок к убыточным;

- Очень быстро снимаем с себя психологическую нагрузку, закрыв маленькую часть прибыли, мы оставляем большую её часть рости, а в случае негативного сценария выйдем лишь по нолям, если использовать 3 подход ( когда кроется одна треть позиции, а две трети переносятся в минимальную отрицательную зону безубытка)

- Улучшается фактор восстановления ( отношение прибыли за период к максимальной просадке. И чем больше фактор восстановления, тем большую прибыль можно получить при том же риске, который измеряется как раз максимальной просадкой). Что опять благоприятно влияет на трейдера. Отказавшись от сиюминутной быстрой прибыли, и работая в долгосрок, избегаются затяжные глубокие просадки, и график доходности становится более сглаженным и “симпатичным”.

Что бы не быть голословным, прикрепляю свой экспериментальный дневник с мониторингами, где управление позицией осуществлялось именно таким способом.

/dnevniki-treyderov/29/-dnevnik-treydera-tikhiy-treyding-ili-mysli-vslukh-o-andltandltvedomom-i-povodyre-andgt/11555/

Возможно я заблуждаюсь, но считаю безубыток не техническим элементом трейдинга, а психологическим. Вроде б/у инструмент технического порядка, стоящий на вооружении почти всех механических ботов, но в ручной торговле, особенно в интродейной, он снимает сильное психологическое напряжение, особенно, если нам тяжело держать прибыльную сделку долго.
В доказательством того что б/у - это психологичичкий элемент системы, выступает полное отсутствие математического превосходства над системами без использования безубытка, все это лишь ради комфортной торговли )

- Улучшается фактор восстановления ( отношение прибыли за период к максимальной просадке, и чем больше фактор восстановления, тем большую прибыль можно получить при том же риске, который измеряется как раз максимальной просадкой). Что опять благоприятно влияет на трейдера. Отказавшись от сиюминутной быстрой прибыли, и работая в долгосрок, избегаются затяжные глубокие просадки, и график доходности становится более сглаженным и “симпатичным”.

Фактор восстановления скорее зависит от суммы действий = б\у + крытие позиции частями )

Фактор восстановления скорее зависит от суммы действий = б\у + крытие позиции частями )

Все правильно. ФВ = отношение абсолютной прибыли к мах просадке. Трал не используется, лишь частичное закрытие позиции. Не давая очень сильно расти прибыли за счет того, что одним ордером не берем весь профит, скажем при соотношении профа к стопу 3к 1, но в тоже время снижая убытки, особенно крупные потери, повышается ФВ. Вроде мы об одном и том же говорим, не пойму в чем спор )

Вроде мы об одном и том же говорим, не пойму в чем спор )

Так я выше и написал, что в моём случае ФВ зависит и от суммы действий = бу + чз, а не только от бу.

Так же я возможно упустил в статье, но в моём случае частичное закрытие - это обоснованная необходимость:

- первое - железное закрытие перекрывает убыток по остатку позиции, если цена развернется.

- второе - дискреционное, обусловленное тем, что интрадей торговля ведётся у границ или в границах экономической статотчетности.
Тут механический подход неуместен, тк частично-открытые позиции, находящиеся в профитной зоне, могут крыться разными объёмами, в зависимости от тяжести поджидаемой новости, ну и от того как долеко убежали в + от точки входа.

Так же я возможно упустил в статье, но в моём случае частичное закрытие - это обоснованная необходимость

частично-открытые позиции

По поводу статьи, считаю, что делать ориентиры на пункты неправильно (+1-2п, -1-2п... - не важно), если двигаешь стоп, то его нужно двигать независимо от пунктов, или текущей прибыли, или убытка. Смотреть нужно исключительно на текущую ситуацию на рынке - график и его уровни.

В отличие от частичного закрытия, БУ и трал могут быть обоснованными действиями, например, если тестирование показывает их прибыльность. Частичное закрытие же обосновать невозможно.

В отличие от частичного закрытия, БУ и трал могут быть обоснованными действиями, например, если тестирование показывает их прибыльность.
Частичное закрытие же обосновать невозможно.

Возможно, если вход был по двум разным стратегиям или т/ф, но одной позицией.
Такая ситуация как раз будет являться обоснованным частичным закрытием позиции.

