Название стратегии: "неделя x 2 дни"
Год выпуска: 2016
Сайт продажи: бесплатно
Валютные пары: euraud (можно и любые другие, нужно тестировать, пока это самая лучшая пара).
Таймфрейм: Д1
ММ: лот 0,01 на каждые 200$.
Время торговли: в течение 30 минут после закрытия дневной свечи.
Описание: основа стратегии – ТС “империя”, только в упрощенном варианте – вход по определенным числам понедельника, при этом форма свечи значения не имеет. Если свеча от хая до лоу больше 300п, то входа нет. Выход при любом раскладе в пятницу. Хотелось создать такую ТС, которая предусматривала бы одностороннее толкование сигналов на вход, а также минимальное нахождение у монитора. По данной ТС протестированы 2011-2016 годы. Итог каждого года положительный. После тестирования были выбраны числа с максимально прибыльными входами, на этой основе и построена ТС.
Правила стратегии: в определенное заранее (в конце 2016 года) число понедельника выставляется отложенный ордер на покупку и на продажу. Покупка хай+10 п. Продажа лоу-10п. Стоп ордера на покупку равен цене ордера на продажу. Стоп ордера на продажу равен цене ордера на покупку. Тейк не устанавливается. Все открытые ордера (один или два) закрываются при любом раскладе в пятницу на закрытии дневной свечи.
На данный момент такими числами понедельника являются:
2016 год:
5 декабря; 19 декабря.
2017 год:
9 января; 6 февраля; 20 февраля; 27 февраля; 6 марта; 20 марта; 27 марта; 3 апреля; 17 апреля; 1 мая; 29 мая; 5 июня; 19 июня; 26 июня; 3 июля; 17 июля; 2 октября; 9 октября; 6 ноября; 20 ноября; 27 ноября.
Дополнительная информация: основа – ТС “империя”
/torgovye-sistemy/2/d1-strategiya-imperiya-chest-uverennost-status/13354/
Результаты тестирования представлены в exel файле.
И еще – на базе ТС “империя” можно создать множество своих ТС, было бы желание!
Точно лимитные отложки выставляются? Или я что то недопонимаю?
Автор#3
Точно лимитные отложки выставляются? Или я что то недопонимаю?
Исправил. Выставляются ордера buy stop и sell stop.
Автор#4
Первые сделки:
9 -13 января +140 п (sell stop)
6 -10 февраля +130 п (sell stop)
Изменено 18 марта, 2017 пользователем BIZ KI
а почему бы не попробовать взять как за диапазон хай и лоу понедельника и вторника вместе, ведь примерно первые два дня недели устанавливается диапазон для торговли, а потом уже начинается основное движение, хотя стопы могут быть и побольше конечно, ну мне кажется количество их уменьшилось бы, попробую потом протестировать ну в ручную сложновато конечно.
Не понятно как вычисляются наиболее прибыльные даты на будущее, на основе анализа истории в прошлом, т.е. вышеперечисленные даты будут актуальны и в 2018? И почему-то нет дат на август-сентябрь 2017, там не было с 2011 по 2016 ни одного прибыльного понедельника ? >:d
Изменено 18 марта, 2017 пользователем master_ice
Автор#8
а почему бы не попробовать взять как за диапазон хай и лоу понедельника и вторника вместе, ведь примерно первые два дня недели устанавливается диапазон для торговли, а потом уже начинается основное движение, хотя стопы могут быть и побольше конечно, ну мне кажется количество их уменьшилось бы, попробую потом протестировать ну в ручную сложновато конечно.
Конечно же можно ориентироваться на вход по двум свечам (понедельник+вторник), и конечно же в некоторых случаях стоп будет больше. Нужно тестировать. Но в этом случае теряется статистическое преимущество - многие в понедельник открывают позиции, а в пятницу закрывают.
Например, на паре nzdjpy данная ТС не работает и понедельник можно заменить на вторник, а пятницу на четверг. Но опять-таки нужно тестировать.
Добавлено: 20-03-2017 18:50:49
Не понятно как вычисляются наиболее прибыльные даты на будущее
брались только те даты, прибыльность которых больше чем 300 п (мое субъективное мнение).
И почему-то нет дат на август-сентябрь 2017
Для 2017 года актуальны понедельники, которые попадают на 1,2,3,5,6,9,17,19,20,26,27,29 числа. Понедельники августа и сентября 2017 года не начинаются с данных чисел, поэтому и входов нет.
