[open source] [Советник] Force Trader

Название советника: Force Trader
Год выпуска: 2017.10.17
Версия: 1.0
Валютные пары: audcad, audnzd, audusd, euraud, eurnzd, eurusd, gbpaud, usdjpy
Таймфрейм: D1
Время торговли: На закрытии дневной свечи
Описание:
Долгосрочный советник, представляющий собой адаптацию классической системы Александра Элдера под рынок Форекс. Это не оригинальная система, а ее вольная адаптация. Кроме индекса силы, использующегося в оригинальной системе для входа, также используется индикаторы Momentum, RSI, WPR, DeMarker по оригинальному принципу - пересечение индикатором срединной линии.

Мониторинг в Роботесте:


Бэктесты:

Обзор советника на сайте

Force_Trader_swing_D1.rar660 скач.

какой депозит нужен для комфортных просадок? поставил бы на памм, просто доливать депо или нет?
1000 на 0.01?

какой депозит нужен для комфортных просадок? поставил бы на памм, просто доливать депо или нет?
1000 на 0.01?

Я на 1000 буду ставить, но вообще это маловато. Судя по тестам, там надо тысячи две, чтобы расчетная была просадка.

Я на 1000 буду ставить, но вообще это маловато. Судя по тестам, там надо тысячи две, чтобы расчетная была просадка.

Я на 1000 буду ставить, но вообще это маловато. Судя по тестам, там надо тысячи две, чтобы расчетная была просадка.

моник в первый пост прицепишь?

Мониторинг: Отстутствует, нецелесообразно отводить под него целый счет. Подходит, как дополнение к существующему портфелю систем.

Я могу прицепить моник, но там будут работать еще пара десятков подобных систем и придется следить конкретно за этим совом по магикам.

В Роботест добавим.

тогда я пока за роботестом погляжу, а то на свои впс если поставлю всё залагает))))

Сова открывает одновременно 2 ордера с одинаковым стопом для каждого. Тейк устанавливается только для одного ордера. Что будет со вторым: он будет тралиться (так уже пора бы!) или после закрытия по тейку первого, переместиться в б/у или будет болтаться не закрытым? Какие варианты?

В полночь после закрытия первого ордера второй переместится в бу, а затем будет тихонько тралиться по машке (так же стоп раз в сутки двигается), пока не выскочет по стопу или же не будет закрыт по сигналу на закрытие.

В полночь после закрытия первого ордера второй переместится в бу, а затем будет тихонько тралиться по машке (так же стоп раз в сутки двигается), пока не выскочет по стопу или же не будет закрыт по сигналу на закрытие.

Да, судя по всему, поступил сигнал на закрытие. По сигналу закрытие возможно обоих ордеров, причем, как в прибыльной, так и в убыточной зоне. Для черепах та же методика. Я провел тесты на десятке долгосрочных ботов D1 с различными вариантами сопровождения позиции и этот оказался для большинства ботов наиболее удачным - он позволяет взять профит первого ордера с достаточно большой вероятностью, получить теоретически неограниченный профит по второй позиции, при этом в случае возникновения сигнала на выход экономит средства.

Да, судя по всему, поступил сигнал на закрытие. По сигналу закрытие возможно обоих ордеров, причем, как в прибыльной, так и в убыточной зоне. Для черепах та же методика. Я провел тесты на десятке долгосрочных ботов D1 с различными вариантами сопровождения позиции и этот оказался для большинства ботов наиболее удачным - он позволяет взять профит первого ордера с достаточно большой вероятностью, получить теоретически неограниченный профит по второй позиции, при этом в случае возникновения сигнала на выход экономит средства.

Все позиции открываются, закрываются, модифицируются в 00:30. Это позволяет избежать и гэпов, и повышенного спреда во время открытия торгов, и разного времении открытия у разных брокеров. А за полчаса по сравнению со средней длительностью сделки мало что может произойти, тем более ночью.

А поясни пожалуйста относительно настроек ММ.
Если "фиксированный процент по максимальной просадке" еще как-то приблизительно понятно (хотя хотелось бы услышать комментарии автора!), то "фиксированная пропорция Ральфа Винса" вообще вгоняет в ступор! :-/

По просадке - первоначально берется заданная просадка в настройках. Потом уже реальная, если она превысит заданную. Дальше вместо величины депозита берется эта просадка, а лот считается как обычный процент от депозита, только не от депозита, а от просадки. Ну ты понял думаю.
Фиксированная пропорция - задаешь количество денег на минимальный лот. Например, 200$. Тогда при депозите 200 будет торговать лотом 0.01, как только станет 400, перейдет на 0.02, с 600 - 0.03 и так далее.

По просадке - первоначально берется заданная просадка в настройках. Потом уже реальная, если она превысит заданную. Дальше вместо величины депозита берется эта просадка, а лот считается как обычный процент от депозита, только не от депозита, а от просадки. Ну ты понял думаю.
Фиксированная пропорция - задаешь количество денег на минимальный лот. Например, 200$. Тогда при депозите 200 будет торговать лотом 0.01, как только станет 400, перейдет на 0.02, с 600 - 0.03 и так далее.

По просадке - первоначально берется заданная просадка в настройках. Потом уже реальная, если она превысит заданную. Дальше вместо величины депозита берется эта просадка, а лот считается как обычный процент от депозита, только не от депозита, а от просадки. Ну ты понял думаю.
Фиксированная пропорция - задаешь количество денег на минимальный лот. Например, 200$. Тогда при депозите 200 будет торговать лотом 0.01, как только станет 400, перейдет на 0.02, с 600 - 0.03 и так далее.

Судя по тестам на 10 000 едениц депозита и при "тест просадке" в среднем 10-15%, на реале возможно превышение показателя от 1/3 до 2х раз. При этом доходность средняя 25-30% годовых, уменьшай депозит и вот тебе аналог аккуратной и грамотной сетки(с малыми рисками, если кому не ясно, такие ставят на ПАММ счета, да ребята, дяди играют грязно, но и денег у них соответственно) в годично процентном выражении. Грамотный БУ спасет так же как грамотная сетка от неприятностей. В итоге при просадке в 50% получается уже не такой консервативный, малодоходный советник, подойдет и тем и этим.
Бальзам на душу Silentspec, Браво! Уверен многие будут рады разработке такого советника!

С сеткой есть при этом одна проблема - случится что-нибудь типа как с чифом, и депозиту хана. А тут просто лось, правда большой, процентов на 5-10.

С сеткой есть при этом одна проблема - случится что-нибудь типа как с чифом, и депозиту хана. А тут просто лось, правда большой, процентов на 5-10.

Прямые аналогии и противопоставления с сетками здесь вряд ли уместны.
Нормальные сетки высокодоходны и чудо как хороши - но это совсем другое, просто не имеющее никакого отношения к данному проекту.
Сетки совсем другая, контртрендовая идеология торгов распределенной позицией.

На самом деле наблюдение vvv верное: если повысить риски до разумных - тестерная доходность бота станет более чем достойной даже для автономных торгов на достойных депо!
И во всем этом мне круто не нравится только одно - пара периодов стагнации длительностью 1-2 года каждый.
То есть я понимаю, что в трендовых ботах, ботах на отбой/пробой такое бывает - но хорошего в этом ровно ничего и эта болезнь и здесь не вылечена.

А эта болезнь и не может быть вылечена в конкретно взятом боте подобного класса. Она лечится диверсификацией по системам и инструментам. То есть формируется портфель из нескольких, например, десятка, подобных ботов с максимально возможным количеством валютных пар, используемых для торговли. В идеале всех инструментов, которые предоставляет брокер. И получается нечто вроде этого:

И во всем этом мне круто не нравится только одно - пара периодов стагнации длительностью 1-2 года каждый.