Анализ отчетов COT (CFTC)

анализ отчетов cot трейдинг индикатор форекс торговая система стратегия

От Vovchik, 15 апреля, 2018 в Интерактивная Торговля

Страница 1 из 4

Опубликовано 15 апреля, 2018Автор#1

CFTC png

Здравствуйте, уважаемые форумчане, форекс-трейдеры.
Павел детально изложил суть анализа отчетов СОТ. (_http://tradelikeapro.ru/analiz-otchetov-cot)
На просторах форума не нашел детальный "разбор" CFTC - отчетов, поэтому создал новую тему. Если что-то похожее уже обсуждалось, прошу модераторов "отправить" меня туда)
А пока, предлагаю актуализировать данную тему, обменяться опытом и своим видением данного анализа))

Цель: определить, куда "стоят" крупные игроки
Я для анализа использую индикатор Meta COT (купил за 25$), который позволяет загружать информацию прямо в МТ4.
(Есть сервис _http://www.timingcharts.com/ - но как-то функциональность его обрезали.)

Напоминаю основные постулаты)
[list type=decimal]

Если индекс NonCommercial был выше 80, развернулся и начал снижаться ниже 80 - крупные игроки уменьшают свои long-позиции. Значит надо готовиться к продажам.

И наоборот для Operators: если Индекс ниже 20 и начал расти, значит Операторы наращивают позиции, а нам стоит подумать об продажах. Если Индекс выше 80 и начал падать, хеджеры уменьшают позиции, и нам следует смотреть в сторону покупок

Open Interest(OI) На экстремально высоких уровнях открытого интереса стараемся зашортить. На экстремально низких уровнях открытого интереса стараемся купить.

для удобства анализа, на изображениях JPY, CAN, CHF отображены в "зеркальном" режиме.

Как показывает история, разворот индикатора не означает разворот рынка)) У этих ребят достаточно средств "пересидеть" просадку. Ну и они тоже могут ошибаться)

Ну а теперь к делу.
Вот как на графике выглядит индикатор:
EUR

Спойлер

EURUSDWeekly14 png

GBP

Спойлер

GBPUSDWeekly14 png

CHF

Спойлер

USDCHFWeekly14 png

CAD

Спойлер

USDCADWeekly14 png

JPY

Спойлер

USDJPYWeekly14 png

XAU

Спойлер

XAUUSDWeekly14 png

AUD

Спойлер

AUDUSDWeekly14 png

Основные источники:
_http://tradelikeapro.ru/analiz-otchetov-cot/
_https://www.mql5.com/ru/articles/1573
_https://www.cftc.gov/
Как-то так)) >:dС уважением,
Vovchik :)

Добавлено: 15-04-2018 14:25:45

И самое главное, спросите вы, что с этим всем делать? )
Я набросал небольшую табличку

Спойлер

total png

Если сообществу и форумчанам будет интересно, раз в неделю буду публиковать цифры. Оцените, посмотрите.
Открыт к критике и конструктивным предложениям))))

Изменено 15 апреля, 2018 пользователем Vovchik

Опубликовано 16 апреля, 2018#2

Конечно интересно, раздел для этого и создан коллега. Лишним уж точно не будет! По ходу вашего участия люди подтянутся с вопросами и обсуждением, глядишь что и выйдет позитивного. Надо делать.

Опубликовано 16 апреля, 2018#3

Vovchik, а как на _http://www.timingcharts.com/ выставить Open Interest(OI) индикатор. У меня с левой стороны меню не высвечивается, перепробовал все браузеры.

Изменено 16 апреля, 2018 пользователем alex100

Опубликовано 17 апреля, 2018Автор#4

У меня с левой стороны меню не высвечивается, перепробовал все браузеры.

В том то и дело, что раньше, года два назад, можно было слева выбрать меню и разные настройки индекса. Сейчас такого нет((
или они хорошенько спрятали данную информацию.

Опубликовано 21 апреля, 2018Автор#5

Продолжаем анализировать отчеты COT
EUR

Спойлер

EURUSDWeekly png

Крупные игроки (Non-Commercial) увеличили позиции на покупку. Индекс СОТ находится в зоне покупок.

GBP

Спойлер

GBPUSDWeekly png

Индекс COT остается на пике. Немного вырос ОI. Сигнала на продажу нет. Только покупки.

CHF

Спойлер

USDCHFWeekly png

Неопределенная ситуация. Четких сигналов на покупку/продажу не вижу.

CAD

Спойлер

USDCADWeekly png

Неопределенная ситуация.

JPY

Спойлер

USDJPYWeekly png

Индекс СОТ в продажах. Ждем, когда выйдет из зоны 20%

AUD

Спойлер

AUDUSDWeekly png

Индекс опустился ниже 20%. OI тоже опустился. Продажи.

