[Дневник трейдера] Торгуй то, что видишь

торгуй то видишьторговляфорексстратегияторговая системадневник трейдера

От Arius777, 18 мая, 2018 в Дневники трейдеров

ФайлыМониторингиПоиск по теме
123456Далее »Последняя страница
Страница 1 из 8
Автор#1



Название стратегии: Гармоническая торговля. Торгуй, что видишь.
Торговые инструменты: Любой
Время торговли: Любое, как и таймфрейм
Мани менеджмент: Сугубо личный, но возьмем не более 1%, как учат в учебниках. Будет позже рассмотрен подробнее.

В остальном - система достаточно сложная. И скорее всего это даже не система, а подход - гармонический подход. В следующих постах буду подробно описывать всю систему шаг за шагом.
Сразу скажу - система забугорная. Ее автор - Damian Castilla, который ведет ветку на ФорексФактори. От себя я абсолютно ничего не добавляю, возможно потом, если стану опытным.
План для дневника такой - сначала правила. Заодно и себе разжую и кому-то помогу, кто заинтересуется. Затем уже сделки со счета, возможно с реального. Пока не готов к реальному.

Гармоническая торговля в этом методе подразумевает нечто большее, чем использование гармонических паттернов. Как и в большинстве методов – слепо следовать каждому паттерну, скорее всего, к успеху не приведет. Здесь берется к учету все – уровни Фибоначчи, поддержка/сопротивление, Прайс Экшн, сами гармонические паттерны. Обо всем по порядку будет рассказано в соответствующих разделах. Если вдруг метод «зайдет» и вызовет интерес еще у кого-то, скажу, что на изучение всех материалов у меня ушло около года и я продолжаю читать форумы, книги, статьи по данной теме, ну и самое главное – практика.

В качестве основы я взял ветку с ForexFactory, которая называется Ratios&Harmonics – Different Way to trade. На данный момент ветка насчитывает более 2000 страниц и является одной из самых популярных в разделе «Торговые стратегии». Но в метод включены также множество других источников, о которых расскажу позже. К сожалению на нашем форуме кроме статей я не нашел никакого дубликата той самой заграничной ветки, собственно, поэтому, постараюсь все выложить здесь. Если не хочется читать мой мануал – можно следовать сразу в оригинальную ветку и начинать изучать.

Ни в коем случае не претендую на авторство или что-то другое. Я лишь хочу сам начать торговать по данной системе, плюс помочь тем, кто не знает английского и не сможет самостоятельно пробежаться по всем источникам, которые я дам (95% - англоязычные источники). Абсолютно так же я не знаю, будет ли успешна система для меня, я просто считаю, что пришло время начинать ей торговать по серьезному. Для этого я и создаю свою ветку-дневник.

Одно из главных правил относится больше к психологии. В течение торговли мы не строим догадки, гармонические трейдеры говорят – ожидание (expectation). В каждый момент времени, глядя на ситуацию на графике, нужно иметь определенное ожидание – как себя поведет цена в ближайшем будущем. «Я ожидаю что цена пойдет …, потому что …» - так нужно делать заключение по обзору любого графика.
Но все-таки самые главные правила, почему мне нравится этот подход, и почему я выбрал его для изучения. Во-первых, НИКАКИХ ИНДИКАТОРОВ, никогда. Можно использовать только те, что подсказывают размер лота для вашего депозита, сколько тиков остается до конца свечи, если вы используете тиковый график, размер спреда ну и подобные. Все. Особенно стоит опасаться индикаторов, рисующих гармонические паттерны или свинги (типа зиг-зага или ZUP). Они лишь засоряют график и портят ваш светлый взгляд на него, как и всякие машки, осцилляторы и т.д. И еще правило, которое есть в любых учебниках по техническому анализу – ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ. Если что-то происходит – это сразу влияет на цену. Мы не стараемся предугадать, мы смотрим, как ведет себя цена и делаем выводы. ТОРГУЙ ТО, ЧТО ТЫ ВИДИШЬ. Абсолютно не нужно держать в уме какие-то фундаментальные аспекты и искать причины (если вы конечно не торгуете на месячных графиках). Про новости напишу также в специальной главе.

Итак, метод я разбил на несколько глав, которые для торговли нужно будет слить воедино.

1. Откуда все пошло, источники.
/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/?do=findComment&comment=399080

2. Структура.
/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/?do=findComment&comment=399387

3. Ценовой поток (order flow).
/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/?do=findComment&comment=399615

4. Горизонтальные уровни.
/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/?do=findComment&comment=399835

5. Уровни Фибо, коррекции и расширения.
/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/?do=findComment&comment=400088

6. Гармонические паттерны.
/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/?do=findComment&comment=400295

7. Зоны потенциального разворота.
/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/?do=findComment&comment=400924

8. Прайс экшн и вращение цены.
/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/?do=findComment&comment=401046

9. Соотношение прибыль/убыток.
/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/?do=findComment&comment=401191

10. Новости
/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/?do=findComment&comment=401375

11. Складываем все вместе, варианты входа в сделку.
/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/?do=findComment&comment=401507

12. Управление позицией и выход.
/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/?do=findComment&comment=401824

13. Мани-менеджмент.
/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/?do=findComment&comment=402026

14. Таймфрейм и инструменты для торговли.
/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/?do=findComment&comment=402190

15. Дневник и торговый журнал.
/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/?do=findComment&comment=402528

Мониторинг:
пока только демо счет -

3 марта 2019 года - первый серьезный анализ по торговле - /dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-torguy-to-chto-vidish/18040/?do=findComment&comment=419768

Изменено 3 марта, 2019 пользователем Arius777

Лайкghostdenis, ju.vskv и ещё 8
Автор#2

1. Источники и откуда растут ноги.



Основа – ветка на форуме Forexfactory. Ratios & Harmonics: a different way to trade. Завел ее трейдер Damian Castilla. Очень хорошо рассказывает, есть три канала на Ютубе. На форуме у него никнейм Mr.Pip. Советую почитать всю ветку, у меня это заняло около года (плюс просмотр всех его видео на каналах) и продолжаю дочитывать, тем более ветка живая и постоянно увеличивается. Как я понял, Дамиан лично знает Скотта Карни и живет недалеко от него, кто не знает, Скотт - один из самых известных трейдеров, использующих гармонические паттерны. И, насколько я знаю, у них какой-то совместный проект, даже есть еще совместная ветка в разделе «Платный контент». Но я туда уже не заглядывал, может быть в будущем.

Адрес ветки - https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=402253
Адреса каналов на Ютубе в порядке их создания:
https://www.youtube.com/user/DCASTFX/videos
https://www.youtube.com/channel/UCw8CjBPrQlRH7jbiRbQcc1w/videos
https://www.youtube.com/channel/UCy5Zq25cFK3FZeF26wn4m0w/videos

Дальше – литература. Также приведу ниже названия книг (также вложил их к посту) в порядке их правильного чтения (в основном, из-за времени их написания). На книгах не советую слишком зацикливаться, можно лишь ознакомиться, пробежаться глазами, сделать какие-либо выписки и т.д. Если какие-то книги найдутся на русском языке, выкладывайте также, я только за! Вот список:

1. Gartley, H.M., Profits in the Stock Market. 1935.
Это самое начало. Собственно, по фамилии этого трейдера и назван самый известный паттерн – Гартли. К несчастью, его паттерны уже не очень работают, так как в те года рынки отличались от современных, но тем не менее – это истоки.

2. Pesavento, Larry. Fibonacci Ratios with Pattern Recognition.
Продолжатель дела, на самом деле у него несколько книг, все хороши. Одна из последних книг – «Trade what you see».

3. Gilmore, Bryce - Geometry of Markets – 2 части.
В его книгах еще включены вдобавок и волны Элиотта и Ганн, и влияние планет и т.д. – можно просто ознакомиться.

4. Scott M. Carney - Harmonic Trading – 2 части.
Человек по факту больше учит за деньги, чем торгует. Но это как обычно. Тем не менее, именно Скотт сформировал современный взгляд на гармоническую торговлю. Из всех книг эти две являются основными рекомендуемыми к прочтению.

5. Carolyn Boroden. Fibonacci trading.
Женщина-трейдер здесь не из-за моей гендерной толерантности. Книгу можно отнести к современным и легко читается.

6. Robert Miner. Dynamic Trading.; Robert Miner. High Probability Trading Strategies
Две самые известные книги Роберта. Довольно хороши, на русском тоже не нашел.

7. Ross Beck. The Gartley Trading Method
Не страшно почитать и другие книги Росса, эта самая популярная.

Этих книг хватит, я их прочитал почти все, много пересечений и ссылок друг на друга уже наблюдаю. Думаю, менее популярные не стоит читать (просто будет лишняя каша в голове, плюс все мы знаем – то, что написано в книгах, обычно не работает), но если есть какие-то ну уж очень хорошие, посоветуйте, будем изучать.

Следующий пункт – интернет-сайты. Очень много сайтов с описанием гармонических паттернов и связанного с этой темой контента.

http://tradingarsenal.com/market-geometry-harmonic-patterns-8/ - Хорошая ветка на сайте tradingarsenal именно по паттернам. Лично для меня больше полезного там ничего нет по этой теме. Сами поймете, глядя на даты последних сообщений (2016 год).

https://www.harmonicedge.com/ - сайт специально был создан последователями гармонического подхода. Даже есть статьи кое-какие. В основном, по моему мнению, водичка.

Есть платный индикатор, для которого даже создан специальный сайт. Это для тех, кто все-таки хочет использовать индикаторы (сам не пробовал и не буду, и не советую) - https://formationseeker.com/

https://harmonictrader.com/ - официальный сайт Скотта Карни. Есть и платный и бесплатный контент.

http://yourtradingcoach.com/ - Мало кто знает об этом сайте Ланса Беггса. По прайс экшн (что будет также использоваться в гармонической торговле) лично я считаю его лучшим в мире, конечно же, среди известных трейдеров. По каким-либо причинам Ланс тоже обучает людей (c 2015 года сайт работает), само собой за деньги. Много полезных видео по прайс экшн, очень советую. В каких местах будем использовать Ланса в гармоническом подходе я укажу после. Собственно, автор ветки на ForexFactory Mr.Pip также проходил курс обучения у Ланса. Мир тесен.

Ну и, наконец, всем известный сайт TradeLikeaPro. В самом блоге есть большая статья с видео.
http://tradelikeapro.ru/garmonicheskie-patternyi/
http://tradelikeapro.ru/indikator-zup/ - а здесь описание популярного индикатора ZUP, который держит в основе всем нам знакомый Zig-Zag. Опять же – не советую (и автор стратегии не советует), лишь для ознакомления.
Вот самые популярные темы про гармоническую торговлю на форуме:
/v-pomoshch-treyderu/4/garmonicheskie-patterny-patterny-gartli/15262/ - статья от !!NIKA!! – очень хорошая и все по базе от Скотта Карни.
/torgovye-sistemy/2/uni-garmonichnye-patterny-prosto-i-pribylno/4036/ - Тут кратенько и лаконично про паттерны.
Если прочитать внимательно, можно мои сообщения найти, апрель 2017 – как раз, самое начало изучения мной этой темы.

Все сайты и каналы на Ютубе у меня в закладках, конечно, все рекомендуемое нереально прочитать. План такой – начать нужно с ветки на Форексфактори, потом книги, потом листать сайты. Но в итоге, это дело каждого.

Все книги у меня в PDF и весят слишком много, поэтому в этом посте начну выкладывать, в следующих - закончу.

Books_part_1.rar33 скач.

Изменено 20 мая, 2018 пользователем Arius777

#3

Вижу вход против тренда... торгую!

Прости ТС не удержался! А вообще удачи! >:d

Лайкlego1265
Автор#4

На самом деле это я скомуниздил фразу Ларри Пасавенто, она в названии его книги. :d >:dОн в нее конечно другой смысл заложил, ну и чтоб красиво звучала, человек все-таки книгу для продаж писал, это нам не Толстой или Антон Палыч :)

Добавлено: 25-05-2018 20:26:00

2. Структура



Структура ценового движения формирует наше основное ожидание – куда дальше пойдет цена, лишь затем мы ищем причины, почему она не пойдет в ожидаемую сторону. Структура состоит из свингов и коррекций к ним. Что-то подобное рисует индикатор Zig-Zag. Автор настоятельно НЕ рекомендует его использовать. Не буду объяснять – все знаем его минусы. Для понимания структуры нужно небольшое введение по используемым аббревиатурам.

LH – lower high – это верхний экстремум свинга, расположенный ниже предыдущего.

HL – higher low – это нижний экстремум свинга, расположенный выше предыдущего.

NSH – new structure high – это новый верхний экстремум свинга.

NSL – new structure low – это новый нижний экстремум свинга.

На первый взгляд непонятно, ниже приведу рисунок, объясняющий, где и какие свинги как отмечаются. Первое время будет тяжеловато, много сомнений, но в дальнейшем все будет на автомате, даже не придется отмечать их на графике.


Как правильно наносить метки по структуре. В начале графика выбираем явный свинг – и отмечаем его как NSL и NSH. Теперь об ожиданиях – после любого NSL мы ожидаем коррекцию с образованием LH и далее образования NSL. То есть – продолжение тренда через коррекцию. И наоборот, если последнюю точку мы отметили как NSH, то мы ожидаем коррекцию с образованием LL, а затем опять NSH.
Пройдемся по первому. Выбрали стартовый свинг – между точками 1 и 2. За свинг берется явное движение цены. Явный максимум и явный минимум. Само собой, иногда это достаточно субъективно, но, тем не менее, каждый согласится, что на моем графике точка 1 – это явный максимум, точка 2 – явный минимум. Имеем последнюю точку – NSL. Значит, ожидаем теперь откат с образованием более низкого максимума. Так и произошло – в точке 3 образовался LH. Теперь ожидаем обновление минимума. Наши ожидания также оправдались и в точке 4 получаем NSL. Далее в точке 5 ожидаем коррекцию с образованием LH. Но как мы видим на рисунке, цена ушла выше точки 3. И здесь мы меняем наши ожидания. Структура в этот момент изменяется, и мы уже ожидаем тренд вверх с образованием NSH. На точки 1 и 2 мы абсолютно уже не обращаем внимания – они в прошлом. Смотрим только на последний свинг – 3-4. В точке 5 образовался NSH. Теперь ожидаем коррекции с образованием HL и обновления максимума с образованием NSH. Точки 6 и 7 оправдали наши ожидания. Таким образом, весь график делится на главные свинги и доминантные (коррекции) – Main and Dominant swings.

Итак, мы имеем два варианта развития – 1) Тренд вниз, с коррекциями и образованием новых минимумов на каждом свинге. 2) Тренд вверх, с коррекциями и образованием новых максимумов на каждом свинге. Мы не меняем наши ожидания до тех пор, пока тенденция/структура не будет сломана. Если бы точка 3 оказалась выше точки 1 – значит, структура бы сломалась, и мы бы поменяли наше ожидание, но это не произошло. А вот когда цена ушла выше точки 3 и пошла выше, мы уже поменяли наше ожидание на NSH с трендом вверх. Тут все просто.
Теперь вопрос – почему я выбрал именно такой размер свингов, а не больше и не меньше. То, что изображено на рисунке 1.2 – это Longer Term Structure. То есть «Долговременная структура». Можно рисовать еще и «Кратковременную структуру» (Short term structure). На рисунке ниже я изобразил тот же график EURUSD, где взял более мелкие свинги. Автор стратегии советует не сходить с ума и не нырять с головой в каждый мелкий свинг. Тем более, рисуя мелкие свинги, мы добавляем субъективности – какой свинг брать и так далее. Ну и наконец, так можно действительно свихнуться, рисуя всю эту мелочь. Мы выбираем лишь явные пики. Поэтому Долговременной структуры будет достаточно.

Еще один нюанс – как правильно определять пробитие максимумов или минимумов? Если точка закрытия свечи ушла выше точки закрытия предыдущего максимума – структура считается пробитой и меняем ожидание. Если цена подошла к уровню предыдущего экстремума и не пробила, можно называть это RETEST, то есть тестирование уровня. Но при этом ожидание не меняется.

Теперь о том, как определять расстояние, на которое по нашему мнению продлится коррекция, либо проекция по тренду. Никак. Точнее, на данном этапе мы это не рассматриваем.

Как изображать структуру в реальном времени? Перерисовывать. Допустим, имеем тренд вниз – цена образовала NSL. Теперь ждем коррекции с образованием LH. Но до каких пор? На данном этапе, как только образовался верхний фрактал – это будет возможным максимумом, то есть LH. Дальше, если цена опять пошла вверх, значит, новый LH будет выше. Вот и все. На данном этапе большего не нужно.

Еще один момент – если в рынке затишье и флэт длится долго. Абсолютно не влияет на наши ожидания. Повторюсь – до тех пор, пока не пробивается LH или HL, структура считается не сломанной.

После раздела «Структура», и зная уже как ее изображать у нас в голове всегда есть основное ожидание – куда цена, скорее всего, пойдет. Никакие уровни поддержки и сопротивления не влияют на нашу структуру и принятие первичного ожидания. Какую структуру использовать – Кратковременную или Долговременную, решает каждый сам для себя.

Ну и как обещал, прикладываю вторую часть литературы.

Books_part_2.rar28 скач.

