[Дневник трейдера] Biz Ki

неделя_x_2_дни_любые_пары_ф1.xls39 скач.

При очередном посещении всемирной паутины нашел интересную информацию:

Парадокс Симпсона
Пусть есть четыре шляпы (две чёрных и две серых), 41 фишка (23 цветных и 18 белых) и два стола (А и Б). Фишки распределены по шляпам следующим образом:

В чёрной шляпе на столе А лежат 5 цветных и 6 белых фишек.
В серой шляпе на столе А лежат 3 цветные и 4 белые фишки.
В чёрной шляпе на столе Б лежат 6 цветных и 3 белых фишки.
В серой шляпе на столе Б лежат 9 цветных и 5 белых фишек.
Допустим, что вы хотите вытащить цветную фишку.

Если вы находитесь около стола А, то вероятность извлечь цветную фишку из чёрной шляпы равна 5/11 = 35/77, а из серой шляпы на том же столе — 3/7 = 33/77; таким образом, цветную фишку больше шансов вытащить из чёрной шляпы, чем из серой.

Если вы находитесь около стола Б, то вероятность извлечь цветную фишку из чёрной шляпы равна 6/9 = 28/42, а из серой шляпы — 9/14 = 27/42; таким образом, и здесь цветную фишку больше шансов вытащить из чёрной шляпы, чем из серой.

Допустим теперь, что фишки из двух чёрных шляп сложены в одну чёрную шляпу на столе В, а фишки из двух серых шляп — в одну серую шляпу на столе В. На первый взгляд, логично было бы предположить, что вероятность вытащить цветную фишку из чёрной шляпы выше, чем из серой. Но это неверно:

вероятность вытащить цветную фишку из чёрной шляпы на столе В равна 11/20 = 231/420,
вероятность вытащить цветную фишку из серой шляпы на столе В равна 12/21 = 240/420,
т.е. больше шансов извлечь цветную фишку из серой шляпы, чем из чёрной[4].

Источник:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Парадокс_Симпсона

И это, на мой взгляд, является одной из причин, по которой торговать по двум или более ТС на одном счете не очень хорошо.

Желаю удачи, побольше прибыльных сделок и спасибо за ТС и проделанную работу.
Буду с интересом наблюдать за темой.

p.s. очень неплохо было бы прикрепить мониторинг myfxbook.

Что такое цена? В интернете можно найти множество определений цены: "цена - это денежное выражение стоимости товара" и тд. Мне больше нравится это: "цена - это количественная оценка той ценности, которую клиенты придают продукции."

Вспомните фильм "титаник" и возможную цену на шлюпку до и после крушения. Думаю, что люди готовы были отдать все свои деньги за место в шлюпке. В этом и есть различие между ценой и ценностью. Соответственно, ценность продукции определяет потребитель. Какова ценность швейцарских часов, продающихся за несколько миллионов рублей? Думаю, что на данный момент она несопоставима с указанной выше. Вот если они были бы последними часами (чисто теоретически предположим, что все часы исчезли), то совсем другое дело и их ценность была бы сопоставима с ценой шлюпки на титанике.

Цена - это какая-то определенная цифра в определенный момент времени, с течением времени она может быть и выше и ниже. Цена связана с ценностью, но может изменяться независимо от изменения ценности. И, в большинстве своем, цену двигают люди, даже при не изменившейся ценности.

События на титанике были своего рода черным лебедем, никто не ожидал такого развития событий, поэтому ценность шлюпок так возросла.

Таким образом можно сделать вывод, что цена и ценность это разные понятия. Теперь можно сделать такую цепочку:

Ценность-событие-человек-цена.

Для торговли валютами эта информация, можно сказать, что не нужна. Она нужна просто для общего развития.

Мы часто совершаем безумные поступки, и только по прошествии времени, оглянувшись назад, мы можем сказать, что они были действительно безумными. Итак, что же такое безумные действия в торговле? Ниже привожу список действий, которые для меня являются безумными. Повторюсь еще раз, что таковыми эти действия являются только для меня. Для вас, может быть, некоторые из них будут работать совершенно в противоположном направлении.

1. Торговать без стопов.
2. Удваивать лот после прибыльной сделки.
3. Удваивать лот после убыточной сделки.
4. Смотреть на график чаще чем таймфрейм (ТФ), на котором торгуете.
5. Торговать без торгового плана (ТП).
6. Торговать без чек листа.
7. Торговать без торговой системы (ТС).
8. Торговать устанавливая неадекватные стопы.
9. Торговать все существующие инструменты.
10. Торговать на новостях.
11. Торговать с тейком меньше стопа.
12. Торговать все паттерны и методы.
13. Менять ТС чаше чем один раз в пол года.
14. Использовать более 10 фильтров.
15. Если вы главный кормилец семьи, то торговать не застраховав свою жизнь.
16. Торговать поддаваясь азарту.
17. Торговать на всех таймфреймах сразу.
18. Торговать не умея прикинуть в уме возможный лот/риск.
19. Торговать в очень уставшем/подавленном/болезненном состоянии.
20. Торговать находясь в эйфории.
21. Торговать употребив спиртное.
22. Торговать мартингейлом:).
23. Очень долго анализировать график.
24. Не делать перерывы после серии прибыльных/убыточных сделок.
25. Торговать без отпуска (хотя бы два раза в год по одной неделе).
26. Торговать эмоционально привязываясь к убыточным/прибыльным сделкам.
27. Торговать не занимаясь спортом или хотя бы прогулками на свежем воздухе (от состояния здоровья зависит).
28. Торговать не занимаясь личностным развитием.
29. Торговать не делая замеры своих результатов.
30. Торговать без ведения торгового журнала.
31. Торговать без анализа сделок за определенный период.
32. Торговать без цели.
33. Торговать ради денег.
34. Сделать своей целью в торговле деньги.
35. Торговать сравнивая планируемые сделки с ранее открытыми.
36. Торговать только по одной ТС.
37. Иметь счет только у одного брокера.
38. Торговать сравнивая прибыльность своего счета со счетами других трейдеров.
39. Торговать опираясь только на логику.
40. Торговать опираясь только на интуицию.
41. Пытаться разогнать счет.
42. Торговать в спокойной/сумбурной обстановке (здесь нужно понять какой вид торговли подходит именно вам).
43. Торговать на последние деньги, или на деньги предназначавшиеся на другие нужды, или на кредитные.
44. Торговать не зная базовых основ торговли.
45. Не выводить прибыль.
46. Торговать без понимания того, что трейдинг - это игра вероятностей.
47. Торговать для того, чтобы сказать кому-то: "я трейдер!"
48. Не брать ответственность на себя за результат всех совершенных сделок.
49. Не понимать того, что любой прогноз - это путь к краху.
50. Торговать не прочитав Марка Дугласа.

Вчера синхронизировал свою записную книжку телефон/компьютер. Итогом стала потеря целого месяца записей в записной книжке. Благо перед этим успел скопировать кое-какие записи в word файл. После произошедшего мое убеждение в том, что лучшие записи - это записи на бумажном носителе только укрепилось.

Очередные мои мысли:
Мыслить локально в контексте глобального мышления.

Для того, чтобы добиться успеха на рынке необходимо научиться правильному мышлению. А какое мышление правильное? Считаю, что правильным мышлением является:

1. Принятие того, что исход каждой сделки случаен. Именно полное принятие, без эмоциональных всплесков и попусту растрачиваемой энергии;

2. уверенность в своей ТС в долгосрочном заранее установленном периоде.

Давайте сравним пункт номер 1 с ожиданием автобуса на остановке. Итак, прибыльная сделка=автобус приехал на остановку ровно в 7.37. Убыточная сделка=автобус приехал несколькими минутами раньше или позже. В любом случае вы сели в него и поехали на работу. И независимо от того, в какое время пришел автобус на остановку, вы ежедневно доезжаете до пункта назначения. Каждый день. Ведь только идиот может горевать по поводу времени прибытия автобуса на остановку (если время колеблется до нескольких минут).

Теперь давайте сравним пункт 2 все с тем же автобусом. Итак,
Уверенность в своей ТС=автобус приехал к пункту назначения без опозданий. Сомнения в своей ТС=автобус приезжает к пункту назначения с опозданием. Если автобус часто будет приходить с опозданием, то вас могут выгнать с работы. Как часто с опозданием? Периоды у каждого свои. Как решить эту проблему? Ездить на работу на более раннем автобусе, либо официально начинать работу позже, ну или найти другую работу. Решение очень легкое.
А как же быть с уверенностью в своей ТС? И здесь тоже нет ничего сложного - нужно заранее определить точку, при достижении которой уверенность в ТС будет падать. Точка - это определенный период, и опять-таки у каждого он свой.

прибыльная сделка=автобус приехал на остановку ровно в 7.37. Убыточная сделка=автобус приехал несколькими минутами раньше или позже.

В том то все и дело, что нужно сразу же выйти на следующей остановке, если увидел, что автобус поехал в противоположную сторону. Так как чем раньше выйдешь (зафиксируешь убыток), тем скорее доберешься до работы.

В том то все и дело, что нужно сразу же выйти на следующей остановке, если увидел, что автобус поехал в противоположную сторону. Так как чем раньше выйдешь (зафиксируешь убыток), тем скорее доберешься до работы.

В том то все и дело, что нужно сразу же выйти на следующей остановке, если увидел, что автобус поехал в противоположную сторону. Так как чем раньше выйдешь (зафиксируешь убыток), тем скорее доберешься до работы.

Но ведь это не так, выйдя на более дальней остановке вы наоборот еще дальше стойте от места вашей работы. Минус то отнимает деньги. Значит не скорее а еще дольше вы будете добиратся до своего пункта назначения!

Прикрепляю новую табличку с новыми датами входа/выхода после 01.07.2017.

неделя_x_2_дни_любые_пары_ф1.xls24 скач.

Ниже будет описано мое видение "управления капиталом".
Решил более плотно заняться разделом "управление капиталом", и после некоторых своих исследований пришел к выводу, что для моей ТС более подходит вход постоянным лотом. К примеру если счет 400 единиц, то вход 0,01 лотом, если счет увеличивается на определенную сумму, то излишки выводятся со счета. Пробовал разные варианты входа, и один из них выкладываю в табличке. В табличке я попытался показать один из недостатков входа переменным лотом.
В табличке рассматривается вход:
400-800 - лот 0,01
800-1200 - лот 0,02
1200-1600 - лот 0,03
1600-2000 - лот 0,04.
Год разбит на 4 триместра, каждый триместр разбит на недели. В каждом триместре возможны 3 пополнения после недели, закрываемой в плюс.
Каждый вариант просчитывался исходя из общей прибыли каждого из триместров в 250 пунктов. Общегодовая прибыль 1000 пунктов.
Чем отличаются варианты? Отличие заключается в конечной годовой прибыли - есть 2 варианта с прибыльностью более 100 единиц, и есть 2 варианта с отрицательной прибыльностью. Почему сравнение со 100 единицами?
Если торговать лотом только 0,01 во всех вариантах, то получится прибыль 100 единиц (долларовые пары).
А тут вроде и лот выше, а прибыль может быть отрицательной. Какова причина? Ведь казалось бы, что при торговле, к примеру 0,03 лотами и итоговым результатом +1000 п должна быть прибыль в 300 единиц. Но не тут-то было!
А причина в том, что мы не знаем результат следующей сделки, и поэтому входить лотом, отличающимся от лота в предыдущей сделке не совсем целесообразно (для этой ТС).
Да, в итоге можно получить прибыль более 100 единиц, но можно и менее 100 единиц, или вообще отрицательную. И думаю, что боль от получения убытка в большинстве своем будет большей, чем радость от получения прибыли более 100 единиц.
Спасибо, что читаете мой дневник!!!

табличка.xlsx11 скач.

Вот и пришли ко мне негативные мысли типа: "а может ТС не работает?", "а может ТС убыточная?", "а может в топку ее?" Но я ждал их, я подготовился к ним заранее - у меня есть план. В плане все написано. Как же великолепно, что есть план действий!

Написал мини-статью, но решил ее разместить здесь, в своем дневнике.

Если надоело торговать лотом 0,01.

Если вы новичок, то вам следует некоторое время торговать только лотом 0,01. Сколько времени торговать лотом 0,01? Это зависит от таймфрейма, на котором работаете. К примеру на Д1 лучшим вариантом будет несколько лет. Но, что же делать, если очень хочется попробовать поработать лотом 0,02 или 0,03, а счет маленький? Имея, к примеру 100 единиц на счете, и приняв максимальный риск на сделку в 5%, можно установить лишь 50 пунктов (4 знака) максимальный стоп (для пары eurusd). Ведь часто на Д1 нужно устанавливать стоп больше чем 50 п. Что же делать? Увеличить депозит? Не хочется. Увеличить риск? Тоже не хочется. Но выход есть! И это - центовый счет. 100 единиц на центовом счете превращаются в 10 000 центов.
Имея на счету 10 000 центов можно будет открыть сделку с 0,5 лота, установить стоп 100 п (4 знака) и иметь при этом риск в 5%. Или открыть сделку с 0,25 лотами, установить стоп в 200 пунктов, и иметь риск в 5%.
Кстати, и с эмоциональной стороны гораздо лучше торговать на центовике, так как на подсознательном уровне происходит подготовка к торговле на более крупном счете.

Запись в моем дневнике (в гаджете):
Письмо на форум (не писал, и не нужно писать, так как понимаю, что он глупый)

Созрел вопрос:
к примеру, есть протестированная ТС, по которой ведется торговля в данный момент. Максимальная просадка на истории - 20% за период пол года. На данный момент торговля по ТС ведется уже три месяца. Просадка достигла 30%. Подошел период пополнения.
А пополнять нельзя! Из-за просадки. Возникает вопрос - почему нельзя пополнять? Ведь, скорее всего, после просадки, ТС наверстает упущенное.
Дилетанту это видится так.
Павел говорит, что нужно кормить только ту лошадь, которая бежит.
А каково ваше мнение?
Пополнять или не пополнять счет?

Затем я взял паузу и решил все-таки написать пост, ответив сам на свой вопрос.

Нужно делать так:
1. Открывается счет с суммой N единиц.
2. 1 раз в месяц производится анализ - если счет растет по отношению к предыдущему месяцу, то счет можно пополнять. Ключевое слово здесь "к предыдущему". Пополнять можно на 10-20% от первоначального счета.
3. Если просадка достигла 20%, то пополнение не производится.
4. Все.

P.S. Никогда не задавай вопрос, на который сам можешь дать ответ.

Есть два менеджера - первый один из 10 заработал приличные деньги в прошлом. Второй один из 1000 заработал приличные деньги. Какому из менеджеров лучше доверить свои деньги? Многие, даже большинство, (потому что нас так учили) ответят - второй. Второй, который один из 1000. А вот Талеб пишет, что именно первому нужно доверить свои деньги. Почему? Потому, что велика доля случайности при определении лидера из выборки в 1000 менеджеров. Уловили? В голове это не сразу, к сожалению, укладывается.
Давайте теперь переведем этот момент на язык трейдинга. Предположим трейдер торгует уже 1 год, за год он совершил 100 сделок. За этот год он провел анализ и выяснил, что понедельник у него убыточный день. Так же он провел анализ своей торговли за последний месяц (10 сделок), и выяснил, что вторник у него убыточный день.
Или для более долгосрочного периода - трейдер торгует уже 5 лет. За эти 5 лет он провел анализ и выяснил, что понедельник у него убыточный день. Так же он провел анализ своей торговли за последний год, и выяснил, что вторник у него убыточный день. Вопрос - ему нужно выкинуть из торговли понедельник или вторник? По Талебу нужно выкинуть вторник, а по логике - понедельник.
Я до сих пор считал, что нужно будет выкинуть понедельник, но Талеб перевернул все с ног на голову, или наоборот с головы на ноги.

Предположим трейдер торгует уже 1 год, за год он совершил 100 сделок. За этот год он провел анализ и выяснил, что понедельник у него убыточный день. Так же он провел анализ своей торговли за последний месяц (10 сделок), и выяснил, что вторник у него убыточный день.
Или для более долгосрочного периода - трейдер торгует уже 5 лет. За эти 5 лет он провел анализ и выяснил, что понедельник у него убыточный день. Так же он провел анализ своей торговли за последний год, и выяснил, что вторник у него убыточный день. Вопрос - ему нужно выкинуть из торговли понедельник или вторник?

Ну, конечно же понедельник. Просто нельзя сравнивать поиск 1 лучшего менеджера с поиском убыточного дня недели. Это было бы то же самое, что торговать только в самый лучший день недели. День ведь один только, вот и торгую только по этим дням - но это не совсем верное решение было бы. Нужно диверсифицировать дни - то есть убрать самый убыточный, а во все остальные торговать. Так же и с менеджером - найти несколько прибыльных, ок, пусть даже из 1 000.
Информация по поводу определения лучшего менеджера требует более глубокой проработки и понимания.

Или для более долгосрочного периода - трейдер торгует уже 5 лет. За эти 5 лет он провел анализ и выяснил, что понедельник у него убыточный день. Так же он провел анализ своей торговли за последний год, и выяснил, что вторник у него убыточный день. Вопрос - ему нужно выкинуть из торговли понедельник или вторник?

Понедельник убыточный, вторник-один убрать, второй добавить и т.д.... Когда в борделе дела плохи-там не кровати переставляют, а б..дей меняют. Надо выяснять ПОЧЕМУ так, чем этот день отличается от других, ну или менять подход к торговле, а не заниматься перестановкой мебели. ИМХО. v:)

а зачем мне нужно понимать по какой причине убыточный день понедельник/вторник? Лучше выкинуть понедельник/вторник, чем до бесконечности перебирать ТС и пытаться понять причину убытка понедельника/вторника.

Сейчас поясню свое мнение, вроде бы на этом форуме видел эту сказочку-историю, вот она очень точно описывает для чего необходимо понимать причины. Итак...
Американские военные устроили базу на диком острове, там жили аборигены. Жили плохо, голодали. Раз в неделю прилетал вертолет с провизией, амеры частично делились едой с дикарями, помогали им. А распорядок базы был обычный-утром подъем флага, дудят на дуде гимн США, завтрак и т.д. Через какое то время база была ликвидирована, военные ушли с острова. Дикарям опять захотелось поесть заморских вкусняшек-консерв. И начали они каждое утро поднимать на флаг-шток забытый на острове флаг США, дудеть на дуде гимн США, ходить строем и т.д. Но вертолет с провизией почему то не прилетал... Вывод-если хочешь определенных результатов, то надо обязательно понимать, почему происходят те или иные вещи, иначе это будет сродни шаманизму и ты никак не сможешь влиять на результат. Но это только мое мнение, я никого не призываю поступать так же, каждый волен сделать свой выбор и отвечать за последствия сам... Всем удачи!

Поддержу предыдущего оратора, смотрел как-то видео май трейда, хоть и не согласен с его виденьем рынка, но победителей не судят, так вот его мысль была придельно проста, если ты нашел закономерность то она должна быть подкреплена фундаментом.
Пример ТС "Империя" Мы знаем что понедельник по статистике разворотный день, но ко всему этому мы должны понять-почему?
Слипой человек каждый день переходит дорогу на светофоре, он нанял людей чтоб выяснить когда ему это лучше делать, они просмотрели записи с камер на этом перекрестке, и выяснили что в 11:45 там за 10 лет не проезжали машины, НО это может быть лишь совпадением, и на следующий день человека могут сбить в это время, должен быть фундамент- недалеко от перекрестка проходят железные пути и дорогу в это время перекрывают, мы можем смело переходить дорогу.
Так же и с "империей", мы можем зарабатывать год- два- десять, но это может быть лишь совпадением.многие скажут " да какая разница, главное есть закономерность, и не ней можно делать деньги" они правы, но когда исчезнет фундамент она просто перестанет работать, и ты самый последний об этом узнаешь. Дальше можно искать еще закономерности, они уйдут, ты найдешь новые, но такой трейдинг не для меня. Но это имхо)

Так же и с "империей", мы можем зарабатывать год- два- десять, но это может быть лишь совпадением.многие скажут " да какая разница, главное есть закономерность, и не ней можно делать деньги" они правы, но когда исчезнет фундамент она просто перестанет работать, и ты самый последний об этом узнаешь. Дальше можно искать еще закономерности, они уйдут, ты найдешь новые, но такой трейдинг не для меня. Но это имхо)