Лично я закрываю часть позиции при достижении 1 цели, а часть оставляю на попытку взять тренд более высокого уровня.

Коллеги, описанный метод б/у и ч/з - это не руководство к действию, а лишь повод задуматься, но не вырывайте вы закрытие части позиции из концепции всего того, что я описал выше.
1) Ч/З неразрывно связано с б/у, который остаётся в отрицательной зоне, и выступает неким гарантом того, что для сделки по совокупности всех закрытий, не самым хучшим из вариантов будет выход в ноль.
2) Пункты соответственно тоже сильно привязаны к подходу, т.к. основная задача б/у в отрицательной зоне - это как можно скорее выйти в совокупную б/у зону, когда мы уже ничем не рискуем, и забыть про сделку хотя бы до ближайших экономических новостей или взятия какого-нибудь ценового уровня.

Если чисто математически, то любое частичное закрытие позиции ведет к уменьшению прибыльности любой ТС. Потому что Стоплосс всегда одинаков, а прибыль меньше чем от полноценной позиции. Ведь отрицательные сделки закрываются целиком, а не частично. Тут скорее вопрос в психологии - если тяжко долго держать открытый ордер, то или лучше его закрыть к черту или закрыть терминал(выставив SL и TP) и пойти подышать свежим воздухом. Все остальное - это оправдание своих "неправильных" действий.

Может и оправданно частичное закрытие на периоде 10-30 сделок, но если проанализировать 1000 сделок, то окажется что ТС менее прибыльна чем могла бы...

Если чисто математически, то любое частичное закрытие позиции ведет к уменьшению прибыльности любой ТС. Потому что Стоплосс всегда одинаков, а прибыль меньше чем от полноценной позиции. Ведь отрицательные сделки закрываются целиком, а не частично.

Из всех известных мне, просто успешных и чрезвычайно успешных, трейдеров со стажем более 5 лет частичное закрытие позиции применяют все.
Алгоритмы разные - но таких, кто бы систематически не использовал частичное закрытие позиции, нет ни одного.

Правда, у большинства частичное закрытие позиции производится при достижении каких-то целевых уровней на графике.
Но есть и такие, кто закрывают часть позиции (от 25%) просто при прохождении ценой некого количества пипсов.

Не знаю, можно ли это по научному обосновать - но живут люди более чем обеспечено. :)

• Не лезть в автомобиль (закрыть позицию) - рациональный вариант, не уверен в прибыльности решения - не лезь (прибыльность = положительное матожидание, для тех, кто не понял)


• Повернуть деталь на обоих авто (оставить позицию) - нерациональный подход, аналог ставки в казино


• Повернуть деталь на одном авто (частичное закрытие) - нерациональный подход, аналог ставки в казино, как в предыдущем варианте, но с меньшей суммой

Коллеги, описанный метод б/у и ч/з - это не руководство к действию, а лишь повод задуматься, но не вырывайте вы закрытие части позиции из концепции всего того, что я описал выше.
1) Ч/З неразрывно связано с б/у, который остаётся в отрицательной зоне, и выступает неким гарантом того, что для сделки по совокупности всех закрытий, не самым хучшим из вариантов будет выход в ноль.
2) Пункты соответственно тоже сильно привязаны к подходу, т.к. основная задача б/у в отрицательной зоне - это как можно скорее выйти в совокупную б/у зону, когда мы уже ничем не рискуем, и забыть про сделку хотя бы до ближайших экономических новостей или взятия какого-нибудь ценового уровня.

Не соглашусь с вами, что плохого в том, что вы закрыли часть позиции, когда, например стоп стоял на 50п, а закрыли на 100+п?

Если взять за аксиому тот факт, что сделки держать долго всегда выгоднее, чем крыть раньше, тогда да, частичное закрытие невыгодно. Но как можно говорить, раньше мы закрыли или нет, если мы не видим будущего?

Александр, по поводу ваших ответов на мои высказывания я согласен с вами, но когда я отвечал Vedyasу, он написал: "любое частичное закрытие позиции ведет к уменьшению прибыльности любой ТС".
По поводу второго, тоже согласен, но только когда есть возможность протестировать, если ее нет, лучший вариант брать оба варианта. Это своего рода диверсификация в 2 стратегии. Сегодня прибыльнее краткосрочная стратегия, а завтра долгосрочная. Вы же не станете инвестировать только в сверхприбыльные активы?

