Название стратегии: "VISION"
Год выпуска: при появлении Daily Bulletin
Сайт продажи: -
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY (а также все, что есть в Дейли бюллетене _ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/)
Таймфрейм: как такого значения не имеет, для удобства можно использовать H1
Время торговли: конец опционного месяца (плюс как важное дополнение к любой стратегии - видим куда стоят Крупные Игроки)
Основная идея ТС: находим минусовую сделку Маркетмейкера и присоединяемся к нему - он направит цену куда надо и получит свою прибыль, а мы вместе с ним.
Описание и правила стратегии:
Очень большое влияния на рынок имеют Маркетмейкеры (досл. создатели рынка) к ним можно отнести банки такие как Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley и другие. Если всех их вместе собрать, то получится более 75% присутствия, все остальное мелочь. И наверняка все хотят подсмотреть сделки этих крупных игроков, которые могут влиять на рынок и подвести цену куда им нужно.
Один из вариантов чтобы увидеть форекс рынок глазами "Создателей рынка" - это отчеты с Чикагской биржи по опционному рынку (_ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/). Такие отчеты обязательны чтобы избежать махинаций. Но есть один недостаток, рынок опционов работает не так как другие рынки.
Когда я начал дальше писать получилось посерьезнее чем у DNAAngel /index.php?topic=7335.msg171732#msg171732 а это сложно для новичков. Поэтому теорией и лишними расчетами не буду загружать, кому надо пусть сам детальнее поизучает. Также буду стараться поменьше использовать терминологию и подавать материал простым языком.
Увидел в конце текст от DNAAngel, что он отказался от опционных уровней. Оно и понятно, ведь он не использовал (?) самую последнюю и важную информацию - данные за последние сутки притока и оттока
Итак, основная идея работы опционов такая: к примеру продали PUT опцион по цене 1.1279 и установили премию за риск 1.1240. Расстояние между премией и ценой 60 пунктов. Это и есть наша прибыль. На скрине детальнее:
Цена может побывать ниже хоть на 1000 пунктов, главное чтобы вернулась к нужным значением в конце опц. месяца и тогда мы получаем всю прибыль. Вот поэтому Маркетмейкеры и используют опционы и в большинстве случаев продают их - цена долбанула куда то на форексе - стоп словили или маржин кол, а на опционах есть еще время до конца опционного месяца на манипуляции с ценой для возврата к нужному значению.
И все наоборот если продан CALL опцион.
Поэтому просто тупо входить как Крупный Игрок не нужно, а ищем разворотную модель - ложный пробой, голова плечи и т. д. А также в большинстве случаев мы точно знаем, что Маркетмейкер стоит к примеру на покупку и все продажи мы исключаем, даже если есть на это сигнал с основной ТС.
Вот как сейчас по евро (18 апреля) 3 сильных PUT опц. уровня с ожиданиями вверх, то есть PUT опцион был продан. Исходим из логики, что если цена еще не побывала там, где появился опц. уровень PUT, знач. он продан и ожидания вверх.
Ожидания по опционам ниже на картинке:
Вот пример если PUT опцион куплен. Обычно появляется там где уже цена была в текущем опционном месяце. В такой ситуации его игнорируем ну или смотрим на его отработку и после этого принимаем какие либо решения
И все наоборот если CALL опцион куплен.
Как работает ТС "VISION"? Рассмотрим последнюю сделку по USDJPY за март месяц.
Мой пост в ветке ТС "Ва-банк" (в этом случае сигнал совпал с ТС "Vision"):
/index.php?topic=9757.msg277704#msg277704
Полностью поддерживаю, так как тут по опционам маркетмейкер закрылся "не в деньгах" и его сделку перенесли на фьючерсный рынок. Теперь он будет прилагать все усилия чтобы загнать цену вверх.
Вероятность отработки 90%.
Если перевести на цены форекса получается так: безубыток 108.933, тейк 109.482
17 марта появился этот опционный уровень. Можно на сайте Чикагской биржи скачать отчет за этот день _ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
Итого. Вероятность получить свои 50 пунктов по ене составляет 90%
/index.php?topic=9757.msg278248#msg278248
Всех с профитом кто входил по USDJPY.
Обычно вхожу строго по правилам Ва-Банка, но в этом случае был сильный сигнал по другой стратегии, где попался момент с отработкой в 90%. Вышло по профиту чуть дольше, но спокойнее. Такая гибкость по торговле пару раз спасала от стопов, которые были бы если строго следовать стратегии.
Из чего исходил:
Результат детальнее:
/index.php?topic=9757.msg278608#msg278608
Маркетмейкер достиг цены закрытия по прибыли. Ниже на скрине мысли по ситуации
Опционные объемы и открытый интерес со СМЕ - это лишь объемы/ОИ со СМЕ, другие биржи СМЕ не захватывает, посему - информация всегда будет неполной - это важно учитывать при построении опционных уровней на основании Дэйли бюллетеней. Данные уровни в чистом виде не стоит использовать, а лишь как подтверждающий фактор к основной ТС. Объемы вообще необходимо использовать в совокупности: опционные+фьючерсные - как горизонтальные, так и кластерные. Но повторюсь - нельзя их использовать отдельной системой торговли в чистом виде, а только как подтверждение.
