[open source] [Советник] Turtles

turtlesсоветникфорекссвечиeurusd

От Silentspec, 17 октября, 2017 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
123Далее »
Страница 1 из 3
Автор#1



Название советника: Turtles
Год выпуска: 2017.10.17
Версия: 1.0
Валютные пары: audjpy, audusd, cadjpy, euraud, eurjpy, eurnzd, eurusd, gbpcad, gbpusd, nzdcad, usdcad, usdchf, usdjpy
Таймфрейм: D1
Время торговли: На закрытии дневной свечи
Описание:
Долгосрочный советник, представляющий собой адаптацию системы Черепах под рынок Форекс. Это не оригинальная система Черепах, а ее вольная адаптация!
Мониторинг: Отстутствует, нецелесообразно отводить под него целый счет. Подходит, как дополнение к существующему портфелю систем.

Мониторинг в Роботесте (c 20.11.2017):


Бэктесты:
С 2000 года


С 2010 года


С 1970 года

Turtles_trend_D1.rar1 083 скач.

Изменено 2 февраля, 2019 пользователем Мерлин

Лайкakmid0617, annton и ещё 63
#2
Silentspec - браво!!! =d>
А кто-то сетовал, что на форуме нет роботов на долгосрочных стратегиях.
Особенно впечатлил тест с 1970 года!!! \M/
ЛайкPashu163, Nurn28 и ещё 8
Автор#3

Ну на самом деле для долгосрочных тс нужно много истории просто, чтобы быть более уверенным в стабильности и устойчивости тс. У меня котировки с 70 по 98 годы только опен-клоуз, отсюда яркая разница в производительности тс этого века и предыдущего. Но для примерной оценки (сливает/зарабатывает) пойдет и такая история.
Но что лично меня радует в долгосрочных тс, так это то, что особо не нужно заморачиваться с оптимизацией - они работают в прибыль при почти любых параметрах, а если нет - то просто значит пара не подходит.

Изменено 17 октября, 2017 пользователем Silentspec

Лайкgrabli, sbt и ещё 20
#4

Добрый вечер :-H
какой мм??

Автор#5

Пары-тройки тысяч должно хватить.

Лайкgrindeathcore, master_ice
#6

А на акциях не пробовали? Там тренды гораздо дольше длятся

#7

А на акциях не пробовали? Там тренды гораздо дольше длятся


Ну так попробуй и нам покажи
Автор#8

Черепахи и торговали акциями и товарами.

Лайкsergey777, vvv
#9

привет Дмитрий аkа Silentspec у меня вопрос такой какие лучше всего оптимизировать параметры? и я так понял что можно оптить на открытии закрытии свечей верно?

#10

При тестировании данного советника с точностью котировок в 99,9% на всех парах устойчивое движение вниз, т.е. слив :-s

TesterGraph.gif
TesterGraph1.gif

Изменено 19 октября, 2017 пользователем DA

Автор#11

Какие параметры, сеты?
Параметры WorkPeriod и IndPeriod точно стоят PERIOD_D1?

Изменено 20 октября, 2017 пользователем Silentspec

#12

В функции StopLoss() забыли, imho, поставить break в конце каждого case.

ЛайкСтарик, Silentspec
Автор#13

Да, спс, действительно забыл.

Добавлено: 20-10-2017 05:30:16


привет Дмитрий аkа Silentspec у меня вопрос такой какие лучше всего оптимизировать параметры? и я так понял что можно оптить на открытии закрытии свечей верно?


Верно. Оптить входы, выходы, все как обычно.
#14


Да, спс, действительно забыл.

Добавлено: 20-10-2017 05:30:16


привет Дмитрий аkа Silentspec у меня вопрос такой какие лучше всего оптимизировать параметры? и я так понял что можно оптить на открытии закрытии свечей верно?


Верно. Оптить входы, выходы, все как обычно.
вы наверно не правильно меня поняли я имел виду оптить в тестере в режиме по открытию закрытию свечей! можно или нет) и какие лучше оптимизировать параметры чтоб подобрать себе сеты вот про что я имел ввиду
#15

При тестировании данного советника с точностью котировок в 99,9% на всех парах устойчивое движение вниз, т.е. слив


Есть такое дело. я заметил это еще в предыдущем сове (NightScalper) при переводе модели тестирования с "По ценам открытия" на "Все тики" результат отличается в разы, чего по идее быть не должно.
Думаю это связано с разной отрисовкой (расчетом) линий индикаторов которые используются
Автор#16

Думаю, это связано с тем, что таймфрейм нужно в настройках бота указывать жестко. Опишите процесс тестирования. Как вы это делали? Что за котировки использовали, были там дыры, какой гмт?
Тест Д1, по ценам открытия, котировки с реальной биржи:

Спойлер


Тест М1, по ценам открытия, котировки Альпари:
Спойлер


Тест М1, эмуляция тиков терминалом МТ4, котировки Альпари:
Спойлер


Тест М1, реальные тики Дукаскопи:
Спойлер



Как видите, разница есть, конечно, но она не особенно критична. Тесты на М1 практически идентичны. Тест на Д1 отличается, так как тут другой источник котировок, не очень качественный (нет цен Хай и Лоу, только Опен и Клоуз).

Изменено 21 октября, 2017 пользователем Silentspec

Лайккристина с., littleboyexe
#17

Думаю, это связано с тем, что таймфрейм нужно в настройках бота указывать жестко. Опишите процесс тестирования


Turtles еще не проверял, пока код изучаю, а по NightScalper-у выставлялся период в настройках советника (даже пытался ставить его жестко в самой функции IsNewBar), ставил в тестере модель тестирования "По ценам открытия" график (результаты) один, С теми же настройками переключаю модель тестирования на "Все тики" - график (результаты) совершенно другой. Котировки Альпари период с 2010 года, чтобы быстрее по тикам тестировался.

И еще вопрос: Если выставляешь параметр "Риск от процента депо" допустим 1 % то на 10000 долларов депо СЛ получается всего 10 вместо 100 . Разве код не должен быть примерно такой

Спойлер

LotStep = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
LotCost = MarketInfo(_Symbol, MODE_TICKVALUE);
..............
case 1: // Фиксированный процент
{
Lot=(AccountBalance()*(Risk/100)/(SL))*AccountCurrPrice;
Lot = NormalizeDouble(Lot/LotCost,2);
Lot = NormalizeDouble(Lot/LotStep,0) * LotStep;
break;
}


Автор#18

Значит, с тиками что-то не так у вас, может гмт неверно указан, или дыр много.
Что получается? Причем тут СЛ, функция ведь считает лот исходя из СЛ? Не понял вопроса, честно говоря.

Добавлено: 21-10-2017 10:08:07

По тикам и по ценам открытия не должны сильно различаться чисто физически. На примере этого бота - вход четко в 00:00, выход четко в 00:00, только активация стопов и тейков происходит внутри свечи в разное время, но тут разница будет небольшая, в пределах 10%. Поэтому проверяйте ваши тики на надичие дыр, на правильный гмт и на все остальное. Вообще по тикам тестируют хай фреквенси боты, новостные советники и разные скальперы, которые внутри свечей чето там делают. Но все эти вещи не тестируют нормальные люди на мт платформе - слишком много глюков и неточностей, слишком мало возможностей для проверки. МТ не приспособен просто для этого, это новичковый терминал, а новички по определению не должны лезть в такие дебри. Хотите совсем правильные тесты на тиках - купите себе нормальную платформу для тестирования, стоит подобная около двадцатки. Чаще пишут свои собственные для этого. И купите нормальные тики, они еще в пятерку вам обрйдутся. Если не можете купить тики и написать платформу, то оно вам не надо, рано пока.
Добавлено: 21-10-2017 10:13:32

Ну сами подумайте, как в боте со средней длиной сделки в десколько дней могут котировки из разных источников повлиять на его работу? То, что ордер на пару секунд закроется раньше или на пару пунктов при средней сделке в сотни пунктов и длительности сотни тысяч секунд, что то сильно поменяет в тестах? Логически подумать если, то ответ будет - нет. А раз у вас кардинально разные тесты выходят, значит где то ошибка. Я говорю, что не у меня. Но я тоже человек и могу ошибаться. Проверьте мой код, может и правда есть ошибка, но я ее не вижу. Если вы тоже не видите, значит это вы что-то делаете неправильно. Или где-то логика моих рассуждений нарушена?

Изменено 21 октября, 2017 пользователем Silentspec

ЛайкDmitry_, QAZ и ещё 1
#19

Отличная тема) Я тестую данную систему с июня, результат пока радует)

DetailedStatement.htm28 скач.
DetailedStatement.gif

ЛайкDmitry_, Silentspec и ещё 1
#20

Извините, но это, не у меня :) Я данный сов еще не тестировал

При тестировании данного советника с точностью котировок в 99,9% на всех парах устойчивое движение вниз, т.е. слив


У меня такая же проблема была при тестах написанного ( слизаного :) ) по Вашему, если не ошибаюсь, уроку NightScalper-а, при тестах на закрытии свечи М5 график красиво вверх, при тестах на тиках - красиво вниз. Поэтому и спросил. Я понимаю , что МТ не для тестов, и котировки дырявые, и нормальные люди на нем не тестируют, но разброс действительно не должен быть таким. Тогда я тупо выбросил функцию IsNewBar, но опять же на реал я его не ставил и совпадение теста с реалом я не проверял.
Проверить Ваш код не могу , только учусь и знаний маловато будет и логика вроде не нарушена, но как говориться "осадочек остался"
#21

При тестировании на 4-х знаке, у разных брокеров(Forex4you RoboForex) идёт нормально, а на 5 ти значном(Alpari), кривая доходности вниз.

Alpari.gif

Автор#22

Какой сет применяли?

#23

Silentspec, спасибо за сову , только не хочет она тестировать вот ошибки в журнале . Cet от EURUSD , счет демо альпари стандарт .

Черепахи.png

#24

Сет использовался из папки в начале темы (для AUDUSD)

#25

коллеги привет,

нашел ошибку в трейлинге у черепахи, когда на лонг все отлично трейлит, а на шорт не хочет.

строка:
1065 void Trailing()
1105 if(Bid+TrailingStop*_Point
у меня заработало вот с таким:
if(Bid+Trailingstop*_Point
кому нужно поправьте.

и еще вопрос, не используется параметр:
315 int MinTral = 5;

куда дели, признавайтесь!!!! )))))

ЛайкСтарик, Silentspec
123Далее »
Страница 1 из 3

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025