Изменено 25 мая, 2018 пользователем Arius777

Автор#5

3. Ценовой поток



Так я перевел на русский язык понятие Order flow. Мне кажется, такой вариант более-менее подходит для нас. Если структура движения цены – это ее внешний вид и направление. То ценовой поток – это то, каким образом формируется структура. Есть три характеристики ценового потока: Проекция (Projection), Моментум или Ускорение (Momentum), Глубина (Depth). Мы также продолжаем смотреть на цену как на свингово-фрактальное движение. Точно так же, как и Структура, ценовой поток может рассматриваться в краткосрочной, либо в долгосрочной перспективе. Если мы работаем с долгосрочной структурой, то и ценовой поток уже рассматриваем согласно нашей структуре.

Итак, по порядку.

1) Проекция (Projection). Это расстояние между двумя NSL, либо расстояние между двумя NSH (по вертикали). То есть между нижними пиками на нисходящем тренде, или между верхними пиками цены на восходящем тренде. На рисунке ниже я изобразил, как выглядит проекция (оставил структуру для лучшего понимания – для примера взял тот же график, но таймфрейм уже H4).


Проекцию я изобразил зеленым цветом и подписал цифрами от 1 до 10. Как видно на рисунке, проекция при переломе тенденции рисуется от последнего экстремума, который может быть: retest или HL – если тенденция изменилась на нисходящую, как в точке 3; retest или LH – если тенденция изменилась на восходящую, как в точке 6.
Анализ проекции происходит очевидным образом. Если во время тренда проекция увеличивается – значит, тренд также усиливается, и наоборот; если проекция уменьшается – тренд ослабевает. В точке 2, например, проекция очень слабая по сравнению с проекцией предыдущего свинга в точке 1. Можно сделать вывод о высокой вероятности разворота. Также красиво видно по точкам 3, 4 и 5, что проекция каждый раз уменьшалась – сигнал к возможному развороту. По следующему тренду такого вывода сделать нельзя: проекция 7 меньше проекции 6 – после этого, тем не менее, произошла глубокая коррекция. Но потом – 8 больше 7, делаем вывод о намерении тренда продолжиться, еще более убеждаемся в этом по проекции 9. Проекция в точке 10 немного меньше, чем в точке 9, но выводы о развороте делать рано.
Конечно, это работает не всегда. Но, тем не менее, анализ проекции дает понимание вероятности ослабевания или усиления тренда.

2) Моментум (Momentum). Это угол линии, соединяющей две подряд точки экстремумов (HL – NSH или LH - NSH), кроме коррекций. Грубо говоря, это основные свинги в тренде. Но угол этот ни в коем случае нельзя измерять в абсолютных величинах, так как график мы можем растянуть хоть как, и эти измерения будут бессмысленными. Углы мы сравниваем по отношению с предыдущим свингом. После этого делаем вывод – если моментум усиливается, значит, у тренда есть силы продолжаться с большей долей вероятности. Ну и наоборот, меньший моментум подсказывает об ослаблении тренда.


Свинги, по которым мы смотрим моментум, я изобразил зеленым цветом. Если структура дает нам тенденцию вверх, мы измеряем свинги, идущие наверх. Если тенденция вниз, то смотрим свинги вниз.
Рассмотрим все по порядку. Свинги 2 и 1 примерно равны по наклону. Выводов никаких не сделать. Далее тенденция сломалась и намекнула на тренд вниз. Свинг 4 более пологий, чем 3, имеем небольшой намек на ослабевание тренда. Следующий свинг 5 примерно такой же. Свинг 6 немного круче 5го. Но по размеру уж очень мал. Следующие свинги по тренду вверх оцениваем точно так же. Девятый, например, более пологий, чем предыдущие, есть намек на ослабление тренда. Но тренд лишь усилился, как видно по свингам 10 и 11. Отличный пример, когда моментум нам практически ничем не помог. Но, тем не менее, во многих случаях анализ моментума помогает. Как минимум не позволяет входить против тренда, когда движение лишь усиливается и т.д.

3) Глубина (Depth). Называем ее просто глубиной, на самом деле, подразумевается глубина коррекции. То есть, на убывающем тренде это расстояние между NSL и LH по вертикали, на восходящем тренде – расстояние по вертикали между NSH и HL.


Здесь все так же. Глубина изображена зеленым цветом. Чем глубже коррекция по отношению к предыдущей, тем больше вероятность разворота. Чем меньше глубина – тем более сильный тренд перед нами.
Проведем анализ согласно рисунка. Глубина коррекции 2 увеличилась по сравнению с 1ой. Даже достигла величины основного свинга. Яркий сигнал к возможному развороту. Дальше – глубина коррекции 4 примерно равна глубине №3, выводом пока не делаем. По глубине коррекции 5 можно сделать вывод об усилении тренда, чего не произошло. Дальше – излом структуры и движение вверх. Глубина 7 больше глубины 6 – есть сигнал к ослаблению тренда. Это также не произошло, но размер глубины коррекции 8 почти в два раза меньше предыдущей – сигнал к усилению тренда.

Собираем все воедино.

Как видно из примеров, по отдельности все составляющие ценового потока постоянно не работают в том ключе, в котором нам бы хотелось. Вся идея в том, чтобы использовать моментум, проекцию и глубину совместно. И затем делать какие-то выводы. Очень часто анализ ценового потока позволяет подвергнуть сомнению наши ожидания по продолжению тренда. Также есть взаимосвязь между составляющими ценового потока – к примеру, если моментум и проекция усиливаются – ожидаем небольшую глубину коррекции. И наоборот.

И последний вопрос в этом разделе. А что делать, если флэт? Два варианта – либо ничего (ожидаем, когда цена рано или поздно пробьет коридор согласно нашей структуры), либо опускаемся на кратковременный ценовой поток, чтобы оценивать шансы цены отскочить от уровней поддержки или сопротивления, либо пробить их.
Также, к посту прикрепляю оставшиеся книги, что обещал.

Books_part_3.rar20 скач.

Автор#6

4. Горизонтальные уровни



Тут все просто. Уровни используются те же самые, что и при подходе Price Action. Ниже приведу пример. Тот же график.



Все точно так же, как и в Price Action. Также часто уровни поддержки могут переходить в уровни сопротивления и наоборот. К примеру, в точке 0 – уровень выступает сопротивлением, в точке 1 – этот же уровень является уже поддержкой. Ну и так далее: 2, 4, 6, 8 – сопротивление, 3, 5, 7, 9 – поддержка. Сразу скажу, что изобразил я не все возможные уровни на графике, только лишь 4 шт. для примера. Кто-то может сказать, что изобразил я их неверно – там-то нужно захватывать хвосты, там-то еще что-то. Не буду говорить, что это правильно или неправильно. Уровни – это всегда ценовая область, и эта область всегда примерная. Иногда цена учитывает уровни тик в тик, иногда немного выскакивает за пределы, либо не доходит. Такова природа. Поэтому лучше изображать области, причем на глаз – как видим, так и изображаем.

Очень часто используют понятия уровней спроса и предложения. Некоторые говорят, что это одно и то же, что и поддержка с сопротивлением, некоторые, что совсем не одно и то же. В гармоническом торговом подходе нам все равно. Мы не вдаемся в подробности почему одно называется так, другое так – мы смотрим на цену и ее поведение. Поэтому как удобнее, так и называем. Автор стратегии придерживается мнения, что спрос и предложение – это исторические уровни, действующие долгое время. Поддержка и сопротивление – уровни, действующие внутри дня, пару дней, максимум неделю. Ну это его мнение - автора. Лично мне – все равно.
Также есть такое небольшое правило – чем уже получается у вас на графике уровень, тем он сильнее. Это логично – цена не проникает глубоко в уровень, а сразу отскакивает, значит что-то заставляет ее себя так вести. Если так будет несколько раз и в одном и том же месте – мы изображаем узкий уровень, и можем делать вывод о его силе.
И напоследок. Уровни также есть long term и short term. Если структуру и ценовой поток мы изучаем Долгосрочные, то и уровни изображаем долгосрочные. Если захотели взглянуть поближе на структуру и ценовой поток в Краткосроке, то и уровни также рассматриваем Краткосрочные. Все должно быть соизмеримо.
На этом про уровни все. На сайте есть видео Павла об уровнях - я думаю, это база и многие уже и так знают про уровни из Прайс Экшн.

Автор#7

5. Уровни Фибоначчи. Коррекции и расширения.



Я не буду углубляться, что такое последовательность Фибоначчи, золотое сечение и так далее. Если вы это читаете, то, скорее всего, осведомлены. Уровни Фибоначчи являются основой гармонической торговли. Они используются огромным числом профессиональных трейдеров – не обязательно в качестве основного инструмента.
Для чего используются уровни Фибоначчи в нашем подходе. Во-первых, определять глубину коррекций и длину расширений свингов. Во-вторых, определять потенциальные точки разворота. В-третьих, уровни Фибо являются основой гармонических паттернов. Есть еще много применений – нахождение Фибо-кластеров, временные зоны Фибо и так далее. Если хотите, можно и их использовать, но основой являются обычные уровни Фибо и обычные Фибо-расширения. Итак, по порядку. Какие уровни использовать? Только основные. Я их приведу ниже в таблице.



От нуля до 100 – измеряем коррекцию. От 100 и выше – расширение. Чаще всего мы берем во внимание уровни от 100 и до 200, но тем не менее, можно опираться и на более высокие уровни. Число 0,618 является главным и самым сильным уровнем для коррекций, число 1,618 – главным и самым сильным для расширений. *Уровень 0,5 – также, очень сильный уровень, что удивительно, не присутствует среди отношений Фибо, а обозначает просто половину движения.
В любом торговом терминале есть такие инструменты, позволяющие изображать уровни коррекции и расширения по Фибо. Нужно лишь добавить вышеупомянутые уровни.
Приведу примеры, как работают уровни Фибо. Есть одно правило – чем больший свинг мы берем, тем сильнее будут уровни. Чаще всего, будем опираться на нашу структуру. Берем все тот же график:



На вышеприведенном рисунке я взял для примера два свинга и определил коррекцию к ним (как видно, я взял более весомые свинги из моей структуры – хотя можно брать и более мелкие). В первой точке цена прекрасно учла уровень 50%, а во второй – уровень 61,8%.
Также есть один интересный способ изображать коррекцию для нахождения кластеров. Берем очень значимый свинг на графике (рисунок ниже).


К примеру, на нисходящем тренде у нас будет значимым свинг от точки 1 до точки 2. И определяем Фибо-коррекции от этого свинга. Затем опускаем нашу верхнюю точку до следующего LH по структуре и изображаем свинг все до той же точки 2. Определяем коррекции для этого свинга, и так далее. Для тренда вверх, все в точности наоборот. Для всех свингов общей недвижимой точкой будет верхняя точка 3. Я не стал изображать уровни Фибо, чтобы не засорять график и чтобы объяснение выглядело более понятным.
Расширения изображаются точно так же, только свинг мы берем предыдущий, более мелкий. Приведу пример изображения расширений Фибо.



Я изобразил два расширения. Расширение 1 – прекрасно видно, как цена учитывает уровни 1,13 и 1,27. Точно такая же история для второго расширения – цена отскочила ровненько от уровня 1,27, а уровень 1,618 вообще стал для цены уровнем поддержки на некоторое время. Стоит упомянуть, что чаще всего цена как раз разворачивается между уровнями 1,27 и 1,618.
Главный вывод по этой главе – уровни Фибо нужно использовать, они действительно работают. Но стоит понимать, что это лишь высоко вероятностные зоны, они работают в большинстве случаев, но не всегда. Это математика, нужно понимать, что в долгосрочной перспективе, уровни Фибоначчи чаще работают, чем нет.



Лайкpavlus777
Автор#8

6. Гармонические паттерны



Будет очень длинный пост. Не потому, что много писать. Дело в том, что за время существования паттернов, они претерпевали некоторые изменения. Плюс сейчас в эпоху интернета появилось слишком много вариантов. Также добавляются новые паттерны. Я предоставлю кратко информацию, интерпретацию Скотта Карни, Mr.Pip с FF и сайтов, которые я предоставил в начале мануала. Не нужно их заучивать, можно просто распечатать и иметь под рукой – опираться именно на паттерны придется не так часто, как сначала можно подумать. Все паттерны – достаточно точный инструмент. Но они не обязаны быть абсолютно точными, как и отрабатывать – нужно это помнить. Все гармонические паттерны – разворотные. Как только сформировался паттерн, подразумевается торговля в обратную сторону. При торговле паттернами основная цель для тейк-профита – 38,2% от величины всей фигуры.

6.1. ПАТТЕРН AB=CD.

Самый качественный паттерн на рынке. ABCD можно наблюдать абсолютно везде. Часто его также называют «один к одному» (one to one, 1:1). Можно и, скорее всего, нужно использовать только этот паттерн. Главное условие – рынок всегда старается повторить то же самое движение, что и в недавнем прошлом до коррекции.

А) Согласно Скотта Карни:
Основные пропорции:
Спойлер


Должны соблюдаться четыре условия – пропорция; длина AB = длине CD и наименее важные – симметрия и плечо BC по времени не должно быть растянуто по отношению к AB и CD. Пропорция 0.618 – 1.618 является идеальной (иногда в качестве идеальной используют соотношение 0.786 – 1.27). Лучше всего отрабатывает в составе других гармонических паттернов.
Бычий и медвежий паттерн:
Спойлер



Б) Согласно Mr.Pip на forexfactory
Торгуется только идеальный ABCD паттерн. BC коррекция должна быть минимум 0,618 от АВ, но не больше, чем 0,786. CD должно быть от 1,272 до 1,618. Цели – 0,382 и 0,618 от AD.
Агрессивный вход – сразу от точки С (0,618 от АВ). Цели – 0,382 от BC либо точка D.
Стоп-лосс во многих источниках рекомендуется ставить уровень 1,13 от AD.
Спойлер


Ну и подытожить описание паттерна ABCD можно примером. Что далеко ходить, возьму все тот же график EURUSD, что приводил в качестве примера до этого.
Спойлер


На приведенном графике я легко нашел три фигуры ABCD, и так с любым графиком – когда глаза привыкнут, только ABCD и видишь везде. Как видно из примера – две из трех фигур отработали отлично. Еще раз напомню, что цена не обязательно тик в тик совпадет с нашими линиями. Но очень часто точность и совпадения заставят вас удивиться. Трейдеры, знакомые с теорией волн, легко найдут паттерны ABCD в составе ценовых волн, все взаимосвязано.
Также, очень важное дополнение. В гармоническом подходе мы строим торговлю на ожиданиях. Так вот, ожидая продолжения тенденции с образованием нового свинга по тренду, мы всегда ждем образования паттерна ABCD или 1:1. Это базовое ожидание, которое всегда держим в голове.
Очень часто коррекции от подряд идущих свингов равны друг другу, по аналогии с ABCD. Поэтому во время ожидания коррекции от свинга, можно взять за основу коррекцию от предыдущего свинга.

6.2. ГАРТЛИ (GARTLEY)

Гартли является вторым по популярности паттерном, встречается также довольно часто. За все время существования претерпел небольшие изменения. Также его иногда называют паттерном 222, как сам Гартли его называл.

А) Согласно Скотта Карни:
- Точка B должна иметь обязательно 0.618 коррекцию от XA;
- Точка D – не дальше 1.618 от BC, а от XA – обязательно 0.786;
- Лучше, чтобы паттерн ABCD был в составе Гартли;
- Точка С в пределах 0.382 – 0.886 от AB;
Спойлер


Идеальный Гартли – точка C имеет коррекцию 0.618 от AB; точка D имеет коррекцию 1.618 от BC.

Б) Согласно Mr.Pip на forexfactory
- точка B должна иметь минимум 0.618 коррекцию и не выходить за 0.786 от XA;
- точка С может находиться в промежутке между 0.618 и 0.886 от XA. Может выходить тенью за уровень, но не закрываться за ним;
- Точка D должна достигать 1.272 от AB или больше; 0.786 от XA.
Спойлер



6.3. БАБОЧКА (BATTERFLY)

Бабочка является третьим по распространенности. Наряду с ABCD, Гартли и летучей мышью является самым сильным паттерном. Если вы все-таки решили брать во внимание еще паттерны, кроме ABCD, то нужно брать именно Гартли, Бабочку и Летучую мышь.

А) Согласно Скотта Карни:
- точка B обязательно на коррекции 0.786;
- точка D обязательно должна быть минимум на уровне 1.618;
- очень часто ABCD расширенная до 1.27;
- самое критичное условие – точка D на уровне 1.27 от XA;
- точка C в промежутке 0.382-0.886;
Спойлер


Идеальный паттерн бабочка:
- точка D – на уровне 1.618 от BC;
- точка C – в промежутке от 0.5 до 0.886 от AB;
На официальном сайте Карни: точка D может быть растянута до 2.618 от BC и до 1.618 от XA. На форуме tradearsenal – так же (до 2.618 от BC и с 1.618 от XA).

6.4. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ (BAT)

Я очень часто встречаю этот паттерн, лично мое мнение – он должен быть вторым после ABCD по частоте нахождения на графиках.

А) Согласно Скотта Карни
- точка В должна быть от 38.2% до 50% от XA;
- точка С должна быть от 38.2% до 88.6% от AB;
- паттерн ABCD – неправильный, нога CD – растянута;
- точка D должна быть от 1.618 до 2.618 от АВ; а также 0.886 от XA – обязательно!!;
Спойлер


Идеальная летучая мышь:
Спойлер



Б) Согласно Mr.Pip на ForexFactory
- свеча на точке B может пробивать своей тенью уровень 50%, но закрыться должна обязательно ниже этого уровня;
- точка С должна находиться в пределах 61.8% - 78.6% от AB;
Спойлер


Во всех случаях стоп-лосс ставится недалеко за точку X. А первые два порога взятия профита – 38.2% от AD и 61.8% от AD.
Напоследок хочу добавить, что автор гармонического подхода на форуме торгует только ABCD, Гартли и Летучую Мышь.

6.5. КРАБ (CRAB)

Отрабатывает не часто, так как нужно понимать контекст его появления, очень часто нога CD имеет сильный моментум, благодаря которому движение продолжается.

А) Согласно Скотта Карни:
- точка B – это откат от XA не больше, чем на 0.618;
- CD – имеет экстремальную длину от BC – 2.618, 3,14 или 3,618;
- включает в себя альтернативный ABCD (1.27 или 1.618 коррекция);
- лимит фигуры определяет 1.618 коррекция от XA;
- точка С находится в пределах коррекции от AB – 0.382-0.886;
Спойлер


В некоторых источниках также указывается, что точка D может быть в любом месте на уровнях коррекции в промежутке между 2.618 и 3.618.

На официальном сайте указано, что также точка D может быть определена в месте коррекции – 2.24 от BC.

Для идеального краба:
- точка B находится на коррекции в 0.618 от XA;
- точка С находится в пределах коррекции 0.5 – 0.618 от XA;
- точка D является 3.14 – коррекцией от BC;
- 1.618 AB=CD.

6.6. ТРИ ДВИЖЕНИЯ (THREE DIVES)

Довольно часто встречается так же. Стоит упомянуть что чаше всего фигура выглядит как AB=CD=EF – то есть три одинаковых свинга.

А) На официальном сайте Harmonic Trading
Спойлер


Импульсы 1-2 и 2-3 должны быть примерно одинаковы, как по времени, так и по длине коррекции. Но допускается разница в глубине коррекций каждого свинга, как и Фибо-расширений.

6.7 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ABCD (ALTERNATIVE ABCD)

Встречается очень-очень часто. Единственный и огромный минус – его невозможно предсказать, чаще всего – нарисовать на истории лучший вариант, но точно не использовать в торговле.

А) Согласно Скотта Карни:
Основные пропорции:
Спойлер


Все остальное точно так же, как в ABCD. Сам по себе паттерн торговать не рекомендуется (повторюсь еще раз), только в составе более сложных паттернов.

6.8. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ (ALTERNATIVE BAT)

Лично я за год тренировок встретил лишь одну такую летучую мышь. Приведу ее только для ознакомления.

А) Согласно Скотта Карни:
Спойлер



6.9 ГЛУБОКИЙ КРАБ (DEEP CRAB)

Наблюдается реже обычного краба. Отличается от краба глубокой коррекцией точки B до уровня 0.886.
Спойлер



6.10. АКУЛА (SHARK)

Встречается данный паттерн довольно часто, но, к сожалению, отрабатывает не так хорошо, как хотелось бы. Опять же – в зависимости от ситуации и контекста.

А) На официальном сайте Harmonic Trading
Спойлер



6.11. ПАТТЕРН 5-0

Охарактеризовать паттерн можно точно так же как и Акулу – встречается довольно часто, но процент отработок недостаточно хорош.

А) Согласно Скотта Карни
Спойлер


Очень часто последнее плечо CD включает в себя паттерн AB=CD.
В остальных источниках – либо нет информации, либо все то же самое.

6.12. САЙФЕР (CYPHER)

Почему-то в интернете очень популярен, но в официальных источниках про него практически не говорят и не пишут. Встречается довольно часто.
Спойлер



На этом, пожалуй, хватит про гармонические паттерны, и так их уже слишком много. Возможно, на просторах интернета можно еще найти дюжину и больше, но они не нужны и, скорее всего, просто надуманы. Еще раз повторюсь – ограничиться можно ABCD, Летучей Мышью, Гартли и бабочкой. А лучше всего только ABCD. Здесь я перечислил большинство известных паттернов только для ознакомления. Если уж сильно интересно, то подробнее про все паттерны можно почитать в источниках, что я приводил в одном из первых постов.

Изменено 9 июня, 2018 пользователем Arius777

ЛайкМП©
Автор#9

7. Зоны потенциального разворота



Так мы называем зоны, где можно войти в рынок, либо выйти. Таким образом, пытаемся поймать, как говорит сам автор, 70% движения между экстремумами. Зоны потенциального разворота (PRZ – price reversal zone) очень важны в гармоническом подходе – именно они позволяют точно входить на разворотах. Такие зоны определяются заранее. Ниже я перечислю базовые варианты возможных зон разворота цены.

1) Формирование гармонического паттерна. Окончание паттерна автоматически формирует зону возможного разворота цены.

2) Уровни поддержки/сопротивления.

3) Основные уровни коррекции и расширения Фибоначчи, круглые уровни.

Еще раз подчеркну, это лишь базовые варианты. Вероятность их отработки не достаточно хороша. Нам нужны высокоэффективные варианты – в основном, когда все три вида PRZ сливаются в одну.

Что мы ищем:
Гармонический паттерн формируется как раз в уровне поддержки или сопротивления. Само собой, хороший уровень Фибо только усиливает сигнал на разворот. Но не все зоны потенциального разворота мы используем в торговле. О точках входа – в одной из следующих глав.
Еще вариант потенциальной точки разворота – коррекция свинга, совпадающая с сильным уровнем Фибо, плюс к этому – свинг с его коррекцией являются частью гармонического паттерна ABCD. Если вдобавок это все совпадает с круглым уровнем – только добавляет силы.
Оба перечисленных варианта PRZ я приведу ниже.




В первом случае окончание паттерна ABCD совпало с сильным уровнем поддержки, а также с уровнем 1,27 Фибоначчи. Во втором случае формирование ноги BC паттерна началось от сильного уровня сопротивления и 50% коррекции Фибоначчи. Еще раз напоминаю – мы не занимаемся геометрией, цена не обязательно точно проходит точки, которые мы себе наметили. Кстати, на рисунке 7.2 паттерн ABCD сформировался на хорошем уровне поддержки, что также является сильной зоной возможного разворота.
ЛайкМП©
Автор#10

8. Прайс экшн и вращение цены



Здесь мы подходим к нашим любимым пин-барам, харами, падающим звездам и так далее. За основу лучше всего взять, как и советует сам автор, стиль Ланса Беггса. В самом начале темы, я приводил адрес сайта Ланса, где полно бесплатных видео. Ну и если Вы давно хотели расстаться с кровными деньгами и кому-то заплатить за обучение, то лучше всего это сделать в его пользу.
Как и в базовом Прайс Экшн подходе не стоит брать вслепую паттерны, нужно рассматривать контекст образования такого паттерна, и дождаться его подтверждения.
Во-первых, когда мы ищем подсказки в Price Action (далее - PA)? Только в местах потенциального разворота цены (PRZ). Остальные места графика нас не интересуют. Именно после того, когда PA указывает на разворот, мы входим в сделку. И точно так же выходим по PA, если цена достигла нашей цели в следующей зоне PRZ.
Немного о вращении цены (Rotation). Автор так называет реакцию цены на зоны потенциального разворота. Цена наподобие мячика от пинг-понга движется от зоны к зоне и часто в них разворачивается, такое поведение вкупе с PA и является вращением.
Как только цена достигает зоны PRZ, нужно начинать анализ свеч/баров – на форуме это называют «бар за баром» анализом (bar by bar analysis). К каждой свече нужно относиться как к свингу на малом таймфрейме. А комплекс свеч – как к микроструктуре со своими свингами и коррекциями. Обязательно смотреть поведение цены в свече по отношению к предыдущей – как свеча закрылась по отношению к ключевым точкам предыдущей свечи – ее уровням high, low, open, close. Как только микроструктура нарушена, мы имеем потенциальную точку входа. Поэтому, имея пин-бар на графике, мы ждем подтверждения – пока не произошел излом микроструктуры. Если свеча является микросвингом, то размер свечи – это микромоментум. Длинная свеча обладает сильным микромоментумом.

Я перечислил два подхода для оценки возможного разворота – стандартный Прайс Экшн и представление свеч как микроструктуры. Есть еще один метод, третий – определить сильные свечи и слабые, на чьей стороне сила – быков или медведей. Для этого закрывшуюся свечу мы делим на три части – три ровные части по всей длине от хай до лоу. Итак, слабая свеча – та, что открывается и закрывается только в нижней трети свечи, или только в верхней трети свечи. Все верно, это похоже на пинбар. Сильная свеча – когда открытие и закрытие свечи происходят в противоположных концах. Если открытие и закрытие в средней трети свечи – это неопределенность. Опять же верно, это похоже на доджи. Все остальные варианты – либо небольшое преимущество быков, либо медведей. Главный итог такого анализа – не зацикливаться просто на паттерне, а, как Ланс Беггс, – представлять битву продавцов и покупателей и делать выводы по возможному исходу этих битв.

И, напоследок, чтобы упростить анализ «бар за баром», всегда нужно иметь ожидание по следующей свече точно так же как и общее ожидание по поведению цены. Видим слабую свечу – ожидаем излом микроструктуры (пробитие предыдущего хай или лоу). Видим сильную или неопределенную – ожидаем небольшую коррекцию и продолжение тенденции. Такой анализ позволяет входить сразу после образования свинга и брать с движения цены 70%, чего мы и хотим добиться. Автор рекомендует использовать именно анализ bar by bar, так как это симбиоз стандартного подхода Price Action и изученного нами понятия микроструктуры.
Автор#11

9. Соотношение прибыль/убыток



Очень важная часть гармонического, да и любого подхода. Тут все дело в психологии и математике. Главное правило перед входом в сделку – оценить соотношение возможной прибыли к возможному убытку. Это значение должно быть не меньше 1:1. Это все нужно для того, чтобы быть хорошим трейдером на длительном отрезке времени. Соблюдая это условие, мы обеспечиваем себе положительный исход при большом количестве сделок. Также это страхует нас от небольших ошибок. При соблюдении соотношения 1:1 нам нужно иметь лишь 50% успешных сделок, чтобы держать депозит в сохранности. Собственно, кому я это все объясняю, все и так понятно.

Это правило – обязательно к соблюдению! Даже если мы уверены на 500% в исходе сделки, но соотношение прибыль/убыток не дает нам желаемого 1:1 – мы в сделку не входим.

Теперь о том, как определять цели, для расчета такого соотношения. Более подробно я расскажу об этом, когда будем рассматривать входы в сделку. Кратко – оцениваем расстояние до ближайших зон потенциального разворота, окончания формирования гармонических паттернов, сильный Фибо-уровень.
Автор#12

10. Новости



Тут напишу коротко. Про новости нужно быть осведомленным. Их вес и время выхода – всё, больше ничего не нужно.
Финансовые новости – это лишь период большой волатильности, и чаще всего, даже не смотря на видимую хаотичность, цена движется в определенной «гармонии», точнее, учитывает ее, так как все это – человеческая психология.
На самих новостях, конечно же, торговать не стоит. Но до новостей (вплоть до получаса до выхода) входить в сделку вполне возможно.
Нужно лишь учитывать, что волатильность может резко увеличиться, поэтому лучше подтянуть стоп-лосс поближе, если уже успели войти в рынок, либо перевести сделку хотя бы в безубыток, если это возможно.
Смотреть время выхода новостей можно на любом удобном сайте. Сейчас практически на всех популярных форекс-сайтах есть раздел – новости, с удобной настройкой часового пояса. Я использую ForexFactory, либо Investing.
И еще немного про открытие сессий. Время открытия сессий также нужно знать. И, желательно не входить в это время, если вы торгуете на таймфрейме М15 и меньше. Это обусловлено тем, что ввиду определенных финансовых новостей, игроки в открытие сессий могут быть настроены в определенную сторону, что вызовет излом структуры графика цены, либо тот же всплеск волатильности.
Автор#13

11. Складываем все вместе. Варианты входа в сделку.



Самое страшное, что может показаться, - в гармоническом подходе нет очень четких правил для входа. Но, тем не менее, они достаточно понятны и обоснованы.

Есть три вида входа в сделку: продажа от верхнего уровня или покупка от нижнего в ценовом коридоре; агрессивный вход при формировании паттерна ABCD от точки С; вход на разворот цены после формирования гармонического паттерна (лучше всего брать также ABCD). Чтобы было более понятно, я приведу пример чек-листа, когда нужно входить в сделку.

1) Будет ли выход новостей ближайшие пол-часа? Если нет, дальше чек-лист даже не читаем, ждем.

2) В любом случае, подготавливаем график. Изображаем фактически, либо у себя в голове все окончания свингов – NSL, NSH, HL, LH. Слишком далеко в историю делать этого не нужно. Отвечаем для себя на вопрос – что мы ждем, согласно полученной структуры? NSL? NSH? Или сначала коррекцию с образованием LH или HL? Итак, сформировано первичное ожидание.

3) Определяем зоны потенциального разворота. Изображаем значимые горизонтальные уровни, растягиваем уровни Фибоначчи от последнего значимого свинга.

4) Только сейчас смотрим, есть ли формирующийся гармонический паттерн, совпадает ли окончание его формирования с изображенными PRZ.

5) Теперь выбираем ближайшую зону потенциального разворота, которая совпадает с нашими ожиданиями по структуре. Как далеко она? Насколько сильна эта зона? Много ли совпадений в этой зоне – горизонтальный уровень прайс экшн, уровень Фибо, круглый уровень, окончание гармонического паттерна? Если все вместе - значит, зона имеет максимальную силу для разворота цены. Дополнительную силу зоне дает совпадение ожиданий по Долгосрочной и Краткосрочной структуре.

6) Теперь ожидаем, пока цена дойдет до нашей зоны потенциального разворота. Мы не меняем этого ожидания до тех пор, пока не будет сломана структура. Как только это произошло, пересматриваем все заново, начиная с пункта 4.

7) Как только цена дошла до зоны потенциального разворота, смотрим каков ценовой поток – глубина, проекция и моментум свингов. Есть ли намек на ослабление потока? Если все три характеристики говорят, что да, есть, значит в нашем распоряжении еще один фактор в пользу входа в сделку.

8) Теперь наблюдаем за свечами, за Price Action в нашей зоне, свечные паттерны, микроструктура, на чьей стороне сила, кто слабее – быки или медведи? Как только микроструктура сломалась, есть ее пробитие в обратную сторону, переходим к следующему шагу.

9) Определяем уровень стоп-лосса и выставляем цели. Стоп-лосс определяется в зависимости от вида входа.
а) Если вход происходит просто от границы коридора – то стоп-лосс берется немного выше/ниже этого коридора, чаще всего 1,13 Фибо-уровень от размера коридора. Цель при этом будет минимум 0,618 размера коридора (все понятно – тоже Фибо-уровень коррекции), желаемая цель – противоположная сторона коридора.
б) При агрессивном входе от точки С гармонического паттерна ABCD есть два варианта выставления стопа: либо чуть ниже/выше точки С, либо точки A (более консервативный вариант, но хуже соотношение прибыль/убыток). Цель при этом виде входа – окончание формирования паттерна ABCD.
в) Вход на разворот при окончании формирования гармонического паттерна. Стоп-лосс при этом ставится немного выше/ниже финальной точки паттерна, либо на уровне 1,13 от величины всего паттерна. Цель – 0,618 всей величины паттерна. Но все-таки главное правило стоп-лосса – он должен стоять в том месте, при достижении которого ценой мы отказались бы от нашего ожидания и признали свою неправоту.

10) После расчета стоп-лосса и цели, высчитываем соотношение прибыль/убыток. Если полученная величина не соответствует нашему минимальному порогу 1:1 – забываем об этой сделке, ждем следующую.

11) Входим в сделку.

На рисунках ниже я приведу примеры всех трех видов


На рисунке - пример входа на покупку от нижней границы ценового коридора. Имеем структуру с образованием нового NSL, ожидаем коррекцию от сильного горизонтального уровня. Плюс, так совпало, что именно в этой зоне произошло окончание формирования гармонического паттерна плюс впридачу уровень 1,27 Фибоначчи. Очень сильная зона потенциального разворота. Стоп-лосс будет немного ниже этой зоны, цель будет больше, чем размер стопа. Условия соблюдены. Точная точка входа определяется по излому микроструктуры, я ее изобразил на рисунке ниже, увеличив немного график.



Для демонстрации агрессивного входа ABCD, я выбрал для интереса и разнообразия часовой график Биткоина:



Стоп-лосс на этом рисунке можно взять на уровне 78,6, тогда как наша цель, даже не поместилась на графике, так как паттерн ABCD получается действительно большим. В точке С паттерна прекрасное совпадение с сильным горизонтальным уровнем Price Action, уровень 61,8 Фибо. Осталось дождаться излома микроструктуры. Рисунок ниже показывает, где именно нужен вход в сделку.



Оказывается, на январском падении криптовалюты можно было заработать, торгуя гармоническим подходом. Теперь третий вариант входа:



Сформировался паттерн ABCD, есть сильный горизонтальный уровень. Прайс экшн дает свечу с огромным хвостом. Соотношение прибыль/убыток, как раз 1:1, но я бы не брал эту сделку, как уже говорил, я люблю, чтобы было минимум 2:1 – это дело каждого и сугубо личное. Вход осуществляем при пробитии Low той самой хвостатой свечи.
Вот, собственно, и все по входам – самое главное, чем больше совпадений по развороту мы имеем, тем лучше. Лично мне нравится совпадение горизонтальных уровней и гармонических паттернов. Конечно, на истории все мы мастера, но для этого и начинаю здесь свой дневник, дабы все в текущем времени определять и приводить примеры.
Лайкpavlus777
Автор#14

12. Управление позицией и выход



Использование безубытка в гармоническом подходе – обязательно. Сделка переводится в безубыток как только цена достигла значения 38,2% от всей величины гармонического паттерна, если мы входили на разворот от паттерна; 38,2% от величины коридора, если на отскок от границы коридора; 38,2% от свинга CD, если входили агрессивно на точке С. Как видим, значения Фибо используются и здесь.
Дальше – по пути к цели, которую мы себе установили при входе в сделку, могут быть другие, более слабые зоны возможного разворота. И вот тут внимательно нужно смотреть на свечи, Price Action. Как только есть намек на обратный разворот, автор советует пододвигать стоп поближе к этой зоне. Идея такая – текущие пипсы – это наши пипсы, почему мы должны отдавать их обратно рынку? Можете поэкспериментировать и сразу выходить. Некоторые форумчане на форексфактори именно так и делают и довольны результатом.
Итак, общее правило: определяем, какие PRZ встречаются на пути цены, и где. Как только цена оказывается там, внимательно наблюдаем за ее поведением.

Что в итоге получаем – вошли на вращении цены в основании свинга, затем вышли на вращении цены у другого конца свинга. Автор обещает, что это и будет 70% этого движения, если достаточно долго тренироваться.
А что, если цена болтается туда-сюда, то немного уходя в плюс, то в минус. Тут уже на ваш выбор. Можно выходить из сделки, так как цена обычно сразу реагирует на зону потенциального разворота. Можно опускаться на более мелкий таймфрейм и делать выводы по ожиданиям. А можно сидеть в сделке до тех пор, пока наши ожидания по структуре остаются прежними. Еще вариант – пододвинуть стоп-лосс как можно ближе к коридору, из которого цена не может выбраться. Сам автор использует последний вариант. Из позиции он сам не выходит, а очень близко подтягивает стоп, когда цена входит в новую PRZ. В безубыток же переводит сразу, как только образовалась первая микрокоррекция.

На самом деле, вариантов управления позицией множество, и каждый использует тот, что ему нравится. У всех методов есть плюсы и минусы. На том же форуме есть люди, кто использует трейлинг-стоп довольно успешно. Кто-то вообще не вмешивается в сделку, пока цена не выбьет стоп, либо не дойдет до цели. В общем, это дело лично каждого.
Автор#15

13. Money management



Тут также не буду слишком описывать. Риск на сделку – личное дело каждого. Автор советует, если вы торгуете одним инструментом, то можно выбрать определенный объем для каждой сделки. Если разными, то все-таки лучше брать процент от депозита. Варианты еще есть – определенное количество объема на Х количества депозита (к примеру, 0,1 лота на каждые 5000 единиц депозита). Лучше всего начать с очень малых объемов, дабы почувствовать уверенность, далее можно увеличивать. На том же ФорексФактори один из участников ветки торгует 10ю лотами на сделку!! Даже если у него и счет на 100000$ - это очень большой лот. Но он торгует успешно, и более того – уверенно. Так что советую почитать статью http://tradelikeapro.ru/kak-nikogda-ne-slit-depozit/ и решить какой манименеджмент подходит именно для Вас.
Автор#16

14. Таймфрейм и инструменты для торговли



Здесь все просто. Гармоническая торговля работает на всех таймфреймах, на всех инструментах. Стоит лишь знать то, что лучше отрабатывают высоколиквидные инструменты. Конечно, стоит выбирать инструменты с малым спредом и низкими комиссиями. Не все торгуют на МТ4. Многие брокеры предоставляют терминалы, с тиковыми графиками (в том числе МТ4 можно настроить скриптами для вывода тиковых графиков) – тиковый график точно так же отлично подходит, даже еще лучше. Графики Ренко – почему нет? Прекрасно отрабатывают. Свечи Хайкен Аши – тоже. Смысл в том, что гармонический подход основан на относительном сравнении свингов, не абсолютном. Поэтому работает на любом графике. В конце скажу, что сам автор торгует на NT (ninja trader software) фьючерсами на доллар и на индекс Доу Джонса, графики у него 233-тиковые (одно из чисел последовательности Фибоначчи), что примерно эквивалентно таймфрейму М5.
Автор#17

15. Дневник и торговый журнал


Наконец, последний пункт в стратегии. Ведение дневника и журнала – обязательно! Под журналом подразумевается не только занесение всех сделок, но и перечисление пунктов чек-листа. Это удобно, для дальнейшего анализа этих сделок в будущем. В дневнике записываем мысли по сделкам и работу над ошибками. Журнал я веду в электронном виде в таблице Excel, а дневник – пишу от руки, ссылаясь на сделку по ее номеру. Также на компьютере есть папка для хранения графиков, на которые делаю ссылки из таблицы. Это лишь мой пример ведения журнала – возможно, это совсем неправильный путь. Лишь хочу объяснить принцип. На данный момент у меня такие столбцы в журнале:





Я не могу сказать, насколько журнал правильный, но пока такой; возможно, в будущем поменяю. Ниже приведу обновленный чек-лист:



[img width=500 height=250]http://i104.fastpic.ru/big/2018/0712/5c/366896339900318c0f8563202193205c.jpg[/img]



СпасибоЛайкДервиш, galaxy07
Автор#18

Наконец-то, правила сформированы. Теперь нужно составить план. Торговать я собираюсь на графике Н1, очень хочу на М5 в течение дня, но это невозможно, ввиду того, что у меня есть работа, на которой нужно работать x(. Время просмотра пар - с утра перед работой и вечером после. У меня это занимает по пол-часа. Если еще писать при этом дневник и вести журнал сделок - может затянуться и побольше. Дополнительно я написал для себя робота помощника - если я с утра выставляю интересующий меня уровень, цена в течение дня доходит до этого уровня - я получаю уведомление на телефон и можно в свободную минутку зайти на сервер и оценить ситуацию, возможно, войти в сделку.
Пары для себя я выбирал по следующим критериям - отношение волатильности/спреда/стоимости пункта было наиболее выгодным для меня. Итак, валютные пары - EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, EUR/JPY, EUR/AUD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, AUD/JPY. Были еще другие, но мне они просто неудобны - допустим, EUR/GBP вообще неудобная для меня пара, не очень получается торговать... Также убрал металлы - слишком дорогие - если буду торговать небольшим депозитом, то риск в 1% будет невыполним. Индексы и акции - тоже нет. К сожалению, наши брокеры слишком много берут за выход в сделку. А при низкой волатильности я сам себя ставлю в не очень хорошее положение.
Также добавляю к себе правило - если открыта сделка по какой-то паре, стараться не входить по кореллирующей паре, только если первая сделка уже переведена в безубыток.
Мониторинг попозже заведу, когда уже будет реальный счет, так что пока без него.
Для наглядности, пункты, которые были в пользу моей сделки - будут зеленого цвета, не в мою - красного.
Начиная с марта, на данный момент у меня в дневнике 54 сделки. Пока буду продолжать на демо, пока не увижу положительную динамику и процент прибыльных сделок не менее 50%. Все сделки буду здесь нумеровать - продолжать с 55ой. Букву Д буду добавлять, так как это демо счет. Ну что, понеслась!

Изменено 26 июля, 2018 пользователем Arius777

ЛайкКорн, pavlus777
Автор#19

Сделка №59Д AUDUSD


Номер сделки такой, потому что предыдущие сейчас висят в рынке.

1) Структура.
После двойного ретеста уровня, ожидание остается прежним - NSL.

2) Ценовой поток.
Моментум и глубина последних свингов говорят о равных силах быков и медведей, но проекция последнего свинга не вышла за рамки ретеста - есть звоночек для продаж.

3) Уровни и зоны потенциального разворота
В целом, уровень, к которому приблизились, очень силен - на 8 баллов из 10 точно можно оценить, есть возможность торговать от уровня.

4) Фибо-уровни.
Коррекции предыдущих свингов были по 50%, это означает равенство по силам, но в целом, допустимо для разворота.

5) Паттерны.
Сформировавшихся нет, но есть позывы к формированию двух ABCD, причем наверх.

6) Прайс экшн и вращение.
Очень хороших два подряд вращения цены, причем первое с длинным хвостом на падающей свече.

7) Соотношение прибыль/убыток.
Ближайшая реальная цель - нижний край коридора, поэтому как минимум 2:1.



Итог:
Стоп-лосс. Минус 0,4%.

Разбор:
Ланс Беггс сказал бы, что кто-то собрал стопы над уровнем :d, возможно, он прав. Но достаточно параметров говорили в пользу продаж от уровня. Смутили еще эти хвосты... Два варианта есть у меня - первый, очевидный - стоп-лосс слишком мало от уровня взял, тем более соотношение прибыль/убыток было 2:1, можно было и подальше поставить, ориентируясь на ширину канала. Второй вариант - нужно было дождаться излома микроструктуры, где я изобразил уровень узкой полосой.



Автор#20

Сделка №57Д EURUSD


Продажа от уровня.

1) Структура.
После ретеста крупного уровня, ожидаю обновление минимума - NSL.

2) Ценовой поток.
Моментум вверх все-таки сильнее, чем вниз. Есть усиление по глубине свингов вниз.

3) Уровни и зоны потенциального разворота
Уровень, от которого цена немного отскочила становится очень сильным - цена третий раз не смогла его преодолеть

4) Фибо-уровни.
Есть отскок вниз от малого свинга на 61,8%. Но в целом уровень ПА здесь слабоват.

5) Паттерны.
Сформировавшихся очень крутой ABCD вверх, с растянутой второй ногой, что не есть хорошо для продаж.

6) Прайс экшн и вращение.
Очень плотно два подряд вращения вниз.

7) Соотношение прибыль/убыток.
Ближайшая цель - следующий NSL, поэтому соотношение около 2:1.


4 из 7 пунктов в мою пользу, есть смысл продавать



Итог:
Безубыток. 0%

Разбор:
В целом, доволен сделкой. Быкам хватило силы еще раз попытаться приблизиться к уровню, но цена вниз хорошо отскочила. В чем я был плох - управление позицией. После формирования ABCD вниз нужно было подводить стоп-лосс по фракталу.





Автор#21

Сделка №60Д EURUSD



Продажа от уровня. Цена вновь подошла к тому же уровню, от которого продавал.

1) Структура.
После очередного ретеста крупного уровня, ожидаю обновление минимума - NSL.

2) Ценовой поток.
Моментум вниз и вверх теперь выровнялся, более того, проекция вниз усилилась на предыдущем свинге.

3) Уровни и зоны потенциального разворота
Уровень еще более сильный, цена четвертый раз не смогла его преодолеть

4) Фибо-уровни.
Первая коррекция была на уровне 50%, вторая глубже - 61,8%. Медведи потихоньку пытаются перевесить.

5) Паттерны.
В этот раз паттернов в мою пользу нет.

6) Прайс экшн и вращение.
Отличное вращение цены на уровне, с более сильным моментумом вниз.

7) Соотношение прибыль/убыток.
Ближайшая цель - следующий NSL, который находится как минимум у нижней границы коридора, поэтому соотношение около 2:1.


6 из 7 пунктов в мою пользу, сигнал на продажу лишь усилился.



Итог:
Прибыль. 1%

Разбор:
Сделку оцениваю на 4. Прибыль есть, движение поймал отлично. Закрыл сделку в пятницу - побоялся большой волатильности на открытии рынка в понедельник. Она была, но небольшая, в итоге, если бы траллил по видимым фракталам, мог захватить движение более четко и полно. Но в целом очень хорошо.







Автор#22

Сделка №55Д EURAUD



Продажа от уровня.

1) Структура.
Произошел ретест сильного уровня, причем реакция на уровне произошла достаточно сильная. Ожидаем NSL.

2) Ценовой поток.
Моментум против меня. Предыдущий отскок от уровня был достаточно сильным. По структуре ничего нельзя толком сказать.

3) Уровни и зоны потенциального разворота
Уровень очень сильный, цена уже несколько раз безуспешно билась об этот уровень.

4) Фибо-уровни.
Как такового фибо уровня тут не было. Точнее неправильно о нем говорить, так как был пробита структура вниз, а сверху очень сильный уровень, к которому цена вернулась.

5) Паттерны.
Паттернов нет.

6) Прайс экшн и вращение.
Третье подряд небольшое вращение с намеком ухода вниз.

7) Соотношение прибыль/убыток.
Ближайшая цель - следующий NSL, поэтому минимум 2:1 я имею.


4 из 7 пунктов в мою пользу. Но явных противоречий в обратную сторону нет, поэтому вхожу в продажи.



Итог:
Безубыток. 0%

Разбор:
Все делал правильно. Так получилось, что цена не дошла до минимальной цели, максимум, что я мог сделать - перевести позицию в безубыток, что и было сделано. Немного не повезло, что цена пункт в пункт зацепила стоп. Придерживаюсь мнения, что такой безубыток будет как плюс для моего опыта.


Изменено 19 августа, 2018 пользователем Arius777

Автор#23

Сделка №56Д USDCHF



Покупка на коррекции от небольшого уровня

1) Структура.
По долговременной структуре ожидаю NSH. По кратковременной - NSL.

2) Ценовой поток.
Моментум вниз сильнее, но коррекция вверх очень глубокая, плюс проекция вниз - слабая.

3) Уровни и зоны потенциального разворота
Уровень средней силы. Чуть ниже его - уровень посильнее.

4) Фибо-уровни.
Уровень 78,6%, что дает нам хорошее соотношение прибыль/убыток. На предыдущем свинге - 61,8%

5) Паттерны.
Очень хороший и практически идеальный Гартли с формированием во второй половине фигуры - ABCD.

6) Прайс экшн и вращение.
Вращение есть, но оно слабовато, но тем не менее четко прослеживается.

7) Соотношение прибыль/убыток.
Цель - следующий NSH, но ближайшая реальная цель - конечно на уровне вершин. Поэтому только 1:1, но этого достаточно.


5 из 7 пунктов в мою пользу. Очень уж манит этот Гартли, так он красив.



Итог:
Безубыток. 0%

Разбор:
К сожалению, цена, видимо, была не сильно в курсе, что после формирования Гартли нужно его отрабатывать :) , и ушла в затяжную комплексную коррекцию. Ставлю себе плюсик за менеджмент. Поймал небольшое движение вверх, чтобы успеть перевести сделку в безубыток.











Автор#24

Сделка №58Д EURAUD



Продажа от уровня.

1) Структура.
Ожидаю NSL. Цена в комплексной коррекции.

2) Ценовой поток.
Моментум вниз сильнее, а также увеличилась проекция вниз от последнего свинга.

3) Уровни и зоны потенциального разворота
Выше был очень сильный уровень. Я даже входил от него, но прошлая сделка закончилась безубытком. Цена очень хорошо реагирует на этот уровень.

4) Фибо-уровни.
Коррекция малого свинга - 61,8%, что находится на уровне Прайс Экшн небольшой силы.

5) Паттерны.
Паттернов нет.

6) Прайс экшн и вращение.
Есть два подряд вращения вниз, а также вышеупомянутый уровень Прайс экшн.

7) Соотношение прибыль/убыток.
Цель - нижняя граница коридора. Минимум 1:1 я имею.


6 из 7 пунктов в мою пользу. Сильный сигнал. Жаль, что предыдущую сделку выбило по безубытку. Получается, что перезахожу, но с небольшим опозданием.



Итог:
Положительный. +0,7%

Разбор:
Доволен сделкой - единственный минус - поздно вошел, хорошо, что во время входа еще держалось соотношение прибыль/убыток 1 к 1. Также, можно было поагрессивней траллить цену, так как она уже проскочила нижнюю границу коридора - то есть, минимальная цель была достигнута.


Изменено 19 августа, 2018 пользователем Arius777

Автор#25

Сделка №61Д AUDJPY



Покупка от уровня.

1) Структура.
Ожидаю NSH. До этого был ретест уровня.

2) Ценовой поток.
Моментумы в обе стороны примерно одинаковы. Глубина отскока от уровня достаточно хороша - уже была 61,8. Но в целом - поведение цены нейтрально.

3) Уровни и зоны потенциального разворота
Очень сильный уровень снизу. Цена постепенно выдавливается от него.

4) Фибо-уровни.
Коррекция от главного свинга - 61,8%, что было его глубиной. На уровне такового Фибо-определямой силы не наблюдается.

5) Паттерны.
Паттернов нет.

6) Прайс экшн и вращение.
Есть вращение средней величины после резкого движения цены вниз.

7) Соотношение прибыль/убыток.
Минимальная цель- верхняя граница коридора. Имею 1:1. Но реальная цель - следующий NSH, что дает 2:1.


4 из 7 пунктов в мою пользу. Не слишком явный сигнал, но перевес в сторону покупки есть.



Итог:
Отрицательный. -0,56%

Разбор:
В целом, явных нарушений правил нет. Но все-таки сигнал недостаточно сильный, что уменьшает вероятность моего прогноза. В реальности оказалось, что цена была в стадии аккумуляции для последующего броска вниз.


123456Далее »Последняя страница
Страница 1 из 8

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025