Комбинируем простые концепты для создания надежных торговых систем с Артом Коллинсом
Арт Коллинс – успешный трейдер с весьма приличным стажем, торгующий в основном биржевыми индексами (S&P 500 и другими). Интересен он в первую очередь своим своим необычным подходом к разработке торговых систем, которым он и поделится в этом интервью. Кроме того, он опишет четыре правила адекватной оптимизации и затронет другие темы, связанные с созданием простых и надежных торговых стратегий. Интересного чтения!
Ссылки: YouTube, сайт подкаста
***
Всем привет! С вами Эндрю Суонскотт, спасибо, что присоединились к нам в очередном выпуске подкаста Better System Trader! Мне не терпится поделиться им с вами сразу по многим причинам! Во-первых, этого гостя я пытаюсь заманить на шоу уже около года! Даже больше, потому что познакомились мы с ним в июле 2015! Так что на это ушло немало времени… А во-вторых – из-за его торговых идей, что, конечно, гораздо важнее! Вернее, не торговых идей, а всех тех знаний, которыми он поделился в своей книге, посвященной разработке торговых стратегий. Помню, как впервые прочел ее несколько лет назад! Как оказалось, в ней собрано немало интересных мыслей о разработке простых перевесов и об объединении их в надежные торговые системы. Но ни слова больше! Эту тему мы подробно обсудили во время нашей беседы. Та книга была опубликована более 10 лет назад, но я считаю, что многие из описанных в ней концептов актуальны и по сей день. Так что, возможно, вам стоит ее оценить! Ее название вы тоже узнаете из нашей беседы.
Итак, сегодня у нас в гостях Арт Коллинс! Его история, надо сказать, складывалась весьма интересным образом! Потому что в юности он был специалистом по подсчету карт в блэкджеке. Некоторые из приобретенных им навыков он начал применять и в трейдинге, используя их для создания надежных торговых стратегий, основанных на действительно простых рыночных концептах! Кроме того, Арт – не только трейдер, но и писатель! Он опубликовал несколько книг и написал немало статей для журналов. А еще он выступает с лекциями как онлайн, так и офлайн, так что я уверен, что многие из вас слышат его имя не впервые. То, что он посетил наш подкаст, – это для меня честь!
В этом выпуске Арт рассказал, как объединять простые рыночные концепты, создавая надежные торговые стратегии. Также мы обсудили с ним четыре правила разработки систем, которые помогают избежать чрезмерной оптимизации. Кроме того, он поделился с нами несколькими простыми методами для улучшения статистической надежности стратегии. И, конечно, рассказал о том, чему трейдеры могут научиться у специалистов, занимающихся подсчетом карт в блэкджеке! Давайте же перейдем к нашей беседе, надеюсь, вам понравится!
***
— Здравствуйте, Арт! Спасибо, что присоединились к нам сегодня, очень рад, что вы пришли на подкаст!
— Спасибо, Эндрю! Рад присутствовать!
— Впервые мы с вами обсудили возможность записать вместе выпуск, кажется, в конце 2015 года… На то, чтобы организовать это, у нас ушло немало времени! Так что я очень воодушевлен тем, что мы, наконец, смогли встретиться на подкасте! У нас запланировано несколько очень интересных тем, но прежде… Почему бы нам не начать с вашей истории? Поделитесь с нами, как вы попали в трейдинг?
— Окей! В юности я работал в семейном бизнесе. Но мне это совершенно не нравилось! Я – индивидуалист до мозга костей. Терпеть не могу, когда меня в чем-то ограничивают, и не выношу рабочую иерархию… Думаю, эта черта прослеживается в той или иной степени во всех трейдерах! Так что в двадцать с небольшим я решил заняться подсчетом карт в блэкджеке. Уехал в Вегас и научился там следовать программе, основанной на игре чисел, – как робот, не задавая лишних вопросов! Это очень пригодилось мне в моей последующей инкарнации в виде трейдера, торгующего по механическим системам.
Иронично, но несмотря на то, что я вырос в пригороде Чикаго, я совершенно ничего не знал о трейдинге на товарных биржах, да даже о существовании бирж в принципе! Ничего! Не спрашивайте меня, как это возможно, но так все и было! О трейдинге мне как-то раз рассказал мой отец, весьма азартный человек. Помню, это показалось мне чем-то невероятным! Что, этим делом можно заниматься самостоятельно?.. И всем плевать, во сколько ты приходишь на биржу?.. И приходишь ли вообще, и во сколько уходишь и так далее (смеется)?.. Так что я начал изучать эту тему!
Начало моей торговли складывалось совершенно обычным образом. Я терял капитал за капиталом, вливая деньги в рынок! И гадал: если цена может идти либо вверх, либо вниз, как так получается, что я всегда оказываюсь неправ?.. Ведь даже если торговать наугад, время от времени будешь получать прибыль! Рано или поздно я посетил лекцию Джейка Бернстайна и Ларри Вильямса, всем известного разработчика механических торговых систем. Темой лекции была механическая торговля! В тот момент у меня «загорелась лампочка».
Каждый час своего свободного времени я начал проводить в библиотеке! Брал микрофишу и начинал пялиться на цены открытия, максимума, минимума и закрытия… Так получилось, что я смог заметить закономерность, касающуюся базисных пунктов цен на облигации! Пробивая уровень типа 31.0001, цена обычно продолжала движение в том же направлении. На этом была основана моя первая торговая система! Вскоре я создал и вторую для торговли на S&P.
А один-два месяца спустя случился черный понедельник! Так вышло, что в тот момент у меня была открыта удачная позиция, и в итоге за одну сделку я смог заработать в пять раз больше, чем за всю свою предыдущую жизнь… Все, я был на крючке (смеется)!
С тех пор весь мой трейдинг – это постоянный поиск идей типа «а что, если?..». Если рынок сделает вот это, – то что произойдет потом?.. Может показаться, что разработка торговых систем – это тяжелая монотонная работа! Но для меня это все равно, что решать шахматные задачи или судоку. Зарядка для мозга!
— Как ваш трейдинг выглядит сейчас? Какие рынки вы торгуете, какие торговые стили используете?
— Уже пару десятилетий я торгую фьючерсами на биржевые индексы S&P, Dow, Russell, Nasdaq и MidCap. 10 лет я торговал вместе со своим партнером, он работал разработчиком мейнфреймов. За этот срок нам удалось сделать более 800% прибыли. Для меня трейдинг в то время был единственным источником дохода, но мой партнер продолжал работать на обычной работе. В плане рисков мы были, скажем так, очень уязвимы! Но его это не волновало, ведь он и так неплохо зарабатывал (смеется). Мы торговали возврат к среднему! По сути, это означало, что чем сильнее мы оказывались неправы, тем сильнее сигналы настаивали на том, чтобы мы оставались в рынке. Выходило так, что мой партнер, можно сказать, насильно заставлял меня, перепуганного насмерть, оставаться в рынке! Стопы у нас были просто невероятных размеров… Но нам повезло, и этот подход оправдал себя.
После преждевременной смерти моего партнера я какое-то время испытывал сложности с торговлей… Сейчас я торгую в основном внутри дня. Рынки использую те же! По-моему, только они предоставляют хорошие условия сразу и по ликвидности, и по волатильности. Я торгую по собственным системам с короткими стопами, сделки по которым закрываются до конца торговой сессии.
— Не связан ли ваш переход на дейтрейдинг с тем, что ваши старые стратегии со временем утратили работоспособность? Или есть другие причины?
— Отчасти да! А отчасти потому, что после того, как я лишился своего партнера… Знаете, мне постоянно приходится бороться с негативными порывами! Несмотря на то, что я хорошо понимаю логику работы механических торговых систем, я часто в них вмешиваюсь… Без надежной руки моего партнера моя торговля начала разваливаться на части. Плюс еще неизбежные перемены на рынках, из-за чего системы со временем теряют свою эффективность. Не все, но многие! Все это сложилось воедино… А еще я понимал, что мне нужно что-то такое, что лучше подходило бы моему темпераменту. Поэтому я и стал развиваться в направлении дейтрейдинга.
— Я бы хотел обсудить одну вашу цитату… Я собирался поговорить о ней позже, но, думаю, сейчас – самое время! Кажется, я наткнулся на нее на вашем сайте, artcollinstrading.com. «В предисловиях ко своим лекциям я часто говорю, что самые крупные прибыли мы нередко получаем именно по тем сделкам, которых мы больше всего боимся». Думаю, это тоже относится к теме, которой мы сейчас коснулись! Как вы считаете, что это означает в контексте системной механической торговли?
— Наша работа, как трейдеров, торгующих по механическим торговым системам, заключается в том, чтобы открывать по ним сделки, а потом уходить с их дороги! Но мы, конечно, не железные, и нам всегда хочется посмотреть, как там справляется наша система… Мораль приведенной вами цитаты состоит в том, что строже всего придерживаться своей системы нужно именно тогда, когда мы сильнее всего боимся! Хотя на самом деле, конечно, придерживаться ее нужно всегда. Но именно в этих случаях мы часто получаем свои самые большие прибыли! Когда сильнее всего боимся… Я могу привести примеры! В этом есть своя логика. Например, вы можете оказаться в ситуации, когда рынок рушится, но ваша система говорит вам покупать. Вы, вероятно, находитесь в числе меньшинства! Но там вам и стоит быть, ведь весь мир сейчас паникует! Не стоит вести себя так же, как толпа. Это нелегко! Но именно в таких ситуациях можно получить действительно крупные прибыли. И наоборот, ситуации, в которых вы испытываете комфорт и чувство самодовольства… Именно они нередко приводят к крупнейшим фиаско.
— Да… Круто! Большое спасибо, что поделились этим с нами! Мне хотелось бы поговорить о вашей книге… Вы написали несколько книг, но одна из них выделяется особенно, по крайней мере, для меня! «Beating the Financial Futures Market: Combining Small Biases Into Powerful Money Making Strategies». Помню, при первом прочтении меня удивили некоторые из представленных в ней концептов и методов, – ранее я с ними нигде не сталкивался! Например, из нее я вынес интересную идею о комбинировании преимуществ. Она является довольно уникальной даже на сегодняшний день. Несмотря на то, что эта книга была опубликована более десяти лет назад, в ней содержится немало актуального контента! Кроме того, там описано множество торговых идей, которые посещали вас на протяжении долгих лет торговли. Их немало и на вашем сайте, и на вебинарах! Скажите, откуда вы черпаете торговые идеи?
— Ну, опять же, дело в том, что нужно относиться к трейдингу, как к головоломке. Если вы потратите на тестирование различных подходов достаточно времени, то начнете понимать тенденции рынков. Чем дольше вы этим занимаетесь, тем ближе они вам становятся… Я торгую биржевые индексы, а у них есть два основных свойства. Во-первых, импульс – явление, которое присутствует на всех рынках! А во-вторых, индексы имеют тенденцию к возврату к среднему. То есть когда цена уходит слишком далеко в ту или иную сторону, обычно она возвращается обратно. Часто вынося при этом стопы! И двигаясь так, как не движется на других рынках… Жестко, резко! Я всегда держу в уме два этих свойства.
Ну, а дальше просто начинаешь спрашивать себя: а что происходит, когда рынок делает, например, вот это?.. Скажем, если рынок слишком сильно вытягивается вниз, то стоит войти в покупки, но делать это лучше после того, как рынок развернулся и начал идти в ожидаемом нами направлении. Для продаж – наоборот. Вы проводите тесты, смотрите на результаты на графиках... Да и просто смотрите на рынки! Даже без всяких систем, просто смотрите на свечи или бары, неважно. Иногда у вас появляется идея, которая, как вам кажется, может сработать. В 99 случаях из 100 она оказывается бесполезной (смеется)! Но иногда вы получаете действительно хорошую идею, и тогда нужно попробовать запрограммировать ее и провести подробнейшие тесты!
— Говоря о процессе поиска и тестирования торговых идей… Как вы думаете, насколько важно, чтобы в основе идеи лежала какая-то рациональная причина, какое-то рыночное явление?
— Отличный вопрос! Его я задавал каждому из своих собеседников, когда проводил интервью для одной из своих книг. Скажем, вы сделали тест какой-либо системы и получили просто потрясающие результаты. Достаточно ли этого будет для того, чтобы начать торговать по ней? Или прежде, чем ликовать, вы захотите узнать, что лежит в основе этих цифр? Когда я был молод и глуп, я думал, что смогу добиться и того, и другого! Но все же нужно понимать, что именно вы тестируете и почему. Это – одно из четырех правил адекватной оптимизации, о которой я выступаю с лекциями… Если вы не понимаете, что лежит в основе идеи, которую вы тестируете, то вам будет куда проще получить просто фантастические результаты. Которые действительно будут чистой фантастикой! Да даже просто хорошие результаты… Причем система будет казаться вам надежной! Но это сейчас… А вот в будущем подобные результаты вы вряд ли увидите. В общем, обмануть самого себя и получить ошибочные данные – это очень просто. Нужно защитить себя от этого! Так что да, думаю, важно понимать, что именно вы тестируете.
— Окей! Я хотел бы задать вам вопрос о комбинировании перевесов, но сначала… Вы упомянули четыре правила разработки систем. Одно вы уже рассказали! Не могли бы вы поделиться с нами остальными тремя?
— Конечно. При проведении оптимизации вам приходится сравнивать между собой разные варианты настроек системы. Вы определяете диапазон, а потом проверяете крайние значения и все значения между ними. Предположим, вам нужно оптимизировать правило, учитывающее среднюю цену закрытия дня. Вы тестируете значения периода от 5 до 50 с инкрементом 5. В итоге вы получаете 10 результатов тестов. Вы можете почувствовать искушение использовать наилучший вариант, но ему нельзя доверять, если он не окружен сравнительно хорошими вариантами, словно необработанный алмаз. Нужно выбрать такой вариант, который соседствовал бы с другими хорошими вариантами, даже если это будет второй по качеству, третий, четвертый, неважно! Потому что, опять же, вы не можете знать, какую роль здесь сыграла краткосрочная случайность. Так что правило номер один – убедитесь, что выбранные вами варианты параметров системы находятся по соседству с другими сравнительно неплохими вариантами.
Второе правило – система должна работать более, чем на одном рынке. Я торгую индексами. Если я вижу, что моя система работает на всех финансовых инструментах – облигациях, валютах и так далее, – это великолепно! Но мое минимальное требование – она должна работать на S&P, Dow и связанных с ними рынках, Nasdaq, MidCap… Если система хорошо торгует на S&P, но сливает, например, на Russell, – я бы ее использовать не стал.
Третье – результаты тестирования не должны быть обусловлены каким-то коротким отрезком времени. Например, если в тестах система показывает доходность в 80 000 долларов, но 70 000 из них были получены благодаря заработку на падении, которое длилось всего пару недель… Эта система бесполезна. Потому что на следующем подобном движении вы можете с тем же успехом получить и убыток… Ведь это – всего лишь одна отдельная сделка! Одна отдельная сделка или небольшая группа сделок еще ничего не значат. Как я сказал выше, мне удалось встать в правильную сторону в Черный Понедельник, однако на 11 сентября я ошибся. И когда произойдет очередное монументальное событие, – шансы будут 50/50! Так что стоит убедиться, что кривая доходности на тестах плавная. Ну, относительно! Конечно, будут и убыточные периоды, но в целом она все же должна сохранять сравнительную плавность на протяжении всего поля данных. Вот три правила! Четвертое я вам уже рассказал – нужно понимать, что лежит в основе системы!
— Да! Прекрасно! Спасибо, Арт, что поделились этим с нами, думаю, это – действительно хорошие советы! Теперь я хотел бы перейти к теме комбинирования перевесов. Ваш метод показался мне весьма интересным, полагаю, наши слушатели тоже найдут в нем пользу! Не могли бы вы немного рассказать о своем подходе к этому процессу?
— Ну, самое главное – я всегда начинаю с простых перевесов! Простота – это всегда хорошо. С точки зрения статистики простое всегда надежнее сложного. Если для того, чтобы объяснить свою систему, вам требуется пять предложений, – велика вероятность, что при разработке вы прошлись по своим данным и внесли уточнения, которые позволили вам избавиться от крупных убытков на истории. Чего нельзя сказать о простых правилах, к примеру… Для того, чтобы войти в покупки, нужно, чтобы из трех последних свечей две были медвежьими. Вот это – простой концепт!
Трюк в том, чтобы провести отдельное тестирование каждого из таких торговых блоков. Не нужно загружать все эти блоки и только потом начинать тест! Потому что в этом случае вы можете оказаться уязвимы для чрезмерной оптимизации. Но если вы сможете придумать простые концепты, которые хороши сами по себе, и только потом объедините их, – вы обнаружите, что эта система гораздо эффективнее, чем сумма отдельных ее частей. Этим я в основном и занимаюсь!
— Да, мне показалось интересным то, что вы присваиваете каждому из правил… Не вес, а число, и потом оцениваете комбинацию этих чисел. Как вы и сказали, сумма получается больше, чем отдельные части!
— Да, это – система «Плюс-минус», которую я использовал еще в те времена, когда считал карты в блэкджеке!
— О, окей (смеется)! Так вот откуда вы взяли эту идею!
— Да, конкретно эту – из блэкджека!
— Ясно! Вы затронули тему оценки отдельных элементов стратегии перед их объединением. Не могли бы вы рассказать о преимуществах этого подхода более подробно?
— Ну, он отлично подходит для дейтрейдинга! Одну из таких идей мы продаем на tigersharktrading.com, это – комбинация пяти простых перевесов с фильтром по объемам. Пожалуй, имеет смысл производить переоценку работоспособности этой системы каждые год или два, но… Раз уж каждый из компонентов смог пройти тест и доказать свою прибыльность, – думаю, система жизнеспособна! Может оказаться, что она обладает огромной силой.
— Но не может ли возникнуть вероятность подгонки при объединении этих элементов в одну систему? Каким образом вы снижаете вероятность чрезмерной оптимизации?
— Если каждый из отдельных концептов прибылен сам по себе, – с этим проблем не будет! Опасаться нужно другого – идентичности систем в плане сигналов. Другими словами, у вас может быть пять систем, но если все они продают или покупают в одних и тех же зонах, то это получается торговля с рисками, увеличенными в пять раз. Так что стоит убедиться, что системы в вашем портфолио обладают минимальной корреляцией.
— Окей! Рассказывая о четырех правилах, позволяющих снизить вероятность чрезмерной оптимизации, вы уже коснулись темы надежности торговых систем. Какие еще меры для улучшения можно применить при разработке стратегий?
— Ну, надо начинать с простого, а потом понемногу «увеличивать масштаб»! Вначале не нужно беспокоиться о стопах, фильтрах и так далее, добавлять их нужно на последующих этапах. А еще вы должны понимать, что каждый дополнительный элемент системы снижает статистическую надежность. Если результаты достаточно хороши, чтобы оправдать это… Тогда, может, это имеет смысл. Общий план действий у нас есть – четыре правила адекватной оптимизации! Но вот твердо ли мы стоим на ногах, – это в трейдинге никогда не известно наверняка! В отличие от Вегаса, мы не встраиваем перевесы в свои программы, мы обнаруживаем их лишь приблизительно. Полной уверенности добиться невозможно, но все же мы можем приблизиться к ней достаточно близко. Или обрести ее, следуя системе на практике… Да и просто – системам нужно следовать (смеется)! Это – ключевой момент. Нужно верить своим системам и следовать им.
— Да, несомненно! Ранее мы говорили об объединении простых перевесов... Но насколько просты они должны быть? Ведь у каждого трейдера свои представления о простоте! Что вы подразумеваете, говоря «простой перевес»?
— Цена закрытия свечи относительно средней цены закрытия. Что идет сначала: более высокий максимум или более низкий минимум. Где происходит закрытие свечи относительно дневного диапазона. Как это соотносится с диапазонами последних трех дней... Можно продолжать дальше, но, думаю, наши слушатели уже поняли, что правила могут быть действительно простыми. И я настоятельно рекомендую стремиться к сохранению простоты.
— Вы предпочитаете использовать… Не Price Action, а, скорее, данные о ценах открытия, максимума, минимума и закрытия и об объемах, а не индикаторы?
— Индикаторы всегда работают одинаково, неважно, есть в них перевес или нет. Так что, на мой взгляд, они не особенно полезны. Наверное, если бы существовал какой-то реально полезный индикатор, все бы о нем узнали и начали бы его использовать. В итоге он сработал бы один раз – и все! Думаю, нужно самостоятельно выстраивать свои системы с нуля. И, кстати говоря, я не так уж активно использую объемы, применяю их только в одной системе.
— Окей! Мне хотелось бы обсудить функцию приспособленности... Как я заметил, в публикациях результатов стратегий у вас в книгах и в статьях на сайте в качестве функции приспособленности вы используете рентабельность торгового счета (return on account). Почему вы решили отталкиваться именно от этого параметра?
— Рентабельность торгового счета – это ваша чистая прибыль, деленная на вашу худшую просадку. Если не знаете, что такое худшая просадка… Если система прибыльна, то ваша линия эквити будет расти, формируя новые максимумы, но, к сожалению, большую часть времени вы все равно будете проводить в просадке, ведь после того, как вы получили убыток, вам нужно какое-то время, чтобы вернуться к прежнему уровню доходности. Просадка – это когда после формирования нового максимума линия вашей эквити формирует новый минимум, а потом разворачивается, начинает расти – и пробивает уровень последнего максимума. То есть определяется она уже после ее окончания. Это – просадка! А худшая просадка – это худший случай из всех, что у вас были. Если взять чистую прибыль и поделить на худшую просадку, – получим рентабельность торгового счета.
Почему я предпочитаю использовать в качестве отправной точки этот параметр, а не, скажем, чистую прибыль? Дам простой пример. У вас есть две системы. Первая показала доходность в 100 000 долларов с худшей просадкой в 80 000. Вторая показала доходность в 40 000 с худшей просадкой в 8 000. Вторая гораздо лучше первой. Почему? Потому что на ней вы могли бы повысить риски в три раза, сделать 120 000 долларов прибыли, обогнав первую систему на 20 000, а ваша худшая просадка при этом составила бы всего 24 000 долларов против 80 000. Вторая система лучше по обоим параметрам! Такой подход помогает сформировать более полное представление о системе, потому что в нем мы оперируем относительными понятиями. Это гораздо надежнее, чем отталкиваться только от прибыли, не представляя, какую боль пришлось бы вынести, чтобы ее получить.
— Несомненно! Учитываете ли вы этот параметр при определении размеров позиций, когда торгуете с помощью портфолио стратегий?
— Да, и тут начинаются сложности! Так как для этого приходится проводить анализ разных систем и разных рынков... Но оно того стоит!
— Можете рассказать о том, как вы управляете своими портфолио стратегий?
— Я беру торговую статистику и импортирую ее в таблицы. Это может быть очень утомительно! Ведь нужно правильно расположить все данные… Пожалуй, только так я и работаю! Не так давно я попробовал воспользоваться одной из готовых программ для анализа портфолио, но она меня не удовлетворила.
— Окей, круто! Арт, я хотел бы вернуться к вашей книге... Простите, не помню точного года, но она была напечатана более 10 лет назад, верно?
— В 2006!
— В 2006, окей! В ней собрано немало простых перевесов. Не возвращались ли вы к ним, чтобы оценить, как они себя показали за последние 10 лет?
— В этой книге мной описаны не только отдельные перевесы, но и готовые стратегии! Мои коллеги, торговые советники, обвиняли меня в том, что я отнял у них хлеб (смеется). На моем сайте artcollinstrading.com вы можете прочитать вступительные главы и решить, согласны ли вы с ними! Но так уж я устроен. Не умею вести себя по-шарлатански! Зато умею выкладывать все начистоту. Ну да ладно!
Детального анализа этих стратегий я не проводил. Я всегда стараюсь двигаться вперед, находить и тестировать новые идеи! Но быструю оценку я все же провел. Что я могу сказать? Какие-то стратегии покорили новые вершины, какие-то – полностью слились. Но мне кажется, что из моих работ можно вынести гораздо более ценные инсайды, чем конкретные торговые системы. А именно – рыночные истины, которые за ними стоят! Всем своим читателям я советую проводить все тесты самостоятельно. Я всегда говорю – не верьте никому, включая меня! Но да… Не могу назвать точных процентов, но некоторые из тех систем работать перестали, а некоторые включили гипердвигатель!
— Заметили ли вы какие-нибудь паттерны, вынесли ли для себя какие-то уроки, пока изучали стратегии, разработанные вами в прошлом?
— Да, конечно, после этого я выключил некоторые из своих систем и провел реконфигурацию.
— А не заметили ли вы, что рынки с тех пор изменились? Ведь вы торгуете уже достаточно давно!
— Похоже, рынки перестали ходить по прямой, как раньше! Не знаю, в чем дело, в компьютерах или в чем-то другом… Но боже! Можно взглянуть на дневные графики и найти множество примеров, когда индекс Dow за день проходил 200 пунктов вверх, а на следующий день – уже 200 пунктов вниз, и наоборот (смеется)! Но меня это не очень-то беспокоит. Я понимаю, что рынки всегда будут двигаться. Если рынок идет от A до B, значит, возможность ухватить кусок пирога у нас есть! Этот факт остается неизменным, не будет его – не будет и рынков. Например, один рынок умер – рынок фьючерсов на свиную грудинку!
— Прежде чем мы перейдем к завершению шоу, хочу задать вам еще один вопрос… Что бы вы могли порекомендовать для тех, кто только начинает торговать?
— Начните с чтения книг, посвященных механическим торговым системам. Хороший вариант – «Маги рынка». Можете прочесть мою последнюю книгу, недавно она прошла переиздание и снова вернулась в продажу, «Almanac for Beating the Financial Futures Market». Кроме того, можете поискать в интернете работы парня по имени Брюс Бэбкок. Он уже умер, но именно ему я обязан тем, что решился написать свою первую книгу. В свое время я спросил у него – как мне ввязаться в публичную сторону трейдинга? Он ответил – напиши книгу! Вот я и написал. К сожалению, он нас покинул, но у него есть серия совершенно выдающихся эссе на тему механической торговли. Рекомендую! И начните отслеживать графики! Придумывайте разные идеи. И постарайтесь почувствовать воодушевление! Это – самое главное, и для воодушевления есть повод, ведь трейдинг предоставляет неограниченные возможности!
— Да, несомненно! Ладно, давайте перейдем к завершающей части – нескольким коротким вопросам! Первый – расскажите о самом важном уроке, усвоенном вами из трейдинга.
— Думаю, вы уже знаете, что я скажу, Эндрю! «Следуй своей системе!» (смеются). Проведите тестирование, используя четыре правила, и постарайтесь поверить в нее. Откройте сделки – и уйдите с дороги! Если немного подробнее… Да, может показаться, что это – очевидно! Но все мы время от времени становимся жертвами идеи о том, что мы могли бы привнести в свою систему немного здравого смысла, добавив в нее одну-единственную небольшую правку! И тогда можно было бы избавиться от мучительных просадок... Что ж, даю вам слово, поддадитесь этой идее – и это скажется худшим образом и на просадках, и на доходности.
— Думаю, это касается и следующего вопроса! Какое качество вы считаете самым важным для достижения успеха в трейдинге?
— Ну, кроме следования системе… Думаю, в жизни очень важен баланс. Трейдинг – это ведь дело, которое вызывает зависимость! Так что хорошая система поддержки тут очень помогает... У меня есть книга «When Supertraders Meet Kryptonite», это – сборник из двух дюжин интервью с трейдерами. Мы обсудили с ними худшие убытки, многие из которых могли положить конец их карьере… И это – крупные и успешные трейдеры, некоторые – весьма известные! Конечно, они очень разные! Ведь у каждого свое прошлое, свой путь... Но у них очень много и общего! Например, то, что все они счастливы в браке. А еще у всех есть хобби, интересы, сбалансированная жизнь! Трейдинг – это лишь одно из их занятий.
— Окей, спасибо, Арт! Вы уже упомянули пару книг, но какая книга по трейдингу нравится вам больше всего? Можете назвать несколько!
— Думаю, первые два тома «Магов рынка». Да!
— Да, это очень популярные книги, все их упоминают (смеется)! Как с вами проще всего связаться?
— Artcollinstrading.com!
— Через ваш сайт?
— Да, у меня из головы совершенно вылетел мой адрес электронной почты!
— Окей, круто! Большое спасибо за то, что уделили время, Арт! Это было здорово. Хотите сказать что-нибудь напоследок?
— У вас там, ребята, сейчас лето?
— Да, на самом деле, погода просто отличная!
— Ну, а у нас суровая зима! Наверное, вы это знаете, но в нашем полушарии вода при сливе закручивается в другую сторону!
— Да, в неправильную сторону (смеется)!
— Да уж!
— Ладно, Арт, спасибо! Спасибо большое.
— Было приятно поболтать, большое спасибо!
— Хорошо! Пока! Еще раз спасибо и всего наилучшего!
Переведено специально для Tlap.io