XAU

Спойлер

XAUUSDWeekly png

Золото в коридоре. Ждем развитие ситуации на заборе ))

Итоговая таблица:

Спойлер

Total png

Интересно, что с прошлой недели, EUR, CAD и XAU "отработали" свое направление.
На следующую неделю буду следить за EUR, GBP и AUD

Всем хороших выходных и стабильно растущих профитов!!
С уважением, Vovchik ^:)^

Опубликовано 22 апреля, 2018#6

Здесь есть бесплатно для МТ4 http://www.darkmindfx.com/freedownload.html

Опубликовано 22 апреля, 2018Автор#7

Здесь есть бесплатно для МТ4 http://www.darkmindfx.com/freedownload.html

Спасибо. Скачал, установил. Но почему-то нет в навигационной панели. Также не нашел в папке с МТ.
Это только у меня такое?

Опубликовано 22 апреля, 2018#8

Спасибо. Скачал, установил. Но почему-то нет в навигационной панели. Также не нашел в папке с МТ.
Это только у меня такое?

В папке с индикаторами должна появится эта папка(файлы вне папки в корень МТ4)

DarkMindFx.zip30 скач.

Опубликовано 22 апреля, 2018#9

Здесь есть бесплатно для МТ4 http://www.darkmindfx.com/freedownload.html

У меня на Windows10 сетап файл вообще не запускается.

Опубликовано 23 апреля, 2018Автор#10

В папке с индикаторами должна появится эта папка(файлы вне папки в корень МТ4)

Все установил, только что-то линии прямые в конце. Это только у меня такое?
AUD

Спойлер

AUD png

Опубликовано 3 мая, 2018Автор#11

По результатам прошлой недели:
Явных сигналов на покупку/продажу нет. Если анализировать направление позиций крупных игроков, то отработал только AUD

Скрины с индикатором COT:
EUR

Спойлер

EURUSDWeekly png

GBP

Спойлер

GBPUSDWeekly png

CHF

Спойлер

USDCHFWeekly png

JPY

Спойлер

USDJPYWeekly png

CAD

Спойлер

USDCADWeekly png

AUD

Спойлер

AUDUSDWeekly png

XAU

Спойлер

XAUUSDWeekly png

Итоговая таблица:

Спойлер

total png

Опубликовано 5 мая, 2018Автор#12

Добрый день, уважаемые трейдеры.
На этой неделе(18) интерес крупных игроков возник к Евро. Индекс СОТ начал делать движения на выход из зоны перекупленности.
Особое внимание, предлагаю уделить AUD. Индекс приблизился к отметке 19,52. В свою очередь OI существенно увеличился.
Все это говорит о следующем: крупные игроки увеличивают позиции на buy интерес к активу вырос. Ожидаем рост AUD.
Всем профитов!!

EUR

Спойлер

EURUSDWeekly png

GBP

Спойлер

GBPUSDWeekly png

CHF

Спойлер

USDCHFWeekly png

JPY

Спойлер

USDJPYWeekly png

CAD

Спойлер

USDCADWeekly png

AUD

Спойлер

AUDUSDWeekly png

XAU

Спойлер

XAUUSDWeekly png

Итоговая таблица:

Спойлер

total png

Опубликовано 12 мая, 2018Автор#13

Всем привет. Отчет за 19-ю неделю.
индекс COT по EUR и GBP вышел из зоны 80, а это сигнал на продажу данных активов. По остальным парам четкого сигнала нет. В целом наблюдается укрепление доллара.

EUR

Спойлер

EURUSDWeekly png

GBP

Спойлер

GBPUSDWeekly png

CHF

Спойлер

USDCHFWeekly png

JPY

Спойлер

USDJPYWeekly png

AUD

Спойлер

AUDUSDWeekly png

CAD

Спойлер

USDCADWeekly png

XAU

Спойлер

XAUUSDWeekly png

Итоговая таблица:

Спойлер

Total png

Опубликовано 17 мая, 2018#14

Полезная инфа! Лайк! Было бы неплохо в ежедневную аналитику по понедельникам сиё вставлять.

Опубликовано 21 мая, 2018Автор#15

Раз интерес присутствует, значит продолжим)
Итоги 20-й недели: по EUR и GBP крупные игроки продолжают увеличивать продажи, уменьшая тем самым свои long-позиции.
Внезапно очень вырос индекс COT по CHF, будем ждать на выход из зоны 80.
Четких сигналов, как было на прошлой неделе по EUR и GBP, на данный момент нет.

В итоговой таблице - по цвету (зелёный и красный) можно посмотреть, в какую сторону движутся крупные игроки. Из 5-ти отмеченных мной инструментов, отработали 4. Начинаю задумываться о системе :-?
Всем прибыльной недельки!!

