[Дневник трейдера] Фундаментальный трейдинг

Я сильно сомневаюсь вообще не сомневаюсь, что на уровне частного трейдера реально можно торговать, используя фундаментальный анализ.

2 mdma - вот и посмотрим. Может и не выйдет ничего.

Йену ночью вышибло по стоп-ауту. -3,8$

Закинул последнюю тысячу (не в смысле что у меня больше денег нет, а в смысле что если не взлетит пойду на цент) на ЕСН.
Начальный баланс: 16,26$

Инвестиционная идея 2 Шортить фунт. Тейк где-то в районе 1.2
Подтверждение Societe general, BNP Paribas, TD Securities все ждут фунта к 1.2. JPMorgan ждет усиления доллара на фоне вербальных интервенций.
Против Ну только Блумберг недавно написал что из-за инфляции в Англии макроэкономическая ситуация может немного улучшиться.
P.S. Тут по уму бы EUR/GBP купить, но риски уже и так многоваты для такого маленького депозита.

В Йену перезашел в соответствии и Инвестиционной идеей 1
Сильно укрепится йене БЯ постарается не дать, но до 100 сходить может.

Ну в общем в пятницу случилось все то чего я хотел избежать заведя дневник.
Свободное время - пытаюсь словить кучу мелких движений. В этот раз даже на нефть полез, хоть и был абсолютно трезв. Иногда даже получается но тейки в лучшем случае 1:1, а правильных краткосрочных прогнозов нифига не 50%.
На этих лудоманских движениях потеряно: -7,23$.

Йену прикрыл после укрепления доллара после речи Розенгрена, думал пойдет и дальше. И таки пошла сработал бы стоп и потерял бы побольше. Так потеряно: -2,18$.

Радует только фунт. На закрытии в пятницу +7,09$. Фунт буду держать и дальше в соответствии с ИИ2.

Ну сегодня день получше.
Сделок опять не мало, но уже не лудомания. + Сегодня поделюсь личным скальперским сетапом.

Держу фунт/доллар в ожидании его дальнейшего падения в Ад до 1,2. Отскок от поддержки вышел не очень сильный, думаю что утопчут.

Короткие за сегодня:
1. Несколько раз залез на Еврофунт с короткими стопами. Словил основное движение, но вовремя не закрылся.
2. Йена - Сегодня утром Курода, как я понял, высказался примерно в том ключе что "Отвечаю будем что-то делать с дефляцией", но поскольку он так говорит уже 2 года - всем похер. В результате быстрое (но подольше чем я предполагал) укрепление йены. Вышел на первом же "двойном дне" на М5. Так как побоялся что движение очень и очень кратковременное, потому как многие рекомендуют покупать доллар/йену на спадах.

3. Евро/доллар "Скальперский сетап" который проспал от того что был не за компом и отслеживал с телефона.
Суть такая: 1. имеем некий тренд. 2. имеем впереди Новость. Новость должна быть важная, то есть рынок должен ее ждать. И, желательно чтобы рынок в ней сомневался.
Что получаем: Те кто заработал на тренде будут выходить в кэш. Это вызовет небольшой предновостной разворот. Если появится "двойное дно" или другая разворотная фигура - можно взять немного пунктов на отскоке.

Домашка на сегодня:

GBP/USD:
RBS Шорт цель не указана
Deutsche Bank Шорт цель не указана
Societe general Шорт - 1,25
Credit Suisse Шорт - 1,287

Держу Шорт


USD/JPY
Societe general - Лонг цель не указана
Nomura: Лонг цель не указана
Goldman Sachs - Лонг цель 108
Deutsche Bank - Шорт цель 90. 4 причины падать - 1. Хедж йены японскими инвесторами, 2.Скупка йены Китаем, 3. Справедливая цена на основе ППС 90, 4. Политическая неопределенность США и Европы.
BNP Paribas - Шорт цель 97. Короткий шорт в расчете на ослабление доллара в краткосрочной перспективе перед выборами в США. К концу года ждут йену на 108.

Тоже держу шорт

Эпиграф:
- Меня зовут Коля и я лудоман.
- Привет Коля.

ЕСН-счет слит. Переходим на цент.

Итак сегодня мерзкие азиаты посадили меня на стоп-аут по USDGBP и на лося по USDJPY. Тем самым почти обнулили мой ЕСН-счет(фунт) и нанеся серьезный ущерб моему центовому счету -75(йена).
Проснувшись с утра я порывался докинуть денег на ЕСН и все отыграть, потому что "ну теперь то точно вниз!".
Но вовремя вспомнив мудрость картежников:"Папа бил сына не за то что играл, а за то что отыгрывался",я решил что пусть в этот раз и вниз, но я встану уже с центовика. И буду медленно и методично шлифовать свои трейдерские навыки. Если попрет - то попрет и на центе. А там уже и посмотрим.

На неделе увидел работающего Эллиота. Может Эллиот имел ввиду не это, но меня заинтересовало как паттерн поведения "толпы" при резком бабахе.

1. Неожиданная новость о соглашении ОПЕК создает импульс.
2. Остановились огляделись.
3. Таки да, ОПЕК договорился, продолжаем покупать луни.
4. все купили.
5. Немного отскочило, можно взять еще чуть чуть.

Интересно было бы посмотреть такой же паттерн на других неожиданных новостях.

PS. Почему это я считаю фундаментальным?
1. Импульс вызван фундаментальной новостью.
2. Поведение "толпы", в виде пятиволновой реакции на новость, тоже считаю фундаментальным фактором - так как именно их продажи/покупки двигают цену.

Вчера фунт упал на речи Терезы Мэй,
"Тереза Мэй премьер-министр Великобритании заявила о том, что статья 50 будет инициирована к концу первого квартала следующего года, таким образом, «бракоразводный процесс» завершится к 2019 году. "

Рынок настолько не верит в фунт что вся положительная статистика проглатывается, а любой чих руководства Великобритании воспринимается негативно.

Предполагается падение фунта до лоев Брексита 1,28 а может и ниже

Вчера провел весьма интересную операцию, и если бы не жадность мог бы хорошо заработать. А так заработал не очень хорошо.

Итак действующие лица:
1. USD - риторика властей США на ужесточение монетарной политики привела а) к укреплению доллара б) к падению бумаг фондового рынка США негативно реагирующих на рост нац. валюты (как индикатор будущего укрепления доллара)
2. EUR - В прессу просочились слухи о снижении политики QE. Есть мнение что это чуть ли не спец. операция ЕЦБ и Драги лично, предназначенная для оценки реакции рынков. И хоть ЕЦБ потом все опроверг, Евро не вернулась к изначальным своим значениям. На РБК обсуждали что данные слухи поддержат Европейскую валюту.
3. GBP - Фунт ждет "Жесткий Брексит" рынок закладывает в него данную возможность утаптывая фунт еще ниже.

Идея:
USD/EUR - обе укрепляются а значит цена останется примерно на одном уровне.
EUR/GBP - растет за счет укрепления Евро/падения Фунта. Встаем в лонг.
GBP/USD - падает за счет падения Фунта/укрепления Доллара. Встаем в Шорт.

С утра все вышло абсолютно так - EUR/GBP и GBP/USD показали почти 100% корелляцию. Новости на FF потом подтвердили - на открытии Европы начали активно скупать Евро поддерживая ее против Доллара. И единственная причина для этого: слухи о свертывании QE.
Минусы - Шортисты кроют позиции перед Нонфармами. Вчерашний отскок Фунта был вызван только ожиданеим ADP Non-Farm Employment Change и ISM Non-Manufacturing PMI в США. Предновостные развороты вообще очень интересная тема, на которой, я считаю, можно заработать. Или хотя-бы использовать как сигнал для закрытия позиций. И я, зная все это, не закрыл позу по GBP/USD на том донышке на котором она оказалась. И даже наоборот - нарастил позицию в шорт.
За ночь рынок переварил данные вчерашней статистики по США сегодня подожду ретеста 1.2684 а там по ситуации.