Не понятно как вычисляются наиболее прибыльные даты на будущее, на основе анализа истории в прошлом
да
т.е. вышеперечисленные даты будут актуальны и в 2018?
нет. Для 2018 года нужно сделать новое тестирование, удалив 2011 год и добавив 2017 год.
Изменено 20 марта, 2017 пользователем BIZ KI
Автор#10
Пока протестировал только эти пары: chfjpy, nzdusd, usdchf, usdcad, audusd, eurusd.
nzdjpy (не до конца).
прибыльные числа входа:
chfjpy - 1,2,4,5
nzdusd - 19,28
usdchf - 2,5,14,16
usdcad - 13,19,28
audusd - 1,19,25
eurusd - 2,10,27
До остальных еще руки не дошли.
Уважаемый BIZ KI правильно ли я понимаю,что выставлять отложку нужно в понедельник на открытии рынка по пятничной свече?
Изменено 21 марта, 2017 пользователем Andrey98
Автор#12
Спойлер
Уважаемый BIZ KI правильно ли я понимаю,что выставлять отложку нужно в понедельник на открытии рынка по пятничной свече?
стоповые ордера выставляются на закрытии дневной свечи понедельника.
То есть свеча понедельника закрылась - после этого выставляем ордера, можно и перед закрытием выставлять, за пол часа/час например.
можно и перед закрытием выставлять, за пол часа/час например.
верно, я тоже догадался не сидеть до полуночи, а выставил отложки после 23-00 и пошел спать - все равно сильных движений, способных изменить ситуацию в это время почти никогда не бывает!
p.s. а вообще - очень интересная торговая идея (вчера просматривал на истории и сверялся с таблицей). Дальнейшее развитие вижу в статистическом подборе наиболее прибыльных дат для других пар, чтобы в каждом месяце года были входы и торговля по понедельникам!
Пока протестировал только эти пары: chfjpy, nzdusd, usdchf, usdcad, audusd, eurusd.
nzdjpy (не до конца).
прибыльные числа входа:
chfjpy - 1,2,4,5
nzdusd - 19,28
usdchf - 2,5,14,16
usdcad - 13,19,28
audusd - 1,19,25
eurusd - 2,10,27
До остальных еще руки не дошли.
Все вышеперечисленные даты должны обязательно попадать на понедельники и они актуальны только на текущий год, верно?
Автор#17
Пока протестировал только эти пары: chfjpy, nzdusd, usdchf, usdcad, audusd, eurusd.
nzdjpy (не до конца).
прибыльные числа входа:
chfjpy - 1,2,4,5
nzdusd - 19,28
usdchf - 2,5,14,16
usdcad - 13,19,28
audusd - 1,19,25
eurusd - 2,10,27
До остальных еще руки не дошли.
Все вышеперечисленные даты должны обязательно попадать на понедельники и они актуальны только на текущий год, верно?
да, верно.
Пока протестировал только эти пары: chfjpy, nzdusd, usdchf, usdcad, audusd, eurusd.
nzdjpy (не до конца).
прибыльные числа входа:
chfjpy - 1,2,4,5
nzdusd - 19,28
usdchf - 2,5,14,16
usdcad - 13,19,28
audusd - 1,19,25
eurusd - 2,10,27
До остальных еще руки не дошли.
Все вышеперечисленные даты должны обязательно попадать на понедельники и они актуальны только на текущий год, верно?
да, верно.
Несколько непонятна мне идея заложенная в данный статистический ряд. может объясните?
Автор#19
Это не "статистический ряд", это - числа входа.
Смотрите описание ТС (самый первый пост), смотрите прикрепленную под ним таблицу.
Если останутся вопросы - задавайте, но более конкретно.
в определенное заранее (в конце 2016 года) число понедельника выставляется отложенный ордер на покупку и на продажу.
А как выбирались числа? по статистике, вот и спрашиваю что за стата?
Добавлено: 28-03-2017 19:56:37
Посмотрел файл екселя, повравьте если моя логика не права:
рассмотрено открытие в понедельник, в двух направлениях. и закрывался строго в пятницу. затем выбрал самые лучшие позиции. И на данной основе создал систему?
ИМХО: по сути торговля на недельном таймфрейме по графику сезонности.
