[Советник] Cucumber

Название: Огурец или Cucumber

Таймфрейм: любой

Инструмент/валютная пара: любой

Платформа: МТ5

Цель - соединить воедино несколько моих разработок и ручную стратегию. Все есть на сайте:

Советник ZiCo /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-zico-mister-zig-zag-i-miss-korrektsiya/19083/

Вспомогательный советник по уровням Sandwich: /laboratoriya-profitfx/24/vspomogatelnyy-sovetnik-urovni-kak-my-ih-vidim/18462/

Моя ручная стратегия в дневнике: /dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/

Идея, заложенная в советнике - уровни, структура цены.

Что планирую ввести в советник:

1) Подход Ланса Беггса по структуре ценовых колебаний на нескольких таймфреймах

2) Коррекции Фибоначчи и кластеры Фибо - также на нескольких таймфреймах

3) Оценка уровней по принципу моего советника Сэндвич

4) Добавление нового индикатора уровней - профиля рынка, но я называю это тиковой плотностью.

5) Фрактальный подход к оценке движений цены (вместо индикатора Zig-Zag).

6) Возможно добавить паттерны прайс-экшн.

7) Также возможно добавление пучков Moving Average.

8) Остальные фильтры для входа и выхода - по ходу разработки.

9) Возможно добавление легкого мартингейла и небольших сеток - дальше решу.

Последняя версия базового советника - Cucumber_1.36.

Стратегия Red.

Вход на коррекции от основного свинга. Выход на формировании гармонического паттерна ABCD (формирование свинга после коррекциии на величину предыдущего свинга, т.е. 1 к 1).

Стратегия antiRed.

Вход на коррекции от основного свинга в сторону продолжения коррекции. Стоп-лосс и тейк-профит рассчитываются, как % от основного свинга, выставляемый пользователем.

Стратегия Violet.

Вход по структуре по выбору - на формировании коррекции, на формировании структуры, на удлинении структуры или на удлинении коррекции. Плюс добавлен вход по индикатору тиковой плотности - вход в момент перехода цены из тонкого тикового уровня в толстый. Стоп-лосс и тейк-профит определяются коэффициентом от величины основного свинга структуры

Последние версии советников:

Стратегия Red -  Cucumber_Red_1.4;

Стратегия antiRed - Cucumber_antiRed_1.0

Стратегия Violet - Cucumber_Violet_1.53

Мониторинг в Роботесте

Cucucmber_Red_1.4.zip30 скач. Cucumber_antiRed.zip10 скач.

Cucumber_1.36.ex512 скач.

Cucumber_Violet.zip13 скач.

Начал делать с пункта 3, потому что код советника Sandwich, а точнее его логика - достаточно сложная. (постороннему человеку придется либо устно объяснять, либо ковыряться с кодом - поэтому даже не стал в файле описывать).

А во-вторых, раз есть уже код, с него и начнем.

Cucumber_1.05 по факту является продолжением Сэндвича, но я убрал некоторые лишние по факту бесполезные вещи, улучшил код, добавил возможность расчета и отрисовки параллельно на трех таймфреймах.

Прикладываю сам советник с исходником. Повторюсь, пока он не делает ничего, только рисует уровни. Ну и кратко описание входных настроек в текстовом файле.

Чувствую, к концу количество входных настроек будет оооочень большим.

В целом, можно добиться отрисовки красивых и правильных уровней Прайс Экшен. Вот два примера:

Следующий шаг - добавление тиковой плотности, также, с возможностью отрисовки на графике.

Торгующий бот, судя по всему, будет не скоро, так как я хочу все фильтры сначала внести в код.

Cucumber_1.05.ex518 скач. Описание Cucumber_1.05.txt22 скач.

Добавил пункт 4 из шапки в советник.

Теперь в нем два вида индикаторов - уровни прайс экшн и тиковая плотность.

По факту, тиковая плотность - это тот же самый профиль рынка, основанный на тиках. Индикатор показывает за последние ХХ баров распределение тиков по графику в % от всего количества тиков за этот промежуток.

Выглядит все довольно просто. Ниже прикрепил примеры, как он выглядит отдельно с разными настройками и как выглядит на графике совместно с индикатором уровней прайс экшн.

Цифры над вспомогательными линиями как раз показывают значение в процентах, которое они отсекают для упрощения восприятия уровней.

Дальше добавлю кое-что попроще, прежде чем к основной идее переходить - определение свечных паттернов прайс-экшн.

Сильно заморачиваться не планирую, возьму только самые интересные - пин-бар, рельсы, поглощение и харами.

Cucumber_1.12.ex515 скач. Описание Cucumber_1.12.txt13 скач.

Пункт 6 из шапки добавил.

Теперь советник по заданным параметрам находит на графике 4 самых частых свечных разворотных паттерна - пин-бар, поглощение, рельсы и внутренний бар.

Паттерны ищутся на последних двух свечах и держатся в памяти советника на протяжении следующих трех свеч.

Для примера нашел паттерн рельсы и внутренний бар на GBPUSD.

Теперь приступаю к написанию аналога зиг-зага, но с учетом структуры по Лансу Беггсу, с учетом четырех различных точек по его подходу - LH, HL, NSL, NSH.

Cucumber_1.21.ex512 скач. Описание Cucumber_1.21.txt13 скач.

Добавил в советник пункт 5 из шапки.

Очень туго дается логика. Не хочется потом переделывать, поэтому основательно делаю с разными вариантами дальнейшего развития советника.

Теперь советник может вычислять свинги и изображать их сразу на трех таймфреймах.

Количество свингов и их размер определяет пользователь.

Главное отличие от Зиг-Зага - отсутствие временной составляющей. Главное, чтобы свинг был больше минимально заданного, и не важно, за одну свечу он сформировался или за 100.

Для примера я сделал график с большими свингами и один график с малыми свингами.

Все параметры рекомендую настраивать аккуратно в зависимости от торгуемого инструмента и визуальной "красоты" свингов.

На втором графике показал, как выглядит график при всех включенных индикаторах.

Cucumber_1.31.ex517 скач. Описание Cucumber_1.31.txt17 скач.

Добавил пункт номер 1 из шапки.

На выходе - версия 1.33.

Теперь советник на основе полученных свингов изображает ценовую структуру, в том числе на всех трех таймфреймах.

Здесь также настройка параметров должна быть визуальной, по другому никак. Разные валютные пары имеют разную волатильность и характер движений. Универсального подхода для изображения структуры нет.

Вот так выглядит структура во время тренда:

Синим изображены базовые свинги, толстые зеленые линии - основные свинги, бардовый - откаты.

А теперь пример, как структура меняется во флете:

Тут видно, как восходящая структура сменилась на нисходящую, потом опять восходящую и потом опять нисходящую.

Далее, как все выглядит, если совместить все функции:

Очень сложным получается советник, но, тем не менее, он удовлетворяет моему же ТЗ. Дальше будет проще - прикрутка линий Фибоначчи к основным свингам.

Cucumber_1.33.ex541 скач. Описание Cucumber_1.33.txt34 скач.

Привет. Вы молодец. !! Интересный советник получили. Можете выложить исходник и сеты. Интересно покупаться в коде. Спасибо

Спасибо!

К сожалению, исходником не делюсь. Уж очень много времени я на него потратил. Плюс были не очень приятные случаи...

Но в любом случае, бот недоработанный. Думаю, в этом году возьмусь за продолжение.

Кое-что мне не понравилось в построении свинговых структур, а именно - зависимость минимального основного свинга от его минимально возможного отката.

Поменял два входных параметра.

Теперь минимальный основной свинг и максимальный основной свинг для сброса структуры оба рассчитываются от величины минимального базового свинга.

Cucumber_1.34.ex512 скач. Описание Cucumber_1.34.txt19 скач.

Провел динамические тесты на истории, обнаружил еще некоторые косяки в построении структур, оптимизировал код. В первую очередь для себя, так как сейчас займусь уже непосредственно торговой стратегией по Ценовой структуре (на основе которой торгует Ланс Беггс), которую изучал несколько лет на иностранных форумах.

Cucumber_1.35.ex518 скач. Описание Cucumber_1.35.txt16 скач.

6 часов назад, Arius777 сказал:

Провел динамические тесты на истории, обнаружил еще некоторые косяки в построении структур, оптимизировал код. В первую очередь для себя, так как сейчас займусь уже непосредственно торговой стратегией по Ценовой структуре (на основе которой торгует Ланс Беггс), которую изучал несколько лет на иностранных форумах.

Cucumber_1.35.ex5 109 \u043a\u0411 · 3 загрузки Описание Cucumber_1.35.txt 27 \u043a\u0411 · 7 загрузок

Это автомат или полуавтомат ?

Какие-то тесты, сеты привлекли бы внимание аудитории. Народ любит глазами (линию доходности в тестере или на мониторинге)

Это пока что "скелет" советника, в котором реализованы все необходимые индикаторы. По факту он работает как индикатор на данный момент - для помощи при ручной торговле, сама стратегия торговли еще не зашита.

Потихоньку иду к полной реализации. Все буду здесь выкладывать, самому интересно, что получится

Начало положено. Начал оформлять стратегию Red.

Разные стратегии буду называть по цветам. Потому что... так захотел.

Стратегия Red подразумевает торговлю по гармоническому паттерну ABCD во время формирования ценовой структуры в сторону продолжения тренда.

Долго объяснять не буду, кратко описывал ценовую структуру по Лансу Беггсу в своем дневнике -

Что касается гармонических фигур, также было в дневнике

Для тех, кто не хочет заморачиваться, стратегия Red, простыми словами - входим на коррекции от определенного ценового движения (основного свинга). Стоп-лосс ставится за сформировавшуюся структуру (основной свинг), а тейк-профит - плавающий, виртуальный. Определяется по фактической коррекции цены с той целью, что размер свинга повторится после коррекции 1 к 1.

На версии 1.0, что сейчас написал, результаты не особо впечатляют. Чаще всего слив, либо болтанка.

Самое интересное, что наилучшие результаты достигаются при учете в построении структуры с откатами на минимум 30%, и входе на коррекции, близкой к золотому сечению - 61,8%. Можно верить в Фибоначчи, можно не верить. Но тут я бы акцентировал больше внимание на том, что при таком откате, получается более выгодное соотношение риск/прибыль, никакой магии. А если откат будет ниже, то стоп-лосс получится слишком маленький, цене будет негде "дышать".

Выкладываю первый тест и сет при упомянутых параметрах отката, ну и самого робота.

На тесте хорошо видно, что наилучший результат по паре USDCHF был в последние пол-года, когда пару начало штормить и появились большие тренды. Что, в целом, ожидаемо, так как все сделки робот открывает в сторону продолжения тренда.

В стратегии Red пока не задействованы никакие фильтры, буду дальше проверять, какие будут полезными, а какие нет...

Индикатор Sandwich, плотность тиков и свечные паттерны пока что также не задействованы. В сете я их отключил.

Cucumber_Red_1.0_USDCHF_M15.set8 скач. ReportTester-51278182.xlsx10 скач. Cucumber_Red_1.0.ex57 скач.

Описание Cucumber_Red_1.0.txt6 скач.

Добавил фильтр по структуре с более высоких таймфреймов. Можно сравнивать с одним старшим таймфреймом или сразу с двумя. Позиция будет открываться только тогда, когда направление структуры на всех таймфреймах совпадет.

Желаемого результата этот фильтр не принес. Что ж, это тоже хорошо, еще раз себе доказал, что стратегия трех экранов (заимствую термин от А. Элдера) в автоматической торговле ничего не дает, лишь уменьшает количество сделок.

Проверял эффективность при задании процента коррекции с шагом в 5%. Результат интересный. Получается, что при добавлении второго экрана процент успешных сделок немного падает, а при использовании всех трех экранов - немного растет. Но цифра незначительная, как по мне - поэтому фильтр этот дальше применять не буду.

Самое интересное тут то, что я решил отметить количество сделок, что явно отражает средний откат от основных движений цены за 2,5 года. Начали с отката в 25%, количество сделок растет при увеличении порога отката на каждые 5%. Это объясняется тем, что стоп-лосс при этом всегда становится меньше, и тейк-профит также ближе подтягивается. Но потом, после порога 55-65% количество сделок уменьшается - то есть, цена часто на коррекцию ниже уже и не заходит.

Конечно, мой вывод содержит много погрешностей и условностей. Но чисто логически и математически, такое уменьшение сделок должно было начаться после 50%. И все-таки Фибоначчи с его золотым сечением (в нашем случае это откат в 61,8%) что-то знал. Ну как тут не поверишь в природную составляющую форекса.

PS. Шучу конечно, тут вывод очевидный - это рептилоид-кукл немного оттягивает коррекцию всегда чуть ниже, чтоб зайти по более выгодной цене.

Cucumber_Red_1.1.ex56 скач. Описание Cucumber_Red_1.1.txt6 скач. Cucumber_Red_1.1_USDCHF_M15.set5 скач.

Оформил еще один фильтр. Теперь уже по выходу. Как я думал, более своевременному. При формировании новой структуры и наличии позиции в рынке, сделка принудительно закрывается, не дождавшись срабатывания стоп-лосса или виртуального тейк-профита.

Результаты - плачевные. По факту поурезал много прибыльных сделок. Даже не буду выкладывать версию советника и тесты, чтобы не путать никого, в том числе и себя. Но сообщение стоило написать для истории, на будущее, что эта идея была плоха...

Ввел опцию безубытка. Причем к безубытку можно немного добавлять - либо пунктов по желанию, либо проценты от основного свинга, чтобы безубыток закрывался с небольшим плюсом.

Не поленился, проверил эффективность работы безубытка с разным уровнем добавки по % от свинга и при разных уровнях входа. С одной стороны результаты - катастрофические. Добавление опции безубытка ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА приближает слив депозита. С другой стороны - ожидаемы, судя по моему опыту использования других советников. Пока остаюсь того же мнения - безубыток работает лишь на прибыльных стратегиях, немного сглаживая кривую роста, уменьшая просадки, одновременно уменьшая и прибыль.

Cucumber_Red_1.3_USDCHF_M15.set6 скач. Cucumber_Red_1.3.ex56 скач. Описание Cucumber_Red_1.3.txt6 скач.

Добавил функцию досрочного закрытия позиции, если цена уже прошла определенное расстояние, которое можно измерить в % от основного свинга. Что ж, и тут фиаско. Прогнал по двум параметрам - вход на определенном проценте и % для досрочного закрытия.

Тут, если честно, не вижу пока, в чем именно можно улучшить советника. Могу лишь сделать один вывод в очередной раз - на данной паре USDCHF, как, скорее всего, и на всем форексе цена всегда старается откатиться к старым значениям, чем бежать по тренду.

Данную стратегию Red на этом шаге ставлю на паузу. Не вижу смысла придумывать какие-то дополнительные фильтры для входа. Имело бы смысл, если бы кривая доходности болталась вокруг стартового значения.

Но теперь попробую сделать AntiRed - где буду делать ставку на следующий принцип: если цена уже откатилась на Х % от свинга, то скорее всего она откатится глубже на Y %.

Продолжаем работать!

Cucumber_Red_1.4.ex518 скач. Cucumber_Red_1.4_USDCHF_M15.set14 скач. Описание Cucumber_Red_1.4.txt9 скач.

Советник замониторен в Роботесте. Версия Cucumber_Red_1.4.ex5  сет Cucumber_Red_1.4_USDCHF_M15.set

Исследуем дальше.

Стратегия antiRed - как можно догадаться, противоположная стратегии Red.

При достижении коррекции определенного процента основного свинга входим в рынок, но теперь против движения основного свинга в сторону продолжения коррекции.

По выходу мудрить не стал, просто сделал стоп-лосс и тейк-профит, которые высчитываются как % от основного свинга. С этими процентами я и хотел поиграть, как и с процентом для формирования структуры.

Вчера потратил пол-дня, по всякому пробовал, пару ошибок в исполнении стратегии выявил и устранил, но результат, честно говоря, не интересный. Данную стратегию также не буду дальше развивать. Благо в советнике заложен определенный скелет, позволяющий "выдумывать" стратегии прямо на ходу.

В следующей стратегии - Blue, буду за основу брать индикатор плотности тиков. А структуру свинговую уже буду использовать как вспомогательную.

Все файлы по стратегии antiRed выкладываю здесь и в шапке.

Cucumber_antiRed_1.0.ex56 скач. Cucumber_antiRed_1.0_USDCHF_M5.set4 скач. Cucumber_antiRed_test.xlsx3 скач. Описание Cucumber__antiRed_1.0.txt5 скач.

Новая стратегия на базе Cucumber - теперь называется Blue.

Никакие свинги пока что не участвуют в торговой стратегии (в дальнейшем добавлю). Пока что строится база. Используется только индикатор тиковой плотности.

Эту стратегию многие знают, мы ловим момент, когда цена выскакивает из коридора. Но мы определяем коридор не напрямую от цены, а от тиковой плотности. По факту это всем знакомый индикатор профиля рынка.

Вход осуществляется при переходе цены из уровня с большой тиковой плотностью в уровень с маленькой тиковой плотностью.

Для начала также ввел ограничение по времени для входа в сделку чтобы советник не входил в рынок по ночам.

В целом, плюсовые прогоны есть, один из них прикрепляю.

Можно дальше развивать идею, считаю.

PS. Удивительно, но стратегия Red, установленная на мониторинг, пока не слилась

Cucumber_Blue_1.1.ex511 скач. Cucumber_Blue_1.1_test1.set9 скач. Cucumber_Blue_1.1_test1.xlsx8 скач. Описание Cucumber_Blue_1.1.txt10 скач.

Стратегия Blue все-таки не зашла как нужно.

Сделал противоположную стратегию - Violet.

Кто помнит стратегию Transient Zones (вроде бы так называется), то здесь примерно такая же идея. Цена всегда хорошо стремится в зоны, где она до этого долго находилась, и слабо "прорубает" себе путь и задерживается в тех ценовых диапазонах, где она особо и не бывала раньше. Я решил соединить эту идею вместе с идеей ценовой структуры, зашитой в советнике Cucumber.

Правила для входа:

- один из факторов по выбору по структуре: 1) формирование структуры, 2) формирование коррекции, 3) удлинение структуры, 4) удлинение коррекции

- вход цены в толстый тиковый уровень из более тонкого тикового уровня (показатели индикатора тиковой плотности).

Толстый тиковый уровень - это диапазон цен, где цена была очень долгое время, если даже точнее, то в этом ценовом диапазоне цена "произвела" очень много тиков. Тонкий тиковый уровень - наоборот, тот уровень, где цена особо не задерживалась в последнее время.

В настройки вшил широкие возможности для настройки входов и их комбинаций - больше для эксперимента.

Выход - по виртуальному тейк-профиту или стоп-лоссу, которые выставляются в зависимости от величины основного свинга структуры.

В советник внедрено уже много чего, также используется мой личный слэнг и т.д., поэтому все мои пояснения для кого-то могут показаться слишком непонятными. Прошу прощения, я просто очень глубоко уже копаю тему, и не остается выхода, кроме как давать определенные названия тем или иным индикаторам или ценовым паттернам.

Для начала попробовал пооптить за последние два года. В целом, результат есть. Почему-то лучше всего показывают себя тесты на постоянном лоте. Судя по всему, так отсеиваются мелкие движения цены и хватаются большие, что уменьшает пропорцию убыточные/прибыльные сделки, но уменьшает просадку и дает более плавный рост депозита. Определенный парадокс, однако...

Результат оптимизации неплохой, особенно, если учесть отсутствие коррекции лота при увеличении депозита. Не исключаю фактора переоптимизации... Буду пробовать на других валютных парах.

Cucumber_Violet_1.53.ex533 скач. Описание Cucumber_Violet_1.53.txt23 скач. ReportTester-Cucumber_Violet_USDCHF_M15.xlsx18 скач.

Cucumber_Violet_1.53_USDCHF_M15.set28 скач.

Советник снят с Роботеста.