Название стратегии: “dates”
Год выпуска: 2016
Сайт продажи: http://tradelikeapro.ru
Валютные пары: eurusd, audusd, gbpusd, usdcad
Таймфрейм: Д1
Время торговли: в течение 30 минут после закрытия дневной свечи
Описание: основа стратегии – графики сезонности. Открытие позиции в строго в определенные дни, в направлении графика сезонности. Закрытие позиции в строго определенные дни. Всего 14 сделок в год. По данной ТС протестировано 20 временных периодов, каждый из периодов тестировался на протяжении 10 лет для каждой пары. После этого были выбраны 14 лучших периодов. Из 10 протестированных лет только 1 является убыточным годом, остальные же показали прирост более чем 100% за год.
Пример:
1. Открываем график сезонности eurusd.
2. Видим невооруженным глазом, что где-то в районе 26 мая разворотная точка и график направлен вверх после этой даты. Открываем рыночным ордером сделку на покупку. Стоп для данной пары этого временного периода устанавливаем 150 пунктов (рассчитывается экспериментальным путем).
3. Видим, что график направлен вверх приблизительно до 6 июня.
4. 6 июня рыночным ордером закрываем сделку.
Правила стратегии: в определенный заранее день открывается позиция. Стоп устанавливается для каждой пары индивидуально. Тейк не устанавливается. В определенный заранее день закрывается позиция. Все.
Дополнительная информация: графики сезонности взяты отсюда: http://signaltradinggroup.com/seasonal/
Спасибо Павлу за предоставленную информацию в уроке 4 тренинга “шаолинь”!!!
Результаты тестирования представлены в exel файле.
Можно использовать входы по пирамиде: /master-gruppa/26/1k3-1k7/7475/. Пока не тестировал, но прибыльность будет гораздо выше.
Я так понимаю, можно смело брать кредит в банке, миллиона...и через год мне будет два миллиона, правильно?
Автор#3
нет
нет
как нет?? ты же сказал 100 проц в год..
Автор#5
Верно, и даже более 100%. Считаю, что графики сезонности являются статистическим преимуществом. А статистическое преимущество не подразумевает 100% результат. У Вас может быть 5 лет убыточных, и даже подряд, и пять лет прибыльных. Но в итоге будет плюс. И было бы очень неразумно 5 лет подряд возвращать банку кредит. Да, и еще, торговать на заемные средства – это безумие.
Дополнительная информация: графики сезонности взяты отсюда: http://signaltradinggroup.com/seasonal/
Я правильно понял, что за графики сезонности надо платить? ;;)
Дополнительная информация: графики сезонности взяты отсюда: http://signaltradinggroup.com/seasonal/
Я правильно понял, что за графики сезонности надо платить? ;;)
С недавних пор. Мы на тренинге обвалили этот сайт и автор похоже решил, что к нему пришла мегапопулярность.
Теперь сайт платный.
Дополнительная информация: графики сезонности взяты отсюда: http://signaltradinggroup.com/seasonal/
Я правильно понял, что за графики сезонности надо платить? ;;)
С недавних пор. Мы на тренинге обвалили этот сайт и автор похоже решил, что к нему пришла мегапопулярность.
Теперь сайт платный.
Это тот инструмент, которого не хватает на сайте. На тренинге показалось что Pavlus777 сделал пометку себе на этот счёт :) так что думаю мысли о популярности держателя того сайта развеются.
Автор#9
Дополнительная информация: графики сезонности взяты отсюда: http://signaltradinggroup.com/seasonal/
Я правильно понял, что за графики сезонности надо платить? ;;)
Ну, за такую информацию не жалко и заплатить, но это в следующем году, а пока можно пользоваться этими:
Изменено 6 июня, 2016 пользователем BIZ KI
После информации Павла, у меня сразу тоже родилась идея создания стратегии по сезонности. Привлекает сезонность своей простотой и эффективностью. Можно входить-выходить строго по датам разворота. Для входа можно искать сигналы на младших таймах в этот период, дабы войти с меньшим стопом, но не меньшим 100 п.. Выход по дате, но лучший результат достигается при включении трала после даты выхода по сезонности. Бывает что движение в нашу сторону продолжается еще немалый период. Наилучшие результаты у меня по канадцу, ауди, меньше - фунт. Еврик не тестировал. Результаты не +100 проц,, но +30+40 проц. по одной паре получается.