И последнее:
Когда чем-то увлекаешься, психологически тяжело этим не заниматься. То есть в рынке ты постоянно хочешь заниматься им. При увлечении тех. анализом тебе всегда кажется что где-то есть возможности которые ты упускаешь. И это заставляет тебя входить, постоянно входить в рынок. При переходе на фундаментальный анализ у меня эта страсть канализировалась в чтение аналитики, разбор рыночных ситуации и прочее. И одно только это удерживает от постоянных, безудержных и непонятных входов в рынок.

Пост хотелось бы начать с минуты молчания по ПАММ счетам на мартингейле. "День кочерги", по меткому названию одного из форумчан, настиг их.

А у меня хорошие новости:
С начала ведения поста заработано $21.7 что составляет чуть менее 20%.

Поделюсь парой операций за вчера и сегодня.
Сразу скажу что в фунт этой ночью не лез. Поведение его было неясно, поэтому остался в стороне.

1. История одного усреднения.
Пара USD/CAD четко и уверенно перла вверх. Доллар укреплялся против всех валют на ожидании хороших Нон-фармов, Луни падал по причине проблем в экономике Канады. Стою, значит, я себе в лонг по паре весь день, промежуточно перекрываясь на новости. Как внезапно подходит конец европейской сессии, а с ним инсайд от ЕЦБ о том что свертывание КуЕ даже не обсуждается. И на рынке начинается шторм. Какого художника попадает канадцу, я так и не понял, но мой лонг утащили в минуса.
Глянув ленту новостей на FF, стало понятно что падение вызвано косвенными причинами и самой пары не касается. Поэтому было решено вытаскивать позицию, благо риск-менеджмент позволяет.
В итоге вечером позиция таки вышла в безубыток и даже в небольшой плюс где и была закрыта.
Опасно ли усреднение - безусловно. Было ли оно оправдано в данных условиях - я считаю что да. (скрин "CAD averaging")

Сегодня был день американских горок. Фухх.

С утра решил зашортить нефть - Новак говорил что ничего не ждет. Остальные участники активно демпингуют. В общем - вроде как причин для лонга не было.
Но пипец подкрался незаметно и нефть пошла-поехала потихоньку вверх.
Где-то в обед на Блумберге проскочила новость о саммите - но я нихрена не понял из ее названия " OPEC’s Quiet Man Remains at Heart of Cuts Deal Nobody Saw Coming" но в общем решил что "Deal Nobody Saw" - типа Новака что-то. Но нефть пошла дальше. Я понял что новость я интерпретировал неправильно и большой минус пришлось таки крыть.

И вот сижу я себе, горюю над потерями как вдруг на том же FF вижу знак судьбы! "Putin: Russia ready to join #oil output limit decision - BBG"
Ну, думаю, вот он знак судьбы! И встал в лонги на радостях удвоенной ставкой. И пожалел - надо было побольше поставить. Редко такие однозначные сигналы-то бывают.

В общем вот такие американские горки. Ну и Фунт опять-же шортил. Немного в Луни посидел. В целом: много суеты было за сегодня. И нефть сейчас однозначно не та бумага в которой можно просто сидеть. Очень резко реагирует на вербальные интервенции. Но если внимательно поглядывать за новостями - можно и заработать.

Сегодня неплохо, хотя, могло быть и лучше.

Спекуляции:
На ожиданиях "ястребиного" отчета FOMC доллар активно рос, чем я и не преминул воспользоваться продав Евро и Фунт.
На старте европейской сессии был скачок вверх, когда я закрыл потери думая что происходит что-то чего я не понимаю, но Долларовые настроения оказались сильнее всех и пару EUR/USD благополучно довели почти до 1,1. С GBP/USD все было не так понятно, в свете последних событий, поэтому профит по нему был закрыт сразу после ударной свечи в 16:00.
Дальше немного коряво но взял "Предновостной разворот" по EUR/USD от 1,1., и по USD/JPY от 104,46.

Игра в долгую:
В Стамбуле было хорошо, но никакой конкретики по итогам озвучено не было. Учитывая оценку рынка нефти: Демпинг Аравии, перепроизводство и прочие негативные сигналы для нефти - продал Brent по 52,36. Выход буду смотреть по приближению к саммиту ОПЕК в Вене в конце Ноября.

Сегодня была очень интересная ситуация по AUD.
Ночью вышли очень хорошие данные по Китаю. Поскольку у Австралии и Китая сильные торговые взаимоотношения - это очень положительный драйвер для AUD.
А поскольку у Доллара тоже положительная динамика из-за хорошей экономической статистики, было принято решение покупать AUD против EUR, которая как раз падала.
Из всего движения взял всего половину, да и ту ,из-за частых входов и потерь на спред, не всю.
Но мало опыта в таких сделках, поэтому пытался закрыться на откатах и закрыл позицию когда не смог больше отслеживать сделку.

Понедельник.
Просадил $21

причины:
1. Превышение рисков.
2. Недостаточный анализ.
3. Увеличение одновременного числа торгуемых инструментов.

Посмотрим, получится ли назад в струю вернуться

По евроауди хороший тренд был по фундаменту (новостям), но думаю особенностью торговли по фундаменту должны быть именно долгие сделки,это практически долгосрок, особенно такие новости как QE,ставки, новости послабже среднесрок, как минимум движения целого дня ато и нескольких пытаться поймать, по-моему это путь к улучшению результатов вместо множества сделок и усреднений, траты собственных нервов.

Привет Cloud.
Спасибо за Олейника, кстати. Смотрю с ним все до чего могу дотянутся. Очень его подход мне нравится. Фундаментальный интрадей.

Я вообще стараюсь понять почему цена ходит туда или сюда. Что ее движет. И, когда понимаю, там можно и скальпить, и в среднесрок. В долгосрок не хочу - слишком долго опыт получать и слишком много факторов искажающих долгосрочные картины. Вот нефть пытался в долгосрок шортить. Так ведь нет. Каждый день какие-нибудь новости шатающие ее туда-сюда.

Много сделок это плохо, ты прав. Особенно с понедельника. Пришло ложное чувство владения рынком. Полез сразу и везде и тут-же плюха прилетела в ответ. Классика жанра.

И сейчас. Вот нет чтобы с утра по нефти перевернуться в Лонг, предварительные данные показывают большой расход запасов нефти в США, так долился в шорт. И по трем валютам не туда встал.
Часам к 10 понял что надо брать тайм-аут - закрыл потери. Держу только нефть. И по евре отскок от 1.1 взял.
Ограничусь двумя торгуемыми инструментами одновременно.

UPD. В общем сегодня опять тильтанул уже на $30.
Нефть мог бы в ноль закрыть, но не вышло.

Силы в рывке по нефти не оказалось, позитива по ней в среднесроке тоже не вижу, так что я опять ее шорчу ))

Собрался после тильта.
Ограничил число одновременно торгуемых инструментов двумя - для того чтобы успевать отслеживать новостной фон по ним. Как сказал Владимир Ильич: "Лучше меньше да лучше"
Это дало свои плоды:
Хорошо шортанул Brent после скачка на данных о запасах. Потом еще продавал в пятницу на ожиданиях увеличения количества буровых в США.
Продавал Ауди после провальных данных по безработице.
Предположил что евро будет в рейндже перед Драги и покупал внизу, продавал вверху диапазона. Получилось неплохо, но всю прибыль съел последний скачок. Надо было вовремя остановиться.
В пятницу продавал Луни против доллара после негативной экономической статистики. Кстати USD/CAD имеет хорошие перспективы роста: Доллар хорошо себя чувствует на неплохих экономических данных укрепляющих возможность увеличения ставки, а так же преимуществом Клинтон, президентство которой оценивается игроками как позитивное для доллара. Тогда как на Луни плохо себя чувствует на фоне решения Банка Канады снизить ставку в будущем если в экономике все будет совсем плохо, а последние экономические показатели это подтверждают. Единственное что может поддержать Канадский доллар - это сильный рост нефти.

