[open source] [Советник] ZiCo - Мистер Зиг-Заг и Мисс Коррекция

ZiCo - Взлетная полоса для ваших финансов

ZiCo_v1.0.ex494 скач.
ZiCo_v1.0.mq4107 скач.

Вставил еще кода, получилась версия 1.1
Какие дополнения:
- добавлен перевод в безубыток при достижении определенного размера профита (коэффициент от размера стоп-лосса);
- добавлены параметры максимально-возможных коррекций;
- добавлены дополнительные проверки входных данных для ускорения оптимизации;
- добавлено исключение сделок по минимальному стоп-лоссу.
Ну так, пробежался по контрольным точкам за последний год. При спреде 20 пунктов, на М15 и М30 оптимизируется, результат ожидаемый.

EURUSD M15:

ZiCo_v.1.1.ex435 скач.
ZiCo_v.1.1.mq457 скач.
v.1.1_M15_EURUSD_2.set40 скач.
v.1.1_M30_EURUSD_1.set37 скач.

Праздник, праздником, а работа продолжается...
Версия 1.2 советника ZiCo
Что добавлено:
- выставление тейк-профита по выбору - либо по коэффициенту от стопа, либо по структуре - по предыдущему размеру свинга.
- если цель берется по размеру свинга, производится проверка на соответствие требуемому соотношению риск/прибыль.
- выбор типа взятия прибыли - по тейк-профиту либо агрессивным тралом при достижении цели.
- агрессивный трал по меньшему или равному таймфрейму (устанавливается по последнему фракталу на соответствующем таймфрейме).

ZiCo_v.1.2.ex426 скач.
ZiCo_v.1.2.mq443 скач.

И сразу же, пока не успели выдохнуть.
Добавил фильтр для входа - моментум свингов.
Советник считает сколько на одну скорость движения цены на основном свинге и на коррекции, путем деления расстояния по цене на количество свечей. Результат должен быть больше, чем коэффициент, задаваемый в настройках.
Конечно, неоднозначный параметр. Так как тут явная зависимость от времени.
В оригинале, лучше использовать угол наклона, но угол должен быть построен на свечах с одинаковым тиковым объемом. Но на форексе тиковый объем - не очень настоящий... поэтому так, добавил, для исследований.
Следующая цель - скрестить ZiCo и Sandwich.

ZiCo_v.1.3.mq444 скач.
ZiCo_v.1.3.ex432 скач.

странный грааль :|

StrategyTester.htm40 скач.

странный грааль [/quoteНадо

странный грааль :|

Надо делать все то же самое-только наоборот :))

Проверено неоднократно, преимущество брокера в любом случае дает о себе знать >:dМоя цель - поделиться своими наработками, принять какие-то идеи. Ну и достичь какого-то результата совместно.
Если бы я его уже достиг, я бы просто торговал тихонечко своим советником и все. Это же логично.

Двигаемся к цели, потихоньку.

Симбиозный советник ZiCoSandwich, версия 1.0.

Теперь перед входом проверяется наличие рядом сильного уровня, силу уровня от 0 до 10 мы сами задаем в начальных настройках. Также задаем значение в процентах от основного свинга интервала, внутри которого мы ищем этот сильный уровень. Чем больше это значение - тем дальше может находиться уровень для срабатывания на вход, вход будет менее обоснованным, так как нам хотелось бы, чтобы уровень был как раз на точке коррекции. Рекомендую ставить тут значение от 10 до 50%.
Входных данных добавилось много, но они все из советника Sandwich, можно почитать описание в его собственной ветке - /laboratoriya-profitfx/24/vspomogatelnyy-sovetnik-urovni-kak-my-ikh-vidim/18462/

Также в версию 1.0 я добавил проверку на максимально разрешенный спред и время в секундах для ожидания стабилизации спреда.

Еще есть в планах добавить пару примочек, которые идут в стратегии. Затем тестирование - будет непросто, советник получается очень сложным. То есть идея-то простая. А вот ее реализация сложная.

ZiCoSandwich_v.1.0.ex424 скач.
ZiCoSandwich_v.1.0.mq441 скач.

Чем дальше в лес, тем больше дров...
Версия 1.1., что нового
Добавлены дополнительные два условия на вход:
1) Проверяется вращение цены - то есть коэффициент, показывающий отношение скорости цены к точке корреции и от нее.
То есть, если цена с одинаковой скоростью дошла до экстремума коррекции и отскочила - то коэффициент будет равен "1", если >1, то цена отскочила быстрее, чем подходила и наоборот, если 2) Проверка на тренд. Тут все просто - проверяются две дополнительные точки зиг-зага. И смотрим по стандартизованному определению тренда - вершины и впадины должны быть все выше и выше, если тренд вверх; ниже и ниже - если тренд вниз. Если вершины и впадины ведут себя по-другому - тренда нет, сделка открыта не будет.

Пока вписывал эти параметры придумал еще один фильтр для входа и одну опцию к безубытку. Придется писать следующую версию...

ZiCoSandwich_v.1.1.ex420 скач.
ZiCoSandwich_v.1.1.mq437 скач.

Итак, промежуточно-финальная версия советника, которую уже можно оптимизировать, тестировать и даже ставить на реальный счет :)
Что добавил:
- При переводе в безубыток, стоп-лосс можно ставить не на уровень цены открытия, а чуть выше на определенный интервал. Интервал можно задавать в процентах от общего интервала - разницы между ценой открытия ордера и текущей ценой, либо задавать в пунктах - это все по выбору пользователя. Эту примочку решил сделать, так как вижу, очень много сделок закрывается по безубытку - так пусть будем иметь хоть маааалюсенький плюс, - тесты покажут, клево это или нет.
- Фильтр для входа - ждем пробития фрактала на текущем таймфрейме, либо на таймфрейме ниже, который можно указать в настройках.

Кто готов тестировать и оптимизировать, задавайте вопросы, так как разобраться сразу с наскока в советнике сложновато. :-C

ZiCoSandwich_v.1.2.ex436 скач.
ZiCoSandwich_v.1.2.mq473 скач.

Кто готов тестировать и оптимизировать, задавайте вопросы, так как разобраться сразу с наскока в советнике сложновато.

Все сложно, я не могу сказать, какой параметр будет более важен или менее важен, нужно как-то пробовать все.
Могу только лишь ограничения по параметрам выставить. Прикрепляю сет.

Optimisation_ZiCoSandwich_1.2.set49 скач.

Сделал тест с default настройками сета, выложенного выше автором советника.

Результат весьма впечатляют за 2019 г., учитывая, что сет от 2018 года. 

ZiCo v1.1 (EURUSD_30M).htm21 скач.

7 часов назад, Yarmish сказал:

Результат весьма впечатляют за 2019 г., учитывая, что сет от 2018 года. 

Если загнать ваш результат в анализ стратегий мухобойки, то можно увидеть ещё более интересную интересность...

Исключив входы во время вечерне-ночного-утреннего флета (пользовательский анализ с анализом по времени открытия, и откюченнымт входами с 22 до 9 ч) - количество сделок падает незначительно, но при этом рост профита и уменьшение просадки.

Напрашивается планировщик

Спасибо, очень правильная идея.

Этот советник по своей "природе" является трендовым (импульсным):

- формируется импульсное движение (или свинг в терминологии автора)

- дальше ждем отката в противоположную сторону

- после отката входим в сторону свинга в ожидании продолжения движения

Соответственно, наиболее ярко такие движения выражены в разгар торговой сессии, т.е. в дневное время.

Торговлю на флетовом рынке лучше исключить. Для этого можно использовать, как вариант, следующие фильтры:

1. временной фильтр (для разных пар он может смещаться по времени, например JPY vs GPB)

2. фильтр флетового движения (например, использовать вспомогательные индикаторы iVAR или ATR). 

В текущей версии робота у автора уже заложен определенный "фильтр" на флет - это расстояние между вершинами зигзага.

Использует кто сейчас этот советник, есть результаты?

1. Доработал алгоритм входа в сделки.

В изначальной версии автором была не доделана точка входа по системе.
Как было:
- анализируется только 1 свинг
- 1-ое условие на вход - наличие коррекции в противоположном направлении свинга, тогда сигнал на вход в сторону свинга
- 2-ое условие на вход - фильтр свингов по размеру (если маленький свинг, пропускаем) и отскок цены от последнего экстремума зигзаза
Как стало:
- добален анализ NSL,NSH
- вход делается только в привязке к типу свингов "NSL" или "NSH", а не любых свингов, как раньше
Например, после любого NSL мы ожидаем коррекцию с образованием LH и далее образования нового NSL. То есть – продолжение тренда вниз через коррекцию. И наоборот, если последнюю точку мы отметили как NSH, то мы ожидаем коррекцию с образованием LH, а затем опять NSH
Более детально автор (Константин) писал в своем дневнике:

|_/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/?do=findComment&comment=399387

2. Выставил Take Profit и Stop Loss в абсолютных значениях. Убрал функции трала и др. На этапе тестирования системы важно видеть, насколько сигналы на вход хорошо отрабатываются. какая мат. статистика получается. Добавить трал, динамические тейки и стопы можно будет потом, на этапе доработки.

В целом, статистика за 2 года не очень. Не уверен, что стоит продолжать работу на этой системой.

ZiCo (EURUSD_H1) v.1.4.5.mq433 скач. ZiCo v1.4 (ERUUSD_1H).ht19 скач.

Меня лично не устроило в моем советнике количество сделок. Причем общая прибыль получается 6% в год. Это не очень привлекательно, если честно.

Уходить на меньший таймфрейм - там и шума больше, да и спред чуть ли не пятую часть прибыли съедает, если не больше.

У тебя Yarmish, получается, что количество сделок за два года такое же, что при первом тестировании за один год, но даже мелкая прибыльность ушла.

Я думаю, что если и стоит продолжать, то все-таки исходить из постулата, что любой свинг может быть продолжен после коррекции. Посетила мысль, что можно было бы подумать над выходом из позиции. Может быть даже добавить слабенький мартин. Грубо говоря, на коррекции 38,2 заходим, если до 62 доходит - еще добавляем, с мелким стопом и только при наличии паттерна прайс экшн, например.

В целом, спасибо, что заинтересовался. Да и статистика за 2019 год удивила. Скорее всего из-за того, что год был трендовым для пары, но тем не менее.

Еще мысль - возможно, я начну все сначала, но более основательно. Дело в том, что не очень нравится Зиг-Заг. И тот же Zup - который считается его более продвинутым потомком. Хочу теперь подумать над самостоятельным алгоритмом определения свингов. Автор оригинальной стратегии только руками торгует, и все относительно у него, четких правил нет... 

Закончу свои текущие работы, и вернусь тогда к ZiCo, чесслово!

В 12.01.2020 в 19:40, Arius777 сказал:

Закончу свои текущие работы, и вернусь тогда к ZiCo, чесслово!

Ждём!

@Arius777 подпись подправьте - ссылка устаревшая

Наконец-то появилось время, в связи с текущими обстоятельствами в мире

Создал тему по новому советнику, за который обещал взяться, что будет являться продолжением по сути советника ZiCo

/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-cucumber/21033/