Изменено 1 августа, 2016 пользователем Andralex
Автор#13
Для входа можно искать сигналы на младших таймах в этот период, дабы войти с меньшим стопом, но не меньшим 100 п..
Почему же не меньше чем 100? Можно ставить стоп и больше чем 100 пунктов (в пределах разумного), обычно не более 150. Размер стопа можно рассчитать экспериментальным путем в зависимости от средней волатильности в определенный период. А про поиск сигналов на младших ТФ, например на Н4 - отличная идея.
...
Можно использовать входы по пирамиде: /master-gruppa/26/1k3-1k7/7475. Пока не тестировал, но прибыльность будет гораздо выше.
Ссылка на тему входов по пирамиде битая.
Автор#17
...
Можно использовать входы по пирамиде: /master-gruppa/26/1k3-1k7/7475. Пока не тестировал, но прибыльность будет гораздо выше.
Ссылка на тему входов по пирамиде битая.
я по ссылке перехожу. Все работает.
я по ссылке перехожу. Все работает.
_http://prntscr.com/bkhsp5
я по ссылке перехожу. Все работает.
_http://prntscr.com/bkhsp5
Это закрытый раздел форума, у вас нет доступа.
Данные то все равно основаны на цене. Сам метод расчета есть? Можем и сами нарисовать без платы.
Автор#21
Конечно же, такие графики можно составить для любой валютной пары. И было бы здорово иметь такие графики под рукой. Метод расчета простой - берется цена закрытия каждого дня и строится линейный график за один год. И так за пять лет. Затем графики за пять лет (для пятилетнего графика) совмещаются и получается один. Можно и вручную нарисовать, но это будет очень долго. Думаю, что есть более быстрые методы построения таких графиков. Я просто не силен в этой области.
на перевод бы отправить, возможно есть что то полезное в дополнение к основе.
Отличная тема, спасибо топикстартеру, что начал эту тему.
Хотелось бы поделиться своими наблюдениями.
Сначала про тест в екселе. Думаю, 10 лет - срок не достаточный для каких-то выводов. Как пример, попробовал пройтись по 2005-му по тем же периодам. С вашими стопами год получился провальный -588 пунктов (4-х знаке). Так что не все так радужно. Но вот в 2016-ом идем пока в хорошем плюсе за счет канадца в начале года, взяли весь тренд вниз около 1900п. А дальше опять потихоньку сливаем. На мой взгляд, как самостоятельная система для торговли не годится, слишком не стабильна. Тем более, стопы для таких долгих периодов маловаты и это не эффективно размер стопа выставлять жестко в пунктах. Должна быть привязка на местности к конкретной ситуации в каждой сделке.
Мои предложения:
1. Добавить к периодам сезонности фильтры по входу и выходу. Я, например, торгую прайсэкшен на дневках и мне привычней в этом формате рассматривать рынок. Но тут могут быть разные вариации у разных трейдеров. Т.е. подходит период для входа и начинаем искать точку входа по нашей системе. В моем случае Прайс Экшен на дневках. Так же и с выходом. Примерно перед концом торгового периода начинаем искать точку выхода по НАШЕЙ основной системе, а не просто закрытие позиции в некий календарный день.
2. Стоп-лосс должен быть индивидуальным в каждой сделке и привязан к текущему графику.
Здесь также уважаемый vvv выложил пдф, на мой взгляд отличный материал, спасибо ему за это. Кто не знаком, вкратце опишу, там, в общем-то, тоже предлагаются сетапы по мажорам на основе сезонности в годовом цикле. И, кстати, авторы опускались в историю аж на 30 лет, начиная с 2012, что внушает больше доверия к достоверности выводов.