Фактически месяц кончился и время подвести итоги.
У меня был ЕСН счет на котором хотел раскрутить $10. Десятка постоянно сливалась до стоп-аута и ее приходилось закидывать по новой. Потом оказалось что такими действиями слилось в сумме $75.
Сегодня я эту сумму закончил отбивать.
За месяц торговли по фундаменту заработано 89,08% или $83,38.

http://www.myfxbook.com/members/mikola_trader/fundamental-testing/1801618

В воскресенье страны ОПЕК на внеочередном саммите показали насколько шатки их договоренности. Вчера стоял в шорт по Brent и он полностью оправдал ожидания. Вышел на дожи на Н1 при достижении фьючерсом 49,00. Оказалось рано. Такое же длительное равномерное направленное движение (как асфальтовый каток) видел на Йене когда Курода за расширение QE высказался. Тем не менее сделка принесла 30% к депо. На этой мажорной ноте закрываю тестовый депозит и открываю чистовой.
Мониторинг прикрутил на первой странице. Заодно внес некоторые практические коррективы в управление рисками.

UPD 01.11.2016
Сравнительные величины на Доллар США (По сути дополнительная комиссия на ввод/вывод)

Контрагент | Покупка | Продажа | Разница в процентах между покупкой и продажей
сбербанк | 64,29 | 62,11 | 3,39%
roboforex | 66,48 | 60,15 | 9,52%
Alpari | 64,42 | 61,89 | 3,93%

Решил под конец недели сыграть на отскоке. Думал будут выходить в кэш и возникнет небольшой технический отскок по EUR/USD.
А поскольку открывался с телефона, открыл позицию в 10 раз больше.
В итоге висит убыток в $88. А можно было закрыться в ноль и переоткрыться с нормальным лотом. Пожадничал... Вот чем чревато нарушение ММ.
В понедельник еще может и вверх гепанем со скандалом вокруг Клинтон.

Не стандартный подход к торговле, очень интересно.
Не знаешь ли, почему получилось такое разнонаправленное движение на евро/долл и ауди/долл? Скрины во вложении.

Не знаешь ли, почему получилось такое разнонаправленное движение на евро/долл и ауди/долл? Скрины во вложении.

Спасибо, познавательно! А используешь ли в торговле средства технического анализа (ПА, классический тех анализ, объемы в любых проявлениях и т.д.), настроения спекулей (разного уровня), ликвидность и т.д., как средство для уточнения места входа и выхода из позиции? Если да, то какие и как? Спасибо.
Спрашиваю, так как я в технике поднатаскался, а вот по анализу фундамента большие пробелы. Хочу соединить оба направления.

"Не графики двигают рынки. Рынки двигают графики"
(с) Ларри Вильямс
"Долговременные секреты краткосрочной торговли"

Начисто технику не отрицаю.
Использую:
- Уровни
- Свечные паттерны
Не использую:
- Объемы. В тиковых не вижу смысла, нормальные не дают (знаю что есть с фьюча, но мне денег для кластердельты жаль).
- Индикаторы. Совсем.

Настроение спекулей - что это?

Для меня переход на фундамент состоялся когда я начал смотреть биржевой календарь на FF. По моему все техники его смотрят. Хотя один раз видел незамутненного персонажа, между прочим, управляющего ПАММ-счета (!!!), который искренне не понимал почему евродоллар в последнюю пятницу месяца в 15:30 за 5 минут на фигуру улетел. Происки брокера, не иначе. Ему потом растолковали про Non-farm payrolls.

Для иллюстрации - прошлонедельный Киви.
После заявления главы Банка НЗ о возможном снижении % ставки, падаем до поддержки, отстаиваемся и пробиваем ее.
То есть уровни работают. На поддержке можно было закрывать часть прибыли или всю. Или аккуратно сработать на отскок, 50 пп (старых) там было. А можно было еще допродаться на вершинке отскока.
Но если при этом еще и учитывать фундаментальные факторы движения цен, все становится гораздо понятнее.