Интересно то, что, если спросить "Что делать, когда не уверен в позиции?"...

Александр, по поводу ваших ответов на мои высказывания я согласен с вами, но когда я отвечал Vedyasу, он написал: "любое частичное закрытие позиции ведет к уменьшению прибыльности любой ТС".
По поводу второго, тоже согласен, но только когда есть возможность протестировать, если ее нет, лучший вариант брать оба варианта. Это своего рода диверсификация в 2 стратегии. Сегодня прибыльнее краткосрочная стратегия, а завтра долгосрочная. Вы же не станете инвестировать только в сверхприбыльные активы?

Я не могу быть уверен ни в одой позиции!

По поводу диверсификации, она имела бы смысл, будь оба решения прибыльными, но это невозможно.

Как это понимать? Часто бывают оба решения прибыльными.

Как это понимать? Часто бывают оба решения прибыльными.

Решения о покупке и продаже одного актива не могут быть прибыльными одновременно. При частичном закрытии вы решаете часть позиции оставить в покупке / продаже, а часть продать / купить.

Не знаю, как ещё проще объяснить. При частичном закрытии вы принимаете 2 решения, одно о закрытии позиции, а другое об удержании позиции, прибыльность любого из этих двух решений влечёт убыточность второго. Если вы получили прибыль за счёт удержании позиции, то получили убыток (недополученная прибыль) за счёт её закрытия, если вы получили прибыль за счёт закрытия позиции (не полученный убыток), то вы получили убыток за счёт удержания позиции.

Да, математически все верно, но так же не забывайте про психологию, которая играет ключевую роль в трейдинге. Можно конечно остановиться на одном варианте, на том, который ближе тебе, но кому то ближе 3 вариант.

И, выход в ноль в описанном вами случае - фикция (глюк, бред, чушь, заблуждение, называйте как хотите...

.... Полная чушь.

Я, по сути, не участвовал в конкурсе. Удалил мониторинг после второго дня, когда понял, что 90% участников тупо открывают сделки на весь депо и ждут, а мне это не интересно. Так что мне плевать на то, кто именно победил в конкурсе.

Хорош уже в каждом втором сообщении использовать "бред, чушь, тупо", придавая значимость своим неЧУШЬпообразным рассуждениям. Вполне достаточно того, что не согласны и почему.

.... Полная чушь.

Я, по сути, не участвовал в конкурсе. Удалил мониторинг после второго дня, когда понял, что 90% участников тупо открывают сделки на весь депо и ждут, а мне это не интересно. Так что мне плевать на то, кто именно победил в конкурсе.

Ещё в самом начале я думал, ну слился конкурсант на второй день, ну с кем не бывает на разгоном конкурсе, ну придумал отмазку, что не все разгоняются по его правилам, ан нет))) Это действительно правда - весь форум участвовал в конкурсе не по "ЕГО" правилам, и он тогда снялся с форума.
И все что не по "ЕГО" стало смыслом нахождения на форуме , и чушь, бред и тупо - его лучшие друзья-паразиты )))

Я на протяжении уже большого количества постов пытаюсь донести до вас простую мысль, победа в ТАКОМ конкурсе в нескольких сделках с риском на весь депозит ничего не значит. В каком месте я говорил, что кто-то нарушил условия конкурса или что я хочу реванша? Вы расписываете собственные фантазии, которые не имеют отношения к моим словам. А то, что участник - девушка, не имеет значения. Или, по вашему, то, что она девушка делает мои выводы менее верными? Полная чушь.

Я, по сути, не участвовал в конкурсе. Удалил мониторинг после второго дня, когда понял, что 90% участников тупо открывают сделки на весь депо и ждут, а мне это не интересно. Так что мне плевать на то, кто именно победил в конкурсе.

Не нужно на форуме блистать своей исключительностью, подчеркивая и выделяя свои речи "чушью и бредом" Любой спор и обоснование своей позиции не надо строить на принижении позиций оппонента - это между прочим и в правилах форума прописано, и будучи модером, правила бы следовало прочитать до конца, хотя бы их до конца ... Форум - это площадка для равных, будь ты хоть новичок, хоть бывалый трейдер )