Я выписал их сетапы, отдельно по каждой паре, смотрим ексель. А также сравнил с периодами BIZ KI, сколько периодов совпадает, сколько не совпадает, и сколько диаметрально противоположно. Интересно было сравнить.
Вот такие мысли пока. Идея добавить паттерны сезонности в свою торговлю ПА мне очень нравится, тем более, эффективность очень легко проверить на истории. Чем я и займусь, уже даже есть кое что, опубликую отдельным постом попозже.
Добавлено: 25-06-2016 10:05:13
Для примера, взял сетап, который ожидается в ближайшем будущем. И прогоню его последовательно до 1997 года. Получается 19 лет.
Пара: USDCAD
Период (ориентировочный): 15.07-15.08
Сетап: Последние две недели июля цена формирует дно и растет до середины августа.
Правила входа:
График: D1
Вход на закрытии дневной свечи по паттернам Прайс экшен, когда будет ясно, что сформированно дно во второй половине июля.
Выход на закрытии дневной свечи, в августе, ближе к середине месяца, либо по тейк-профиту перед уровнем, если имеем очевидный уровень, либо на первом развороте или остановке, опять же согласно свечным праттернам ПА.
К сожалению, торговля по ПА, не формализуется четко, и больше напоминает искусство (навык) интерпретации графика и вещь сугубо индивидуальная. В общем по каждому году отдельный график с пояснениями. Думаю будет понятнее о чем я говорю если изучить графики.
Результат за 19 лет такой:
С прибылью - 13 лет (68%)
С убытком - 6 лет (32%)
Благодаря стоп-лоссу мы в хорошем плюсе по результатам 19 лет.
Изменено 25 июня, 2016 пользователем fxterra
Автор#23
на перевод бы отправить, возможно есть что то полезное в дополнение к основе.
Отличная тема, спасибо топикстартеру, что начал эту тему.
Хотелось бы поделиться своими наблюдениями.
Сначала про тест в екселе. Думаю, 10 лет - срок не достаточный для каких-то выводов. Как пример, попробовал пройтись по 2005-му по тем же периодам. С вашими стопами год получился провальный -588 пунктов (4-х знаке). Так что не все так радужно. Но вот в 2016-ом идем пока в хорошем плюсе за счет канадца в начале года, взяли весь тренд вниз около 1900п. А дальше опять потихоньку сливаем.
Да, у меня тоже возникли сомнения в ТС. Да, 2005 год убыточный, но в целом за 10 лет прибыль. Без убыточных лет не обойтись и это факт. Есть такая избитая фраза "обрезай убытки, а прибыли давай расти", и каждый ее может интерпретировать по-своему. И эта ТС как раз таки учитывает ее. Она имеет жесткий стоп и возможность взятия прибыли намного большей, чем стоп. Вот этим ТС и хороша для меня. А малое количество данных для выборки - это большой жирный минус. Данные периоды можно взять за базу своей ТС и создать свою - почему бы и нет!
Добавить к ТС price action - отличная идея!
Добавлено: 28-06-2016 05:26:21
Вчера я понял, откуда взялась такая большая прибыль в протестированных мною периодах. Сейчас, в данный момент, я вижу, что график имеет такой вид, как представлен на скриншотах ниже. Исходя из этого я могу планировать сделки на 2017 год. А, к примеру, в 2010 году график ведь имел совершенно другой вид! Вот она, одна из главных ошибок при тестировании.
Думаю, ТС имеет право на существование, но периоды нужно ежегодно корректировать.
Изменено 28 июня, 2016 пользователем BIZ KI
При тестировании стратегии по идее сезонности для себя выделил:
1) Особого смысла не вижу тестировать сезонность на протяжение больше 5 лет. Рынок меняется, сезонность тоже. Беру сезонность за последние 5 лет.
2) Беру только явные явные изменения индекса валют, которые подразумевают явный тренд на данной валютной паре.
3) Входы и выходы лучше искать, используя, например Прайс Экшн, ориентироваться по ситуации на графике. :)
Изменено 1 августа, 2016 пользователем Andralex
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем