RannForex

Небольшое замечание  по работе сайта. Примерно месяца два назад появился такой эффект:  в Firefox иногда (частоту сложно оценить, в среднем один-два раза в день) перестает открываться сайт, вместо него стабильно приходит ошибка "502 Bad request".  Через какое-то время, обычно от часа до нескольких часов доступ к сайту через FF восстанавливается без каких-либо действий с моей стороны.  При этом через Хром все это время сайт доступен, то есть со связью между мной и сайтом никаких проблем    Вряд ли этот эффект наблюдается у многих, возможно это зависит от каких-то индивидуальных настроек FF.   Но если бы проблема была только в моем  FF, она бы не самоустранялась, логично?

То есть я это к тому, что на сайте/сервере все-таки есть что-то, что не очень дружит с FF, возможно во время каких-то работ.  Просто чтобы были в курсе.

Как следующий раз случится, дайте знать в онлайн-чат, посмотрим логи сервера.

Вот прямо сейчас 502 Bad gateway. В чат написал.

Предлагаю сделать окно стакана сворачиваемым - сейчас его с экрана не убрать даже средствами винды, только через отключение советника, что неудобно.

Снизили комиссию на пополнение через Advanced Cash с 5% до 4%.

Небольшое наблюдение о качестве исполнения.  Только что, перед скачком фунта почти на фигуру получилось так, что стояли  почти одинаковые длинные позиции по фунту  у четырех брокеров с коротким ТП.   Естественно,  закрылось с положительными проскальзываниями:

Брокер 1 - 35 пипсов

Брокер 2 -  8 пипсов

Брокер 3 - 278 пипсов

Rannfx -   565 пипсов

Тут визуально корректнее было бы написать так:

Rannfx -   +565 пипсов

))

12 часов назад, vadd сказал:

Брокер 1 - 35 пипсов

Брокер 2 -  8 пипсов

Брокер 3 - 278 пипсов

Rannfx -   565 пипсо

Тема до конца не раскрыта: что за брокеры 1. 2. 3?

9 часов назад, Rann сказал:

Тут визуально корректнее было бы написать так:

Rannfx -   +565 пипсов

Не понятна Ваша ирония! Естественно для длинной позиции +565п хорошо, а для короткой при закрытии по стопу? С чего такие огромные проскальзывания у самого честного и лояльного к трейдерам брокера?

Попробую угадать - все дело в поставщиках ликвидности и мы тут ни при чем! Верно?

56 минут назад, master_ice сказал:

Тема до конца не раскрыта: что за брокеры 1. 2. 3?

Делать здесь кому-то антирекламу, тем более по разовому эпизоду?  Брокеры эти все на слуху.

56 минут назад, master_ice сказал:

Не понятна Ваша ирония! Естественно для длинной позиции +565п хорошо, а для короткой при закрытии по стопу?

С чего такие огромные проскальзывания у самого честного и лояльного к трейдерам брокера?

Попробую угадать - все дело в поставщиках ликвидности и мы тут ни при чем! Верно?

Если у кого-то в момент подобных скачек окажутся сработавшие SL -  да,  было бы интересно сравнить.

А причины таких различных проскальзываний можно лишь предполагать.  Первая - эти брокеры умудрились найти ликвидность по промежуточным уровням в момент этого броска, больше похожего на гэп (стоило бы посмотреть тики в течение этих трех секунд где они есть, но лень искать) и успеть провести по ним сделки.   Вторая возможная причина - положительные проскальзывания какими-то брокерами режутся.

Вторая для меня больше похожа на правду,  потому что даже в момент заметных скачков многие брокеры  крайне редко  "отслюнявливают" больше чем десяток малых пипсов на положительное проскальзываение.  Видимо схема исполнения ордеров не всегда соответстует заявленной, клиентов баловать из своего кармана  им не хочется  

17 часов назад, vadd сказал:

Только что, перед скачком фунта почти на фигуру получилось так, что стояли  почти одинаковые длинные позиции по фунту  у четырех брокеров с коротким ТП

ТП у всех ордеров одинаковый был или различался? Цена указаная в ордерах так же интересна. 

Если разница между ордерами была, то сравнение проводить некорректно - то что у какого-то брокера не оказалось ликвидности на момент исполнения говорит о том что её успел забрать кто-то другой. 

3 часа назад, vadd сказал:

Делать здесь кому-то антирекламу, тем более по разовому эпизоду?  Брокеры эти все на слуху.

Можно в другой ветке написать где ведется обсуждение брокеров.

Форум для того и существует чтобы обменивать мнениями и наблюдениями, тем более что повод вполне подходящий  

1 час назад, Psyman сказал:

 

ТП у всех ордеров одинаковый был или различался? Цена указаная в ордерах так же интересна. 

Если разница между ордерами была, то сравнение проводить некорректно - то что у какого-то брокера не оказалось ликвидности на момент исполнения говорит о том что её успел забрать кто-то другой. 

 

ТП был одинаковый, отличались лишь цены открытия.  Но для закрытия это, как понимаете, непринципиально.  И насчет вариаций ликвидности от брокера к брокеру я прекрасно представляю, и это тоже одна из причин, по которым я их не называю. Например,  такое могло произойти, если какой-то промежуточный шаг ликвидности от ПЛ до Rannfx не дошел, а совсем не потому, что "ух, как тут круто!"  

1 час назад, Psyman сказал:

Можно в другой ветке написать где ведется обсуждение брокеров.

Форум для того и существует чтобы обменивать мнениями и наблюдениями, тем более что повод вполне подходящий  

 

Зачем?  Как я уже говорил, это же единичный случай. Если бы у меня набралась статистика хотя бы из десятка подобных гэпообразных скачков - можно было бы обсуждать конкретных брокеров.  А так, например, 278 пипсов от брокера 3 меня порадовали не меньше.   Снять во время  новостного скачка, не относящегося к гэпу на выходных 30-40%  cвечи - это тоже очень хорошо.

80-90 же процентов свечи ростом почти в фигуру от того же Rannforex и я раньше не припоминаю,  возможно и не увижу больше  .   Я ведь написал это не ради каких-то выводов,  а всего лишь для того, чтобы  люди, если у них возникает подобная ситуация, когда можно сравнивать исполнение,  сравнивали и делились информацией на эту тему. 

19 часов назад, vadd сказал:

Небольшое наблюдение о качестве исполнения.  Только что, перед скачком фунта почти на фигуру получилось так, что стояли  почти одинаковые длинные позиции по фунту  у четырех брокеров с коротким ТП.   Естественно,  закрылось с положительными проскальзываниями:

Брокер 1 - 35 пипсов

Брокер 2 -  8 пипсов

Брокер 3 - 278 пипсов

Rannfx -   565 пипсов

Интересно, а если бы были открыты в другую сторону, то стопы бы проскользили аналогично?

12 минут назад, fx-y сказал:

Интересно, а если бы были открыты в другую сторону, то стопы бы проскользили аналогично?

Если считать всех брокеров идеально честными,  то в теории - да, цены исполнения на первый взгляд должны были бы быть теми же  :).   

А на практике конечно нужна большая статистика по проскальзываниям на скачках в обе стороны. Увы,  как правило люди работают по совершенно разным стратегиям и как-то согласовать  для учета величины проскальзываний по TP и SL вряд ли удастся.   Сами брокеры конечно подобную статистику имеют, но вряд ли поделятся. 

В 02.10.2019 в 07:30, master_ice сказал:

Не понятна Ваша ирония! Естественно для длинной позиции +565п хорошо, а для короткой при закрытии по стопу? С чего такие огромные проскальзывания у самого честного и лояльного к трейдерам брокера?

Попробую угадать - все дело в поставщиках ликвидности и мы тут ни при чем! Верно?

Это не ирония, и ваш пример ярко подтвердил мою догадку. Вы подумали, что RannForex нагрел клиента на 565 пунктов, а на самом деле RannForex подарил клиенту 565 пунктов в видео ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО проскальзывания лимита. И да, это было честно, потому что Раннфорекс отдает положительные проскальзывания клиентам в полном объеме, потому что это честно.

Но угадали вы верно, мы тут не при чем, это поставщик подарил нам 565 пунктов, а мы их передарили клиенту.

19 часов назад, fx-y сказал:

Интересно, а если бы были открыты в другую сторону, то стопы бы проскользили аналогично?

Я проанализировал этот день. Была парочка больших отрицательных проскальзываний, самое больше -481.

А положительных было около 10 крупных (более сотни пунктов). +565 самое большое. Были еще +300 с лишним и +200 с лишним.

Судя по реакции участников,  некоторых напугала подобная величина проскальзывания - как риск того, что и потери могли бы оказаться столь же большими.

Хотел бы внести некоторую ясность в этот вопрос.  

1.  Проскальзывания - неотъемлемая часть рынка.  Малые проскальзывания, средние, большие и очень большие.  Тем более новостные проскальзывания.   

Понятно, что трейдеру очень хотелось бы застраховаться от больших потерь.   Давайте представим классическое проскальзывание.  Суть его в том, что в тот момент, когда ордер клиента попадает на рынок,  рыночные цены уже значительно отличаются от цены условия, вызвавшего срабатывание ордера.   Например, вышла важная новость и рынок практически мгновенно скакнул на фигуру.  ("Мгновенно" - значит за время, сравнимое с временем срабатывания ордера у брокера,  плюс время доставки ордера ПЛ брокера, плюс время исполнения ордера ПЛ)     Естественное желание трейдера - получить цену сделки максимально близкую к SL.      Но задайте себе вопрос - как  это может произойти?    Например, SL  был установлен на 1.22, а  рыночные цены вокруг  уже  1.23. В этом случае обеспечить цену покупки лучшую, чем 1.23  брокер может только совершением сделки с клиентом по нерыночной цене - доплатой из своего кармана.   Фактически это означает, что клиент имеет дело не с рынком, а торгует только с брокером  ("кухонное" исполнение, маркетмейкерская схема, дилерская схема - термины-синонимы)

2.   В реальности многие брокеры работают, сочетая рыночное исполнение  с нерыночным.    Например, в зависимости от клиента.   Или в зависимости от объема сделки.   Сочетание различных механизмов обработки клиентских ордеров позволяет брокерам зарабатывать различными способами.   Например, в ситуации с проскальзываниями.   Тот же случай - рынок скакнул на фигуру.  У брокера есть  два клиента - А и Б со встречными ордерами.   Теоретически их можно сматчить, обеспечив идеальное исполнение но в этом случае компания теряет возможеую прибыль.   Поэтому возможен такой путь:   клиент  А получает отрицательное проскальзываение  в 300 пунктов.   Трейдер А доволен, потому что получил проскальзывание намного лучше того, что должен был бы получить при честном рыночном исполнении (-1000).    Трейдер Б получает положительное проскальзываение в 100 пуктов.   Он тоже доволен, положительное проскальзываение таких размеров на дороге не валяется.   Чистая прибыль компании 200 пунктов, кроме того в активе два довольных клиента.

Торговля - статистически-вероятностный процесс и вероятнее всего  при дальнейшей торговле трейдеры поменяются местами.  В схожей ситуации  трейдер А получит  +100, а трейдер  Б - 300.   Итого результат длительной торговли: компания в прибыли +400,  клиенты в убытке по -200, но оба счастливы,  что избежали больших убытков благодаря не очень сильному отрицательному проскальзыванию.

3.  Ситуация, когда брокер работает по полностью рыночной схеме.  Стакбильные высокие положительные проскальзывания - довольно таки весомый признак того, что брокер не режет 

 их в свою пользу.   В том же гипотетическом случае скачка на фигуру  трейдер А получает +1000,  трейдер Б -1000 пунктов.    Вероятностный характер торговли также говорит о том, что  в дальнейшем трейдеры поменяются местами.   Если не рассматривать комиссии, свопы, а только сами сделки, то в итоге клиенты по нулям,  брокер в нуле.  Как видите, по сравнению с брокером-дилером нет планомерного клиентского слива.   Вроде как риск потери депозита, на первый взгляд выше  из-за скачка на -1000.   Однако не стоит забывать, что в случае с брокером-дилером никто не гарантирует того, что проскальзывание будет именно -300, а не все -1000.  Дилер ведь также не гарантирует ограничения отрицательных проскальзываний.   Например,  в ситуации, когда  ордера трейдеров А и Б окажутся в одном, проигрышном для них направлении, и матчить их будет не с кем - можно быть уверенным, что оба получат полные -1000 пунктов.

Итог моего опуса:   Ведите статистику проскальзываний.   Сравнивайте их.   Проскальзывания - это не хорошо и не плохо,  Это данность рынка.   К ним просто надо приспосабливаться и быть готовыми к любым их величинам.  Особенно, когда вам хочется поторговать на новостях

@Rann
У вас есть статистика по среднему и максимальному спреду в Азиатскую сессию скажем за месяц? На сайте видел ежедневную, но это не то. 
Хотелось бы попробовать ночником у вас поторговать, но нужно посмотреть статистику.

7 часов назад, Rever27 сказал:

@Rann
У вас есть статистика по среднему и максимальному спреду в Азиатскую сессию скажем за месяц? На сайте видел ежедневную, но это не то. 
Хотелось бы попробовать ночником у вас поторговать, но нужно посмотреть статистику.

-rannforex.com/ru/trading/ticks/

Скачайте тики и проанализируйте за любой период.

В 03.10.2019 в 14:46, Rann сказал:

RannForex подарил клиенту 565 пунктов в видео ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО проскальзывания лимита

Подарить можно только то что является своей собственностью, от себя. В данном случае правильнее говорить отдал.

Если быть более снисходительным к используемым словам, то ироничный оратор выше говорит о том что вы здесь регулярно пишите об улучшении условий торговли, подключении наилучших ПЛ и отключении худших, а получилось что ПЛ прошедший через этот отбор дал котировку с проскальзыванием в 2-70 раз отличным от рынка, что и вызывает соответсвующие вопросы. Насколько я понял из текста вы это считаете допустимым и ничего по этому поводу предпринимать не собираетесь.

Так ли это?

В 03.10.2019 в 15:29, vadd сказал:

 Ведите статистику проскальзываний.   Сравнивайте их.

В 01.10.2019 в 23:57, vadd сказал:

Брокер 1 - 35 пипсов

Брокер 2 -  8 пипсов

Брокер 3 - 278 пипсов

О каких брокерах в данном случае речь? Чтобы не было рекламой простым перечислением в любом порядке без цифр.

Время закрытия ордера то же интересно.

паммы уже 100% готовы?

4 часа назад, Psyman сказал:

вы здесь регулярно пишите об улучшении условий торговли, подключении наилучших ПЛ и отключении худших, а получилось что ПЛ прошедший через этот отбор дал котировку с проскальзыванием в 2-70 раз отличным от рынка, что и вызывает соответсвующие вопросы. Насколько я понял из текста вы это считаете допустимым и ничего по этому поводу предпринимать не собираетесь.

Как непосредственный участник сего действия, хочу поправить вашу принципиально неверную терминологию.   Проскальзывание - это не сделка по котировке, отличной от рынка.

Это сделка по самой что ни на есть рыночной котировке.   Любая сделка  состоит из трех частей: 

1. Получение брокером клиентского приказа/срабатывание отложенного ордера по какому-либо условию.   

2.  Отправка ордера брокером на ПЛ

3.  Исполнение ордера ПЛ

Обычно все эти три пункта укладываются в доли секунды.  ( Сделать это время заметно меньшим физически невозможно -  большую его часть занимает исполнение  ордера ПЛ). 

Никто не может быть уверенным, что через эту долю секунды рыночные цены останутся теми же, что и в момент клиентского приказа.  Особенно на новостях.   Доля секунды - и рыночная цена может отличаться на  фигуру.   Не бывает "проскальзываний, отличных от рынка".   Проскальзывание - это и есть исполнение по рынку.    Если вам не нравятся большие проскальзывания - вы можете сделать только одно - не торговать на новостях.   Предпринять что-либо для изменения не нравящегося вам рынка брокер не может    

Единственное действо в этом направлении, доступное брокерам - полностью останавливать торговлю в моменты выхода новостей, во время ролловера - когда ликвидность на рынке минимальная, а спреды большие.   Это помогает защищать клиентов от гигантских спредов, это помогает  сгладить быстрые скачки туда-сюда.   Но это не спасет  депозиты, если  через эти  пару нерабочих минут рынок  не вернется обратно, а так и останется в стороне на фигуру.   Может быть даже гораздо хуже, если рынок после первого скачка продолжит ползти в том же направлении.

4 часа назад, Psyman сказал:

О каких брокерах в данном случае речь? Чтобы не было рекламой простым перечислением в любом порядке без цифр.

Время закрытия ордера то же интересно.

 

Еще раз повторю - это брокеры, в которых я  торгую не первый год и переставать торговать там не планирую.   Я категорически против того, чтобы кто-нибудь делал какие-то выводы насчет этих брокеров, исходя из моих слов.   Более того. я и сам не собираюсь делать каких-либо выводов. Торговля - это длительная статистика, а не результат единственного скачка. у всех брокеров есть плюсы, в какой-то другой момент торговли картина может оказаться противоположной.    Время сделки у всех брокеров  в пределах  19:18:30 - 31.    Фактически это одна секунда. 

И когда мне захочется покритиковать какого-то другого брокера за подозрительно малые положительные или  подозрительно большие отрицательные проскальзывания - я приду в ветку того брокера и можете быть уверены, там тоже будут упоминаться "брокер 1, 2, 3"  

В 05.10.2019 в 13:01, Psyman сказал:

 

 

Подарить можно только то что является своей собственностью, от себя. В данном случае правильнее говорить отдал.

Если быть более снисходительным к используемым словам, то ироничный оратор выше говорит о том что вы здесь регулярно пишите об улучшении условий торговли, подключении наилучших ПЛ и отключении худших, а получилось что ПЛ прошедший через этот отбор дал котировку с проскальзыванием в 2-70 раз отличным от рынка, что и вызывает соответсвующие вопросы. Насколько я понял из текста вы это считаете допустимым и ничего по этому поводу предпринимать не собираетесь.

Так ли это?

Это не допустимо, а вполне нормально. Такова особенность внебиржевого рынка. vadd выше ответил правильно.

23 часа назад, Rann сказал:

Это не допустимо, а вполне нормально. Такова особенность внебиржевого рынка

У меня вопрос возник потому что когда на быстром движении вверх закрывают с проскальзыванием продавцов которые хотят закрыться это само-собой разумеется ведь желающих продавать сильно убавилось. Но в данном случае вовремя не закрыли ордер на продажу, при том что желающих купить было в избытке. Получается что цена перепрыгнула через ордер, вот это не совсем понятно.