Давно хочу написать советника, который бы правильно определял уровни PA, именно зоны, а не линии, как во многих советниках используются. Что я имею ввиду по словом "Правильно" - конечно так, как общепринято, надеюсь, я к такой категории тоже отношусь :d. Возможно, уже есть такие советники или индикаторы. Но прям подходящего мне не встречал. Тем более всегда хочется иметь открытый код и понимать как именно эти уровни определяются.
Почему уровни? Дело в том, что многие поклонники Прайс Экшн согласятся, что это самый сильный инструмент в торговле. Всякие пин-бары, рельсы, поглощения - лучше работают на уровнях. Многие трейдеры торгуют только на пробой или отскок от уровней. Собственно, поэтому и появилась идея сделать самому советника, который правильно определяет ценовые уровни.
Надеюсь, наша Лаборатория мне поможет, возможно, у кого-то из форумчан уже есть похожие идеи и советы как правильно их находить. Очень жду этих советов.
На данный момент у меня следующая концепция
На начальном этапе нужно разработать такой принцип определения уровней, чтобы советник "разукрасил" наш график ценовыми отрезками разной силы - по цвету (возможно по тексту на графике) пользователь будет понимать в каком "силовом" уровне находится цена. Размер каждого уровня можно сделать фиксированным, либо зависящим от волатильности, либо плавающим, в зависимости от какого-либо параметра (здесь нужно еще подумать).
1) Принцип определения уровней я думаю сделать на основе фракталов. В стандартном понимании фрактала мы понимаем свечу, которая "выпирает" по отношению к соседним двум свечам с каждой стороны. Но ведь она может выпирать по отношению к 10, 40, 200 свечам. И это тоже будет фракталом, только очень большим и сильным. Поэтому я думаю, для таких свечей можно определять их силу как раз по количеству свечей в получившемся фрактале.
2) Количество фракталов, попадающих в уровень. Само собой, чем большее количество раз цена упирается в уровень и отскакивает, тем сильнее можно считать уровень.
3) Расстояние от фрактала до текущей временной точки. Тут также очевидно - чем фрактал дальше в истории, тем он меньше будет влиять на силу уровня сейчас.
4) Соседство уровней. Очень часто цена учитывает психологический уровень даже не доходя до него, потому что он уже очень близко. Это тоже нужно как-то учесть. В моем советнике это может выглядеть как плавный переход цветов от уровня к уровню.
5) Круглая цена? Часто круглые уровни уже учитываются в истории и цена на отреагировала. Но отреагирует ли в будущем? Больше да, чем нет, поэтому тоже можно использовать.
Что-то еще? Пока думаю... :-?
В итоге, каков алгоритм. Задаем количество анализируемых свеч. Находим все фракталы на этом участке и их силу. Добавляем к этой силе коэффициент удаленности от настоящей временной точки. Определяем толщину уровней (тут повторюсь, пока не определился каким образом :) ). Проверяем, сколько фракталов и какой они силы попадают в уровень. По какой-то формуле, пока не знаю какой, определяем силу каждого уровня. Корректируем эту силу, учитывая соседние уровни. Пусть сила уровней определяется от 1 до 10 - присваиваем эти баллы каждому полученному уровню. И наконец, изображаем на графике.
Я глубоко верю, что потом к полученному советнику можно будет прикрутить любую стратегию и она будет показывать хорошие результаты. Можно будет поэкспериментировать - даже тот же пресловутый пин-бар будет отрабатывать намного лучше.
В целом, пока все. Буду рад идеям насчет этого.
Шапочка темы начинает дополняться! ->>! ->>! |3=3. На данный момент получился базовый советник Sandwich. Версии ему я не даю, так как советником по своему существу он не является - только рисует уровни. Если дальше будет бот торгующий, у него изменится название (база Сэндвич останется) - все потому, что на базе уровней можно развивать кучу стратегий.
Сам советник я прикрепил к шапке. Примеры на графике и объяснение входных параметров - в моем посту /laboratoriya-profitfx/24/urovni-kak-my-ikh-vidim/18462/?do=findComment&comment=410480
