[Советник] SeasonTrap

Н4 довольно скользкий ТФ, сильно от гмт зависит...

Какие сеты я поставил:
Пара:Версия бота:Описание сета
AUDCAD 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 200$
AUDCHF 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 500$
AUDJPY 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 1000$
AUDUSD 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 500$
CADCHF 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 300$
CADJPY 1.1 за неимением сета для 1.4.1 0.01 на 1000$
CHFJPY 1.1 0.01 на 1000$
EURAUD 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 500$
EURCAD 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 500$
EURCHF 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 200$
EURGBP 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 500$
EURJPY 1.1 0.01 на 500$
EURNZD 1.1 0.01 на 500$
EURUSD 1.4.1 от 07.07.2017 0.01 на 300$
GBPAUD 1.1 за неимением сета для 1.4.1 0.01 на 1000$
GBPCAD 1.1 за неимением сета для 1.4.1 0.01 на 500$

Хм, открыл в ручную ордер GBPUSD (руки зачесались т.к. с 08.07.2017 по 08.04.2017 в сетах покупка), но мониторинг опять показал, что закроется "..2017" на других парах вроде закрытие верно пишет (уже было открыто)

buyDayOpened >= DealsBuy[i1][1] &&  buyDayOpened 

Если Вы открыли раньше то, тут же вот условие
Код: [Выделить]
buyDayOpened >= DealsBuy[i1][1] && buyDayOpened
День открытия должен быть между днем в настройках и днем в настройках+лаг.

Хм, не знал, что для информера это так важно..., надеюсь, что сова хотя бы закроет сделку когда нужно)

Хм, не знал, что для информера это так важно..., надеюсь, что сова хотя бы закроет сделку когда нужно)

Вы открыли сделку руками с меджиком 0, верно?. Как же советник ее будет вести?

Если меджик советника поставить 0, то все должно быть в порядке. Если он увидит ордер, то закроет как нужно.

Баги информера ни как не влияют на саму логику работы советника. Для информера важны промежутки, такая у него логика работы т.к. у нас не просто номер дня года как было в 1.1, а номер дня в номере месяца.

А насчет информера, возможно так и проще, хотя я бы пошел чуть более сложным путем и считывал из настроек, просто код распухает сильно в моём случае.

Привет парни, на недельку в отпуске, да и то не выдержал... :d По прежнему настаиваю на новой оптимизации сетов, слишком уж много потерь!!! DimakTR , дружище, возможно ли заняться оптимизацией? Сова уже в хорошем виде, думаю нужно теперь выжать из неё лучшие сеты, в понедельник приеду и присоеденюсь, с данными сетами какие на данный момент есть, лучше повременить установку. SVS 696 конечно 100$ всего лишь предварительная оценка и только косами одной пары, писал об этом, для мультивалютных торгов естественно потребуется большее депо (с запасом).

Привет парни, на недельку в отпуске, да и то не выдержал... :d По прежнему настаиваю на новой оптимизации сетов, слишком уж много потерь!!! DimakTR , дружище, возможно ли заняться оптимизацией? Сова уже в хорошем виде, думаю нужно теперь выжать из неё лучшие сеты, в понедельник приеду и присоеденюсь, с данными сетами какие на данный момент есть, лучше повременить установку. SVS 696 конечно 100$ всего лишь предварительная оценка и только косами одной пары, писал об этом, для мультивалютных торгов естественно потребуется большее депо (с запасом).

Учитывая, что сеты скорей всего делались при помощи метода описаного в третьем посте(что уже есть оптимизацией как по мне) и оптить их нужно просто добавляя +-3 дня к текущему входу в сделку, результаты все равно могут быть не ахти в целом на всей истории, так что плохие пары можно просто не использовать.

Учитывая, что сеты скорей всего делались при помощи метода описаного в третьем посте(что уже есть оптимизацией как по мне) и оптить их нужно просто добавляя +-3 дня к текущему входу в сделку, результаты все равно могут быть не ахти в целом на всей истории, так что плохие пары можно просто не использовать.

продолжение

NZDJPY_H1_dimark_TR.htm16 скач.

NZDUSD_H1_dimark_TR.htm15 скач.

USDCHF_H1_dimakTR.htm14 скач.

Хммм... думаю, может попробовать сделать золото и серебро сеты... Сезонности думаю будет сильно подвержены. На след неделе попробую.

Может и стоит. :)
Только надо показать модеру пальцем где пост с последней версий и где сеты к ней.
Кроме шуток - модеры не могут отслеживать всё во всех топиках форума.

Может и стоит. :)
Только надо показать модеру пальцем где пост с последней версий и где сеты к ней.
Кроме шуток - модеры не могут отслеживать всё во всех топиках форума.

Советник - /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-seasontrap/15934/?do=findComment&comment=367953
Сеты - /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-seasontrap/15934/?do=findComment&comment=367752

Делаю ещё одну доработку:
1) Возможность выбора - учитывать сб и вс при закрытии в пятницу или только сб, а вс по пролагу на пн
2) Аналогичная функция по переносу открытия сделки на пт

Я их уже написал, но тут у меня возник вопрос, как отрабатывает пролаг на стыке двух месяцев? Если в будни как правило до него не доходит, то в выходные вполне реален такой момент...

Делаю ещё одну доработку:
1) Возможность выбора - учитывать сб и вс при закрытии в пятницу или только сб, а вс по пролагу на пн
2) Аналогичная функция по переносу открытия сделки на пт

Делаю ещё одну доработку:
1) Возможность выбора - учитывать сб и вс при закрытии в пятницу или только сб, а вс по пролагу на пн
2) Аналогичная функция по переносу открытия сделки на пт

1. Так это сейчас так и работает. Если закрытие попадает на воскресенье и по лагу можно закрыть в понедельник, то закроем в понедельник.
2. По пятнице все сделки закрываются по умолчанию(кроме условия номер 1).

Условие по стыковке должно всегда закрываться в пятницу учитывая условия которые я написал.

SeasonTrap_1.4.2.mq440 скач.

Как ты оптил пары, на каком периоде? Какой был форвард?
Я просто к чему спрашиваю: если не делать форвард, как мы узнаем, что модель не сломана?
Вот заоптили мы даты без форварда и у нас нет никакой гарантии, что модель с этими параметрами все еще живая. Ведь по сути мы просто подобрали даты, которые не льют на конкретном периоде. Риск получения случайного результата очень велик.
Делая форвард, мы удостоверяемся, что наша подгонка дат работает и на периоде форварда. Значит, вероятность того, что модель будет работать и в будующем, увеличивается. Не 100%, конечно, но все же значительно.
Я долго думал, применима ли концепция форвард тестов конкретно к этому боту и сделал выводы, что да, применима.
Самая главная проблема для ботов долгосрочников - мало истории. Чем больше сделок в форварде, тем больше мы уверены в том, что не получили случайный результат. Оптимальным количеством сделок принято считать от 100. Но как мы получим по конкретной дате 100 сделок, если максимум мы можем получить столько сделок, сколько лет в нашей истории?
Никак.
Пусть есть история из 20 лет. К примеру, 15 лет на оптимизацию, 5 на форвард. Ну и что мы можем сказать на основании 15 сделок? И насколько точно нам скажут 5 сделок форварда, что мы не подогнались под историю?
Вот такие у меня неутешительные выводы.
Однако самым минимальным минимумом для форварда можно считать 10 сделок. Это хоть как то может нас немного защитить от подгонки.
Итак, на основании вышесказанного, какие у нас есть варианты?
Вариант 1: оставить все как есть и пусть форвард на реале все покажет. Минус есть один - пройдет лет 10 (для 10 сделок по каждой дате), чтобы сделать выводы.
Вариант 2: использовать больше истории. Минус тоже есть - не найти такую историю, чтобы получить на форварде 100 сделок, ведь это 100 лет. А весь период должен быть лет триста.
Простите за обломчик :)
Я нашел историю по всем инструментам с 1971 года. Это почти 50 лет и на форвард выйдет сделок 15 по каждой дате. Этого маловато, но это все, что есть.
Еще одна проблема заключается в том, что история только по дневкам, никаких операций внутри дня.
Поэтому я переделал бота под работу только по ценам закрытия и сейчас оптимизирую его на дневках с 1971 по 2005 и делаю форвард с 2005 по сегодня.
Думаю, это должно дать вменяемый результат на реале.
Как то так.

Кросс валидация думаю тут не будет уместна, ведь мы должны заоптить конкретные даты, которые случаются четко раз в году.
Вечером скину бота и один сет по usdchf, оптимизирую по порядку. Пока готов только один. Ушел весь день.
Решил сделать следующим образом: под каждый месяц года выделил 4 бая и 4 села. Даты указываю как число дня месяца. Если выпадает на субботу или воскресенье, открываю в понедельник. Для закрытия - количество дней с открытия. Опять же выходные - на понедельник.
То есть для открытия указано 23, а для закрытия 5 - значит на 23 день месяца открываем и держим 5 дней.

Поэтому я переделал бота под работу только по ценам закрытия

Вот

Season_Trap_2.0.mq424 скач.

2017.07.28 20:20:42.255 2015.01.05 00:00:00 Season Trap 2.0 GBPCHF,Daily: zero divide in 'Season Trap 2.0.mq4' (1107,47)

:(

Посылаем SL который равен 0лю. Нужно SLLevel посылать?

void OpenOrder (int dir, double OpenPrice)
{
   int ticket=0;
   color Color=Black;
   double SL=0;
   double SLLevel=StopLoss(dir,OpenPrice);
   if(dir==OP_BUY||dir==OP_BUYSTOP) Color=Blue;
   if(dir==OP_SELL||dir==OP_SELLSTOP) Color=Red;
   ticket=OrderSend(_Symbol, dir, Lots(SL), OpenPrice, 0, 0, 0,"", Magic, 0, Color);
   return;
}

Ок, с этим разберусь.
Нет, все верно, стопы и тейки равны нулю. Там контроль стопа по открытию новой свечи.
С ошибкой только в понедельник разберусь, уехал на соревнования.