Изменено 28 марта, 2017 пользователем YUQAS
Автор#21
А как выбирались числа? по статистике, вот и спрашиваю что за стата?
ответ здесь /torgovye-sistemy/2/d1-tc-quotnedelya-x-2-dniquot/15067/?do=findComment&comment=349755
Посмотрел файл екселя, повравьте если моя логика не права:
рассмотрено открытие в понедельник, в двух направлениях. и закрывался строго в пятницу. затем выбрал самые лучшие позиции. И на данной основе создал систему?
да
ИМХО: по сути торговля на недельном таймфрейме по графику сезонности.
нет. Вход в 2 стороны на Д1. Торговля по сезонности подразумевает вход только в направлении графика сезонности, а здесь в 2 стороны.
нет. Вход в 2 стороны на Д1. Торговля по сезонности подразумевает вход только в направлении графика сезонности, а здесь в 2 стороны.
Такое расположение ордеров по сути равноценно развороту позиции или я ошибаюсь? Прибыльность в целом достигается за счет сильного ценового движения в одну сторону на неделе. Лучшие дни входа выбраны согласно статистике большего прохода цены?
Добавлено: 28-03-2017 20:32:33
Я бы чуть чуть добавил статистики но не по числам дня, это как раз на мой взгляд ничего не дает. Можно просто на номер недели в году смотреть. А вот статистика по хаю каждой недельной свечи, уже даст. Ведь идея заложенная в данную ТС с моей точки зрения такая: Определяется уровень для каждой недельной свечи по понедельнику. при пробитии ценой данного уровня - происходит движение в сторону пробития. что вероятно. Выбраны недели с самой большой величиной свечи.
Изменено 28 марта, 2017 пользователем YUQAS
Автор#23
Прибыльность в целом достигается за счет сильного ценового движения в одну сторону на неделе.
в основном да, бывают дни с очень хорошей прибыльностью, но это не обязательное условие; бывают дни с небольшой прибыльностью, но с бОльшим количеством прибыльных сделок.
Лучшие дни входа выбраны согласно статистике большего прохода цены?
нет, см. ответ чуть выше
Я бы чуть чуть добавил статистики
это значит усложнить ТС, не хочу этого делать.
Я бы чуть чуть добавил статистики но не по числам дня, это как раз на мой взгляд ничего не дает.
немного о том, как родилась ТС: предположим на 1 число выпадает 10 понедельников одного года, в сумме они дают плюс; и так на протяжении 6 лет. После проведенного тестирования была выявлена данная закономерность.
Что дает вход 1 числа по понедельникам в 7 году? Статистическое преимущество.
А статистическое преимущество имеет большое значение в прибыльности ТС.
Можно просто на номер недели в году смотреть.
это уже совсем другая ТС, которую нужно тестировать. Почему бы и нет.
предположим на 1 число выпадает 10 понедельников одного года, в сумме они дают плюс; и так на протяжении 6 лет. После проведенного тестирования была выявлена данная закономерность. Что дает вход 1 числа по понедельникам в 7 году? Статистическое преимущество. А статистическое преимущество имеет большое значение в прибыльности ТС.
Как показывает практика, иногда даже ошибочные начальные предположения могут дать правильное решение:)
Я не зря спросил про статистический ряд в первом вопросе. Я очень люблю ТВ и комбинаторику, теорию игр и т.п.
Все они опираются на некие понятия. Понятие события, опыта и т.п. Почему это важно правильно применять понятия, для того чтобы люди быстро друг друга понимали и не путались в понятиях. Просто прости, Biz, твои рассуждения на мой взгляд (подчеркну на мой) к статистике не имеют отношения. Точнее скажу так не каждая статистика может опереться на ТВ. По сути можно много и по разному считать, но получить закономерность можно не всегда, да еще и такую которая подчинялась бы правилам ТВ. (для примера можно посчитать кол-во раскрывшихся одуванчиков на поле каждый день в течении нескольких лет, получить закономерный итог, что осенью и весной их меньше, чем летом, по кол-ву одуванчиков можно научиться определять осень в текущий момент или лето, но время года не зависит от одуванчиков, мы можем всегда использовать кол-во одуванов как индикатор осени/лета, но зачем, если для этого мы можем использовать более простой инструмент как термометр? именно температура определяет время года в данной конкретной местности).
Я зануда конечно, извини. главное чтобы ТС работала.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем