[A/D] НАБОР Accumulation/Distribution

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 Accumulation.mq4 |
//|                   Copyright 2005-2014, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2005-2014, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "https://www.mql5.com"
#property description "Accumulation/Distribution"
#property strict

//--- indicator settings
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1  LightSeaGreen
//--- buffers
double ExtADbuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit(void)
  {
   IndicatorShortName("A/D");
   IndicatorDigits(0);
//--- indicators
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0,ExtADbuffer);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Accumulation/Distribution                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- prevent total recalculation
   int i=rates_total-prev_calculated-1;
//--- current value should be recalculated
   if(i<0)
      i=0;
//---
   while(i>=0)
     {
      ExtADbuffer=(close-low)-(high-close);
      if(ExtADbuffer!=0.0)
        {
         double diff=high-low;
         if(diff<0.000000001)
            ExtADbuffer=0.0;
         else
           {
            ExtADbuffer/=diff;
            ExtADbuffer*=(double)tick_volume;
           }
        }
      if(i         ExtADbuffer+=ExtADbuffer[i+1];
      i--;
     }
//---
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

)

Этот индикатор разработал и описал в 1972 году в книге «Как я сколотил мил-
лион (How I Made a Million Dollars) Ларри Вильямс (Larry Williams). Индика-
тор задуман как опережающий для сделок с акциями, но некоторые аналити-
ки применяют его и для фьючерсов. Индикатор накопления/распределения
(accumulation/disrtribution, A/D) отличается тем, что он, наряду с объемом,
замеряет соотношение между ценами открытия и закрытия.
Если рынок закрывается выше, чем открылся, победа в тот день за быка-
ми, и A/D плюсовой. Если уровень закрытия ниже уровня открытия, победили
медведи, и A/D минусовый. Если цена закрытия равна цене открытия, побе-
дителей нет, и A/D нулевой. Суммируя данные A/D за каждый день, получа-
ем кумулятивный индикатор накопления/распределения.
A/D начисляет быкам и медведям лишь часть каждодневного объема. Она
определяется разностью между ценами открытия и закрытия. Чем выше эта
разность по сравнению с диапазоном дня, тем сильнее изменение A/D.
Допустим, разность между сегодняшними максимумом и минимумом со-
ставляет 5 пунктов, а разность между ценами открытия и закрытия 2 пунк-
та. Следовательно, на лагерь победителей приходится лишь 2 / 5 сегодняшне-
го объема.
При подъеме рынка внимание большинства игроков приковано к новым
максимумам. Но если рынок стартует с более высокой отметки, а закрывает-
ся на более низкой, то A/D, отражающий их соотношение, поворачивает вниз.
Восходящая тенденция слабее, чем кажется, предупреждает он. Если же цены
падают, a A/D повышается, то это говорит о нарастающей силе быков.

Поведение биржевой толпы.

Цены открытия и закрытия — самые важные цены дня. Цена открытия отра-
жает все заказы, скопившиеся за время, пока рынок был закрыт. Она отража-
ет мнения дилетантов: прочитав о новостях в вечерних газетах, они отдают
брокерам приказы на утро.
Профессионалы же активны в течение всего игрового дня. И зачастую они
торгуют в противовес дилетантам. К концу дня дилетанты обычно отходят на вто-
рой план. И к моменту закрытия рынка тон обычно задают профессионалы. Цены
закрытия особенно важны, т. к. от них зависят расчеты по торговым счетам.
A/D отражает исход ежедневных схваток между любителями и профес-
сионалами. Он возрастает, если рынок закрывается выше, чем открылся, т. е.
профессионалы победили дилетантов в игре на повышение. Он падает, если
рынок закрывается ниже, чем открылся, т. е. профессионалы победили диле-
тантов в игре на понижение. Лучше играть на стороне профессионалов и про-
тив дилетантов.

Тактика игры.

Когда рынок открывается низко, а закрывается высоко, он идет от слабо-
сти к силе. В этом случае A/D растет, показывая, что биржевые профессиона-
лы бьют дилетантов в игре на повышение. Значит, на следующий день подъем
рынка, вероятно, продолжится. Если же A/D падает, то биржевые професси-
оналы бьют дилетантов в игре на понижение. Идя от силы к слабости, рынок
на следующий день способен опуститься еще ниже.
Самые лучшие игровые сигналы подают расхождения между A/D и це-
нами.
1. Если цены достигают нового максимума, а новый пик A/D ниже предыду-
щего, то это сигнал к короткой продаже. Расхождение пиков показывает,
что биржевые профессионалы продают во время взлета (рис. 5.3).
2. Расхождение впадин образуется, когда цены падают на новую глубину,
а впадина A/D мельче предыдущей. Значит, биржевые профессионалы по-
купают во время падения цен и намечается подъем.



На заметку.

Играя на повышение или понижение на основании расхождений между A/D
и ценами, помните: и биржевые профессионалы могут ошибаться. Поэтому
используйте защитные приказы, следуя сигналу «собака Баскервилей» (см.
раздел 3.6).
Между A/D и графиками «японские свечи» есть существенное сходство.
И тот и другой основаны на выявлении разницы между ценами открытия и за-
крытия, однако A/D точнее, поскольку учитывает объем торговли.

Из книги "Как играть и выигрывать на бирже".