Полностью поддерживаю. В течении опционного месяца можно и ДАЖЕ НУЖНО использовать эти уровни как подтверждающий фактор к основной ТС, так как в опционах цена может уйти за эти уровни хоть 1000 пунктов, главное чтобы до конца опц. месяца цена вернулась куда надо и тогда закрываемся в деньгах. Как вот тут по фунту писал /index.php?topic=9757.msg266511#msg266511 что отличный выбор для входа по Ва-банку и цена прошла с этой точки 650 пунктов.
Но в этом случая, как описывал постами раньше с еной мы могли наблюдать 100% сделку Маркетмейкера на покупку. Конкретные цифры писал его уровеня безубытка и его тейк. И через 5 дней цена по красивому тренду дошла до этого уровня пункт в пункт и после этого цену отпустили в свободное плавание. Это видно по графику. По этой ТС мы могли бы взять чистыми 145 пунктов, после этого закрыть половину позиции, а вторую перевести в безубыток и держать до конца опционного месяца и если все норм, то взять еще пунктов 500...
Как отрабатывать ТС "VISION".
Если Крупный Игрок в конце опционного месяца закрылся с минусом, то входим на открытии рынка первого дня опц. месяца. Делим сделку на две части. У одной ставим тейк на пару пунктов ниже тейка Крупного игрока, а для второй ставим только стоп (перевод в безубыток при достижении тейка первой) и закрываем по окончании опционного месяца. Стоп для двух ордеров 110 пунктов.
Пример второй. Канадец
Опционный уровень появился 29 февраля. 7 марта 2016 года Крупного Игрока перевели на фьючерсный рынок. До тейка 100 пунктов. 9 марта он закрывается в прибыли. Тут можно было отработать половиной сделки 100 пунктов, вторая половина закрылась бы по безубытку.
Пример третий. Австралиец:
Опционный уровень появился 3 ноября 2015. 6 ноября Крупного Игрока перевели на фьючерсный рынок. До тейка 65 пунктов. 12 ноября он закрывается в прибыли. Эту сделку я отработал четко по ТС. Первая сделка закрылась ниже тейка Крупного игрока и на окончании опц. месяца закрыл вторую сделку. Было взято 60 пунктов первой сделкой и 270 п второй.
Как расчитывать опционные уровни.
Первое что я делаю каждое рабочее утро - это скачиваю бюллетени отсюда _ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/ и ищу сделки Крупных Игроков.
Там есть много всего кроме валют (золото, кукуруза, рогатый скот), но анализирую только валюты.
Далее определяем начало и окончание опционного месяца. Открываем документ "Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options" и в самом начале есть эта информация. 8 апреля (APR16) закончился апрельский опц. месяц и на данный момент (15 апреля) майский идет (MAY16), который закончится 6 мая. Эта информация важна чтобы не перепутать и не смотреть за июнь информацию к примеру.
Итак, у меня в обычном текстовом документе есть такая заготовка (данные на 15 апреля):
MAY16 (смотрим правильный опц. месяц) 2016.05.06 23:00 (ставим дату окончания уровня)
BRIT PND CALL ищем в Section27
BRIT PND PUT ищем в Section28
CANADA DLR CALL ищем в Section29
CANADA DLR PUT ищем в Section30
JAPAN YEN CALL ищем в Section33
JAPAN YEN PUT ищем в Section34
SWISS FRNC CALL ищем в Section35
SWISS FRNC PUT ищем в Section36
AUST DLR CALL ищем в Section38
AUST DLR PUT ищем в Section38
EURO FX CALL ищем в Section39
EURO FX PUT ищем в Section39
И теперь самое важное ищем такой прирост как показан на скрине:
Основная идея чтобы прирост выделялся - это сделка Крупного Игрока. Далее нужно следить за оттоками с этой цены. Так как Маркетмейкер может уйти с нее. Как было на рассматриваемом примере с еной, где на 100% стало понятно, что ожидание вверх.
Я рассчитываю сам без скриптов. Но кто хочет попроще вот ссылка на эксель от DNAAngel где автоматом значения выдаются _https://yadi.sk/d/NCXwaCxGfFAAp также там есть инструкция по расчетам
Так как цены на форексе и на фьючерсах отличаются, то прибл. раз в сутки тут _http://lite.cme-equotes.com/#HomePage/0 обновляется информация по разнице (форвардпоинт) и мы также раз в сутки все пересчитываем. Важно учитывать этот момент, так как иногда разница может быть в 60 пунктов. Чтобы увидеть эту информацию нужно пройти регистрацию.
Добавлено: 18-04-2016 14:02:52