EUR

Спойлер

EURUSDWeekly png

GBP

Спойлер

GBPUSDWeekly png

CHF

Спойлер

USDCHFWeekly png

JPY

Спойлер

USDJPYWeekly png

AUD

Спойлер

AUDUSDWeekly png

CAD

Спойлер

USDCADWeekly png

XAU

Спойлер

XAUUSDWeekly png

Итоговая таблица:

Спойлер

total png

Опубликовано 28 мая, 2018#16

Присутствует, да еще какой!! <:-p>

Опубликовано 28 мая, 2018Автор#17

21 Неделя.
Предположение о падении EUR и GBP, о котором писал в предыдущем отчете - подтвердилось. На этой неделе по EUR крупные игроки продолжили наращивать позиции на продажу.
В целом картина следующая: EUR и XAU - продолжают снижаться. По паре USDJPY наметился рост.
Классического сигнала на продажу/покупку по какому либо активу пока нет.

EUR

Спойлер

EURUSDWeekly png

GBP

Спойлер

GBPUSDWeekly png

CHF

Спойлер

USDCHFWeekly png

JPY

Спойлер

USDJPYWeekly png

AUD

Спойлер

AUDUSDWeekly png

CAD

Спойлер

USDCADWeekly png

XAU

Спойлер

XAUUSDWeekly png

Итоговая таблица:

Спойлер

total png

Опубликовано 4 июня, 2018#18

И хде стата? Или это только мне интересно?

Опубликовано 4 июня, 2018Автор#19

Ну что ж уважаемые коллеги, трейдеры. Вернулся с ультра трейла 100км по горам. Ходить сложно, но писать могу)
Продолжим.
По итогам прошедшей недели:
Есть очень сильный сигнал на покупку по золоту(XAU)!! Большие спекулянты наращивают покупки, индекс СОТ вышел из зоны 20%
По EUR пока продолжаем наращивать продажи.

EUR

Спойлер

EURUSDWeekly558877ed99237502 png

GBP

Спойлер

GBPUSDWeekly5c14fc6c74428ce7 png

CHF

Спойлер

USDCHFWeeklya217f55c3d944aba png

JPY

Спойлер

USDJPYWeeklye5dd5767072fb251 png

AUD

Спойлер

AUDUSDWeekly833106a8a37ccc54 png

CAD

Спойлер

USDCADWeekly4efef7f13e6cbecd png

XAU

Спойлер

XAUUSDWeeklyf6f07f54c8e50f63 png

Итоговая таблица:

Спойлер

total png

Опубликовано 4 июня, 2018#20

Есть очень сильный сигнал на покупку по золоту(XAU)!!

Ппц, а я весь в продажах, да еще и доливку присмотрел.....наверное пока воздержусь от добавления позиции

Опубликовано 5 июня, 2018Автор#21

Ппц, а я весь в продажах, да еще и доливку присмотрел.....наверное пока воздержусь от добавления позиции

Напоминаю, все возможно.
1. Отчеты СОТ поступают с задержкой
2. У крупных игроков - больше денег, переждать просадку
3. Они тоже могут ошибаться.
Анализ отчетов просто показывает нам - какие у них настроения.

Опубликовано 11 июня, 2018Автор#22

Добрый день,
Отчет за 23-ю неделю. По золоту сохраняется сигнал на покупку. EUR в продажах, сигнала на покупку нет.
Как-то так.

EUR

Спойлер

EURUSDWeekly png

GBP

Спойлер

GBPUSDWeekly png

CHF

Спойлер

USDCHFWeekly png

JPY

Спойлер

USDJPYWeekly png

AUD

Спойлер

AUDUSDWeekly png

CAD

Спойлер

USDCADWeekly png

XAU

Спойлер

XAUUSDWeekly png

Итоговая таблица:

Спойлер

total png

Опубликовано 11 июня, 2018#23

Vovchik, я просто сравнил что даёт forexlive и вижу разницу с твоими рекоммендациями. Можешь вкратце прокомментировать почему?
FTC Commitments of Traders: EUR (long), CHF (short) are the two largest speculative positions:
_https://www.forexlive.com/news/!/cftc-commitments-of-traders-02-20180608

Опубликовано 11 июня, 2018#24

Добрый день,
Отчет за 23-ю неделю. По золоту сохраняется сигнал на покупку. EUR в продажах, сигнала на покупку нет.
Как-то так.

Итоговая таблица:

А можно выкладывать итоговую таблицу полностью, с начала? Интересно для анализа ...

Опубликовано 12 июня, 2018Автор#25

Vovchik, я просто сравнил что даёт forexlive и вижу разницу с твоими рекоммендациями. Можешь вкратце прокомментировать почему?
FTC Commitments of Traders: EUR (long), CHF (short) are the two largest speculative positions:
_https://www.forexlive.com/news/!/cftc-commitments-of-traders-02-20180608

Все просто. Автор пишет "The net EUR position is still long a fairly hefty 89K" В данном случае речь идет о суммарной чистой позиции(крупные игроки+хеджеры+спекулянты). Мы же смотрим на позиции NON-COMMERCIAL (крупных игроков)

1 2 3 4 Далее »

Страница 1 из 4

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем